Сделки по Si 04.03.2013

  Пробую свой первый пост на данном ресурсе. Сделал 2 сделки, первую закрыл с убытком, вторая профит. Итог +3,58%, при плане 2% в день. В случае если сегодня сделаю еще сделки, опубликую.



 



Эксперимент со скальпингом

Недавно я встречался с одним своим знакомым, который занимается скальпингом фьючерсов на ФОРТС. Он пользуется только графиком цены + стакан + VolFix. Хотя даже он признает, что прибыльность его за последние полгода несколько упала, но, по его словам, скальпинг вполне интересный с точки зрения дохода вид деятельности на бирже.


Беседа с ним была настолько интересной, что я решил попробовать поскальпить, совсем небольшой суммой, посмотреть, насколько получится цель — зарабатывать 750 рублей с одного контракта на фьючерс РТС в среднем каждый день на протяжении месяца.


Цель амбициозная, но иначе игра не стоит свеч.
Буду пробовать каждый день, пока слежу за рынком (1-3 часа в день). Посмотрим, на сколько меня хватит!)


Скальпинг характеризуется необходимостью мгновенной реакции на происходящее в рынке, поэтому я сделал специальный канал в интернет-рации «zello». Можно общаться, чтобы не было скучно, делится опытом и входами. Если решите присоединиться, скачивайте программу zello (есть для iphone, ipad, win), находите канал «трейдинг H2T.ru» и поехали, можно прямо с завтрашнего дня. 


P.S. Да, и я сделал блог «скальпинг», буду тут новости рассказывать. Присоединяйтесь.


Механические торговые системы


МТСили механические торговые системы – просто сказка! Купи МТС, установи её на компьютер, и только ходи деньги в банке снимай, или смотри, как взлетает вверх сумма твоего торгового счёта.


Можно, также рассуждать «методом от противного», предположив: «Если бы это было на самом деле так, то зачем автору МТС было бы её продавать?» … Продолжите мысль сами!


Это ведь даже круче, чем советы брокера – по сути, это означает, что нашёлся настолько умный человек, что смог наперёд не только все ходы рынка просчитать, но ещё их и запрограммировать!


Просто скажу, что я не верю в сказки. Мне гораздо больше верится, что чужие МТС, показавшие отличные результаты в прошлом, в настоящем дают около нулевые, а порой и отрицательные результаты. На прошлом легко оттестировать на суперрезультат – все движения рынка известны.


Иногда под МТС понимают полуавтоматические торговые системы, которые надо настраивать, в работу которых не только можно, но и нужно время от времени вмешиваться и править. Это уже не та волшебная таблетка, которую хочет начинающий инвестор. Настройка – дело творческое, опять надо на себя всю ответственность принимать! 


Если Вы сами свою систему торговли запрограммируете, сами её будете отслеживать и корректировать, то это другое дело! Хотя известные успешные трейдеры делают всё ручками, без помощи полу-МТС.



Клуб трейдеров


Удачные сделки от трейдера Лучинина Александра




Реал-тайм за февраль

 


6 февраля 2013, 15:25 RIH3 Шорт 161500, сайз 100%, стоп 161850, цель 160000 +8.5%.


 (на 50% 1940 пунктов и на остальные 50% еще 1400)


22 февраля 2013, 18:41 RIH3 ШОРТ 154920, стоп 155020, сайз 100%, безубыток (+65 пунктов)


25 февраля 2013, 18:37 RIH3 ЛОНГ 156320, стоп 156180, сайз 50%, цель 158200  безубыток (+100 пунктов)




Итого: +8.5%




Две недели из этого короткого месяца пришлось уделить орг-вопросам. И это были наверное лучшие недели на рынке. Ну, что есть, то есть ...


Как теперь торговать?

Попытаюсь вербализировать особенности текущего рынка.


Понятно, что мы имеем дело со «слабым рынком». Те участки на графике, которые меня очень заинтересовали, рынок прошел за счет гепов.Что это значит? В течение дня все настолько быстро и часто кроют позиции, что «уводят цену» от уровней, и этим препятствуют пробитию? Только к закрытию начинаются сделки институционалов, и именно они подводят рынок к уровням пробития? Решения о сделках принимаются вне рынка, и позиции открываются вне основной торговой сессии?


Второй важный момент, о котором я думаю последний месяц. Я обратил внимание, что сейчас по отдельности графики Газпрома и Сбербанка гораздо проще и перспективнее для для торговли, чем RIH. Движение более направлено, импульсы сильнее, откаты дают возможности для добавления.


Вобщем, мне кажется, что российский трейдер стал намного умнее… а рынок — коварнее. А это значит, что рынк чаще будет «обманывать», разворачиваться и… стоять.


Исходя из это я вижу смысл в текущем рынке учитывать следующее:


1. Переносить большую часть сделок на отдельные инструменты RI… Потому, что остальная мелочевка из индекса ПОРТИТ движение фьючерса.


5 минут RIH3. Открытие рынка 1 марта 2013





Индекс с открытия сделал геп в 500 пунктов. При этом фьючерс Газпрома дал совершенно нормальную возможность войти в рынок без разрыва.


5 минут GZH3 (фьючерс газпрома). Открытие рынка 1 марта 2013


 2. Подтягивать стопы, под ближайший фрактал в случае образования диапазона.


 3. Сократить цели


 4. Активно использовать входы на коррекциях.


 5. ...


Еще подумаю.


 


Разумеется преимущества фьючерса на индекс понятны. И комиссия, и плавность хода, и размах движения… и ликвидность. Я думаю торговля отдельными инструментами из индекса, это временная мера, к которой мы будем прибегать изредка. Главный признак такой ситуации — расбалансировка рынка. Это мы и попробуем изучить в ближайшее время


Читать дальше →

Реал-тайм: итог за февраль

8 февраля, 12.25 RI Шорт 158250, стоп 158500, сайз 40%, цель 155600, -0,6%
8 февраля, 14.36 RI Лонг 158015, стоп 157800, сайз 50%, -1,5%
19 февраля, 12.10 RI Лонг 158050, стоп 157800, сайз 40%, -1%
19 февраля, 13.51 RI Лонг 158400, стоп 158200, сайз 40%, -0,51%
20 февраля, 18.02 RI Лонг 158510, стоп 158220, сайз 60%, цель 167600, -1,2%
25 февраля, 13.21 RI Лонг 155610, стоп 155400, сайз 60%, цель 157000, безубыток


Итог: -4,72%


Негативный результат месяца был получен из-за одной фундаментальной ошибки. Это хороший повод для анализа, который будет проведен на ближайшей встрече клуба.


Встреча клуба H2T.club


Сегодня, как обычно, начнем в 18.00


Сначала обсудим рынок, новости, сделки. В 19.00 у нас спец. гость, Надежда Живора, с темой «Как устроен инвестбанк?»:


1. Корпоративный и инвестиционный банки: сходство и различия. Появление модели CIB
2. Ключевые подразделения инвестиционного банка: корпоративные финансы, аналитика, сэйлз и трейдинг — цели и задачи
3. Ключевые должности и зоны ответственности, карьерный рост
4. Примеры инвестиционно-банковских сделок


Вопрос еще можно задать здесь.


До вечера.


Открытый интерес

Хочу пропиарить один сайтик, который мне подсказали в комментариях. Там очень наглядно можно проанализировать открытый интерес, с разбивкой на физ. лиц и юр. лиц. 


Ссылка вот такая - http://optioner.org/open-positions/


Все наглядно, можно анализировать и думать. Вот сейчас, к примеру, очень интересная ситуация.



Физики набрали лонг, юрики шорт. Несмотря на ширико известную установку, что юрики являются «умными» деньгами, а физики «глупыми», проанализировав график, подтверждения этому мы не видим.


К примеру, из картинки ниже видно, что максимальный лонг в мае юрики набрали как раз перед падением на 20 тысяч пунктов.


Читать дальше →

Отзывы о гуру - продолжаем собирать инфу

Друзья, что то отзывов совсем никто не присылает о наших гуру обучения, хотя я и просил. Один Майтрейд заморочился, прислал мне в противовес плохому отзыву о себе ссылку на «хороший». Но и тот и тот какие-то непонятные, люди не подписываются полным именем, и стиль изложения оставляет желать лучшего.


Поищите плиз, неужто совсем нельзя объективную картину составить? Исходя из личного «чутья», мне кажется, что наиболее уважаемые товарищи это Резвяков и Герчик, но опять же, где подтверждения людей, которые у них были?


Особенную ценность имеют, на мой взгляд, люди, которые были на нескольких курсах и могут сравнить. Жду ваши отзывы особенно! Пишите и про меня, даже если негатив. Обещаю не удалять, а разобраться и принять меры!)


Синдром дефицита внимания (репост)

На самом деле, СДВ, кто не знал — профессиональная болезнь трейдеров… поэтому, думаю, статья актуальна на H2T


---


В обстановке сокращений, урезанных бюджетов и неуверенности в своем рабочем месте, казалось бы, неизбежно приходится делать много дел одновременно. Так вы хотя бы выглядите занятым. Умение решать много задач одновременно — это чудесно для вашей карьеры. Кому не внушит трепет человек, который может все и сразу: слушать выступающих на совещании, бегло читать отчет и проглядывать свою электронную почту?


Но все это — иллюзии. Оказывается, что умельцы делать кучу дел одновременно почти ничего не запоминают, да и добиваются не многого. Таков вывод Эйал Офир, Клиффорда Нэсса и Энтони Вагнера из Стэнфордского университета, опубликовавших свое исследование в последнем сборнике докладов американской Национальной академии наук, пишет Slon.ru.


Исследователи изучили работу 262 студентов, разделив их на группы — «активных многозадачников» и тех, кто иногда практикует многозадачность, — и, сравнивая их по таким критериям, как способность запоминать, переключаться с одного задания на другое и концентрироваться на чем-то одном.


Было обнаружено, что те, кто регулярно пытается делать сразу много дел, вообще не могли на чем-либо сконцентрироваться.


Читать дальше →