Ri и Si. Страт/ анализ на 06.06.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем доброго дня!


Вчера сделал одну сделку, шорт по РИ www.h2t.ru/blog/1830.html Допустил ошибку по риск-менеджменту, неправильно был рассчитан стоп — 270пп, хотя АТР_М5 был 419 (мой технический косяк), но и стоп в 420 пп все равно бы не спас от убытка. Я получил справедливый (+) стоп.



Сейчас, по прошествии дня смотрю, где я пытался зайти — шорт у нижней границы нисходящего канала, видимо это высокорискованная точка входа.


На сегодня, 06.06., для меня картина следующая:



Симметрично как-то получается ))


Ri: Т+2 вниз, Т+1 вниз, буду шортить.


Si: Т+2 восходящий почти у верхней границы канала, Т+1 восходящий — лонги, при наличии точки входа.


Удачного дня!


P.S. «Анализ проигранных торгов мучителен, но необходим. Чтобы быть уверенным, что это больше не повторится» («Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта» Ричард Смиттен)
</span


Читать дальше →

Облигации Apple .

 Репост. автор Chessplayer.


 изменения Изменения в современном финансовом мире 

В современном финансовом мире происходят сейчас очень важные изменения, которые имеют значение для цен на активы.

постепенно стирается разница между безопасными и рискованными активами.

Иллюстрацией  изменения является недавний выпуск компанией Apple 30-летних облигаций. Облигации имели доходность около 4%.

Когда 30-летние облигации технологической компании размещаются по отношению к казначейским облигациям того же срока всего с премией в 100 пунктов, это выглядит очень странно.

С точки зрения здравого смысла – это абсурд. Как могут корпоративные облигации с таким длительным сроком, пускай даже крупной и очень успешной технологической компании, размещаться с премией в 100 процентов по отношению к государственным облигациям такой страны, как США?

Технический прогресс – это такая сложная вещь. Никто не знает, что будет с Apple через 5 лет, ни то, что через тридцать лет. Сколько
Читать дальше →
  • хорошо
    +3
    плохо

Система на FORTS - контр-тренд, результаты за 4 мес

начало здесь: февраль-март


апрель получился убыточным: -4.42%, но май вернул эквити на место: +58.46%



общий результат за 4 месяца, с начала торговли: +133.9%



Вместо фьючерса без стопа.

Торгуем опцион вместо фьючерса? Не просто, а очень просто!

Опционы — замечательные инструменты, с помощью которых можно выстраивать сложные и замысловатые позиции, реализующие практически любые прогнозы по рыночной ситуации. Например, “цена будет находиться в диапазоне”, “цена выйдет из диапазона”, “цена вырастет/упадёт, но не более чем”, “изменчивость (волатильность) цены повысится/понизится” и т.д. и т.п.
При этом в разных вариантах конструкций можно задавать различные соотношения доходность/риск/вероятность прибыли.
Линейные инструменты (фьючерсы, акции) никогда не дадут такой гибкости, как опционы.

Однако, такая гибкость, а точнее количество факторов, от которых зависят премии опционов (цена базового актива, время, волатильность) влечет за собой сложность в понимании влияния этих факторов на опционную позицию и сложность её управления.
Особенно такие сложности возникают у начинающих опционных трейдеров, порой даже становясь
Читать дальше →

Во как

На срочном рынке Московской Биржи зафиксированы рекордные значения по открытым позициям

3 июня 2013 года по итогам основной торговой сессии на срочном рынке Московской Биржи суммарный объем открытых позиций по всем обращающимся фьючерсным контрактам достиг рекордных значений и составил 289,4 млрд рублей или 8,9 млн контрактов.


Одновременно исторические максимумы были зафиксированы в открытых позициях по самому ликвидному в России биржевому инструменту — фьючерсу на индекс РТС — 1,4 млн контрактов. Предыдущий рекорд по фьючерсному контракту на Индекс РТС был отмечен 14 сентября 2011 и составил тогда 1,36 млн контрактов.


Среднедневной объем торгов на срочном рынке Московской Биржи за первые 5 месяцев 2013 года по сравнению с 2012 годом вырос с 195,9 млрд рублей до 199,1 млрд рублей.


«Ровно 6 месяцев назад Московская Биржа завершила централизацию


Читать дальше →

Ri и Si. Страт/ анализ на 04.06.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчера не совершил ни одной сделки, по РИ и не планировал торговать, по СИ в планах были лонги, но правильной для меня точки входа не было.


Мне очень интересно, что будет на рынке сегодня. Мой взгляд:


Тег <cut>





Ri: Т+2 вниз, Т+1 вниз, находимся у верхней границы канала. Стратегическая ситуация для входа №2.



Вывод: шорт, при наличии точки входа на рабочем интервале «Т».




Si: Т+2 восходящий пробит вверх, Т+1 нисходящий, возможно формирование точки «Б». Посмотрим, что покажет открытие рынка. Стратегическая ситуация для входа №3.



Вывод: лонги, буду и искать точку входа на рабочем интервале «Т».


Всем удачи!


P.S. «Остерегайтесь западни исторических параллелей. Если когда-то произошло событие А, а за ним событие Б, то когда через некоторое время произойдет событие А, за ним не обязательно наступит событие Б.»


Макс Гюнтер «Аксиомы биржевого спекулянта» (Вспомогательная аксиома 5).


</span


Читать дальше →

Мэр Гурьевска Сергей Майзус - владелец InstaForex, Liteforex, MAYZUS Investment Company Ltd


Приплыли

Мы почти потеряли его 1384 9
Правительство пытается возродить рынок акций: заманить на него местного инвестора и подать частным эмитентам пример размещениями госкомпаний
Мы почти потеряли его Фондовый рынок,Финансовые инструменты,Инвестиции,Бизнес и власть,Россия
Рисунок: Валерий Эдельштайн

«Падающий самолет», «обмелевшая река», «атлет с недоразвитыми ногами» — такие эпитеты звучали в адрес отечественного фондового рынка на недавней конференции Национальных участников фондового рынка (НАУФОР) «Российский фондовый рынок — 2013».


Статистика действительно не оставляет поводов для оптимизма: в 2011–2012 годах практически все ключевые показатели рынка акций падали, сорвавшись с наметившейся после 2008 года траектории роста. При этом сохраняется активность на рынке репо (сейчас он занимает порядка 70% в общем обороте торговли ценными бумагами) и на валютном рынке. Это значит, что отечественные биржевые площадки все больше используются компаниями для целей рефинансирования и


Читать дальше →

О торговле золотом и влиянии вновь добытого золота на его цены

Привет всем!


В результате последнего падения цен на золото многие золотодобывающие компании вынуждены пересматривать свои планы капитальных затрат в сторону сокращения, сокращать или даже замораживать перспективные проекты, урезать расходы на геологоразведку, закрывать нерентабельные шахты и т.п. Всё это, естественно, скажется на объёмах добычи золота в ближайшие годы и в перспективе — на десятилетия. Многие инвесторы ошибочно считают, что объёмы добываемого ежегодно золота не имеют отношения к ценам на золото на рынке.

Это очень странно, потому что понятие баланса спроса и предложения изложено в любом вводном курсе по экономике, и тем не менее получается, что на рынке золота понятие влияния нового предложения относительно существующих запасов на цены полностью отметается такими инвесторами. Самые категоричные из них даже утверждают, что все шахты можно вообще закрыть, а добытого за 5000 лет золота хватит человечеству на многие десятилетия. Давайте попробуем разобраться — так ли это?



Читать дальше →

Московская Биржа запустила фьючерс на Яндекс

текст релиза ниже
в принципе, правильный ход, думаю 
но ликвидность в контракте конечно будет маленькая, что помешает его торговать спекулятивно мелким участникам /Г.В.
---------------------------- 


Уважаемые коллеги!


Предлагаем вашему вниманию пресс-релиз о запуске нового контракта срочного рынка Московской биржи – фьючерса на обыкновенные акции компании Yandex N.V.



Читать дальше →