Интервью с Алексеем Каленковичем ч.2



Встречайте вторую часть. На самом деле, собственно про трейдинг там не так уж много, больше про образ жизни и различные духовные практики. Разница между первым и вторым интервью составила около двух месяцев, поэтому возможно какие-то вопросы задублировались.

В конце забавный эпизод, когда я заставляю Лешу сказать сакральную фразу, которой каждое интервью заканчивается, а он не понимает, о чем речь. Хотел вырезать, но потом оставил — наслаждайтесь! Интервью без купюр и редактирования.

О благотворительности

Не знаю, насколько этот пост будет соответствовать тематике блога.

Среди трейдеров есть совсем немного тех, за которыми я пристально наблюдаю уже несколько лет и пытаюсь у них хоть чему-то научиться. И в трейдинге, и в жизни.

Один из них — Дима Стецко из Беларуси. Он — один из тех редких людей, которые работают на форексе, и довольно успешно. Дима — бывший военный, и имеет свой собственный взгляд на происходящее, порой идущий вразрез с общепринятым. Его личный блог (цитирую) «посвящен финансам, экономике, трейдингу, политике, общественной жизни, интернет бизнесу, психологии, спорту, путешествиям и вообще всему тому, с чем сталкивается человек в своей повседневной жизни.»

Вчерашний его пост о благотворительности открыл для меня еще одну сторону этого человека.

Скажу честно, лично я в своей жизни, совсем мало уделял внимания благотворительности.
Я перечислял какие-то небольшие суммы несколько раз, и каждый раз это было из-за некоего сиюминутного душевного порыва, а не так, чтобы систематически, осознанно и целенаправленно.

robot_umberto, удвоение счета

Форвард-тест с февраля, EURUSD, начальный депозит 5000.
Доходность превысила 100%.
Сегодня зафиксировалась прибыль по основной части шортов, и совокупная позиция сменилась на весьма приличный лонг с очень короткой целью.
Правильно ли это было сделано, покажет время.

предыдущий пост об этом же экземпляре

robot_KillerQueen на NDD

На данный момент серьезных открытых позиций нет, некоторая статистика:
за 7 торговых дней совершено 195 сделок.
Профит 112$, комиссия 24$.
Доходность составила 11%, прямо как у Тинькова в его банке, только за год ))
Вчерашние и сегодняшние сильные движения по GBPUSD отработаны неплохо.

Чем фьючерс на доллар-рубль лучше фьючерса РТС

Российские фьючерсные трейдеры обычно акцентируют свою торговлю вокруг фьючерса на фондовый индекс РТС. Это самый ликвидный фьючерс с самыми низкими биржевыми сборами и брокерскими комиссиями на рынке ФОРТС.

Мне же на ФОРТС больше нравится фьючерс на доллар-рубль, а не фьючерс РТС.

Доллар-рубль это экзотическая пара, не популярная в мире, она не торгуется широко во всём мире, так как это валюта развивающейся экономики, в данном случае нашей России. А не развитой.

Отсюда объясняется высокая волатильность этого фьючерса.

Именно благодаря волатильности я предпочитаю этот фьючерс для дейтрейдинга, вместо фьючерса на индекс РТС.

Если вы посмотрите несколько главных рынков мира и сравните валютные фьючерсы и фьючерсы на фондовые индексы (ES, РТС, DAX, DJ EURO STOXX 50 и т.п.), то вы обнаружите, что валютные фьючерсы ведут себя куда более волатильно, чем фондовые индексы.

В связи с этим, они более пригодны для торговли внутри дня.

Для дейтрейдинга критически важен дневной диапазон торговой сессии (расстояние от максимума до минимума ценового бара на дневной графике).

Чем шире диапазон исторически, тем лучше, потому что есть место для движения внутри дня на 5-мин графике, есть возомжность получить хорошее вознаграждение с приемлимым риском.

Валюта прыгает чаще и, на мой взгляд, двигается чуть более понятно и предсказуемее.

Фондовый индекс может много раз стоять на месте и сомневаться, в то время как валюта полетит в какую-то сторону и создаст тренд. Иначе говоря, эффективность использования времени, по моему мнению, при торговле фьючерсами на валюту выше.

Из соображений повышенной волатильности, понятности и эффективности использования времени в дейтрейдинге на ФОРТС я отдам первое место фьючерсу на доллар-рубль.

Дмитрий Бойцов — 8 лет торгует акциям на Nasdaq и NYSE. Ведёт обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

TSLab во всей своей красе

Тот самый вебинар «Создаем роботов вместе с TSLab» Артура Шпонько, о котором я писал ранее, доступен для просмотра.
Его можно посмотреть здесь: http://www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=5889

Если решились, запаситесь временем и терпением ))
  • хорошо
    плохо

Организация оповещений при работе с MT4 с помощью сервисов Myfxbook и Twitter

Вкратце, схема такая: MT4 -> Myfxbook -> Twitter -> FaceBook


Аккаунт на Myfxbook позволяет мониторить неограниченное количество счетов множества брокеров и отсылать сообщения об ордерах и сделках на Твиттер. Каждый брокерский счет может быть настроен на отдельный аккаунт в Твиттере.


Выглядит эта настройка так, например:



Твиттер можно перенаправить на аккаунт в FaceBook. Кроме того, Myfxbook может отсылать оповещения в случае, если возникают проблемы с коннектом на сервере брокера, и счет не отвечает в течение определенного периода времени.


Таким образом, каждый робот, имеющий свой собственный счет, может посылать оповещения на свой собственный твиттер. Оповещения от всех роботов можно пересылать на специально созданный для этого аккаунт в facebook


Читать дальше →

Ошибка: 404

При нажатии на кнопку «Все публикации»

Ошибка: 404
К сожалению, такой страницы не существует. Вероятно, она была удалена с сервера, либо ее здесь никогда не было.
Вернуться назад, перейти на главную

my.jetscreenshot.com/3867/20120327-ycrw-59kb.jpg

robot_umberto, новые идеи

Достаточно длительный мониторинг работы позволяет сделать вывод о том, что диверсификация алгоритма по различным таймфреймам и направлениям торговли не лишена смысла.
Если алгоритм имеет положительное матожидание на всех тф при работе и в лонг, и в шорт, почему бы не торговать все это одновременно.
Тем более, что на форексе созданы все условия для одновременной разнонаправленной торговли. Например при открытии двух разнонаправленный позиций одинакового объема у некоторых брокеров залоговая стоимость равняется нулю.

Однако, случаются ситуации, когда например, лонги на всех таймфреймах оказываются закрытыми с прибылью, а шорты остаются. В результате в моменте имеется рискованная направленная позиция, пока еще не захеджированная и рынок продолжает движение уже не в нашу сторону.
Все критические просадки у robot_umberto были связаны именно с этим.

Возникла мысль о разнесении точек входа по времени. С этой недели начинаю ее проверку.
Гипотезу назовем umberto_week.

Итак, имеется трендовый алгоритм на основе robot_umberto, который открывает позицию в направлении старшего таймфрейма и пока сигнал не сменился, постепенно набирает ее, усредняясь.
В дальнейшем, при выходе совокупной позиции в плюс он трейлит ее по определенным правилам.
Если сигнал меняется, набор позиции прекращается до его восстановления.

Идея состоит в том, чтобы запускать алгоритм повторно через определенные промежутки времени, таким образом, хеджируя неудачные входы при смене сигнала.
Каждый день с 9 до 10 утра будет запускаться новый экземпляр robot_umberto, который будет работать на 15M и брать сигналы с дневного таймфрейма.
Единственное условие запуска нового экземпляра — наличие позиции, открытой его вчерашним братом.
Таким образом, если эта позиция в плюсе, и сигнал не менялся, будет происходить пирамидинг по тренду; если в минусе, но сигнал не менялся — дополнительное усреднение; а если в минусе, но сигнал изменился — хеджирование.

Пока ограничимся 5ю утренними входами по рабочим дням всей недели.
Каждый экземпляр будет иметь свое имя, например: umberto_monday.

Вчера umberto_monday был запущен, дневной тренд велел покупать EURUSD, что он и делал несколько раз, совершив 4 прибыльные сделки и подошел к сегодняшнему моменту с открытой позицией long:

Сегодня запускаю umberto_tuesday ))
Анализ первых полученных результатов буду производить через месяц.

robot_KillerQueen на NDD

работа на реальном центовом NDD-счете, накопилась некоторая статистика
6 торговых дней, 175 сделок

профит 82$
комиссия 18$
на этом же счете работает еще пара алгоритмов, но основная часть сделок приходится на KillerQueen

VPS-Проблемы

Закон подлости, на рынке движуха, а один из провайдеров отрубает доступ

26.03.2012 17:08 Проблемы на каналах связи
В данный момент наблюдаются проблемы на каналах связи сегмента виртуальных выделенных серверов. В связи с этим может наблюдаться снижение скорости доступа к виртуальным выделенным серверам. Наши администраторы занимаются устранением неисправности. Дополнительную информацию мы сообщим в течение часа. Приносим извинения за возможные неудобства.
  • хорошо
    +2
    плохо