Георгий Вербицкий, выступление на Internet Trading Expo'2013

Мое выступление на IT Expo 2013, которое состоялось в субботу 27 апреля 2013 года. Спасибо всем, кто пришел на мое выступление!

Предполагая, что большинство публики будет на базовом уровне, я сознательно не стал усложнять свое выступление различными специфическими деталями, тем более что за 45 минут рассказать что-то конкретное и при этом интересное всем слушателям практически нереально.


Вместо этого, я решил пройтись по наиболее острым моментам — например по форексу и плюс к этому сделать небольшое шоу, поэтому провел два конкурса — в первом задал небольшую задачку, во втором устроил аукцион по продаже купюры в 500 рублей (по мотивам одного профессора). 


Чем закончилось шоу смотрите на видео, — хотя там и не видно зала, но по моим репликам понятно, что происходит. В итоге исполнять результат аукциона я не стал, не хотел ни у кого оставлять негатив. Но пример, думаю, был всем понятен: многие ввязываются в игру даже не подумав и осмыслив правила. Смотрите сами, в общем!)


Сама выставка была в основном представления форексом (и компаниями и мастер-классами), что, на мой взгляд, несколько однобоко. Мне кажется, интернет трейдинг несколько более обширная тема, и нужно создавать ситуацию, когда на выставке представлены разные компании и рынки. 


Позабавила компания с говорящим за себя названием Renesource, почти что Rebook от финансового мира. Сильный ход, я считаю!) 


Выступление смотрите ниже.



Алексей Всемирнов не торгует «руками»

В пятницу к нам пришел трейдер Алексей Всемирнов (Lemmy), и у нас, как и всегда, была содержательная беседа, срывающая покровы и обнажающая суть. Интересно, что уже вторую встречу подряд гости меня откровенно удивляют: Саша Муханчиков, который всегда у меня ассоциировался с алготрейдингом, остановил своих роботов и перешел на «ручную» торговлю, а Алексей Всемирнов (автор очень интересных видео по интрадейной торговле) рассказал о том, что он сознательно перестал торговать «руками» и сфокусировался на арбитражных схемах. 


Что это? Трейдинговый мир сотрясают изменения, люди адаптируются к ним? Или просто совпадение? Неизвестно, думаю, каждый сам сделает выводы.


Приятного просмотра!



Оценка алгоритма. LONG ONLY

Здравствуйте!


 


                Каждую неделю оцениваю результаты отдельно каждого алгоритма и совокупную работу в целом композита алгоритмических стратегий.


                Т.е есть анализ заявленных параметров отдельных алгоритмов и всего портфеля в еденицу. Составляющая работы трейдера так же сводится к оценке текущей динамики и сопоставления к заявленным ожиданиям и правильная балансировка (расчет удельных весов систем) в общей системе. Но работа достаточно тонкая, поскольку достаточно сложно спрогнозировать будущую волатильность, если даже весь композит стратегий представляет собой инвариантную систему (нейтральную к направлению рынка).


                3 квартал 2012г был достаточно сложный для всего портфеля. Были пересмотрены уровень максимальных


Читать дальше →

Отчет по выставке internet trading expo 2013

Удалось побывать на выставке internet trading expo 2013, которая проходит в отеле Radisson Славянская. Выставка проходит в 16-й(шестнадцатый!!!) раз. Неудивительно почему на форексе столько трейдеров.


Что же до самой выставки, то она представляет собой сборище форекс контор (стендов было штук 15). “Получите финансовую независимость, приходите на наши курсы, откройте у нас счет, всего от 1 доллара”, – менеджеры распинались как могли. Раздавали красочные буклеты. Узнал, что есть такой форекс-журнал fxfactor. Особенно странно выглядел стенд московской биржи (зачем он там я не понял). Людей было не очень много. Возраст большинства примерно за 40.


По поводу мастер-классов побывал только на семинаре Георгия. Семинар получился для новичков, особенно забавно было в конце, когда георгий продавал на аукционе 500 рублей.


Вывод: выставка для привлечения масс на форекс. Пользы для игроков фондового рынка – 0


Читать дальше →

robot_umberto, + 461%. Слишком хорошо - тоже плохо: остановка для анализа и перезапуск.

продолжение истории форвард-теста http://www.h2t.ru/blog/algotrading/1564.html


Сегодня, после превышения очередной планки по доходности, по плану была остановлена торговля и закрыты все позиции. Приятно закрываться на максимумах недели и истории, но это чистое совпадение)).


Необходимо провести анализ и пересчитать риски по парам на основе накопленной с начала торговли статитистики для очередного перезапуска на следующей неделе. Количество совершенных сделок это позволяет, их немногим меньше 1000.


Доходность за прошедшую неделю была показана феноменальная, во многом, за счет движения в паре USDJPY. Я отчетливо понимал, что робот входил по йене в контртренд, т.е. неправильно с точки зрения алгоритма, и как только позиции вошли в зону прибыльности, в силу их значительного объема, я вмешался в алгоритм и устанавливал трейлинг-стопы вручную, в зависимости от текущей волатильности инструмента. Необходимо отметить, что риски по данной паре были завышены, что критически


Читать дальше →

Меняю цели в стратегии.

    Апрель оказался сильно волатильным месяцем, в результате получил лося -22,5% максимальный лось по стратегии. Причин несколько, правда мощные проскальзывания помогли, когда долго не мог подойти к компьютеру, наверное надо вебквик ставить на андройд.


    Решил снизить апетиты, но брать чаще. Вероятность взять меньше да чаще больше, чем много и один раз :-)). За последние два мощных движения, был потенциал взять оба направления, причем при меньшей цели реализация первого пробойного дня на сбере 100%. Как смотрел большинство сделок где не дотянув до цели цена разворачивалась и в результате был выход в б/у или стоп, могли быть реализованы с меньшим потенциалом цели. Я уже не буду говорить о safe-цели которую можно брать практически каждый день, но вопрос в стопе и сколько раз за день прежде, чем отдать вам деньги, рынок вас выбивает. Правда по моей статистики я могу совершить три выхода по стопу, а потом взять safe и остаться в б/у. Максимально совершал 6 убыточных


Читать дальше →

Обзор EUR/USD от 26.04


Евро в четверг показало умеренно позитивную динамику относительно доллара. Котировки пары EURUSD продолжают тестировать психологическую отметку 1.3000 и движутся возле этого уровня. И похоже, что тренд по евровалюте окончательно определится только после заседаний ЕЦБ в следующий четверг. При этом сегодня многое будет решать также и выход американской статистики.


 


Фундаментальная картина для евро продолжает оставаться противоречивой. Европейская статистика все еще не радует инвесторов, в то время как данные по обращениям за пособиями по безработице в США за минувшую неделю вышли лучше ожиданий. Тем не менее, котировки пары EURUSD показали умеренный рост, что несколько противоречит правилам фундаментального анализа, который говорит, что при выходе хорошей американской и плохой европейской статистики необходимо покупать доллар против евро. Сегодня очень многое будут решать данные по американскому ВВП за 1 квартал в 12:30 <span lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>GMT

. Однако вряд ли инвесторы решатся на активную
Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 26.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Согласно своему вчерашнему анализу, я не торговал ни Ri, ни Si.


www.h2t.ru/blog/1592.html


Стратегических ситуаций для входа не было, в сомнительные сделки я не входил, сохранив тем самым капитал.


На сегодня, 26.04.2013, мой страг/анализ выглядит так:





Ri: Т+2 низходящий в канале, предполагаю отскок от верхней границы канала.


Читать дальше →

В субботу буду на IT Expo

Как я уже писал, в субботу буду выступать на Internet Trading Expo.


Что буду рассказывать? Планирую рассказать про свою последнюю сделку по фьючерсу, прокомментировав, на ее примере, различные аспекты принятия решений: математический, стратегический и эмоциональный.


По свежим следам расскажу про трейд +28%, как именно он получился, и почему такие трейды бывают нечасто. 


Приходите, поболтаем на эти и другие темы. Мое выступление начинается в 13.00


Вот программа. Кто пойдет, отпишитесь в комментах.


Завтра встреча!

Напоминаю, что завтра у нас встреча на Киевской. Жду, как всегда, постоянный проверенный временем состав, а так же новых людей, кто еще ни разу у нас не был. Самое интересное, как всегда, происходит при выключенной камере)


Регистрируемся, получаем по почте адрес и приходим. И конечно, распостраняем информацию в сети (кнопки лайков в соц. сетях внизу поста).


Да, и еще — до первого числа еще есть возможность попасть на «Осознанный трейдинг» со скидкой 10%, так что кто хотел — запись на странице курса.


Увидимся завтра!


Ri и Si. Стратегический анализ на 25.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчера (24.04) случился ударный день (УД) в лонг, и ни о каких шортах, ессно речи и быть не могло.


Рабочий интервал «Т» (М5):



На сегодня, 25.04.2013 мой страг/ анализ выглядит так:



Ri: Т+2 низходящий в канале, Т+1 вверх — разнонаправленные движения. Стратегической ситуации для входа нет.


Вывод: не торгую сегодня по этому инструменту. В крайнем случае, отскок в шорт от верхней границы Т+2, если позиция будет укладываться в лимит торгового времени по стратегии.



Si: Т+2 вверх в канале, Т+1 боковичок, Стратегической ситуации для входа нет.


Вывод: не торгую сегодня по этому инструменту.


Всем удачного дня!
</span


Читать дальше →

Биржа не будет повышать ГО на период майских праздников

Регламент проведения торгов на рынках Московской Биржи в период майских праздников 2013 года 1, 4, 5 и 9 мая 2013 года являются неторговыми днями на всех биржевых рынках;



2, 3 мая и 10 мая 2013 года торги проводятся на Фондовом рынке и Срочном рынке — в штатном режиме. 6-8 мая 2013 года торги проводятся в штатном режиме на всех биржевых рынках.


Обращаем Ваше внимание, на то, что минимальное базовое гарантийное обеспечение на Срочном рынке и в секторе рынка Standard не будет повышаться на период с 1 мая по 10 мая 2013 года.