$8931 за 3.5 недели

Уважаемые коллеги!

Представляю вашему вниманию свой стейтмент за период с 22.04.2016 по 17.05.2016.

S&P 500 стабильно идет вниз с многочисленными попытками развернуться. На часовом графике отлично видно, что предпосылок к развороту нет. Он может выстрелить несколько свечей вверх, но все равно продолжит свое падение к уровню 2037.00. Следующая его цель будет 2020.00 и ниже.

А как Вы считаете, что с ним произойдет?


Читать дальше →

Вебинар Ильи Коровина "Торговля Временем, или правда о бирже, которую от вас скрывают" (видео)


Тренд - друг или враг? Автокорреляция с человеческим лицом.

Автокорреляция — статистическая взаимосвязь между последовательностями величин одного ряда, взятыми со сдвигом, например, по времени.

Если подать данные в стандартные функции расчета автокорреляции, на выходе получим высоконаучную хрень, которую непонятно как интерпретировать в реальном мире. Поэтому переписываем по-человечески, чтобы она измеряла что? Правильно, вероятность продолжения тренда, т.е. нужное, полезное и понятное большинству трейдеров качество. :)
А дабы было еще понятней, в том числе полному большинству, сдвинем шкалу вероятности, чтобы 50% оказался на 0%; таким образом, будем отображать смещение вероятности от средней отметки 50%. Столбик вниз — значит, вероятность меньше 50%, и вплоть до 0. Вверх — соответственно, больше.

Тренд - друг или враг Автокорреляция с человеческим лицом

На графике для SPY по оси Х — тестируемый период в днях, по оси У — сдвиг вероятности от 50%, например, для 10 дневного периода роста(более 2%) вероятность того, что через 10 дней курс будет еще выше —
Читать дальше →

Вебинар Ильи Коровина "Торговля Временем, или правда о бирже, которую от вас скрывают" в понедельник 19.30 мск

Вебинар Ильи Коровина Торговля Временем, или правда о бирже, которую от вас скрывают 16/05 в 19.30 мск

В понедельник вечером состоится  «Торговля Временем, или правда о бирже, которую от вас скрывают»  - бесплатное онлайн мероприятие Ильи Коровина, практикующего трейдера и управляющего активами.

За несколько лет, на этом мероприятии и на платных курсах Ильи побывало очень большое количество людей, и я неизменно сталкивался с тем, что подавляющее большинство участников признавало, что то, о чем говорит Илья, заставило их посмотреть на рынок совершенно по-другому. 

Бесплатный вебинар ОЧЕНЬ сильно рекомендуется тем, кто НЕ ЗНАКОМ с концепциями Ильи.
В том же время, те, кто уже знаком, смогут извлечь дополнительную пользу — задав любые вопросы на протяжении вебинара. Илья обычно отвечает очень тщательно на ВСЕ заданные вопросы и не заканчивает вебинар, пока не ответит на все.

В общем, велком, записывайтесь сами и приводите друзей и знакомых. Мероприятие начнется 16 мая в 19.30 по московскому времени. Запись здесь
Читать дальше →

ДУ или не ДУ 171 ст.УК РФ


Скальпинг или Дейтрейдинг?

Поскальпировал сегодня Ришку, убил кучу нервов, профит еле еле душа в теле))
Скальпинг или Дейтрейдинг?

Напишите в комментариях есть ли скальперы среди нас, какие точки входа сегодня актуальны, какие ситуации отрабатываются, может лучше переквалифицироваться в дейтрейдинг??.. делитесь опытом в общем))

Брокер "Открытие" запустил единый брокерский счет (ЕБС)

Это прекрасная новость. Но вот вам и плохая новость — при его включении опционами вы торговать не сможете. И еще — его нельзя его отключить. В общем, есть странности… читайте сами:

ЕБС (Единый брокерский счёт) – это сервис, реализованный на уровне ИТС QUIK, который объединяет, на текущем этапе денежные средства и позиции из двух портфелей в один (ФР МБ + СР ФОРТС = ЕБС). После подключения ЕБС отчеты брокера будут предоставляться по единому счету.

Деньги.
Теперь для совершения операций на ФР и СР нет необходимости переводить денежные средства между портфелями. Все деньги лежат на Едином счёте и могут использоваться для торговли на обоих рынках. Таким образом, временные затраты клиента на переводы исключаются и в случае появления инвестиционной идеи на разных рынках можно сразу совершат торговую операцию.


Читать дальше →

Не стреляйте в Черных Лебедей

С легкой подачи Талеба по просторам трейдонета ходит стойкое ощущение, что можно взять опционную двухстволку, БАБАХ!
И Черный Лебедь подбит одной дробинкой.

Не стреляйте в Черных Лебедей

















На практике это выливается в идеи регулярно покупать путы на дальние страйки.
Сколько я ни пытался это проверять, на SPY (ETF SP500) результат неизменно плачевный — ЧЛ ранен, но из последних сил улетает, оставляя нас без патронов. Эквити примерно такая:

Не стреляйте в Черных Лебедей

Так что предлагаю сыграть в игру.
У каждого 2 патрона(то бишь идеи) как подбить Черного Лебедя на SPY, я провожу тест и видим результаты. Тестируем голые путы.
Можно выбрать страйки в % от текущей БА
Можно указать диапазон IV для входа (по ставке 0.25)
Можно отобрать точки входа по «цене к МА» — ниже, выше, пересечение вниз/вверх
Можно отобрать входы по результатам прошлого периода
Можно отобрать хаи и лои как исторические, так и за период, или в заданном диапазоне, ввобще настройка входа выглядит так:

Не стреляйте в Черных Лебедей

Пояснения к фильтрам:


Читать дальше →

Вебинар Дмитрия Северова перенесен

Небольшое объявление — запланированный на сегодня вебинар Дмитрия Северова «Торгуем Чикаго. Анализ фьючерсных рынков», переносится на неопределенный срок, в связи с тем, что Дмитрий простудился. О новом времени вебинара сделаем анонс позже.

P.S. Не забудьте зарегистрироваться на бесплатное онлайн мероприятие Ильи Коровина, которое пройдет 16 мая в 19.30 по мск. 

Как изменился рынок за 65 лет: взгляд кванта.

Как изменился рынок за 65 лет взгляд кванта

Знакомьтесь, это статистический профиль годовых результатов S&P500 за всю историю.
Я решил наглядно показать, что утверждение «раньше рынки были другие» не соответствует действительности.
В лучших традициях квантов построил гистограмму распределения доходностей за период и… был неправ.

На графике распределения дневной доходности мы видим четко прослеживающуюся тенденцию
Как изменился рынок за 65 лет взгляд кванта

увеличения дневной волатильности. Посмотрике как растут прозрачные столбики слева направо, каждый представляет собой 13 лет с 1950 по 2015. Поскольку используется округление «от нуля», "-1" следует понимать как «менее -1» а «1» следует понимать как «более 1». При этом результаты в точке 0 некорректны и в данном случае не важны. На большинстве графиков обрезаны хвосты, для лучшей читаемости значимого отрезка.

Рассмотрим недельное распределение:

Как изменился рынок за 65 лет взгляд кванта

По графику также можно говорить о возрастающей волатильности, это видно по значениям ниже
Читать дальше →