Конец Начала или Начало Конца??? Медвежий Рынок 2012 года.

Как вы помните в самом начале января я писал, что бычий рынок 2009-2011 года закончился и я ожидаю в 2012 году медвежий рынок.

Вы помните этот график, который я показывал вам 4 января.



Тогда я написал, что либо мы сразу пойдём вниз в январе после окончания новогодних праздников, либо подрастём до 160-180 тыс. пунктов и потом начнётся падение.

После окончания новогодних праздников рынок сразу в первые же дни начал расти.

Первые два месяца (января-февраль) мы сделали коррекцию до 175 тыс. пунктов. Потом постояли два месяца и теперь пробили 3-х месячные минимумы.

Итак, фондовый рынок теперь перешёл в фазу медвежьего рынка и график на сегодня выглядит так:



Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

Мировой обвал

Как вы думаете, произошедшее на этой неделе падение индексов продолжится? Или это временное явление?
Я торгую на DJI30 он в пятницу упал на 201 пункт, при среднем движении за день на 100-120 пунктов. Думаю другие индексы показали тоже не стандартные результаты. Я думаю если понедельник пройдет в продажах, то ждать нам более низких уровней в ближайшее время.

Матрица уровней для работы с Портфелем Нади Грошевой

«Несгораемые» уровни
1-ый порог — 1% при достижении 4%
2-ой порог — 5% при достижении 8%
3-ий порог — 10% при достижении 13%
Уровни остановок
1-ая остановка -2,5% или 5 убыточных сделок подряд — перерыв один день
2-ая остановка -5% или 10 убыточных сделок подряд — перерыв неделя
3-я остановка -10% или 21 убыточных сделки подряд — стоп торги до конца месяца

Так как, благодаря вчерашнему движению, мы проскочили сразу на 2-ой «несгораемый уровень», мы будем всячески защищать 5% дохода. То есть у нас сейчас запас около 10 сделок с риском 0,5%.

Риск-менеджмент для работы с Портфелем Нади Грошевой

Параметры, по которым я буду работать с Порфелем Нади Грошевой, следующие:
Инструмент: фьючерс на индекс РТС, экспирация 06/12
Направление работы: лонг/шорт
Стоп-лосс в сделке: 0,5-0,6%
Цель в сделке: 4,2%
Перенос позиции на следующий день: возможен.

Данные параметры продиктованы заданным максимальным убытком за месяц — 10%.
Это мне позволит сделать как минимум 17 убыточных сделок подряд, в случае самого негативного развития событий.

Цель равна 10%, то есть потребуется за месяц сделать 3-4 прибыльных сделки, за вычетом убыточных.
Чтобы работать в рамках заданного, стоп-лосс при торговле фьючерсом на индекс должен быть около 300 пунктов. Плюс проскальзывание — возьмем для расчета 30 пунктов. Соответственно, максимальное количество контрактов, которым я смогу оперировать, составит от семи до девяти.

Для целей моделирования возьмем, что соотношение прибыльных/убыточных сделок составит 20/80 в пользу убыточных. То есть примерно каждая пятая сделка должна быть прибыльной.

Иток, основные параметры риск-менеджмента рассчитаны, с завтрашнего дня можно будет начать работать. Терминал Ай-Ти Инвест для меня в новинку, но надеюсь, неприятных сюрпризов он мне не преподнесет.

Беру портфель Нади Грошевой

Всех с праздником! Есть новость — со следующей недели буду управлять "Портфелем Нади Грошевой" — это публичный проект на Бизнес ФМ. Для управления портфелем поставлены довольно жесткие рамки: при максимальной просадке 10%, от меня ждут примерно такой же доходности за месяц управления.
Сейчас в портфеле 281300 рублей. Путем нехитрых подсчетов, мы получаем примерно такие показатели: если каждый месяц в среднем делать 10%, и ничего не выводить, то ровно через год в портфеле будет около 883 тысяч. Это годовая доходность около 214% при максимальном риске 10%. Где вы найдете такие коэффициенты? Ответ прост — нигде!)

Официальные доверительные управляющие с лицензией или ПИФы громко рассмеются вам в лицо, когда вы попросите от них заработать вам 214% в год, при этом ограничив максимальную просадку десятью процентами. В этом можно убедиться, посмотрев различные бенчмарки. К примеру, УК ФИНАМ в своей стратегии "Агрессивная" предполагает максимальный риск 50%, то есть потерю половины средств. О предполагаемой доходности при этом не говорится ничего, предлагается связаться с консультантом. А вот АйТи Инвест предлагает меньший риск — на сайте указана максимальная просадка в 10%, что вполне соотносится с нашей задачей, но доходность при этом «от 25%». То есть средняя минимальная доходность в месяц должна быть не меньше 2%.

Я, конечно, не буду говорить, что заработать в месяц 10% при таком же риске — невозможно. Но простой анализ нам показывает, что задача выдалась весьма и весьма нелегкая. Конечно, есть его величество случай, который может распорядиться как ему вздумается. Но считать нужно реалистично, это очень важно в трейдинге, да и вообще в финансах. Думаю, в следующую пятницу мы с Надеждой в эфире «Бизнес ФМ» обсудим это все более подробно.

Георгий Вербицкий «Управление личными финансами»

Где
Интерактивная трансляция в сети Интернет. Для участия нужен компьютер и хорошее интернет-соединение.

Когда
Дата проведения: 02 мая 2012г.
Время: 18:00

Для кого этот вебинар

Вебинар будет интересен всем, кто хочет научиться эффективно управлять личными деньгами и обрести финансовую свободу. Ключ к тому, чтобы начать контролировать собственные доходы и расходы, в дальнейшем извлекать прибыль из средств, отложенных на «черный день», а также создать первоначальный капитал и заставить его работать на себя.

Лектор поможет оценить, какой же из способов управления деньгами наиболее эффективный. Может быть, это покупка и сдача в аренду квартиры? Вклад в банке? Приобретение акций и облигаций?
По итогам занятия, Вы сможете реально оценить степень своего «финансового здоровья», узнаете, какие шаги нужно предпринять для увеличения денежного потока и какая стратегия управления деньгами Вам больше всего подходит. Вполне возможно, Вы ищите способ обрести личную свободу и больше никогда не выходить на наемную работу? Вы найдете ответы на этот и многие другие вопросы.

Программа

1. Зачем все это нужно? Ключи к финансовой и личной свободе
2. Оптимизация потока денежных средств. Как создать капитал?
2.1. Учет
2.2. Планирование
3. Активы и пассивы
4. Эффективные методы превращения «запаса на черный день» в активы, которые работают на Вас.

Данное занятие – первое из цикла, посвященного личным финансам и трейдингу. Подойдет для людей, слабо знакомых с биржевой торговлей и делающих первые шаги.

Стоимость участия: бесплатно

Чтобы принять участия в вебинаре, зарегистрируйтесь, перейдя по ссылке.

Компьютерный анализ фьючерсных рынков



Книга написана двумя крупнейшими специалистами в области анализа финансового рынка — Чарльзом ЛеБо и Дэвидом Лукасом. Они широко известны благодаря своим ярким успехам в торговле фьючерсами, детальному знанию технического анализа и огромному опыту по созданию торговых стратегий.
«Компьютерный анализ фьючерсных рынков» является пошаговым руководством по построению и тестированию торговых систем и показывает, как применять тонкие и хитроумные технические исследования, которые используют трейдеры для работы на фьючерсных и валютных рынках по всему миру.

Чем полезна книга

В ней дано подробное описание всех основных индикаторов. Их оптимальные настройки, нюансы использования. Также приведено тестирование их прибыльности и, наверное, чтобы повеселить читателя, тестирование случайных вхождений. Книга отлично рушит все мифы и заблуждения. Создаётся правильное отношение к индикаторам и понимание, зачем они нужны и как могут помочь трейдеру.

Мой гибрид $-)

Попробую описать свою стратегию $-)
За основу взял торговую стратегию «три экрана Элдера», но с небольшими изменениями.
Во первых я дополнил ещё два экрана 30 минут и 15 минут на них и на H1 бросил индикатор ZIGZAG.
Итак правила:
1)На днёвке смотрим направление тренда по MACD и открываем позиции только в направлении тренда.
2)На четырёх часах смотрим перекупленности — перепроданости по стахостику.
3)На графиках час и ниже я строю волновку и растягиваю фибочки чтоб увидеть потенциальную цель, места поддержки и сопротивления.
4)Вхожу после коррекции первой волны, после того как цена закрепится выше уровня 76.4
5)Целью является уровень 161.8
6)Стоп-лос с выставляю за уровень 61.8
7)Время торговли с 10 до 20 по Москве. После убыточные позиции желательно снять, не оставляя их на завтра, профитные позиции можно выставить в безубыток, но лучше закрыть. Так как трейдер ночью должен счастливо спать, а не подрываться к монитору судорожно проверяя состояние позиции.

Серия авторских вебинаров Георгия Вербицкого

В мае 2012 года Георгий Вербицкий запускает серию интернет-вебинаров о мире финансов и трейдинге.
Курс рассчитан как на новичков, так и на людей, уже имеющих опыт торговли на бирже. Вебинары состоят из 3х тематических блоков и 6 занятий.

Вебинар 1, «Управление личными финансами».

Для тех, кто ищет ответ на вопрос «Как стать финансово независимым?».

Данный курс будет интересен широкой аудитории и тем, кто слабо знаком с биржевой торговлей.
Автор расскажет о том, как эффективно управлять личными деньгами и обрести финансовую свободу. Как научиться контролировать собственные доходы и расходы, создать первоначальный капитал и заставить его работать на себя.

Стоимость участия: бесплатно

Подробнее о программе вебинара и дате ближайшего занятия можно узнать здесь

Вебинар 2, «Основы торговли на бирже: рынки, стратегии и инструменты».

Узнай о финансах и трейдинге все:
• Как устроены финансовые рынки?
• Кто основные игроки?
• Какие ловушки и подводные камни могут подстерегать частного трейдера?

Подойдет новичкам, тем, кто интересуется биржевой торговлей и хочет знать о трейдинге больше.
Стоимость участия: бесплатно

Подробности здесь

Вебинар 3, практикум «Осознанный трейдинг»

Для тех, кто уже начал торговать на бирже, но хочет получить более глубокие знания, разработать персональную стратегию и, главное, научиться управлять собственными эмоциями. Занятие будет интересно также тем, кто недоволен своими результатами на рынке, ищет новые идеи и подходы.

Вебинар состоит из 3х занятий по 3 часа.

В курсе «Осознанный трейдинг» теория и практика чередуются.

Участие платное

Информация о вебинаре и ссылка на форму регистрации находится здесь