Следующий поток "Осознанного трейдинга" стартует в четверг

Спешу сообщить, что я решил усилить «Осознанный трейдинг»
— набором ситуаций для входа
— журналом сделок для всех фьючерсов, а не только для индекса РТС

Все это будет доступно участникам следующего потока, который стартует в следующий четверг. 
 
Детали по курсу здесь, там же запись. Осталось еще около 15-ти мест на вводное занятие, на котором можно поприсутствовать бесплатно, и все еще есть возможность вписаться со неплохой скидкой на полный курс. 

Кто-нибудь анализировал размещение Московской Биржи?

— по какой границе прошло?
— кто теперь владеет ей?
— как она оценена по сравнению с конкурентами?
— как размещение может сказаться на клиентах биржи в перспективе?

Тимофей Мартынов вроде выложил неплохой анализ отчетности Мовсковской биржи. Я помню, мы обсуждали на встрече с Алексеем Дроновым это как раз. Вот он. 
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/102242.php


Путь алгоритмического трейдера

Здравствуйте!
 
Решил поделиться своим опытом и рассказать свой путь алгоритмического трейдинга, с целью пользы в основном начинающим алготрейдерам. Сейчас эта тема очень популярна. Основное преимущество что хороший алгоритм дает результаты, которые можно ожидать в будущем, с некими допущениями (предположим что рынок становится сложнее и параметры во времени будут падать).
На рынке я с 2007г. Начало — банально, ПИФы, акции. С 2008 г исключительно системный трейдинг фьючерсами FORTS. За это время прорабатывались различные идеи, которые можно формализовать 100%. Свои системы эксплуатировал от полугода до 2х лет. Система в среднем дает порядка 40% на 1к без эффекта плеча, с показателями доходность/макс просадка порядка 3/1-5/1 на годовом интервале. Алгоритмы все направленного типа. Т.е зарабатывают за счет движения из точки A в точку B.
С 2011г уровень алгоритмов значительно повысился, стал применять различные методики в разработке и методике оценки качества системы. При разработке главное сама идея (торгующейся паттерн, который имеет свойство устойчиво повторяться во времени), это для 100% формализованных алгоритмических систем. Сама идея при наложении на все временные участки должна иметь хорошие параметры (стабильная кривая вверх), далее дело техники, доработка, фильтрация неблагоприятных фаз рынка и т.п. Идея проверяется на 1м временном интервале (INSample), накладывается на другие(OUTOfSample — период чисто рыночной торговли), параметры OUTOfSample должны укладываться в InSample. Далее алгоритм ставится на реальный счет, если по итогу параметры OUTOfSample укладываются в INSample значит идея рабочая и устойчива, далее отслеживаем во времени и смотрим насколько реальные параметры соответствуют тестовым. Основные количественные параметры системы, которые принимаются в эксплуатацию Доходность(не менее 40%), Максимальная просадка(не более 5%), Средняя сделка(Не менее 200п), % прибыльных сделок(в зависимости от самой идеи системы), Профит фактор(не ниже 1,5), Рекавери Фактор(не ниже 15), Средняя Прибыль/Средний Убыток(в зависимости какой % прибыльных сделок, если более 50% то не ниже 3). Качественные параметры – Коэффициент шарпа (не ниже 6),
Читать дальше →

Согласия по поводу сокращения бюджета по-прежнему нет

Демократы и Республиканцы в Конгрессе пока не приблизились к плану, который смог бы избежать сокращения государственных расходов на $1.2 трлн. за 2 недели до срока начала автоматического секвестра бюджета.
Читать дальше →

Мой опыт - сын моих ошибок, значит, все-таки, мой сын. Придется его воспитывать...

Кто-то не знает что такое проскальзывание? Я вот знал теорию, а сегодня понял на практике. На примере SRH03.13. Зашел утром в шорт, поставил стоп 10920 с проскальзыванием 5 (т.е. макс 10925). На свече 1245-1250 этот стоп смог закрыть мне только четверть позиции. А я вернулся, к сожалению, около 1330, и, к сожалению (но в соответствие!) ждать не стал. В итоге, вместо 1% слил больше 5%.
Вывод: SR не Ri. Все-таки ликвидность меньше. Надо ставить проскальзывание пунктов 100. И не тупить и не жадничать.
PS: сейчас в 1430 смотрю на SR и думаю о тщетности бытия :)
  • хорошо
    +3
    плохо

Обучение трейдингу - как выбрать? ч.2

Итак, в первой части мы остановились на том, что нашли несколько кандидатур, стиль которых соответствует вашим задачам и стилю жизни.  Теперь посмотрим на них более подробно, и убедимся, что это на самом деле так.
 
На что смотреть?
 
Самое первое, на что стоит обратить внимание — на личность самого преподавателя и на его опыт торговли и биографию. Об этом мы уже говорили в предыдущей части. Нет смысла идти учиться к человеку, который специализируется на акциях США, чтобы потом начать торговать на российском рынке. Конечно, впустую это обучение не пройдет, но какой-то процент информации будет явно «мимо кассы».

Очевидно, что стоит сильно подумать, стоит ли учиться у человека, который на рынке 1-2 года. Рынок постоянно меняется и при переходе в другую фазу ваш гуру так же, как и вы, очень сильно удивится, что его подходы перестали работать.  С другой стороны, не факт, что чем дольше человек на рынке, тем больше он знает. 
Здесь я бы посоветовал такой критерий — от 3 лет и выше.
 
Важно профессиональное образование. Я не исключаю случаев, когда человек очень далекий от финансов становится хорошим преподавателем трейдинга — такое вполне может быть, но все же профильное профессиональное образование является дополнительным плюсом.

Читать дальше →

H2T.club: специальный гость на пятницу

В эту пятницу специальный гость — Александр Резвяков!

 александр резвяков

Для лучшего вхождения в тему, предлагаю посмотреть интервью, записанное для H2T ранее.
Записываемся на клуб здесь, как обычно. Вход по предварительно записи.

Вопросы к Саше можно писать в комментариях к этому посту. 

Характер рынка изменился ?, а как вы считаете?

Характер рынка  инструмента фьюча РТС, начиная примерно с середины сентября, на мой взгляд начал меняться, и в данное время он «характер» более менее внятно проявился, причин оного может быть много, я думаю на наш рынок «Фортс» пришла новая команда «тактиков-стратегов», и они в корне изменили алгоритмы движения цены, т.е. раньше в момент входа в рынок «Толпы» цена резко изменялась на значительную велечину т.е рынок был высокоинерционным, они «маркеты» участвовали в  процессе и  разгоняли цену на  значительну велечину, и исходя из этого получали прибыль, сейчас же рынок стал намного эфективней, жадней, и больше стал похож на лохотрон, т.е. поведение и стратегия маркетов: Затянуть в рынок толпу, любым способом пробоем красивого уровня, рывком.якобы началом хорошего движения, по факту: как только в рынок зашла толпа, все движения умирают, маркеты как раньше не учавствуют в разгоне цены на значительную велечину в одну из сторон лонг/шорт, они  по статистике знают что большинство ставит стоп примерно 200-400 пунктов, вот они и принимают всю толпу, небольшими колебаниями на эту  заданную велечину, а в моменты аномально Сильного/слабого внешнего фона внутри дня, они «маркеты» держат паузу, т.е создают впечатление, что наш рынок мало коррелирует с внешим фоном, как бы игнорируют его ( кстати это еще и повод обломать тех кто тупо ставил ботов поводырей за Даксом и СП) Авот когда ситуация раскореляции с внешнем фоном  и его полным игнором доходит до абсурда, в среднесроке т.е за  несколько торговых дней 3-4-5, перед маркетами встает задача, как технично утащить цену лонг/шорт, так чтоб толпа проспала и не смогла заработать, варианты:
1. Сделать вид что фьюч ртс в полном «неадеквате» ни чего интересного нет, на внешку давно не реагировали, и еще в добавочку в неудобное время в«обед трэйдера» с 14*30 до 15*30 бах и уехали, нежданчик на ровном месте без поводов от внешки и сильных новостей.
2. Утренний/ночной Гэп.
3. плавно еле, еле душа в теле ползти малыми свечками. Сори за ошибки, это мое личное мнение, никому не
Читать дальше →

Откуда рост на российском рынке с 15.00?

Из акций с 15.00 растет Газпром, Роснефть, Лукойл и ВТБ. Не растет Сбербанк.
Что из новостей могло повлиять?

Читать дальше →

Рост на РИ

Сегодня торговал в лонг в начале дня, но не очень удачно -1,5%. Сходил по делам сейчас открываю терминал и вижу такой вынос на верх, конечно немного огорчился что отстался в стороне. Кто что думает по этому поводу, откуда такой стремительный рост?
  • хорошо
    +1
    плохо

Алгоритм на основе разделения объема купли/продажи

Здравствуйте!
 
Выкладываю свой, не так давно разработанный алгоритм.
Основная идея – идентификация краткосрочного направленного движения на РИ, посредством распределений цен вблизи максимумов/минимумов и направлений объемов сделок в баре.
Задача алгоритма: Брать с высокой вероятностью движение 700п по РИ, в основном фазе бокового рынка.
Проще говоря, по некоторым признакам запоминаем важный экстремум, далее мониторится соотношение объемов на покупку/продажу, прошедших в барах, вблизи этого экстремума.
При значительных перевесах объемов идет вход в позицию.

Читать дальше →

Удача

Привет всем! Хочу с вами поделиться своими мыслями про удачу. Ведь на рынке, как некоторые думают есть место удачи, что новичкам везет, этот как в покере или в рулетке. Начал размышлять по этому поводу, рядом ли это понятие с рынокм, или здесь нет место удачи. Мое мнение такое, в википедии есть определение Удача — позитивно воспринимаемое событие, возникшее в результате случайного, непредсказуемого или не учитываемого стечения обстоятельств в жизни человека. Может быть в лотерее или в казино есть этому место, но процент этой удачи настолько маленький, что можно принеберечь. Так что же такое удача на рынке, удача-это работа и ище раз работа, если опытный трейдер берет цель, то тут ни как не скажешь что ему повезло, тут анализ рынка, опыт, ну и т.д. Даже если человек входит в позицию случайно как он думает и берет хорошую цель, то по моему мнению, это далеко не удача, это заложенная на подсознае очень долгая и кропотливая работа. Когда ты видишь какую-то картину, то на подсознании складывается  четкие действия, что, да сюда нужно заходить и ты машинально открываешь позицию. Просто беру свой опыт, и думаю вот тогда мне повезло и я взял 15%, а потом нет не повезло, я же все равно знал, что вот импульс, что тут может что-то получится. Или как мне кто-то сказал, для рынка нужно иметь нюх как у собаки, чтобы хорошо зарабатывать, но я думаю что дело не в этом, а в том что нужно работать постоянно, и еще раз работать, а полагаться на какую-то удачу, это заведомо ведет к провалу в любом деле. P.S хочу посоветовать тем кто на рынке совсем не давно или еще только хочет начать торговать, не нужно на что-то надеятся, поучитесь у знающих людей и не нужно надеятся на то что со временем придет опыт и ты начнешь торговать в "+", этого может вообще не случится, и ты будешь блуждать по ложным дорогом, так не найдя правильный путь
Читать дальше →

Поводов для роста по-прежнему нет

Незначительным изменением закрыли накануне первую торговую сессию на текущей неделе основные американские индексы.  Российские площадки напротив, вновь показали слабость и наихудшую динамику по итогам понедельника.

После негативного закрытия прошлой недели для российских площадок, с точки зрения техники были созданы все предпосылки для дальнейшего снижения.  На текущий момент индекс ММВБ уже уверенно закрепился ниже важного уровня поддержки на отметке 1540 пунктов и устремился к психологической отметке 1500 пунктов.  Сегодня, в отсутствие позитивных драйверов для роста из-за рубежа, мы вновь можем увидеть малоактивные торги и дальнейшее сползание российских индексов вниз. Фьючерсы на основные американские индексы теряют с утра в пределах 0.15%, что также портит внешний фон для отечественного фондового рынка.




Читать дальше →

Обучение трейдингу - как выбрать? часть 1

Думаю, пора бы обобщить все свои мысли, которые касаются обучению биржевой торговле, в одной статье. У меня накопился некоторый опыт, которым стоит поделиться. Начал я заниматься «околорыночной» деятельностью не так уж давно,   первые эксперименты были проведены около двух лет назад. Мотив этого был очень простой — мне было очень интересно все, что связано с рынками, и в процессе получения этих знаний, я их для себя как-то обобщал, структурировал.  А раз эта работа была уже проведена, то почему-то бы не поделиться ее результатами с другими. Я сам нашел очень много полезной информации об обучении трейдингу на различных ресурсах в интернете, и хорошей кармой было бы ответить тем же. 


Так появился сайт, где я начал выкладывать то, что считал более-менее интересным или имеющим смысл. Так появились видео-ролики, где просто и доступно я попытался передать свой опыт, накопившийся к концу 2009 года. Да, в какой-то степени это было стремление к публичности, к получению какой-то


Читать дальше →

Фьючерс на индекс РТС

На часовом графике фьючерса на индекс РТС мы видим, что восходящий тренд, складывающийся с начала декабря прошлого года, был сломлен. Цена пробила диагональный уровень поддержки этого самого тренда, затем оттерстировала его в качестве сопротивления, и пошла ниже.

 
 
Сейчас мы уже наблюдаем коррекцию. Как долго она продлиться, и сумеет ли стать не просто коррекцияей, а новым трендом — пока не понятно. Сигналом тому, что это произойдёт, на мой взгляд, может послужить закрепление цены ниже минимумов этого года, именно там проходит серьёзная горизонтальная поддержка — район 156000-156500. Слом этой поддержки будет означать серьёзное начавшееся движение, с целью как минимум в раойне 150000, а возможно и ниже. Это значит, что в случае пробоя поддержки стоит открывать короткие позиции и воздержаться от длинных. 
Если же поддержка устоит, то, на мой взгляд,  цена может вернуться в район 161000, там проходит локальное диагональное сопротивления, с тем, чтобы повторить попытку пробоя чуть позже. 
Дмитрий Солодин, Ай Ти Инвест.