TSLab во всей своей красе

Тот самый вебинар «Создаем роботов вместе с TSLab» Артура Шпонько, о котором я писал ранее, доступен для просмотра.
Его можно посмотреть здесь: http://www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=5889

Если решились, запаситесь временем и терпением ))
  • хорошо
    плохо

Организация оповещений при работе с MT4 с помощью сервисов Myfxbook и Twitter

Вкратце, схема такая: MT4 -> Myfxbook -> Twitter -> FaceBook


Аккаунт на Myfxbook позволяет мониторить неограниченное количество счетов множества брокеров и отсылать сообщения об ордерах и сделках на Твиттер. Каждый брокерский счет может быть настроен на отдельный аккаунт в Твиттере.


Выглядит эта настройка так, например:



Твиттер можно перенаправить на аккаунт в FaceBook. Кроме того, Myfxbook может отсылать оповещения в случае, если возникают проблемы с коннектом на сервере брокера, и счет не отвечает в течение определенного периода времени.


Таким образом, каждый робот, имеющий свой собственный счет, может посылать оповещения на свой собственный твиттер. Оповещения от всех роботов можно пересылать на специально созданный для этого аккаунт в facebook


Читать дальше →

Ошибка: 404

При нажатии на кнопку «Все публикации»

Ошибка: 404
К сожалению, такой страницы не существует. Вероятно, она была удалена с сервера, либо ее здесь никогда не было.
Вернуться назад, перейти на главную

my.jetscreenshot.com/3867/20120327-ycrw-59kb.jpg

robot_umberto, новые идеи

Достаточно длительный мониторинг работы позволяет сделать вывод о том, что диверсификация алгоритма по различным таймфреймам и направлениям торговли не лишена смысла.
Если алгоритм имеет положительное матожидание на всех тф при работе и в лонг, и в шорт, почему бы не торговать все это одновременно.
Тем более, что на форексе созданы все условия для одновременной разнонаправленной торговли. Например при открытии двух разнонаправленный позиций одинакового объема у некоторых брокеров залоговая стоимость равняется нулю.

Однако, случаются ситуации, когда например, лонги на всех таймфреймах оказываются закрытыми с прибылью, а шорты остаются. В результате в моменте имеется рискованная направленная позиция, пока еще не захеджированная и рынок продолжает движение уже не в нашу сторону.
Все критические просадки у robot_umberto были связаны именно с этим.

Возникла мысль о разнесении точек входа по времени. С этой недели начинаю ее проверку.
Гипотезу назовем umberto_week.

Итак, имеется трендовый алгоритм на основе robot_umberto, который открывает позицию в направлении старшего таймфрейма и пока сигнал не сменился, постепенно набирает ее, усредняясь.
В дальнейшем, при выходе совокупной позиции в плюс он трейлит ее по определенным правилам.
Если сигнал меняется, набор позиции прекращается до его восстановления.

Идея состоит в том, чтобы запускать алгоритм повторно через определенные промежутки времени, таким образом, хеджируя неудачные входы при смене сигнала.
Каждый день с 9 до 10 утра будет запускаться новый экземпляр robot_umberto, который будет работать на 15M и брать сигналы с дневного таймфрейма.
Единственное условие запуска нового экземпляра — наличие позиции, открытой его вчерашним братом.
Таким образом, если эта позиция в плюсе, и сигнал не менялся, будет происходить пирамидинг по тренду; если в минусе, но сигнал не менялся — дополнительное усреднение; а если в минусе, но сигнал изменился — хеджирование.

Пока ограничимся 5ю утренними входами по рабочим дням всей недели.
Каждый экземпляр будет иметь свое имя, например: umberto_monday.

Вчера umberto_monday был запущен, дневной тренд велел покупать EURUSD, что он и делал несколько раз, совершив 4 прибыльные сделки и подошел к сегодняшнему моменту с открытой позицией long:

Сегодня запускаю umberto_tuesday ))
Анализ первых полученных результатов буду производить через месяц.

robot_KillerQueen на NDD

работа на реальном центовом NDD-счете, накопилась некоторая статистика
6 торговых дней, 175 сделок

профит 82$
комиссия 18$
на этом же счете работает еще пара алгоритмов, но основная часть сделок приходится на KillerQueen

VPS-Проблемы

Закон подлости, на рынке движуха, а один из провайдеров отрубает доступ

26.03.2012 17:08 Проблемы на каналах связи
В данный момент наблюдаются проблемы на каналах связи сегмента виртуальных выделенных серверов. В связи с этим может наблюдаться снижение скорости доступа к виртуальным выделенным серверам. Наши администраторы занимаются устранением неисправности. Дополнительную информацию мы сообщим в течение часа. Приносим извинения за возможные неудобства.
  • хорошо
    +2
    плохо

IPO BATS

В пятницу 23 марта третий крупнейший оператор на рынке акций в США, электронная биржа BATS, работать на которой предпочитают институциональные инвесторы и высокочастотные роботы, провела на своей площадке первое IPO – компания решила разместить собственные акции. Первая сделка прошла чуть ниже цены размещения $16, а в последующие 900 миллисекунд цена акций BATS упала почти до нуля – до 4 центов. Биржа объяснила произошедшее технической ошибкой, остановила торги, отменила все сделки, а затем и вовсе отказалась от проведения IPO.

Вследствие сбоя оказалась нарушена работа котировального алгоритма NBBO (National Best Bid/Offer), что привело к нескольким явно ошибочным сделкам с акциями Apple; торги ими были приостановлены более чем на 40 минут. Возможно, мы едва избежали повторения Flash Crash мая 2010 года, пишет Felix Salmon – по словам профессора финансов Джеймса Эйнджела, ситуация напоминала крушение самолета на взлете:


источник: http://investcafe.ru/blogs/cnnbcbs/posts/17291
ссылка по теме: http://superinvestor.ru/archives/7798#more-7798
  • хорошо
    +1
    плохо

Tradematic. Обработка тиков или Жалкий лепет оправданья.

На вопрос потенциального пользователя разработчики несут ахинею типа «мыслите шире», пытаясь оправдать явную сырость продукта.
На фиг вам эти тики сдались, торгуйте себе среднесрок и не парьтесь. Как все крутые управляющие:
«Просто мы на основании своего немаленького опыта в сфере инвестбизнеса советуем ориентироваться на среднесрочные стратегии, которые не так восприимчивы к таким движениям. Хорошая стратегия должна работать и без касания — это наша позиция.
И есть пример как минимум одной из ведущих инвесткомпаний, управляющие которой используют именно такой подход. Работают далеко не один год.»


источник: http://www.tradematic.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=172
Этой ветке форума уже почти год, интересно, изменилось ли у них что-то в лучшую сторону.
Кто-нибудь работает с Tradematic всерьёз?

Начало

Как я понимаю насущную проблему в освоении автоматических торговых систем.

Все просто. Проблема тут одна. Она основательно засела в головах, и давайте решим ее!

И немного вступления: совсем (т.е. вообще абсолютно) не важно на чем будет работать ваша торговая система. Transaq (ATF), Quik (Qpile), или сторонние библиотеки. Если процесс полностью решает поставленную задачу, и это вам удобно — действуйте.

И так проблема:

Читать дальше →

Сокращение ОИ по фьючерсу на индекс РТС

Друзья, что означает сокращение открытого интереса по контракту? На мартовском открытый интерес был в районе 920-970 000 на этом 620-640 000. Приличное сокращение — фиксация прибыли по открытым в начале года позициям или отток капитала? Какие из сокращения ОИ можно сделать выводы?

Как торговать, если работа не позволяет

Друзья, что посоветуете? На основной работе не могу позволить себе с 10 до 13 сидеть у монитора. На вечерней сессии сейчас движений нет, а заходить на вечерке с расчетом на завтрашнее движение опасно, так как нет накопленной прибыли и если цена пойдет против позиции будет сразу большой минус. Какие варианты можете посоветовать? С ноября получилось поторговать раз 10, не больше. Так как очень хотелось, лез в рынок абы как. А это не есть хорошо. Торгую фьючем на РТС.

Блог для новичков в трейдинге

Георгий, создай, пожалуйста блог для новичков, в котором они (я в первую очередь) могли бы задавать свои глупые вопросы и получать умные ответы профессионалов.