Риск-менеджмент для работы с Портфелем Нади Грошевой

Параметры, по которым я буду работать с Порфелем Нади Грошевой, следующие:
Инструмент: фьючерс на индекс РТС, экспирация 06/12
Направление работы: лонг/шорт
Стоп-лосс в сделке: 0,5-0,6%
Цель в сделке: 4,2%
Перенос позиции на следующий день: возможен.

Данные параметры продиктованы заданным максимальным убытком за месяц — 10%.
Это мне позволит сделать как минимум 17 убыточных сделок подряд, в случае самого негативного развития событий.

Цель равна 10%, то есть потребуется за месяц сделать 3-4 прибыльных сделки, за вычетом убыточных.
Чтобы работать в рамках заданного, стоп-лосс при торговле фьючерсом на индекс должен быть около 300 пунктов. Плюс проскальзывание — возьмем для расчета 30 пунктов. Соответственно, максимальное количество контрактов, которым я смогу оперировать, составит от семи до девяти.

Для целей моделирования возьмем, что соотношение прибыльных/убыточных сделок составит 20/80 в пользу убыточных. То есть примерно каждая пятая сделка должна быть прибыльной.

Иток, основные параметры риск-менеджмента рассчитаны, с завтрашнего дня можно будет начать работать. Терминал Ай-Ти Инвест для меня в новинку, но надеюсь, неприятных сюрпризов он мне не преподнесет.

Беру портфель Нади Грошевой

Всех с праздником! Есть новость — со следующей недели буду управлять "Портфелем Нади Грошевой" — это публичный проект на Бизнес ФМ. Для управления портфелем поставлены довольно жесткие рамки: при максимальной просадке 10%, от меня ждут примерно такой же доходности за месяц управления.
Сейчас в портфеле 281300 рублей. Путем нехитрых подсчетов, мы получаем примерно такие показатели: если каждый месяц в среднем делать 10%, и ничего не выводить, то ровно через год в портфеле будет около 883 тысяч. Это годовая доходность около 214% при максимальном риске 10%. Где вы найдете такие коэффициенты? Ответ прост — нигде!)

Официальные доверительные управляющие с лицензией или ПИФы громко рассмеются вам в лицо, когда вы попросите от них заработать вам 214% в год, при этом ограничив максимальную просадку десятью процентами. В этом можно убедиться, посмотрев различные бенчмарки. К примеру, УК ФИНАМ в своей стратегии "Агрессивная" предполагает максимальный риск 50%, то есть потерю половины средств. О предполагаемой доходности при этом не говорится ничего, предлагается связаться с консультантом. А вот АйТи Инвест предлагает меньший риск — на сайте указана максимальная просадка в 10%, что вполне соотносится с нашей задачей, но доходность при этом «от 25%». То есть средняя минимальная доходность в месяц должна быть не меньше 2%.

Я, конечно, не буду говорить, что заработать в месяц 10% при таком же риске — невозможно. Но простой анализ нам показывает, что задача выдалась весьма и весьма нелегкая. Конечно, есть его величество случай, который может распорядиться как ему вздумается. Но считать нужно реалистично, это очень важно в трейдинге, да и вообще в финансах. Думаю, в следующую пятницу мы с Надеждой в эфире «Бизнес ФМ» обсудим это все более подробно.

Георгий Вербицкий «Управление личными финансами»

Где
Интерактивная трансляция в сети Интернет. Для участия нужен компьютер и хорошее интернет-соединение.

Когда
Дата проведения: 02 мая 2012г.
Время: 18:00

Для кого этот вебинар

Вебинар будет интересен всем, кто хочет научиться эффективно управлять личными деньгами и обрести финансовую свободу. Ключ к тому, чтобы начать контролировать собственные доходы и расходы, в дальнейшем извлекать прибыль из средств, отложенных на «черный день», а также создать первоначальный капитал и заставить его работать на себя.

Лектор поможет оценить, какой же из способов управления деньгами наиболее эффективный. Может быть, это покупка и сдача в аренду квартиры? Вклад в банке? Приобретение акций и облигаций?
По итогам занятия, Вы сможете реально оценить степень своего «финансового здоровья», узнаете, какие шаги нужно предпринять для увеличения денежного потока и какая стратегия управления деньгами Вам больше всего подходит. Вполне возможно, Вы ищите способ обрести личную свободу и больше никогда не выходить на наемную работу? Вы найдете ответы на этот и многие другие вопросы.

Программа

1. Зачем все это нужно? Ключи к финансовой и личной свободе
2. Оптимизация потока денежных средств. Как создать капитал?
2.1. Учет
2.2. Планирование
3. Активы и пассивы
4. Эффективные методы превращения «запаса на черный день» в активы, которые работают на Вас.

Данное занятие – первое из цикла, посвященного личным финансам и трейдингу. Подойдет для людей, слабо знакомых с биржевой торговлей и делающих первые шаги.

Стоимость участия: бесплатно

Чтобы принять участия в вебинаре, зарегистрируйтесь, перейдя по ссылке.

Компьютерный анализ фьючерсных рынков



Книга написана двумя крупнейшими специалистами в области анализа финансового рынка — Чарльзом ЛеБо и Дэвидом Лукасом. Они широко известны благодаря своим ярким успехам в торговле фьючерсами, детальному знанию технического анализа и огромному опыту по созданию торговых стратегий.
«Компьютерный анализ фьючерсных рынков» является пошаговым руководством по построению и тестированию торговых систем и показывает, как применять тонкие и хитроумные технические исследования, которые используют трейдеры для работы на фьючерсных и валютных рынках по всему миру.

Чем полезна книга

В ней дано подробное описание всех основных индикаторов. Их оптимальные настройки, нюансы использования. Также приведено тестирование их прибыльности и, наверное, чтобы повеселить читателя, тестирование случайных вхождений. Книга отлично рушит все мифы и заблуждения. Создаётся правильное отношение к индикаторам и понимание, зачем они нужны и как могут помочь трейдеру.

Мой гибрид $-)

Попробую описать свою стратегию $-)
За основу взял торговую стратегию «три экрана Элдера», но с небольшими изменениями.
Во первых я дополнил ещё два экрана 30 минут и 15 минут на них и на H1 бросил индикатор ZIGZAG.
Итак правила:
1)На днёвке смотрим направление тренда по MACD и открываем позиции только в направлении тренда.
2)На четырёх часах смотрим перекупленности — перепроданости по стахостику.
3)На графиках час и ниже я строю волновку и растягиваю фибочки чтоб увидеть потенциальную цель, места поддержки и сопротивления.
4)Вхожу после коррекции первой волны, после того как цена закрепится выше уровня 76.4
5)Целью является уровень 161.8
6)Стоп-лос с выставляю за уровень 61.8
7)Время торговли с 10 до 20 по Москве. После убыточные позиции желательно снять, не оставляя их на завтра, профитные позиции можно выставить в безубыток, но лучше закрыть. Так как трейдер ночью должен счастливо спать, а не подрываться к монитору судорожно проверяя состояние позиции.

Серия авторских вебинаров Георгия Вербицкого

В мае 2012 года Георгий Вербицкий запускает серию интернет-вебинаров о мире финансов и трейдинге.
Курс рассчитан как на новичков, так и на людей, уже имеющих опыт торговли на бирже. Вебинары состоят из 3х тематических блоков и 6 занятий.

Вебинар 1, «Управление личными финансами».

Для тех, кто ищет ответ на вопрос «Как стать финансово независимым?».

Данный курс будет интересен широкой аудитории и тем, кто слабо знаком с биржевой торговлей.
Автор расскажет о том, как эффективно управлять личными деньгами и обрести финансовую свободу. Как научиться контролировать собственные доходы и расходы, создать первоначальный капитал и заставить его работать на себя.

Стоимость участия: бесплатно

Подробнее о программе вебинара и дате ближайшего занятия можно узнать здесь

Вебинар 2, «Основы торговли на бирже: рынки, стратегии и инструменты».

Узнай о финансах и трейдинге все:
• Как устроены финансовые рынки?
• Кто основные игроки?
• Какие ловушки и подводные камни могут подстерегать частного трейдера?

Подойдет новичкам, тем, кто интересуется биржевой торговлей и хочет знать о трейдинге больше.
Стоимость участия: бесплатно

Подробности здесь

Вебинар 3, практикум «Осознанный трейдинг»

Для тех, кто уже начал торговать на бирже, но хочет получить более глубокие знания, разработать персональную стратегию и, главное, научиться управлять собственными эмоциями. Занятие будет интересно также тем, кто недоволен своими результатами на рынке, ищет новые идеи и подходы.

Вебинар состоит из 3х занятий по 3 часа.

В курсе «Осознанный трейдинг» теория и практика чередуются.

Участие платное

Информация о вебинаре и ссылка на форму регистрации находится здесь

Георгий Вербицкий "Основы торговли на бирже: рынки, стратегии и инструменты".

Где
Интерактивная трансляция через интернет. Для участия потребуется компьютер и хорошее интернет соединение.

Когда
4 мая 2012 года, 18:00

Для кого этот вебинар
Для широкой аудитории, слабо знакомой с трейдингом и делающей первые шаги. Для всех, кто хочет обрести финансовую свободу.

В ходе занятия, Вы познакомитесь с финансовым миром и его инструментами. Сможете понять, что же такое трейдинг и подходит ли Вам биржевая торговля в качестве источника основного и вспомогательного дохода.

Георгий Вербицкий расскажет об особенностях различных рынков и эффективных способах организации трейдинга. Вы узнаете, какие ловушки и подводные камни могут Вас ожидать на рынке FOREX и что такое «forex-кухня».

Вы получите знания, без которых невозможен долгосрочный успех на финансовых рынках. Сможете принять решение — на каком рынке торговать, какого брокера выбрать, какими инструментами и с какой доходностью пользоваться. Узнаете, как не попасть в ловушку «кредитного плеча».

Программа
1. Можно ли заработать на бирже и за счет чего?
2. Рынки: товарный, фондовый и валютный. Какой выбрать и почему.
3. Акции, облигации, фьючерсы и опционы.
4. Кредитное «плечо», механизм работы и последствия.
4. Выбор брокера.
5. Организационные аспекты и первые шаги.
6. Выбор времени для торговли, рынка, инструментов и торговой стратегии.
7. Организация рабочего места, выбор брокера, налогообложение, технические нюансы.
8. Основные принципы успешного трейдинга. Стратегии и их доходность.
9. Доверительное управление.

Стоимость участия: бесплатно

Чтобы принять участие в вебинаре, зарегистрируйтесь, перейдя по ссылке

А.Герчик в Уфе

Уважаемые дамы и господа!
Уфимский Представитель ЗАО «ФИНАМ» приглашает Вас на уникальный авторский курс от звезды мирового уровня, одного из самых успешных трейдеров Уолл-Стрит – Александра Герчика.
13 мая (воскресенье) пройдет бесплатный семинар «Инвестиционные стратегии Александра Герчика».
Александр Герчик представит свои эксклюзивные торговые стратегии, которые доступны теперь клиентам Холдинга ФИНАМ. В формате живого и свободного общения гуру рынка расскажет, как работают его стратегии, на чем основывается их успех, в чем заключается эксклюзивный инвестиционный подход, и как работают деньги под его руководством. Семинар позволяет расширить границы представлений о фондовом рынке, экономике, техническом и фундаментальном анализе ценных бумаг. Глобальный подход к рынкам и биржевым площадкам расширяет возможности инвесторов зарабатывать больше, используя новые инструменты и стратегии.
Начало: в 16-00.
Длительность: 3,5-4 часа
Место проведения: РК Огни Уфы, мегазал Колизео.
Вход свободный, запись по телефону 292-39-02 или finam-ufa.ru/spetsproekty/85-gerchik

14-16 мая (включительно)
Александр Герчик проведет 3-х дневный платный мастер-класс по торговле на российских биржах, биржах США, а также Forex. Подходит как для опытных и активно торгующих трейдеров, так и для начинающих. Это уникальная возможность получить закрытую информацию о трейдинге на биржах США и РФ из первых уст. Также Александр Герчик даст свои комментарии по всем интересующим Вас вопросам (стратегиям, паттернам, сетапам, инструментам и т.п.) На мастер-классе Вы узнаете, с какими основными проблемами сталкивается трейдер на бирже, какие факторы больше всего влияют на рынок, как правильно анализировать котировки и ленту новостей в режиме реального времени, как правильно распоряжаться своим капиталом используя теории риск- и мани-менеджмента и многое другое. Все полученные навыки закрепляются реальными сделками в режиме онлайн.
Начало:
14, 15, 16.05.2012 в 18-30
Продолжительность: 4-5 ч.
Стоимость: — 10 000 рублей.
Место проведения: ГК Башкортостан.
Предварительная запись по телефону 292-39-02

Способы ручного ввода заявок в Квик

Странно, что я один в этот топик пишу) Ну да ладно. Очередной вопрос новичка: как оптимально вводить руками заявку в систему? Как я делаю сейчас: у меня в квике основную часть экрана занимает график цены, справа стакан, внизу две узенькие таблички заявок и стопов (на старом сайте, кажется, был такой файл настроек, показался удобным). Так вот, заявку я ввожу, выделяя в стакане цену, нажимаю f2 или f6, устанавливаю количество лотов, направление (покупка\продажа) и жму ок. Процесс не быстрый и несколько раз я пропускал момент, после чего решал не входить, и упускал хорошие возможности. Есть ли способы (кроме робота) быстрее вводить заявки? Спасибо заранее за ответы) Да, и по открытому интересу (предыдущий топик в этом блоге) так никто и не отписался — совсем глупый вопрос?)

То, что вам Никто не скажет о тайм-фреймах

Когда-то долгое время я считал, что если в дейтрейдинге я использую 5 мин график на каком-то инструменте, то я также могу использовать 5 мин график и на другом инструменте. И что разницы никакой. Так всегда учат.

Ни в одной книге по трейдингу я не встречал, чтобы автор утверждал противоположное или задавался этим вопросом.

Что я встречал, так это нечто вроде: «В своём дейтрейдинге я ВСЕГДА использую 5 мин график».

Почему-то по умолчанию принято считать, что если вы дейтрейдер и торгуете на 5 мин графике, то низависимо от того, какой инструмент вы торгуете, вы должны использовать тот же самый 5 мин график.

Со временем я открыл для себя, что этот общепринятый стереотип не совсем правилен.

На самом деле:

В Разное Время и для Разных Инструментов – будет свой уникальный тайм-фрейм.

Например, я считаю, что если вы торгуете внутри дня фьючерс на доллар-рубль, то ему подходит 5 мин график.

Однако, что касается, например, фьючерса на индекс РТС, то я считаю, что для дейтрейдинга ему больше подходит 10 мин график.

И там и там вы торгуете дейтрейдинг. Но тайм-фрейм я подобрал под характер инструмента.

Почему я думаю, что 10 мин лучше, чем 5 мин, на фьючерсе РТС?

Потому что на мой личный взгляд, шумность (ложность сигналов) у данного инструмента выше, чем у фьючерса на доллар-рубль. Именно для того, чтобы уменьшить повышенную шумность, я ставлю более высокий тайм-фрейм.

Итак, это было первое – у разных инструментов, не обязательно будет одинаково хорош один и тот же тайм-фрейм. Одному инструменту может подходить больше один тайм-фрейм, а другому будет больше подходить другой тайм-фрейм.

Теперь второе…

В Разное Время для инструмента может больше подходить разный тайм-фрейм. И в разное время они будут меняться.

Как вы знаете, в одно время (например, в течение нескольких месяцев) рынок может быть активным и волатильным.

В друго время рынок может быть менее активным и менее волатильным.

Тайм-фрейм следует менять, когда вы видите, что происходит крайнее отклонение от обычного поведения. Если вы торгуете какой-то инструмент постоянно, то вам это будет заметно, это сразу броситься в глаза.

Отсюда и следует, что если на рынке происходят просто сумасшедшие движения (т.е. дикая нетипичная волатильность), то вероятно вы должны использовать более выскоий тайм-фрейм. Т.е. вы можете легко увеличивать его, по крайней мере, в 2 раза от того, который вы обычно используете.

Если было 5 мин, то ставьте 10 мин.

Если же на рынке очень тихо, волатильность ниже обычной, то вы можете снизить свой тайм фрейм в 2 раза, т.е. вместо 5 мин начать использовать 3 мин.

Последний случай менее предпочтителен, потому что если рынок (инструмент) очень тихий, то лучше его совсем не торговать, чем спускаться на более низкий тайм-фрейм.

Вы прекрасно должны понимать, что волатильность в течение года всегда меняется. Она, то спокойная средняя, то она очень низкая на несколько месяцев, то происходит взрыв волатильности и рынок летает как сумасшедший несколько месяцев подряд.

Учитывая эти два фактора (характер инструмента и уровень волатильности), теперь вам понятно — верить в распространённый стериотип и использовать всё время и на всех инструментах 5 мин график, в действительности, не всегда практично.

Удивительно только, что об этих вещах почему-то никто не говорит. И я думаю, так происходит потому, что это один из мифов трейдинга, которому вы с сегодняшнего дня больше не подвержены.

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru