Вебинар Саши Резвякова (первый?)

Послушал на выходных. Для себя отмечу, что ничего нового по отношению к предыдущим записям в этом вебинаре я не заметил. В любом случае, Саша, как и всегда, говорит дельные вещи.


Вероятность в трейдинге.



В данной статье мой коллега Александр Павлей рассматривает вероятность получения прибыли/убытка в трейдинге с точки зрения математических методов, основанных на вероятностном подходе. Мысли изложенные ниже являются субъективным интерпретированием торговли и не претендуют на исключительность. Тема вероятности в трейдинге разбита на две части . В первой рассмотрим количественную оценку. Во второй —  качественную оценку вероятности получения прибыли/убытка в трейдинге. Все о чем пойдет речь ниже, вы можете развёрнутно узнать здесь.

Количественная оценка.

Весь трейдинг можно представить как поле вероятностей с огромным количеством возможных исходов. Каждый участник торгов имеет свой шанс на победу, но у каждого он свой, в зависимости от совокупности факторов. Вход в сделку – это определенный розыгрыш с различными исходами. Существует огромное количество возможных вариантов, причем на исход события влияет множество факторов таких как: цена входа, количество лотов в позиции, время торговли, психологическое состояние человека, опыт торговли и прочее.

Теоретическая задача определения вероятности получения профита в каждой сделке упирается в определение критериев и сравнительной характеристике каждого фактора. Существует количественное и качественное сравнение.

К количественному критерию можно отнести цену входа, которая выражается конкретной цифрой и является постоянной. Аналогичная ситуация — количество лотов и время. Данные факторы можно количественно оценить и посчитать. Также их можно классифицировать и привести в таблицу с характеристиками, т.е. данные факторы можно поставить в математическую формулу и посчитать вероятности.

Данные вероятности не являются очевидными и не лежат на поверхности, и определить их можно только путем статистического анализа и сбора данных. Другими словами, мы можем построить прогноз вероятности исполнения то или иного события на рынке только путем экспериментального наблюдения и накопления данных как численных в таблицах и графиках, так и субъективных посредством самостоятельно присутствия и торговле на рынке.

P.S. В следующий раз мы рассмотрим с точки зрения количественные оценки, следующие параметры: управления рисками депозита и каждой сделки в отдельности, цену входа, количество лотов в сделке, время.
 

Фильтры

Друзья!

Посетители сайта — те кто активно торгует по системе. У меня есть вопрос к вам. 

Какие фильтры вы используете? Меняются ли они в зависимости от состояния рынка?

Напишите, пожалуйста, поподробнее. Хочу сделать список фильтров для трендовой торговли. Спасибо заранее всем, кто откликнулся.


Новости по сайту

 Некоторые улучшения на сайте:

1. Новый редактор (можете протестировать, написав какой-либо топик) — в нем удобно добавлять картинки;

2. Заполнил раздел "контакты" в нижнем блоке сайта;

3. Сделал общий раздел "О сайте", добавил раздел "котировки " (на тот случай, если кто-то не знает про этот сервис)

Если найдете какие-то ошибки, пишите сюда в комменты.


Сбербанк - торговая система (продолжение)

И так продолжение описания торговой системы. (ищите по тегу «система лудоман»)

Да — систему я назвал «Лудоман» и связано это с тем что сделки совершаются часто, и бывает пилит — как в обычной жизни :)

Тут мы на примере из жизни пройдем все стадии торговой системы (одной из множества). Так вам всем будет легче понять как вообще все это строиться. И конечно я не претендую на гениальность.

Напомню, у нас с вами два индикатора MACD и ADX
Первый показывает тренд, второй помогает его фильтровать (пока только фильтровать тренд, а потом еще и отвечать за объем).

Сигнал для входа в позицию у нас это пересечение на MACD (фильтрацию по ADX отключили за ненадобностью), причем решено не ждать закрытие свечи а прям на первом пересечении входить, а если откатили, то переворачиваться и снова повторяться. Как показывает практика на формировании сигналов в боковике пилит страшенно! Но даже в такой ситуации система показала доходность за период тестирования 14% к депозиту (за 10 дней), ну или 504% годовых кажется? :D

тут главное адекватно настроить индикатор. Я люблю чОкую логику. Если, к примеру, взять ТФ м5 но на всех индикаторах я пытаюсь как-то обрисовать торговлю и ставить привязку например к часу — это 12 свечей, или к 15 минутам — это 3 свечи. Попробуйте, вам понравится. Можно смотреть малый ТФ но период ставить час, два, три.

В общем итог какой:
да на формировании пилит, но не всегда, и тут главное сейчас понять сразу заходим на все или все таки частями, и если частями то как? Вопрос открыт пока что, но есть идеи. Тут есть плюсы, это быстрое принятие решение еще на начале свечи при выносе, а это бывает и до 0,5% достигает. Ну и минус понятен — если подпилит, то же 0,5% мы потеряем

Что я думаю сделать, заходим всегда на минимум от общей позиции, и если и будет пилить то по минимуму, а при росте например на 0,1% от сделки и более (тут надо статистику по индикатору посмотреть) заходим всей разрешенной по ММ котлетой и дальше сидим (ММ тут важен).
Это конечно лучше чем пилить сразу на всю котлету.

Когда выходить?
Сейчас у меня есть два стопа. Первый стоп это стоп в БУ, второй это Trail
Почем нет первого стопа на случай убытка? Так же смотрим на статистику и понимаем что нам проще перевернуться, ибо часто идут сильные тени, и мы просто будет крыть в убыток стопы и сидеть смотреть на движение.

Думаю выходить по ADX — он хорошо показывает окончание тренда, но не разворот.

И еще, с сегодняшненго дня решено сделать вход не на формировании свечи а на закрытии, пока работает так, но есть супер идея и такой подход сделать динамическим и привязать или ко времени, или к индикаторам, ADX или ATR — таким образом на определенных стадиях рынка можно менять правила входа и получить максимальную эффективность и лишний раз не попасть под пилу.

PS
Я понимаю что написал наверное все очень сумбурно, так что спрашивайте я структурирую.

PPS
думаю сделать несколько версий этой системы:
  • лудо Man (вход на все, на формировании свечи
  • лудо woMan (вход на все но на закрытии свечи — более осторожно, и меньше пилит)
  • лудо Man + (вход на все, на формировании свечи со стопами: БУ, Trail)
  • лудо woMan + (вход на все, на закрытии свечи со стопами: БУ, Trail)
  • лудо Man S+ (вход на все, на формировании свечи со стопами: убыток, БУ, Trail)
  • лудо woMan S+ (вход на все, на закрытии свечи со стопами: убыток, БУ, Trail)

как-то так :)

как показывает практика в очередной раз, тут главное найти где ты будет иметь превосходство перед остальными, пусть и небольшое.

Рынок - падение активности

«Российский фондовый рынок медленно, но верно умирает. 20 летняя история как то бесславно завершается? Здесь дело не в ценовых уровнях, а в оборачиваемости средств. Рынок может существовать при длительной стагнации, но он не может существовать при массовом патологическом отвращении к нему со стороны инвесторов и спекулянтов. Объем торгов на рынке акций в 4 квартале 2012 может составить в денежном выражении около 1.6 трлн руб — это минимальные уровни с декабря 2008 и в 2.5 раза меньше, чем годом ранее»

Источникблог spydell

Там же продолжение и картинки. От себя могу добавить, что на сайте биржи есть статистика — число активных (как минимум одна операция в месяц) клиентов по брокерам. Можно самостоятельно проверить, какие данные были на начало года и сейчас. Я уже, кстати, об этом писал. Сколько это продлится — сложно сказать. Очевидно, что ряд логичных ответов на это: 1. Сокращать объем операций 2. Менять стратегию, дополнять под «слабый» рынок 3. Осваивать другие рынки и инструменты Возможно, у кого-то есть другие идеи — дополняйте.

Маленький технический анонсик

1. Регистрация на сайт снова открыта, так как поставлена активация по почте и капча. Ждем всех, у нас вполне демократично — писать может любой.
2. Все-таки проведем еще один набор на «Осознанный трейдинг». Группа стартует в декабре, 1-го числа.
3. i.h2t.ru работает бесперебойно, не забывайте. Логинимся там, используя пароль с сайта, делаем свой список бумаг и наслаждаемся мобильностью.

Добавлю сильный блок уже в ноябрьский поток, называется «поведенческий анализ». Он будет как-бы сверху классических подходов трендового трейдинга. Объясняет кстати мой последний вход.

Real-time: итог за октябрь

3 октября, 13.54 Лонг 149350, стоп 148900, сайз 80%, цель 151800, -1%
26 октября, 11.49 Шорт RI 143040, стоп 143340, сайз 80%, -1,6%

Итого: -2,6%

Мало сделок, так как нет смысла торговать на слабом нетрендовом рынке. Кроме того, вторую половину месяца отдыхал в теплых странах, что тоже не способствует активным сделкам.

Сбербанк - торговая система

когда вчера вечером торговая система все таки вошла в лонг, я конечно был озадачен (я вообще всегда озадачен, когда торговая система встает в позицию, ибо я в это время занят другими делами).



Результат в % не к депо — а к сделке.
Система сейчас проходит тест на малом Депозите, для выявления ошибок.

Читать дальше →

Результаты за октябрь

Итог месяца: -0,74%

По позициям:
с 01.10 по 01.10, Газпр 12.12, short, 69,1%. итог по позиции -1,15%

с 05.10 по 05.10, Газпр 12.12, long, 71%, +3,74%
с 05.10 по 05.10, добавочный, Газпр 12.12, long, 24,7%, -0,15%. итог по позиции+3,58%

с 09.10 по 09.10, Сбер 12.12, short, 70%, +1,37%
с 09.10 по 09.10, добавочный, Сбер 12.12, short, 28,1%, -0,9%. итог по позиции +0,46%

с 10.10 по 10.10, Долл/руб 12.12, short, 68,8%, +6,58%
с 10.10 по 10.10, добавочный, Долл/руб 12.12, short, 30%, +1,76%
с 10.10 по 10.10, добавочный, Газпр 12.12, short, 30%, +1,08%
с 10.10 по 10.10, добавочный, Газпр 12.12, short, 70%, +2,66%. итог по позиции +12,1%

с 11.10 по 11.10, Сбер 12.12, short, 70%. итог по позиции -1,07%

с 12.10 по 12.10, Газпр 12.12, short, 71%. итог по позиции -1,24%

с 12.10 по 12.10, Газпр 12.12, short, 70%. итог по позиции-1,53%

с 15.10 по 15.10, Долл/руб 12.12, short, 76,4%, +1,64%
с 15.10 по 15.10, добавочный, Долл/руб 12.12, short, 23%, -1,06%. итог по позиции +0,57%

с 16.10 по 16.10, Сбер 12.12, short, 76,5%. итог по позиции -1,14%

с 16.10 по 16.10, Сбер 12.12, short, 77,5%, +2,2%
с 16.10 по 16.10, добавочный, Сбер 12.12, short, 20%, -0,34%
с 16.10 по 16.10, добавочный, Сбер 12.12, short, 7,8%, -0,22%. итог по позиции +1,63

с 17.10 по 17.10, Долл/руб 12.12, short, 75,1%. итог по позиции -2%

с 17.10 по 17.10, Газпр 12.12, short, 77,1%. итог по позиции -0,81%

с 24.10 по 24.10, Долл/руб 12.12, short, 79%. итог по позиции -0,74%

с 24.10 по 24.10, Долл/руб 12.12, short, 80%. итог по позиции -1,39%

с 26.10 по 26.10, Сбер 12.12, short, 78,7%. итог по позиции-1,91%

с 26.10 по 26.10, Газпр 12.12, short, 76%, +0,49%
с 26.10 по 26.10, добавочный, Сбер 12.12, short, 21%, -0,52%
с 26.10 по 26.10, добавочный, Газпр 12.12, short, 76%, -1%. итог по позиции-1,03%

с 29.10 по 29.10, Долл/руб 12.12, short, 70%. итог по позиции-1,06%

с 29.10 по 29.10, Долл/руб 12.12, short, 70%. итог по позиции -1,2%

с 29.10 по 29.10, Долл/руб 12.12, short, 71%. итог по позиции -1,51%

Всего позиций: 19
Прибыльных: 3
Убыточных:14
Безубыточных: 2
Средняя прибыльная позиция: 5,77%
Средняя убыточная позиция:1,27%

Авторский вебинар Георгия Вербицкого «Основы торговли на бирже: рынки, стратегии, инструменты».

Запись вебинара из студии ФИНАМ от 07 ноября 2012 года.


Околотрейдинговое

Два события из моей околотрейдерской жизни, о которых имеет смысл оповестить.

1. Завтра проведу бесплатный вебинар на площадке Финама. Конечно же про трейдинг. Вебинар очень простого уровня, но я им очень горжусь, так как он сделан таким образом, чтобы объяснить сложные вещи очень просто.
Кроме того, после стандартной программы все желающие смогут задать животрепещущие вопрос, вроде точек входа или что же происходит сейчас с рынком. Вот ссылка на регистрацию — http://www.finam.ru/webinar/list0000200B51/default.asp

2. В субботу стартует мегакурс «Осознанный трейдинг» по трендовой торговле. Он будет продолжаться три недели по субботам. Скорее всего, это последний курс в этом году. Если говорить про новинки, то в этот раз будет полноценная система оценки усваиваемости материала всех трех частей. http://www.h2t.ru/blog/530.html

В целом же у меня уже некоторое время вертятся мысли о том, что пора прекращать заниматься альтруизмом. В околорыночном мире за последние годы появилось столько «гуру», которые всяческими методами пытаются втюхать народу курсы, сигналы, аналитику… что даже немного противно стоять вместе с ними в одном ряду. Неохота с ними соревноваться в «методах продвижения», не мое это. А на качество материала и подачу мало кто смотрит вначале, в основном у населения принят «вау-подход».