А.Герчик в Уфе

Уважаемые дамы и господа!
Уфимский Представитель ЗАО «ФИНАМ» приглашает Вас на уникальный авторский курс от звезды мирового уровня, одного из самых успешных трейдеров Уолл-Стрит – Александра Герчика.
13 мая (воскресенье) пройдет бесплатный семинар «Инвестиционные стратегии Александра Герчика».
Александр Герчик представит свои эксклюзивные торговые стратегии, которые доступны теперь клиентам Холдинга ФИНАМ. В формате живого и свободного общения гуру рынка расскажет, как работают его стратегии, на чем основывается их успех, в чем заключается эксклюзивный инвестиционный подход, и как работают деньги под его руководством. Семинар позволяет расширить границы представлений о фондовом рынке, экономике, техническом и фундаментальном анализе ценных бумаг. Глобальный подход к рынкам и биржевым площадкам расширяет возможности инвесторов зарабатывать больше, используя новые инструменты и стратегии.
Начало: в 16-00.
Длительность: 3,5-4 часа
Место проведения: РК Огни Уфы, мегазал Колизео.
Вход свободный, запись по телефону 292-39-02 или finam-ufa.ru/spetsproekty/85-gerchik

14-16 мая (включительно)
Александр Герчик проведет 3-х дневный платный мастер-класс по торговле на российских биржах, биржах США, а также Forex. Подходит как для опытных и активно торгующих трейдеров, так и для начинающих. Это уникальная возможность получить закрытую информацию о трейдинге на биржах США и РФ из первых уст. Также Александр Герчик даст свои комментарии по всем интересующим Вас вопросам (стратегиям, паттернам, сетапам, инструментам и т.п.) На мастер-классе Вы узнаете, с какими основными проблемами сталкивается трейдер на бирже, какие факторы больше всего влияют на рынок, как правильно анализировать котировки и ленту новостей в режиме реального времени, как правильно распоряжаться своим капиталом используя теории риск- и мани-менеджмента и многое другое. Все полученные навыки закрепляются реальными сделками в режиме онлайн.
Начало:
14, 15, 16.05.2012 в 18-30
Продолжительность: 4-5 ч.
Стоимость: — 10 000 рублей.
Место проведения: ГК Башкортостан.
Предварительная запись по телефону 292-39-02

Способы ручного ввода заявок в Квик

Странно, что я один в этот топик пишу) Ну да ладно. Очередной вопрос новичка: как оптимально вводить руками заявку в систему? Как я делаю сейчас: у меня в квике основную часть экрана занимает график цены, справа стакан, внизу две узенькие таблички заявок и стопов (на старом сайте, кажется, был такой файл настроек, показался удобным). Так вот, заявку я ввожу, выделяя в стакане цену, нажимаю f2 или f6, устанавливаю количество лотов, направление (покупка\продажа) и жму ок. Процесс не быстрый и несколько раз я пропускал момент, после чего решал не входить, и упускал хорошие возможности. Есть ли способы (кроме робота) быстрее вводить заявки? Спасибо заранее за ответы) Да, и по открытому интересу (предыдущий топик в этом блоге) так никто и не отписался — совсем глупый вопрос?)

То, что вам Никто не скажет о тайм-фреймах

Когда-то долгое время я считал, что если в дейтрейдинге я использую 5 мин график на каком-то инструменте, то я также могу использовать 5 мин график и на другом инструменте. И что разницы никакой. Так всегда учат.

Ни в одной книге по трейдингу я не встречал, чтобы автор утверждал противоположное или задавался этим вопросом.

Что я встречал, так это нечто вроде: «В своём дейтрейдинге я ВСЕГДА использую 5 мин график».

Почему-то по умолчанию принято считать, что если вы дейтрейдер и торгуете на 5 мин графике, то низависимо от того, какой инструмент вы торгуете, вы должны использовать тот же самый 5 мин график.

Со временем я открыл для себя, что этот общепринятый стереотип не совсем правилен.

На самом деле:

В Разное Время и для Разных Инструментов – будет свой уникальный тайм-фрейм.

Например, я считаю, что если вы торгуете внутри дня фьючерс на доллар-рубль, то ему подходит 5 мин график.

Однако, что касается, например, фьючерса на индекс РТС, то я считаю, что для дейтрейдинга ему больше подходит 10 мин график.

И там и там вы торгуете дейтрейдинг. Но тайм-фрейм я подобрал под характер инструмента.

Почему я думаю, что 10 мин лучше, чем 5 мин, на фьючерсе РТС?

Потому что на мой личный взгляд, шумность (ложность сигналов) у данного инструмента выше, чем у фьючерса на доллар-рубль. Именно для того, чтобы уменьшить повышенную шумность, я ставлю более высокий тайм-фрейм.

Итак, это было первое – у разных инструментов, не обязательно будет одинаково хорош один и тот же тайм-фрейм. Одному инструменту может подходить больше один тайм-фрейм, а другому будет больше подходить другой тайм-фрейм.

Теперь второе…

В Разное Время для инструмента может больше подходить разный тайм-фрейм. И в разное время они будут меняться.

Как вы знаете, в одно время (например, в течение нескольких месяцев) рынок может быть активным и волатильным.

В друго время рынок может быть менее активным и менее волатильным.

Тайм-фрейм следует менять, когда вы видите, что происходит крайнее отклонение от обычного поведения. Если вы торгуете какой-то инструмент постоянно, то вам это будет заметно, это сразу броситься в глаза.

Отсюда и следует, что если на рынке происходят просто сумасшедшие движения (т.е. дикая нетипичная волатильность), то вероятно вы должны использовать более выскоий тайм-фрейм. Т.е. вы можете легко увеличивать его, по крайней мере, в 2 раза от того, который вы обычно используете.

Если было 5 мин, то ставьте 10 мин.

Если же на рынке очень тихо, волатильность ниже обычной, то вы можете снизить свой тайм фрейм в 2 раза, т.е. вместо 5 мин начать использовать 3 мин.

Последний случай менее предпочтителен, потому что если рынок (инструмент) очень тихий, то лучше его совсем не торговать, чем спускаться на более низкий тайм-фрейм.

Вы прекрасно должны понимать, что волатильность в течение года всегда меняется. Она, то спокойная средняя, то она очень низкая на несколько месяцев, то происходит взрыв волатильности и рынок летает как сумасшедший несколько месяцев подряд.

Учитывая эти два фактора (характер инструмента и уровень волатильности), теперь вам понятно — верить в распространённый стериотип и использовать всё время и на всех инструментах 5 мин график, в действительности, не всегда практично.

Удивительно только, что об этих вещах почему-то никто не говорит. И я думаю, так происходит потому, что это один из мифов трейдинга, которому вы с сегодняшнего дня больше не подвержены.

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

difficult trade

Тяжелее всего вставать против основного дневного тренда и удерживать позицию. Открыл шорт купив RIM2 150612P 145000 50% депо (считаю по ГО). Основания открытия позиции были высоко рискованные ожидания увольнения негров, так как не могли набрать негров при растущих запасах нефти..., открыл позицию за 40 минут до выхода статистики. Конечно это направленная позиция с не очень хорошими показателями, так как страйк дальний и моя цель скорее продать его у или на деньгах.
Гамма у дальних опционов ниже чем у денег, соответственно «плечо формируемое данной грекой» не велико у опционов далеко от денег. Тета так же ниже и при неблагоприятном развитии событий именно на временной стоимости формируется основной убыток. Есть еще вега которая так же разрушительно влияет на профит, но смысл я не достаточно понял, скорее всего это есть отражение волатильности, наряду с дельтой…
Особенно сильно нервничал, когда амеры на плохой стате перли к 1384 и стояли как вкопанные там, но все таки разум возобладал. По моим расчетам мы отрабатываем двойную вершину, но последние дни наблюдалась некоторая консолидация, так как снижались объемы на РИ, потенциал выхода из консолидации 10 тысяч пунктов, нижняя граница консолидации в районе 150, верх сегодня мы пытались пробить, но не тут то было. Соответственно цель снижения 140 по РИ (оптимистично).
Этим блогом я внесу, наверное, сумятицу в умы лонгистов, начинающих трейдеров( в этом вред чатов, блогов и другой около биржевой тусы). Главная идея впереди, поймать отскок по мамбе в район выше 1500 от окна в районе 1400 пунктов, так же буду брать MXM2 дабы исключить валютные риски…

Конструктор торгового робота

Сегодня я решил изложить свои основные принципы к подходу создания торговой системы. Но подход таким образом, что бы можно сразу переложить его в код, а не так: «вот тут похоже надо бы купить, а закрыться…. ну вот процента 3% получу от сделки а раньше даже и не ждите». Это пахнет несознательностью. Сразу разделим торговую систему на две части:

  • Risk менеджмент (РМ)
  • Money менеджмент (ММ)

Читать дальше →

Три месяца с начала торгов,результат.

Результат минус 34%, настроение сегодня плохое из за двух последних неудачных дней.Большая проблема остановиться и не торговать после двух стопов.В результате теряешь еще больше в большинстве случаев.Сегодня так и было.В целом прогресс чувствуется.Для чего я пишу.Может кто то сейчас не может определиться стоит ли связываться вообще с этим делом или нет.Я как новичок в этом деле говорю что попробывать стоит обязательно.А то просто основная масса людей которых я знаю не верят в это, думают что это лохотрон, потомучто мало об этом знают и мне это не нравится.На своем примере хочу показать, как это все начинается и что у меня получится.Лично меня вдохновили на это дело ролики Георгия Вербицкого и Александра Резвякова которого что то давно не слышно.Надеюсь следующий пост будет с + %

H2T.ru

Друзья,

H2T.ru отличается от других сайтов тем, что здесь уважающие себя люди пишут о конкретных вещах, связанных с трейдингом, не опускаясь до оскорблений и выяснений отношений. Это очень ценно.

Текущая аудитория сайта невелика по сравнению с другими сайтами, но мы в разы профессиональней. И это, на мой взгляд, главное.

Я очень благодарен всем тем, кто пишет материалы для сайта, делится своим мнением. Дизайн будет меняться, аудитория сайта будет расти, но главное должно остаться: четко структурированная информация по трейдингу и финансам.

H2T будет профессионально сделанным ресурсом, и при этом независимым.

Еще раз напоминаю, у нас есть тематические блоги, и для них ищутся смотрители. Если вы чувствуете в себе силы, пишите мне.
  • хорошо
    +5
    плохо

Wall Street FR, форвард тест за 4 месяца

Несколько ВоллСтритов разных версий, на нескольких парах, с различным уровнем риска, нарисовали такую эквити за 4 месяца:

Начальный депозит 5000, доходность 40%.
По-моему, очень достойный результат, разработчикам — респект.
  • хорошо
    +1
    плохо

Не заключайте сделки, если увидели это на открытии торговой сессии

Посмотрев, как сегодня открылся рынок, я всё выключил и ушёл.
Нет смысла торговать в такой день, когда потенциал, по всей видимости, исчерпан.

Два графика, объясняющие причину:






Я не пытаюсь делать деньги в такой день. Опыт научил меня – уходить,
когда я вижу это и не надеяться на то, что это будет трендовый день.

— Дмитрий Бойцов — 8 лет торгует акциям на Nasdaq и NYSE. Ведёт обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

Как справиться с тильтом ???

Парни такой вопрос, думаю все сталкивались или до сих пор сталкиваются с переторговкой (псих. срыв, тильт) меня задолбала уже эта проблемма, бывают дни когда 1-2 убыточных сделки и останавливаюсь, а бывает как поиду по 7 -10 к ряду убыточных что весь риск менеджмент к черту летит, не раз уже слышал, да и Александр Резвяков говорил на семинаре что необходимо выработать привычку а сколько по времени на это дело понадобиться не известно.Знать бы хотя бы примерно сколько нужно времени что бы сформировался пофигизм в трейдинге, т.е.спокойно работать по системе, не париться за убыточные сделки, не впадать в тильт. Если бы знать точно что допустим на это понадобиться 2 месяца я бы хоть с трудом но выдержал бы это время пусть даже эти 2 месяца 5 сделок будет и все по стопу, это наверно как курить бросить. Есть у кого опыт в этом???

robot_umberto, 12.03-13.04

Прошел еще один месяц теста. Полностью автоматизированная работа без вмешательств.
Интересно, что евро за этот месяц, нарисовав слона в удаве, вернулось на точно те же уровни.
Результаты сделок за это время:

Общая доходность с февраля: +142%

Выход и вывод

В течение месяца велась агрессивная полуавтоматическая торговля с помощью алгоритма robot_umberto.
Вручную менялись только параметры объема рабочего лота, в завимости от ситуации.
Как бы научить этому робота))
Инструменты: EURUSD и USDCHF.
Сегодня, на хае эквити, после переворота из шорта в лонг, решил закрыть все позиции и остановить торговлю.
Как-то меня этот брокер пока особо не вдохновил, слишком часто бывает занят торговый поток и поэтому ордера не модифицируются, и трейлы робота не работают. И это после ввода нового сервера.
Но, надо сказать, что обрывов связи практически не было.
Ребейты заплатили, цельных 32 бакса))
Возможно, позже попробую поработать с их ECN-счетом, а пока потестим вывод средств))

Заблуждения арбитражёров в индексном арбитраже

Единственный найденный в сети материал, который отражает суть проблемы — статья некоего Андрея с сайта kbinvest.ru.

«Добрый день уважаемые коллеги!
Я долго не писал, и на это была причина. Мне пришлось переосмыслить всю торговлю на индексном арбитраже. Периодические неадекватные отклонения от коридора разных корзин на индексном арбитраже заставили меня о многом подумать. А последние события на Ближнем Востоке и Северной Африке и вовсе отправили многих арбитражёров в нокаут. Это видно по запросам в Интернете. Все они сводятся примерно к одному: «Как правильно подсчитать корзину в Индексном арбитраже?» И мы решились приоткрыть те изыскания, которые нам приходили на ум и которые мы тщательно проверяли на тестере на тиковых графиках, трансформировав их в секундные.
Итак, давайте поговорим о самых главных заблуждениях арбитражёров.
Заблуждение № 1: курс доллара
Все арбитражёры, которые пытаются подобрать раздвижку и анализируют её на исторических данных, применяют курс доллара, который определял ЦБР. Но на самом деле это не правильно, так как курс доллара устанавливает сама биржа, причём по не понятной формуле ( среднего значения 10-ти крупнейших банков или вообще на своё усмотрение. А курс доллара биржа меняет у нас 3 раза за торговую сессию. Соответственно, если вы не сделали сделки купить – продать или наоборот в промежуток времени, который находиться между сменами курса, то в этом случае арбитражёр не может наверняка знать по какому значению он купил и продал раздвижку. А если арбитражёр переносит позу через ночь, то здесь ситуация ещё сложнее, так как динамика и направленность изменения курса доллара ЦБР и курса доллара биржи запросто могут быть разнонаправленными. Что тогда происходит? Арбитражёр думает, что он купил раздвижку на определённом значении, а на самом деле, он её приобрёл уже совсем в другом месте, так как биржа пересчитала значение индекса по другому курсу, а в ночь может возникнуть раскореляция курсов между ЦБР и Биржей, и после этой манипуляции, арбитражёр уже не знает свою точку безубыточности, а если ещё добавить ситуацию, что с закрытием позиции ему предстоит примерно такая же процедура, он наверняка не будет знать точное значение раздвижки, по которой он выйдет из позиции до клиринга, следующего за закрытием, то шансы сделать прибыльную сделку у него резко падают. Соответственно, мы наверняка не можем точно знать значение раздвижки на входе и на выходе из позиции, если мы переносим позицию через клиринг. И здесь нужно это чётко понимать. Тогда в моём понимании формула подсчёта значения индекса
( Ri*0.02*$курс ЦБР),
которую применяют большинство арбитражёров, неверна, так как основных авторов стратегий индексного арбитража, которые несут идею в массы, я знаю лично и знаю их школу. Скажу более того, что некоторые авторы полностью ушли от этой стратегии и сосредоточились на других, но продолжают утверждать, что идея в их интерпретации продолжает работать.
Мы считаем, что формула должна быть следующего характера:
(Ri/величину шага*цена шага)
в этой формуле у вас будет заложен курс доллара биржи, и ваша раздвижка будет мгновенно реагировать на изменение курса доллара, которое производит биржа.
Заблуждение №2: перенос позиции числом.
Большинство арбитражёров переносят свою позицию через клиринг числом значения раздвижки, по которой как они предполагают, вошли в позицию. Это заблуждение. Сгладить изменение курса доллара призван хедж фьючерсом на доллар. Но он себя не оправдывает из-за банальной раскореляции курсов доллара ЦБР и Биржи и утверждение, что при увеличении курса доллара индекс сжимается и наоборот при его падении индекс распирает, тоже далеко не всегда работает. И кто-нибудь может точно сказать?: хедж фьючерсом доллара – это добро или зло? Я вот для себя пока не решил точно. Потому, что если, при смене биржей доллара, пересчитывать точку входа и точку предполагаемого выхода (Профита), то мы можем в принципе обойтись и без хеджа. Либо, формула хеджа должна выглядеть не как:
(фьючерс на доллар – $курс ЦБР*1000)
А как:
(фьючерс на доллар – цена шага*10*1000)
Заблуждение №3: График раздвижки индексного арбитража Ri против корзины бумаг или фьючерсов на эти бумаги – это плоскость.
Анализируя график раздвижки, мы видим его как плоскость, которая имеет свои горы и впадины и которая строится по двум координатам: значение раздвижки и времени. Но на самом деле у нас есть ещё и третья координата – это курс доллара. И тогда наша плоскость уже становиться пространством, а график раздвижки тогда может ходить не только вверх и вниз, но и изгибаться вправо-влево. И тогда, впадина, которую мы видим с двухмерного ракурса, может быть, легко превратиться в изогнутую вершину, а гора в изогнутую впадину. Получается, что график, построенный как двухмерная плоскость, совершенно не отражает истинной картины.

Первое, что приходит на ум, это то, что нужно разделить долларовые и рублёвые инструменты. Тогда мы сможем вернуться в двухмерный график. Надо так же решить вопрос со спрэдом, который возникает с малоликвидными инструментами в конструкции раздвижки.
Есть ещё одна закавыка, которую каждый должен решить самостоятельно:
Надо просчитать коридор хождения раздвижки, но как? Можно считать дисперсию (стандартное отклонение). Однако, стандартное отклонение считается от некой середины. А как подсчитать середину канала? Можно с помощью SMA, но тогда с каким периодом? Здесь будет каждый решать сам.

Но что же делать со стратегией, которой привыкли торговать?

Напрашивается ряд всем известных правил:
Торговать нужно по нескольким вариантам раздвижки одновременно, тем самым диверсифицировав риски просадки по одному из вариантов раздвижки.
Обозначить лимит потерь или попросту стоп-лосса.
Применение теханализа на раздвижку может существенно снизить потери, так как в основной массе случаев он лучше ложиться на раздвижку, чем на отдельный инструмент.
На этой ноте, я пожалуй пока закончу свою мысль, чтобы мы совместно могли выработать более точную концепцию. Жду обсуждений и мнений читателей.»

К сожалению, никакого обсуждения не последовало.
источник: kbinvest.ru/?p=380