Обновления в курсе "Осознанный трейдинг"

Доработал на выходных презентацию из модуля «стратегия». Что добавлено в модуль:
— поведенический анализ
— стадии развития движения(волны) и их особенности
— настройка терминала
— динамические параметры

+ добавил модельную «экстрадэй»-стратегию (ориентировочно для сумм выше 3 млн и спокойного стиля торговли)

Обновил:
— анализ рынка
— правила построения каналов

Ну и там по мелочи стилистику чуть поменял.

1 декабря начнем еще один поток, на этот раз последний в этом году.
Пробуем работать с различными брокерами.
На подходе отличные предложения, скоро опубликуем.

Вебинар Саши Резвякова (первый?)

Послушал на выходных. Для себя отмечу, что ничего нового по отношению к предыдущим записям в этом вебинаре я не заметил. В любом случае, Саша, как и всегда, говорит дельные вещи.


Вероятность в трейдинге.



В данной статье мой коллега Александр Павлей рассматривает вероятность получения прибыли/убытка в трейдинге с точки зрения математических методов, основанных на вероятностном подходе. Мысли изложенные ниже являются субъективным интерпретированием торговли и не претендуют на исключительность. Тема вероятности в трейдинге разбита на две части . В первой рассмотрим количественную оценку. Во второй —  качественную оценку вероятности получения прибыли/убытка в трейдинге. Все о чем пойдет речь ниже, вы можете развёрнутно узнать здесь.

Количественная оценка.

Весь трейдинг можно представить как поле вероятностей с огромным количеством возможных исходов. Каждый участник торгов имеет свой шанс на победу, но у каждого он свой, в зависимости от совокупности факторов. Вход в сделку – это определенный розыгрыш с различными исходами. Существует огромное количество возможных вариантов, причем на исход события влияет множество факторов таких как: цена входа, количество лотов в позиции, время торговли, психологическое состояние человека, опыт торговли и прочее.

Теоретическая задача определения вероятности получения профита в каждой сделке упирается в определение критериев и сравнительной характеристике каждого фактора. Существует количественное и качественное сравнение.

К количественному критерию можно отнести цену входа, которая выражается конкретной цифрой и является постоянной. Аналогичная ситуация — количество лотов и время. Данные факторы можно количественно оценить и посчитать. Также их можно классифицировать и привести в таблицу с характеристиками, т.е. данные факторы можно поставить в математическую формулу и посчитать вероятности.

Данные вероятности не являются очевидными и не лежат на поверхности, и определить их можно только путем статистического анализа и сбора данных. Другими словами, мы можем построить прогноз вероятности исполнения то или иного события на рынке только путем экспериментального наблюдения и накопления данных как численных в таблицах и графиках, так и субъективных посредством самостоятельно присутствия и торговле на рынке.

P.S. В следующий раз мы рассмотрим с точки зрения количественные оценки, следующие параметры: управления рисками депозита и каждой сделки в отдельности, цену входа, количество лотов в сделке, время.
 

Фильтры

Друзья!

Посетители сайта — те кто активно торгует по системе. У меня есть вопрос к вам. 

Какие фильтры вы используете? Меняются ли они в зависимости от состояния рынка?

Напишите, пожалуйста, поподробнее. Хочу сделать список фильтров для трендовой торговли. Спасибо заранее всем, кто откликнулся.


Новости по сайту

 Некоторые улучшения на сайте:

1. Новый редактор (можете протестировать, написав какой-либо топик) — в нем удобно добавлять картинки;

2. Заполнил раздел "контакты" в нижнем блоке сайта;

3. Сделал общий раздел "О сайте", добавил раздел "котировки " (на тот случай, если кто-то не знает про этот сервис)

Если найдете какие-то ошибки, пишите сюда в комменты.


Сбербанк - торговая система (продолжение)

И так продолжение описания торговой системы. (ищите по тегу «система лудоман»)

Да — систему я назвал «Лудоман» и связано это с тем что сделки совершаются часто, и бывает пилит — как в обычной жизни :)

Тут мы на примере из жизни пройдем все стадии торговой системы (одной из множества). Так вам всем будет легче понять как вообще все это строиться. И конечно я не претендую на гениальность.

Напомню, у нас с вами два индикатора MACD и ADX
Первый показывает тренд, второй помогает его фильтровать (пока только фильтровать тренд, а потом еще и отвечать за объем).

Сигнал для входа в позицию у нас это пересечение на MACD (фильтрацию по ADX отключили за ненадобностью), причем решено не ждать закрытие свечи а прям на первом пересечении входить, а если откатили, то переворачиваться и снова повторяться. Как показывает практика на формировании сигналов в боковике пилит страшенно! Но даже в такой ситуации система показала доходность за период тестирования 14% к депозиту (за 10 дней), ну или 504% годовых кажется? :D

тут главное адекватно настроить индикатор. Я люблю чОкую логику. Если, к примеру, взять ТФ м5 но на всех индикаторах я пытаюсь как-то обрисовать торговлю и ставить привязку например к часу — это 12 свечей, или к 15 минутам — это 3 свечи. Попробуйте, вам понравится. Можно смотреть малый ТФ но период ставить час, два, три.

В общем итог какой:
да на формировании пилит, но не всегда, и тут главное сейчас понять сразу заходим на все или все таки частями, и если частями то как? Вопрос открыт пока что, но есть идеи. Тут есть плюсы, это быстрое принятие решение еще на начале свечи при выносе, а это бывает и до 0,5% достигает. Ну и минус понятен — если подпилит, то же 0,5% мы потеряем

Что я думаю сделать, заходим всегда на минимум от общей позиции, и если и будет пилить то по минимуму, а при росте например на 0,1% от сделки и более (тут надо статистику по индикатору посмотреть) заходим всей разрешенной по ММ котлетой и дальше сидим (ММ тут важен).
Это конечно лучше чем пилить сразу на всю котлету.

Когда выходить?
Сейчас у меня есть два стопа. Первый стоп это стоп в БУ, второй это Trail
Почем нет первого стопа на случай убытка? Так же смотрим на статистику и понимаем что нам проще перевернуться, ибо часто идут сильные тени, и мы просто будет крыть в убыток стопы и сидеть смотреть на движение.

Думаю выходить по ADX — он хорошо показывает окончание тренда, но не разворот.

И еще, с сегодняшненго дня решено сделать вход не на формировании свечи а на закрытии, пока работает так, но есть супер идея и такой подход сделать динамическим и привязать или ко времени, или к индикаторам, ADX или ATR — таким образом на определенных стадиях рынка можно менять правила входа и получить максимальную эффективность и лишний раз не попасть под пилу.

PS
Я понимаю что написал наверное все очень сумбурно, так что спрашивайте я структурирую.

PPS
думаю сделать несколько версий этой системы:
  • лудо Man (вход на все, на формировании свечи
  • лудо woMan (вход на все но на закрытии свечи — более осторожно, и меньше пилит)
  • лудо Man + (вход на все, на формировании свечи со стопами: БУ, Trail)
  • лудо woMan + (вход на все, на закрытии свечи со стопами: БУ, Trail)
  • лудо Man S+ (вход на все, на формировании свечи со стопами: убыток, БУ, Trail)
  • лудо woMan S+ (вход на все, на закрытии свечи со стопами: убыток, БУ, Trail)

как-то так :)

как показывает практика в очередной раз, тут главное найти где ты будет иметь превосходство перед остальными, пусть и небольшое.

Рынок - падение активности

«Российский фондовый рынок медленно, но верно умирает. 20 летняя история как то бесславно завершается? Здесь дело не в ценовых уровнях, а в оборачиваемости средств. Рынок может существовать при длительной стагнации, но он не может существовать при массовом патологическом отвращении к нему со стороны инвесторов и спекулянтов. Объем торгов на рынке акций в 4 квартале 2012 может составить в денежном выражении около 1.6 трлн руб — это минимальные уровни с декабря 2008 и в 2.5 раза меньше, чем годом ранее»

Источникблог spydell

Там же продолжение и картинки. От себя могу добавить, что на сайте биржи есть статистика — число активных (как минимум одна операция в месяц) клиентов по брокерам. Можно самостоятельно проверить, какие данные были на начало года и сейчас. Я уже, кстати, об этом писал. Сколько это продлится — сложно сказать. Очевидно, что ряд логичных ответов на это: 1. Сокращать объем операций 2. Менять стратегию, дополнять под «слабый» рынок 3. Осваивать другие рынки и инструменты Возможно, у кого-то есть другие идеи — дополняйте.

Маленький технический анонсик

1. Регистрация на сайт снова открыта, так как поставлена активация по почте и капча. Ждем всех, у нас вполне демократично — писать может любой.
2. Все-таки проведем еще один набор на «Осознанный трейдинг». Группа стартует в декабре, 1-го числа.
3. i.h2t.ru работает бесперебойно, не забывайте. Логинимся там, используя пароль с сайта, делаем свой список бумаг и наслаждаемся мобильностью.

Добавлю сильный блок уже в ноябрьский поток, называется «поведенческий анализ». Он будет как-бы сверху классических подходов трендового трейдинга. Объясняет кстати мой последний вход.

Real-time: итог за октябрь

3 октября, 13.54 Лонг 149350, стоп 148900, сайз 80%, цель 151800, -1%
26 октября, 11.49 Шорт RI 143040, стоп 143340, сайз 80%, -1,6%

Итого: -2,6%

Мало сделок, так как нет смысла торговать на слабом нетрендовом рынке. Кроме того, вторую половину месяца отдыхал в теплых странах, что тоже не способствует активным сделкам.

Сбербанк - торговая система

когда вчера вечером торговая система все таки вошла в лонг, я конечно был озадачен (я вообще всегда озадачен, когда торговая система встает в позицию, ибо я в это время занят другими делами).



Результат в % не к депо — а к сделке.
Система сейчас проходит тест на малом Депозите, для выявления ошибок.

Читать дальше →

Результаты за октябрь

Итог месяца: -0,74%

По позициям:
с 01.10 по 01.10, Газпр 12.12, short, 69,1%. итог по позиции -1,15%

с 05.10 по 05.10, Газпр 12.12, long, 71%, +3,74%
с 05.10 по 05.10, добавочный, Газпр 12.12, long, 24,7%, -0,15%. итог по позиции+3,58%

с 09.10 по 09.10, Сбер 12.12, short, 70%, +1,37%
с 09.10 по 09.10, добавочный, Сбер 12.12, short, 28,1%, -0,9%. итог по позиции +0,46%

с 10.10 по 10.10, Долл/руб 12.12, short, 68,8%, +6,58%
с 10.10 по 10.10, добавочный, Долл/руб 12.12, short, 30%, +1,76%
с 10.10 по 10.10, добавочный, Газпр 12.12, short, 30%, +1,08%
с 10.10 по 10.10, добавочный, Газпр 12.12, short, 70%, +2,66%. итог по позиции +12,1%

с 11.10 по 11.10, Сбер 12.12, short, 70%. итог по позиции -1,07%

с 12.10 по 12.10, Газпр 12.12, short, 71%. итог по позиции -1,24%

с 12.10 по 12.10, Газпр 12.12, short, 70%. итог по позиции-1,53%

с 15.10 по 15.10, Долл/руб 12.12, short, 76,4%, +1,64%
с 15.10 по 15.10, добавочный, Долл/руб 12.12, short, 23%, -1,06%. итог по позиции +0,57%

с 16.10 по 16.10, Сбер 12.12, short, 76,5%. итог по позиции -1,14%

с 16.10 по 16.10, Сбер 12.12, short, 77,5%, +2,2%
с 16.10 по 16.10, добавочный, Сбер 12.12, short, 20%, -0,34%
с 16.10 по 16.10, добавочный, Сбер 12.12, short, 7,8%, -0,22%. итог по позиции +1,63

с 17.10 по 17.10, Долл/руб 12.12, short, 75,1%. итог по позиции -2%

с 17.10 по 17.10, Газпр 12.12, short, 77,1%. итог по позиции -0,81%

с 24.10 по 24.10, Долл/руб 12.12, short, 79%. итог по позиции -0,74%

с 24.10 по 24.10, Долл/руб 12.12, short, 80%. итог по позиции -1,39%

с 26.10 по 26.10, Сбер 12.12, short, 78,7%. итог по позиции-1,91%

с 26.10 по 26.10, Газпр 12.12, short, 76%, +0,49%
с 26.10 по 26.10, добавочный, Сбер 12.12, short, 21%, -0,52%
с 26.10 по 26.10, добавочный, Газпр 12.12, short, 76%, -1%. итог по позиции-1,03%

с 29.10 по 29.10, Долл/руб 12.12, short, 70%. итог по позиции-1,06%

с 29.10 по 29.10, Долл/руб 12.12, short, 70%. итог по позиции -1,2%

с 29.10 по 29.10, Долл/руб 12.12, short, 71%. итог по позиции -1,51%

Всего позиций: 19
Прибыльных: 3
Убыточных:14
Безубыточных: 2
Средняя прибыльная позиция: 5,77%
Средняя убыточная позиция:1,27%

Авторский вебинар Георгия Вербицкого «Основы торговли на бирже: рынки, стратегии, инструменты».

Запись вебинара из студии ФИНАМ от 07 ноября 2012 года.