Подключение к OEC, используя API

Разберем как подключиться к OEC с использованием их API. Будем использовать язык C# (си шарп) и среду разработки Microsoft Visual Studio.

Запускаем студию.

Создадим новый проект :

01_new_project.png


Выбираем «Приложение Window Forms»:
Читать дальше →

Когда Торговать: 2 Самых Прибыльных Дня в Трейдинге

Из этого 4-минутного видео вы узнаете, в какие дни недели чаще всего происходят сильные движения на рынке. 



Дмитрий Бойцов
Блог: www.dboytsov.me
E-mail: dmitry (собака) monsterstocks.ru

Подскажите, как получить Журнал сделок новичку?

Всем здравствуйте, пробую начать торговать по методам Резвякова, но знаю 100% что не смогу, пока не научусь трейдить вместе с журналом, так как я один не в команде, а этот журнал сможет прекрасно меня самодисциплинировать и указать на ошибки. Заранее спасибо.

Бренды на Московской бирже не в цене

Капитализация кампаний, для которых может быть важен бренд для существенного улучшения операционной деятельности, составляет ≈ 6.4% от общей суммы капитализации торгующихся на Московской бирже.

Вообщем-то адекватно российской экономике.

Расчет сделан по табличке Московской биржи «Рыночная капитализация ценных бумаг по итогам торгов в ЗАО „ФБ ММВБ“ на конец IV квартала 2012 года»<br /
Читать дальше →

Расчет вариационной маржи.

Коллеги,

У меня проблема с расчетом вариационной маржи для фьючерса РТС.
Я использую следующую формулу из официального документа опубликованного биржей:

ВМ= Round (РЦ2* W / R; 2) – Round (РЦ1* W / R; 2)
ВМ – вариационная маржа по Контракту;
Round– функция округления с точностью до сотых долей по правилам математического округления;
РЦ2– текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
РЦ1– Расчетная цена Контракта,определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня, или цена заключения Контракта;
W– стоимость минимального шага цены;
R
Читать дальше →

Небольшой анонс - определено расписание февральской группы "Осознанного трейдинга"

Стартуем 21-го февраля (бесплатное вводное занятие для всех), потом по субботам, согласно расписанию в описании курса.

Что нового будет в феврале?
  • дополненная презентация по первой части
  • скорее всего, журнал сделок по всем фьючерсам, а не только по фьючу на индекс РТС

Хорошая новость — мы вводим гибкую систему по оплате. Суть ее в следующем — чем раньше вы оплатите курс, тем меньше будет для вас стоимость. И нам хорошо, так как мы заранее будем планировать количество участников, и вам хорошо, дешевле вписаться, если точно знаете, что хотите на курс и готовы не ждать вводного
Читать дальше →

Мероприятия на эту и следующую неделю

31 января состоится церемония награждения победителей ЛЧИ. Не знаю, насколько там резиновая регистрация, но я добавил это мероприятие в «события». Обычно, это была вполне неплохая тусовка. Но с учетом резиновой регистрации, уже даже и не знаю. В любом случае, неплохой повод повидаться. Я постараюсь прийти, так что присоединяйтесь (регистрация в описании события), пообщаемся.

Далее… в эту пятницу, как обычно, состоится встреча клуба H2T. Запись для тех, кто еще не получает рассылку, как обычно, на странице клуба. Ждем всех, кто был раньше, и новеньких тоже. Программа стандартная, гостевого
Читать дальше →

Как отдыхают трейдеры?

И правда, как все-таки отдыхают трейдеры? Как-то ведь они это делают?

Меня вот иногда по-хорошему  поражают рассказы коллег об их выходных, отпусках и просто увлечениях.

Понятно, что трейдерам, людям вечно занятым, достаточно сложно выкроить время для отдыха, оторваться от мониторов и уделить время себе. Но
Читать дальше →

Стакан QUIK - что такое "сумма лучшей покупки/продажи"?

Помогите пож. разобраться со стаканом квика: что такое «сумма лучшей покупки» и «сумма лучшей продажи» (см. скриншот)

Читать дальше →

Вопросы по графикам в QUIK

Уже года 3 по маленьку работаю с квиком но никак не могу разобраться кое в чем.
У меня три вопроса:
1) Вопрос наверное риторический. как я понимаю простых способов в QUIK как-то сохранить график того же RIZ2 нет? то есть кончилась торговля и всё? хочется поанализировать историю, а не на чем. Если в этой проге никак — посоветуйте что нибудь бесплатное но нормальное для работы с графиками старых фьючерсов.
2) У меня у одного линии которые я черчу (например канал какой нибудь по крайним точкам) включив таймфрейм 10минут уплывают куда-то когда переключаю на 5 минут? то есть оказывается на расстоянии от тех точек графика по которым я её чертил? Хочется какие то линии прочертить на часовиках например и чтобы можно было видеть их на 5-тиминутках. но не получается… уползают куда-то.
3) Можно ли как-то настроить график чтобы отображалась большая история графика, а не обрезок какой-то. например на 5-тиминутке могу посмотреть только последний месяц. числа до 18-19 декабря. а то что было раньше — уже никак. надо переходить на 10 минут.

Почему они не могут нормальную прогу сделать? или меня одного это всё бесит? :)
  • хорошо
    +1
    плохо

Торговые сигналы от Seven17



В конце прошлого года вместе с Seven17 мы начали интернет-сервис мгновенных торговых сигналов 
http://alerts.traderguide.ru. Сайт обрастает функционалом. Недавно мы запустили пользовательские блоги, немного позже планируем — крупный новостной агрегатор.

В связи с развитием мы предлагаем всем желающим в Январе подключиться по невероятной цене €12 за первый месяц (вместо €150, никакого подвоха). За эти деньги вы получите:
— Мгновенные торговые сигналы от Севена;
— График эмитента (ГП, Роснефть и Сбер), который изменяется в реальном времени без необходимости обновлять страницу (задержка от события меньше секунды);
— Возможность вести статистику собственных сделок;
— Свой собственный блог и многое другое.

Внимание! На текущий момент мы проводим платежи через RBK Money, а они не работают с электронными деньгами. Поэтому, если вы хотите оплатить подписку на сервис яндекс деньгами или webmoney — пишите нам на support@traderguide.ru

Пример торгового алгоритма

Здравствуйте!
Как я понимаю на этом ресурсе не очень много алготрейдеров, но достаточно много системщиков. Решил выложить одну из своих стратегий, разработанных в конце 2011г.
 Возможно кому-то будет интересна идея. Алгоритм основан  на статистическом анализе распределений цен вблизи максимумов минимумов, идентифицируются ложные прорывы (выносы на стопы). Далее алгоритм цыпляется за ценой, трейлит позицию или закрывает через определенное время, или по тейк профиту. Анализ проводился на 10,11г, эти результаты накладывались на 09г, а период чисто рыночной торговли 12г. Как видим, выборка чисто рыночной торговли OutofSample (без изменений ни одного из параметров), укладывается в выборку настройки системы. Параметры стабильны.
Преимущество системы что ей не нужно чисто выраженное направленное движение, которые используют трендовые алгоритмы. Это система не плохо себя чувствует на фазах пониженной волатильности, во время затяжных флэтов, как мы наблюдаем РТС во второй половине 12г.
В тестах заложено проскальзывание 100п на круг, емкость системы 300-400к. Т.е еще много места в ней.
Так же помогу реализовать ваши идеи на C# под ТСлаб, свои пока закончились. Опыт разработки 4 года. Вопросы на почту vanilov83@mail.ru Сергей!
На картинках, эквити, параметры, а также пример сделки.