Торгуем Чикаго (CME). И снова новозеландец - 6N.

Привет, коллеги по трейдингу!

Пять дней назад публиковал обзор по фьючерсу на новозеландский доллар, 6N. Расписал свое видение рынка и даже прокомментировал сделку по нему. Там же указал, что считаю шорт-потенциал значимым, пояснил почему.
Поскольку стараюсь быть последовательным в трейдинге, то не расценил разворот цены, не достигшей моего TP в той сделке, как неудачу и мониторинг 6N не забросил. Наоборот. Последующий отскок придал уверенности в том, что рынок еще даст возможность зайти в продажи по хорошей, дорогой цене. И пока он действительно распологает к этому. Напомню положение 6N пятидневной давности на Н4:

Торгуем Чикаго (CME). И снова 6N, новозеландец.

Что изменилось на сегодняшний день? Кординально ничего, просто реализована возможность повторного шорта. Пожалуй не надо вдаваться в подробности откуда и почему, ранее все сказано, по рис. ниже все видно.

Торгуем Чикаго (CME). И снова 6N, новозеландец.

 По старым отметкам действительно все наглядно.
Стрелка иллюстрирует мое видение дальнейшего развития событий. Пунктирная ее часть показывает менее
Читать дальше →

Конспирология теханализа. 3-е издание.

Друзья!

Написал 3-е издание своей книги «Конспирология теханализа».

Просто процитирую введение:

      «Практически все книги по так называемому техническому анализу, и канонические и новейшие, состоят из трансляции накопленного авторского трейдерского опыта, иногда сдобренного статистическими данными. Верификация такого опыта почти всегда основана только на личности автора, успешность которого в трейдинге, былая или настоящая, и является залогом адекватности представленных наблюдений. Так или иначе, это всегда только описание и суммирование эмпирического опыта одного или многих трейдеров, представленного в виде модели «если видим такое, то, скорее всего, дальше будет так». Причинно-следственная связь между «таким» и тем что «дальше будет», как правило, или совсем не проясняется, что наводит на мысль, что она и вправду неизвестна даже на уровне гипотез, либо приводится на основе житейско-бытовых интуитивных предположений,


Читать дальше →

Опционы как метод торговли. Предложение организаторам форума

Добрый день, коллеги

После публикации постов про Columbia и его хеджировании и плнирование среднесрочного портфеля. Решил послушать людей которые торгуют опционами уже не первый год и решил так сказать с 0 разбираться что такое опционы и как с ними работать.
Что первое бросилось в глаза на русском языке какой то структрурированной информации крайне мало и везде все отрывками и вырезками.
Поделюсь ссылкой на один ресурс (на английском) где хотя бы есть какая то последовательность в предоставлении материала и объясняется на очень доступном языке для новичка в этом вопросе:
optionalpha.com/members/tracks/beginner-course 
Так же есть еще пару сайтов (что мне понравились) где более подробно расписан каждый отдельный вопрос. Но таких англоязычных сайтов очень много.

Соответственно при чтении или просмотре каждого пункта естественно появляются вопросы.
Например: Понимаю что гамма влияет на цену премии а дельта влияет в свою очередь на гамму и есть тетта и волатильность которая
Читать дальше →

USD/RUR - Волновой прогноз

Прогноз по паре Доллар/рубль с целью 100 руб. за бакс остается в силе. Но перед этим должна завершиться (IV) волна, которая может позволить укрепиться рублю до уровней 55-60. И только потом начнется серьезный рост доллара на 95-105 руб. Это будет сопровождаться с падением цен на нефть на 20 дол. и с падением на мировых фондовых рынках. Вполне вероятно, что Банк России будет сдерживать падение курса рубля на этом уровне, что вряд ли позволит закрепиться цене на долго выше уровня 100 руб. за дол. Данный сценарий отменяется при падении доллара ниже 45. При самом худшем сценарии доллар может улететь в космос уже с этих уровней, и пробой 70 будет подтверждением начала движения.

USD/RUR - Волновой прогноз

Disclaimer: Данная информация не является руководством к действию. Автор не рекомендуют самостоятельно совершать сделки на основании данного прогноза, а лучше доверить это  дело профессионалам. Существует вероятность ошибки прогноза и убытков от совершения операций на
Читать дальше →

Про стратегии, формализованные на 100%

Часто — и в том числе и в предыдущих обсуждениях — натыкаюсь на одну довольно распространенную иллюзию. Иллюзия звучит следующим образом: «Стратегия должна быть формализована на 100%, протестирована на истории, приносить положительный результат». 

Звучит убедительно и хорошо. За исключением одного. На рынке НЕТ стратегий, которые одинаково хорошо работали бы на любом отрезке времени и при этом приносили бы прибыль существенно большую, нежели средние ставки денежного рынка (ну или депозит, кому как проще). Удивлены? Расстроены? Тем не менее это правда. 

Ладно, есть ряд исключений — и они связаны с преимуществом в скорости каналов и в скорости выставления и обработки заявок, например в «жестком» арбитраже. Есть тот же самый высокочастотный (HFT) трейдинг, который может генерить неплохую прибыль, пока не будет убит более быстрыми и умными алгоритмами. Но частнику он недоступен, слишком много вложений в инфраструктуру.

Но все остальное — это фикция, иллюзия начинающих
Читать дальше →

Миф о наборе позиций во флете

Приветствуют H2T, хотел бы поделиться своими соображениями о том, что и кто делает в боковике и во второй раз немного развенчать миф о толпе и крупняке

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BAC.

Здравствуйте, коллеги!

Конец нелели, поводов для печали, во всяком случае у меня, нет.
Причиной тому стала в целом неплохая в торговом плане пятидневка и в т. ч. выступление Йеллен. Кто бы что не говорил про скорейшее повышение ставок и рост доллара, теперь, видимо, свой пыл слегка поуймет.
Тем, кто еще не видел релиз, предлагаю ознакомиться с некоторыми его деталями. Для себя из него отметил 7 ключевых моментов:
1.

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.


Читать дальше →

Итоги недели 27/08 (видео)

Немного о рынке и о волнующих сайт темах.



Интересно, что уже после программы, вечером, на РТС сформировался разворотный паттерн вниз. На SPX чуть менее сильный, но тоже импульс.

Старые песни о главном на сайте...

Подводя итог топику, набравшему больше ста комментариев, хочу сказать пару слов. Все вещи, о которые там идет процесс «ломания копий», уже были неоднократно описаны и обсуждены.

И все же находятся постоянно люди, которые почему-то думают, что самое главное — это найти какую-то «золотую» стратегию (она же «грааль»), по которой они будут работать по полчаса в день, и иметь златые горы до конца жизни. Они пробуют разные стратегии, курсы и прочее, — этого не происходит, и они думают, что виновата стратегия или те, кто прочитал им эти курсы.

Они думают, что какое-то магическое знание от «гуру» позволит им избежать психологического давления, которые оказывает рынок, долгих часов наработки своего личного опыта и профессионализма, планомерной работы по подстройке своего типа работы под свой капитал и менталитет.

Нет. Это не входит ни в один курс и не может входить. Это все самостоятельная работа над собой. 

Много вы видели миллионеров после прохождения курсов по предпринимательству?
Читать дальше →

Российский рынок . Мой среднесрочный взгляд. Покупка БСП.

Всех приветствую. В рамках обзоров о среднесрочных позициях на рынке хочется отметить образовавшийся диапазон покупателей в акции БСП.
Российский рынок . Мой среднесрочный взгляд. Покупка БСП.

Торгуем Чикаго (CME). Коротко о 6N (NZD). Финал.

Всем привет!

Вчерашняя сделка по 6N (NZD) к моему тейк-профиту так и не пришла.
Утрамбовав в течении нескольких часов область уровня 0,7275, сегодня утром, на младших ТФ, цена сформировала сигналы к росту. Мои надежды заработать от шорта «нахаляву» больше $800 рассыпались в пух и прах. Между тем зафиксив имеющуюся прибыль стал дожидаться окончания отскока. И вот что вышло (Н1):

Торгуем Чикаго (CME). Коротко о 6N (NZD). Финал.

Конечно, закрой я позу в сером прямоугольнике, профит был бы больше и ближе к желаемому и велосипед потом изобретать бы не пришлось.
Однако недополучив прибыль и понеся комиссионные расходы, решил все же перекрыть хотя бы их (красным обведены 2-е сделки без S/L&T/P как раз для этого предназначавшиеся, зеленым — результат):

Торгуем Чикаго (CME). Коротко о 6N (NZD). Финал.

Для удобства читателя пересторил время в платформе на Багдад, равное МСК.
Как видите еще один лот оставил в продажу. Надеюсь все же «добить профит до штуки», попытаюсь еще раз дождаться 0,7310-08.

Чтобы сравнить ситуацию с картнинкой вчерашнего дня, скрин с Н4
Читать дальше →