Какие на ваш взгляд, качества и умения , являются решающими, позволяющими Успешно торговать ?

По мне так это уменее правильно задавать  вопросы, те которые просто и лаконично, обнажают суть, и как говорят правильно заданный вопрос это более 50 % успеха, остается приложить самую малость :) и положительное мат ожидание, уже не миф :) а реальность.

Важный день для мировых фондовых рынков



Сегодня предстоит пережить действительно важный торговый день всем мировым фондовым рынкам.  Его итоги и закрытие определят дальнейшую динамику и настроения на ближайшие несколько дней.  Ключевым событием сегодня бесспорно будет заседание Европейского Центрального Банка, Банка Англии и последующая пресс-конференция главы ЕЦБ. Что скажет сегодня М.Драги и сможет ли он в очередной раз поддержать рынки словестными интервенциями и какая реакция будет на его слова со стороны участников рынка   — остаётся только гадать и ждать  закрытие дня и только после этого делать какие-либо выводы.  Курс основной валютной пары вновь находится на важной отметке 1.35, откуда может состоятся вполне сильное движение в любую сторону, поэтому итоги сегодняшнего дня и речь господина Драги несомненно сильно скажется не только на динамике фондовых рынков, но и на динамике валют. Последнее время мы слышим много недовольства со стороны некоторых европейских стран, в том числе и Франции, которые сильно озабочены таким резким укреплением курса евро, поэтому вряд ли стоит закладываться, что дальнейшая политика ЕЦБ будет благоприятствовать росту основной валютной пары
Читать дальше →

Мысли по алготрейдингу

Здравствуйте!
 
Выкладываю эквити, параметры одного из своих алгоритмов, написанного на C# под ТСлаб.
 
Закономерность заметил более полугода назад. Сделалал соответствующие тесты  с 11г (алгоритм мониторит только вечернию сессию). Торгует периодически повторяющиеся (при определенных обстоятельствах) модели поведения цены. Шаблоны или паттерны их еще называют. Проскальзывание учтено 50 пунктов, 1-я секунда торгов не используется. Из параметров только временное окно, т.е оптимизания имеет мето только в очень разумном пределе. Параметры стабильны на всем временном интервале. Наложил на 10г, укладывается в тестовые параметры, так же стабильны. С 06.12 период чисто рыночной торговли (не менялся ни один из параметов). Система показала себя достойно, на общей картине крайне низкой волатильности и объеме торгов.
 
Система имеет емкость порядка 300к, без падения эффективности.
 
Могу предложить в аренду.


 
 
Также реализую ваши идеи на C# под ТСлаб.
 
Новичкам помогу бесплатно. vanilov83@mail.ru

 

Софт и интернет ресурсы - в помощь, кто чем и как пользуется ?

Всем Добра, давайте делиться, верю, не все люди жмоты. Я вот начал Юзать прогу XTick, весьма интересно. Онлайн котировки  западных индексов смотрю на ресурсах.
www.forexpf.ru/quote_show.php
 stockpost.ru/quote/

Сегодняшняя банная сделка

Сегодня у меня банный день. В 13.03 посмотрел на график и зашортил по 162820 небольшой частью, довольно рискованный вход, который я мог себе позволить только потому что сайз небольшой, соот-венно и риск. Потом через час добавился по 162500, прямо перед выездом, поставил безубыток на первую часть, чтобы не увеличивать риск, и уехал загород в баню. Тэйк не поставил.

Вечером сижу релаксирую с айпадом, вижу коммент Сергея, думаю — ну ничего себе. Запускаю с айпада терминал, кроюсь по рынку, видя, что конец сессии (18.42). Вот такая сделочка-экспромт… Попарился, кстати, отлично. Кто интересуется баней, могу посоветовать хорошее место. 

 

Вообще ситуация классическая была, войти можно было более стратегично, чем я, но не менее результативно.

Кстати, кто не заметил, мы подключили графики. Адрес простой — h2t.ru/g (или в меню вверху)

P.S. Есть большая вероятность, что еще ниже пойдем. 

Понадеялся на удачу.

Сегодня совершил такую ошибку, понадеялся на удачу, но удача такая скользкая вещь, что на нее надеятся в торговле не стоит, нужно смещать вероятность в свою сторону. После сегоднешнеего дня занес еще один пункт в свою стратегию. Как писал Гергий в премаркете, пробили восходящий тренд, появилась на рынке неопределенность, эти слова я проигнорировал и вот что сегодня получилось. 
  • хорошо
    +3
    плохо

Никакой волатильности

Реально наболело. Хочется высказаться. Помнитться когда, я начал знакомство с РТС это была осень 2010 года, тогда у меня не было ни стратегии, даже о таком понятии как управление рисками и управление деньгами даже не слышал, зато РИ хорошо помню, помню такие движухи в день, по 3500-5000 пунктов, и даже бывало в шорт по 7000 пунктов, тогда думал, вот это да, здесь можно делать деньги. Прошло время, я вооружился знаниями, стратегией, все рассчитал, и рынок встал колом, если пройдет 1500 пунктов в день так это еще хорошо, не понимаю, что с ним, оживет ли он, и было в истории нашего РТС такие застои? Может, есть у кого какие-то позитивные мысли?
  • хорошо
    +4
    плохо

H2T сообщество

Друзья! Я сейчас обращаюсь к аудитории H2T.

Особенно к тем, кто заходит сюда почти каждый день. Как создатель ресурса, я бы не хотел, что H2T был единственно моим «рупором», наоборот, — он задумывался как комьюнити, где высказывается каждый.  Я ожидаю от вас, что вы тоже будете писать, создавать свои топики. Я понимаю, что «чукча не писатель», и все такое. Вот смотрю сейчас на последние топики — почти все мои, ну и еще несколько рекламных постов от других сайтов. И я не очень понимаю, неужто все только на смарт-лабе пишут? Вы же реально интересные люди, торгующие, разбирающиеся, или хотя бы пытающиеся разобраться. Почему бы не выложить какой-то свой текст, график, мнение, обзор инструмента, рынка

Тем более, что теперь это стало очень удобно — вести блог на H2T. Отлично работает система личных сообщений, картинки вставлять очень удобно, опросы проводить проще простого. С рейтингом и силой все понятно, аудитория сайта — почти тысяча уникальных посетителей в день, статистика открыта

Читать дальше →

Финансовая косметика ВТБ (репост с banki.ru)

За 2012 год ВТБ получил доналоговую прибыль в размере 21,9 млрд рублей, согласно отчету о прибылях и убытках (форма 102). Однако эта прибыль была почти полностью обеспечена дивидендами «дочек», составившими 21,4 млрд рублей. Если бы не дивиденды, прибыль банка «усохла» бы до 0,4 млрд.
 
Схожая, но менее радикальная ситуация была в 2011 году: 30,7 млрд рублей доналоговой прибыли были преимущественно сформированы дивидендами «дочек», составившими 22,8 млрд рублей. Без этих дивидендов ВТБ получил бы доналоговую прибыль в размере 7,9 млрд.
 
А вот в 2010 году расклад оказался иной: доналоговая прибыль составила 57,8 млрд рублей, тогда как дивиденды дочерних структур — всего 9,7 млрд. Без дивидендов «дочек» ВТБ получил бы доналоговую прибыль в размере 48,1 млрд рублей.
 
Налицо и другая удивительная тенденция: хотя кризис в России давно закончился, но по мере удаления от него головной банк группы получает все меньшую прибыль.
Читать дальше →
  • хорошо
    плохо

Стоит ли сдвинуть субботние занятия с 12.00 на 10.00 (МСК) ?

Есть мысль перенести субботние сессии «Осознанного трейдинга» с 12 на 10 (по Москве). Таким образом, у большинства слушателей из России (и у меня тоже), день не будет разбит на две части, поэтому будет удобнее. 

Понятно, что большинству людей пофигу, но представьте, что вы будете участвовать в вебинаре — как бы вам было удобнее, чисто теоретически?

Кто голосует за или против, напишите в комментариях, почему 

Скальпинг, арбитраж, HFT на Форекс через ECN - в чем преимущества?

Вы когда-нибудь видели отчетность по сделкам победителей ЛЧИ? Самые прибыльные стратегии имеют крайне высокую частоту сделок на бирже — это скальперская торговля или High Frequency Trading (HFT) роботы. Одна беда: ликвидность рынка определяет для данного типа стратегий потолок, выше которого не заработаешь. И это сказывается как на тех, кто только пробует «включиться в игру» так и на тех, кто уже в ней профи. Вот если бы этих роботов, да скальперские стратегии на самом ликвидном рынке в мире попробовать — глобальном форексе?

— Так ведь там игроков и покруче наших полно — они уже все это сделали до нас — там прибыли не будет!
 

Отнюдь, даже сами западные эксперты признают Форекс самым интересным для использования HFT стратегий (сюда же и скальпинг — это тоже высокочастотная стратегия[*1]). Согласно исследованиям Aite Group доля алгоритмического исполнения заявок на Форекс (FX) около 24% (см. рис.1,) а по оптимальной частотности торговли — подходит как раз для HFT и по ликвидности располагается на первом месте (рис 2.) HFT предполагает алгоритмическое исполнение заявок, из исследований можно сделать вывод, что не смотря на всю привлекательность Форекса для HFT торговли, используется эта возможность далеко не на 100%.
 

 

Рис 1. Доля алгоритмического исполнения заявок по классам активов.
Источник: Aite Group[2]

Читать дальше →

Подборка фотографий с награждения ЛЧИ

7 фото
Саша Потавин
image

Антология форекса: кухня, полукухня, брокер

Ну и чтобы закончить тему «кухонного форекса», поделюсь стратьей, которую написал Раннев Дмитрий Викторович, бывший COO (операционный директор) казанской компании «Альпари» (это главные друзья и соседи MetaQuotes), который оттуда ушел и сделал свою ECN под названием GKFX

Так вот, он написал небольшую простенькую статейку про форекс кухни, которую я хочу процитировать целиком:

 
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке
 
На форексе существует три основных схемы работы: кухонная, брокерская (агентская) и полукухонная (с хеджированием рисков). Ниже подробно объясню отличительные особенности каждой из них.
 
 
Кухня
Кухня – это схема работы, когда все клиенты «варятся» внутри компании (отсюда и термин). Никакие сделки никуда не выводятся. В этой схеме присутствует откровенный конфликт интересов компании и клиентов.
 
Компания при кухонной схеме зарабатывает то, что проигрывает клиент. Если клиент зарабатывает, компания теряет. Если вдруг клиенты начнут зарабатывать больше, чем терять, то компания начнет свой путь к банкротству. Поэтому, ни одна кухня не даст никому много и стабильно зарабатывать. Делается это обычно ухудшением торговых условий всем клиентам или только прибыльным. Ухудшения = увеличение времени исполнения, увеличение спредов, увеличение проскальзываний против клиента и т.д. Если вдруг эти меры не помогают, то компания просто не выплачивает клиенту деньги, ссылаясь либо на какие-то пункты договора, либо удаляет его сделки из истории, как будто их не было, либо придумывает еще что-нибудь. И, конечно, закрывает клиенту счет и больше с ним не работает.
 
Отличительные особенности того, что вы торгуете в кухне:
 
Читать дальше →

Реал-тайм: итог за январь

22 января, 12.40 Шорт RI 159420, сайз 40%, стоп 159700, цель 155500,безубыток
24 января, 12.01 RI Шорт 158760, сайз 60%, стоп 159100, цель 155500,-1,29%
24 января, 12.57 RI Лонг 159010 (159150), стоп 158800, объем 40% (80%), цель 162435 (163415) +20,1%

Итог: +19,43%

Очень избирательно подошел, все-таки январь месяц. Одно неплохое движение + избирательность дали возможность показать хороший результат. Сделка изначально открыта была 40% счета, далее доведена до 80%. Цель пересматривалась, сделка extraday