Продолжая тему управления пенсионными накоплениями

С подачи Димы Бойцова (Дима, спасибо!), я все-таки нашел отчетность управляющих компаний ПФ, где указано текущее соотношение акций/облигаций/других инструментов в портфеле. Данные можно скачать вот отсюда: http://www.pfrf.ru/uk_results_info/2184.html


Я загрузил файл за 3 квартал 2012 года, самый последний файл, и сделал такую вот разбивку — отношение акций в потфеле к другим активам.  


отношение акций к другим активам


часть 2


Читать дальше →

кто следующий ? вставай в строй .

Современные рабы.

1. Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, т.к. Средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку денег хватает у современного раба всегда только на 1 месяц, современный раб вынужден работать всю жизнь до смерти. Пенсия также является большой фикцией, т.к. Раб-пенсионер отдает всю пенсию за жилье и еду, и у раба-пенсионера не остается свободных денег.

2. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на псевдонужные товары, которые навязываются рабу с помощью тв-рекламы, пиара, расположения товаров на определенных местах магазина. Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за «новинками», а для этого вынужден постоянно работать.

3. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система, с «помощью» которой
Читать дальше →

Алгоритм мониторинг стакана. Оборот на ММВБ

Алгоритм мониторинг стакана. Оборот на ММВБ


Здравствуйте!


                Ко мне часто обращаются написать алгоритм, который бы совершал сделки с высокой частотой и имел профит на хотя бы месячном интервале.


                Сразу скажу, что без специального софта и быстрого канала связи, прибыльный алгоритм сделать очень сложно.


                Но на RTSFORTSесть низколиквидные инструменты, которые не интересны HFTроботам. Их спрэд составляет   более 0,05%, BRH, GZM, SUGR, OFZ и множество других инструментов с “вялым стаканом». 


                При расширении спрэд  имеет свойство сходиться. Проделав некие наблюдения сделал расчеты величин расхождения,


Читать дальше →

Абрамовича задержали в США

Что думаете, фэйк или нет? РФР сильно подраспродали, EVRAZ тоже в Лондоне. Это косвенно указывает, что не фэйк.


P.S. Оказалось, что утка. Падаем на Кипре — реакция на «решение» проблемы.


Попытка выбрать УК

Согласно статье, попробовал выбрать УК. Это оказалось непросто. В НПФ я решил не переходить, несмотря на то, что там компенсируется размер «просадки», рассудив, что деньги долгосрочные, пусть лучше будет побольше акций, в длительной перспективе они должны вырасти. 


Посмотрел УК Открытие, Сбер, ВТБ. Нигде не нашел информации, из чего состоит пенсионный портфель. С грехом пополам, связавшись с поддержкой, получил на почту инвестиционную декларацию Сбербанк УК. И все. Что в реальности происходит, как на самом деле распределяются доли между акциями, облигациями и другими инструментами — инфы просто нету.


Подскажите, пожалуйста, сведущие люди, кто уже это делал. Можно ли добыть эту информацию? Как это сделать? Какая УК дает такую инфу? В общем, поделитесь опытом, возможно я просто не так смотрел.


Кстати, вот, если кому интересно.


http://www.pensiamarket.ru/Ranking.aspx?rank=dohodUk&type=uk


Про пенсию

репост из фейсбука Андрея Есина


Дочитавшим до конца «молчунам»- бонус 4% к их пенсионным накоплениям. ;-)
 
Поскольку я в данный момент безработный (привет всем, кто мне в прошлом году жаловался, что на рынке им не найти хороших профессионалов…я вот свободен месяц, а что-то вообще не наблюдаю спроса ;-) ), в моей голове образовался некий новостной вакуум, в который стало всасываться дикое количество новостей и законодательных инициатив правительства и государственной дуры ©. От большей части я сразу избавляюсь молитвами, самовнушением и языческими плясками, чтобы не чувствовать себя в «дурке». И по привычке я чуть не избавился от нововведений в начисления НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ. 
 
Дальше я коротенько пишу для 95% населения нашей «необъятной», которые по причине своей лени, инвестиционной безграмотности, глупости, неумения считать или еще чего-то являются так называемыми «молчунами», т.е людьми, родившимися после 1967 года, желающим получать пенсию, но ничего не делающим, чтобы она была. ;)
 
Читать дальше →

Новая система вывода информации на главную

Друзья!


У нас со вчерашнего дня начал работать новый режим: на главную выводятся только топики, которые набрали +1 голос. То есть нужно, чтобы кто-нибудь с рейтингом больше единицы нажал «хорошо». 


То есть логика такая: список из пяти новых топиков вы видите в небольшом окошке на главной странице, смотрите и плюсуете то, что находите полезным, чтобы этот топик увидели другие. Таким образом, на главную попадает только интересная и полезная информация.


Да, еще важный момент. Топики из всех тематических блогов автоматом попадают на главную. То есть вы подписываетесь на интересные вам блоги, и пишете туда (если у вас рейтинг 5+). Если рейтинга пока нет, вы можете его добыть, делая посты в свой персональный блог, или вынося на общее обсуждение через блог с нулевым порогом входа, например «Курилка» (для этого нужно на этот блог подписаться).


Предлагаю прямо сейчас посмотреть новые топики (вверху в окошке!) и проплюсовать те из них, которые вы считаете достойными.


Брокеры ищут новые источники дохода /Коммерсант

В коммерсанте вышла статья про падение оборотов и нелегких временах для брокеров. Это мы с вами знали уже давно и не один раз обсуждали на клубе трейдеров H2T. Вот сама статья… Отметил выделением те фразы, которые мне показались интересными.
 
По итогам 2012 года ситуация на рынке акций была хуже, чем в 2008-м, обороты торгов производными инструментами также сокращались — впервые с 2005 года. В этих условиях брокерские компании, число которых уменьшается, урезают расходы и меняют приоритеты в развитии бизнеса.

Читать дальше →

Эффективная алгоритмическая стратегия

Здравствуйте!


 


                Решил выложить один из своих самых стабильный алгоритмов, с четкой понятной идеей и логикой.


                Ни для кого не секрет что  с падением волатильности с октября 2012г многие алгоритмические системы залезли в просадки. Частично и мои из моего портфеля.


                Если взять весь 2012г, отбросить гэпы и вечерние сессии, то имеем низковолатильное движение внутря дня. Для направленных алгоритмов это сложная фаза, т.к многие стремятся не переносить позицию через ночь, абы не попадать на гэпы. Поэтому зарабатывать на низкой волатильности особо не на чем.


                Конкретный алгоритм использует паттерны на вечерней сессий и


Читать дальше →

Старт "Осознанного трейдинга"

28-го марта, в четверг на следующей неделе стартует самый лучший дистанционный курс по трейдингу «Осознанный трейдинг», придуманный и воплощенный вашим покорным слугой. Продлится он две недели, на протяжении которых мы будет разбирать все аспекты правильного подхода  к трейдингу. 


Сверхприбылей под тысячу процентов в год, а-ля 2009 год не обещаю, но что точно гарантирую — а) ваш подход к торговле станет на порядок более осознанным б) вы сможете, если будете работать на курсе и не сачковать, перескочить на следующий уровень. 

И возможности, которые дает/даст рынок, вы сможете взять в полном объеме, при этом по минимуму испытывая тот обычный психологический дискомфорт, который обычно сопутствует спекуляциям. 

Программа курса и детали находятся вот по этой ссылке - http://www.h2t.ru/blog/530.html
ЖЖ френдам скидка 5%, пустячок а приятно. Для этого укажите в форме записи, что пришли из ЖЖ.

Да, и еще — первое занятие вебинара открыто для всех, записываться можно там же, через форму. Если вы незнакомы с понятием вебинар, и хотите понять, что это такое — то можете абсолютно бесплатно поучаствовать и получить представление.

Ну и видео для привлечения внимания!)


 



Результаты по фьючерсу на индекс РТС здесь — www.h2t.ru/blog/results/ (смотреть мои посты)


EMA просмотр графиков на разных таймфреймах

Все мучаюсь и не знаю как быть с периодом для ЕМА.


смотрю график дневки/часовик/5мин.


хочу использовать ЕМА при торговле, при переходе таймфреймов мне просто разными цветами их отобразить или как? как вы делаете?


например для дневки ЕМА=22, часовик=13, 5мин=163.


верные ли я использую периоды?


спасибо! 

Истинный и ложный пробой


Истинный пробой


 


Ложный пробой


 


По тому, как цена подходит к техническому уровню можно с большей вероятность предполагать – чего ожидать в дальнейшем. Истинный или ложный пробой.


Когда цена идет не торопясь, с откатами – напирая на уровень – вероятность истинного пробоя больше, чем ложного. Еще лучше, если прямо перед самим уровнем будет коррекция. Это свидетельствует о том, что быки набираются сил и готовятся к истинному пробую.


В случае, когда цена стремительно несется к техническому уровню без откатов назад – это свидетельствует о том, что силы боков на исходе и сил на истинный пробой у них маловато. В этом случае как правило возникает ложный пробой, цена возвращается за уровень и устремляется вниз.


Описание системы торговли, а так же вопросы и ответы