Объявление

Небольшое объявление — если есть желающие присоединиться к «Осознанному трейдингу», который стартует 16 мая, заполняйте анкету обязательно, так как я начинаю подготовительную рассылку. Вводное занятие открыто для всех. Спец-цена еще будет дейстовать несколько дней, если напишете мне напрямую по почте или на сайте.


И еще — клуба H2T на майские, соотвественно, не будет. По следующей дате анонсирую позже, оставайтесь на связи.


Реал-тайм: итог за апрель

Сегодняшнюю сделку с точки зрения учета перенесу на май уже, поэтому можно подвести итоги. 


15 апреля, 18.05 RI Шорт 132920, стоп 133200, сайз 40%, цель 131480, -1,3%
19 апреля, 11.34 RI Лонг 130440, стоп 130240, объем 56%, цель 132090, безубыток
19 апреля, 14.19 RI Шорт 129830, стоп 130050, объем 37%, цель 128180, -0,44%
24 апреля, 10.33 RI Лонг 130480, стоп 130300, сайз 80%, цель 134680, +28,6%

29 апреля, 11.59 RI Лонг 135120, стоп 134900, сайз 59%, цель 141400, -1,1%


Результат за месяц по RI: +25,1%


Третьего убыточного месяца не случилось.


С начала 2013 года: +32,8%


Технический анализ

В одном из постов на своем сайте я говорил, что стандартные инструменты технического анализа малоэффективны или вовсе убыточны. И обещал это протестировать, чтобы не быть голословным. Сейчас этим и займусь.   


В тестировании будем использовать самые распространенные инструменты технического анализа (а именно Стохастический осциллятор и скользящее среднее) на одном из самых ликвидных активов российского рынка – фьючерсе на индекс РТС. Таймфрейм возьмем часовой.


График цены за 2012 год выглядит следующим образом:


 


В целом имеем сужающийся боковик. Но если разобьем график на отрезки, то вначале у нас был рост (1), затем падение (2) и снова рост (3) с коррекцией к концу года (4). Это хорошо, т.к. дает возможность протестировать нашу стратегию на разных типах рынка.


Для начала построим стохастический осциллятор со стандартными параметрами, как в книгах (5,3,3). Зона перекупленности у него находится на уровне 80, зона перепроданости на 20 (на скриншоте синие


Читать дальше →

Обзор Eur/Usd на 30.04


Европейская валюта продолжает сплачивать игроков на повышение. По итогамвчерашнего дня пара EURUSD преодолела 50 пунктов восходящего движения, закрыв торги на уровне 1,3093. Скорее всего, инвесторы решили закрепитьрезультатприведения к присяге вновь сформированного итальянскогоправительства, а вместе с этим и надежды на завершение политическогокризиса в стране. Как видно, инвесторы пока не слишком торопятся изменятьнаправление собственной торговли в отношении европейской валюты – выходит, прежде чем зафиксировать прибыль по длинным позициям, трейдерыпредпочитаютиспользоватьвсефундаментальныевозможности, предоставляемые рынком. По этой причине, вполне возможно, что исегодняшняя сессия может обернуться покупками европейской валюты по фактупубликации серии макроэкономических отчетов. Прежде всего, стоит обратитьвнимание на изменение числа безработных в Германии, данные по розничнымпродажам и уровне безработице Еврозоны в целом. А вот после этого, вполневозможно, что локальных продаж,


Читать дальше →

Крупный игрок с инсайдом во фьючерсе Газпрома

http://smart-lab.ru/blog/117129.php


Интересная история. Оказывается, большая часть фьючерсных позиций на Газпром была сосредоточена в одних руках. Позиция набиралась постепенно, но вследствии каких-то обстоятельств была перекинута с физ.лица на юр. лицо внебиржевыми сделками.


Похоже, какой-то крупный игрок с инсайдом таким образом зарабатывает. Очевидно, что без инсайда аккумулировать такую позу это чистый суицид.



Какие мысли?


 


"Как мы принимаем решения"

Вчера дочитал отличную книгу по психологии принятия решений. Называется «Как мы принимаем решения» (автор — Джона Лерер). Крайне рекомендую а) трейдерам б) интересующимся механизмом принятия решений


Написано увлекательно, с кучей примеров и экпериментов.


как мы принимаем решения


Книга доступна в библиотеке bookmate.com


Ri и Si. Стратегический анализ на 30.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчера для меня был очень мутный и не понятный день. В своем страг/анализе я определял для себя, что по Ri буду работать в шорт, по Si в лонг (http://www.h2t.ru/blog/1611.html), но рабочих паттернов и точек входа я так и не долждался, в итоге я не совершил ни одной сделки.


На сегодня, 30.04, мой страг/анализ выглядит так:



Ri: по-порежнему Т+2 низходящий в канале, предполагаю отскок от верхней границы канала. Стратегическая ситуация для входа №2.


Вывод: торгую только в шорт, отскок от верхней границы канала Т+2, в точке «Б» на Т+1.




Si: пробит вниз восходящий Т+2, Т+1 вниз, Стратегическая ситуация для входа №9



 


Вывод: торгую только в шорт, отскок от нижней границы канала Т+2, в точке «Б» на Т+1.



Всем удачного дня!



P.S. Исход отдельной сделки не важен. Если десять сделок подряд приносят вам убытки, но вы придерживаетесь своего плана, вы хороший трейдер, просто вам немного не везет. («Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные
Читать дальше →

Исландия- страна красивых гор, вулканов и тихих революций.

Репост.


Исландский прецедент. Молчание мировых СМИ

Слышали ли вы о том, что произошло 23 октября в Исландии? Наверное, нет. Знаете, почему вы ничего не слышали? Потому что 23 октября в Исландии произошла революция – абсолютно мирная, но от этого не менее «революционная», чем другие. Которая одновременно показала, как «опасно», когда «демократические процедуры», о которых так любят говорить либералы, контролируются большинством, а не меньшинством, как обычно.

Именно поэтому показательный пример Исландии замалчивается мировыми СМИ, буквально скрывается – потому что последнее, чего власть имущие всего мира хотели бы, – это чтобы пример Исландии стал действительно примером для других стран. Но – всё по порядку.

23 октября этого года в Исландии прошел референдум, на котором была принята новая Конституция. Этот референдум – завершающий аккорд в борьбе, которую вел народ Исландии с 2008 г., когда исландцы неожиданно узнали, что в


Читать дальше →

Календарные эффекты,Лунатизм и рынки.

Репост



 


Статистический подход позволяет выявить календарные закономерности в движении индексов, однако вопросы их объяснения и возможности использовать в торговле остаются открытыми
Людям свойственны тяга к определенности и стремление отыскивать в явлениях окружающего мира регулярно повторяющиеся события. Возможно, это отголосок приспособления наших предков к естественным суточному, месячному и годовому циклам.
 Аналитикам фондового рынка тоже свойственно отыскивать повторяемость и цикличность в поведении цен, и, конечно же, зависимость рынка от различных календарных дат не обделена вниманием. Наиболее известны на американском рынке «эффект января» (рост цен акций в январе, существенно превышающий средний рост за другие месяцы) и «эффект понедельника» (доходности понедельников в среднем существенно ниже средних доходностей в остальные рабочие дни недели), но есть и другие, менее известные. Иногда о них вспоминают с весомой долей иронии, иногда с


Читать дальше →

Курсы обучения по созданию механических торговых систем

Добрый день!


Как Вам известно, продукты LiveTrade обладают широким функционалом, который подойдет, как для позиционной торговли и скальпинга, так и для алгоритмической. Последнее все больше и больше набирает обороты в наше время, и не с проста, ведь автоматизация – ключ к успеху.


К сожалению, не смотря на это, начать освоение “с нуля” в области создания торговых роботов остается  достаточно сложной задачей. В связи с чем, мы рады сообщить Вам, что запускаем цикл курсов, направленных на обучение созданию механических торговых систем.


Подробное описание каждого из курсов Вы можете найти на нашем сайте http://cofite.ru/obuchenie/


Как построить прибыльную торговую систему с MATLAB® и LiveTrade® Toolbox


MATLAB,Данный практический курс разработан для углубленного, но доступного изучения полного цикла построения торговой системы с помощью инженерной системы MATLAB® и программного решения LiveTrade® Toolbox.

Подробнее.



Написание


Читать дальше →

Опционы - когда продавать а когда покупать

В торговле опционами есть классический, постоянно актуальный вопрос: как лучше работать — от покупки (Long) или от продажи (Short). Аргументов тут огромное количество. Но на самом деле всё сводится к простому вопросу (типа «вверх или вниз?») — вырастет ли волатильность или не вырастет?  Если совсем просто: IV больше или меньше HV?



(Картинка с option.ru)


Так вот, если IV > HV (как на картинке), то опционы лучше шортить. Если IV < HV, то лучше работать от покупки.


Кстати, по картинке видно, что весь 2013 год опционы лучше было шортить, и, возможно, нужно и дальше  шортить, пока красная и синяя линии не сблизятся. А вот 2012 годы для опционой торговли был сложный — однозначное направление торговли не просматривалось.


Обзор Eur/Usd на 29.04


Европейская валюта продолжает использовать все фундаментальныевозможности для сохранения восходящих амбиций и недопущения еще большихпотерь. По итогам пятничной сессии, пара EURUSD преодолела около 25 пунктови, не найдя весомых поводом для тестирования уровня 1,3050, закрыла сессиюна уровне 1,3026. Поддержку европейской валюте оказали решениеЕвропейского союза одобрить планы Испании отсрочить реализацию программпо мерам жесткой экономии на два года, а также слабые данные поокончательному индексу потребительских настроений в Штатах, упавшего до76,4 в апреле с 78,6 в марте. Текущая неделя имеет все фундаментальныепредпосылки оказаться определяющей для валютного риска – все зависит отрешимости европейских монетарных властей относительно вероятного сниженияпроцентной ставки, о чем мы узнаем уже 2 мая. До этих пор, европейская валютавполне может отражать опасения инвесторов через локальную слабость. Такимобразом: Наиболее вероятный сценарий: тестирование парой EURUSD поддержки


Читать дальше →