Анализ на 20 июня 2013 года

Добрый день!


Ri:


Т+2, направление пока не определенное. Возможно смена нисходящего на восходящий или расширение нисходящего.


Т+1, вниз, предположительно у нижней границы.


Сегодня, скорее всего, торговать не буду т.к. контртренд не рассматриваю, а по тренду большая вероятность коррекции.



 


Si:


Т+2 восходящий, подходим к верхней границе.


Т+1 восходящий также у верхней границы.


Торговать, тоже скорее всего, не буду. Потенциал до верхней границы небольшой и высока вероятность коррекции.



 


Хорошего дня!

  • хорошо
    +1
    плохо

Ri и Si. Анализ на 20.06.13г.

Всем привет!



РИ: пробит вверх нисходящий Т+2, ожидаю формирование точки «Б», Т+1 вниз. Стратегическая ситуация №10. Буду ждать точку входа в лонг на рабочем интервале «Т».



Так как вчера был достаточно крупный диапазон в шорт, ожидаю сегодня по РИ пилу. Исхожу из предпосылки, что крупные диапазоны, порождают мелкие диапазоны.


 


СИ: Т+2 вверх, Т+1 вверх у верхней границы Т+2. Сегодня этот инструмент не торгую.



Всем удачи и терпения!


 


17 фактов из жизни Георгия Вербицкого

 
«Говорят, чтобы что-то изменить в себе, нужно выйти за зону комфорта. Это правда»
 
Факт №1. Георгий 5 лет работал на софтверного гиганта — компанию Microsoft и имел стабильный оклад топ-менеджера.
 
«Я покинул корпоративное «сладкое» место ради трейдинга на финансовых рынках. Добровольно отказался от жирной зарплаты, от регулярных ежемесячных выплат на карточку, корпоративной страховки, машины, путешествий за счет компании, представительских расходов и всего того, что составляет прелести корпоративной жизни и что мне очень хорошо знакомо»
 
«Мое резюме вызывает удивление у хедхантеров, потому что там соседствуют позиции аккаунт-менеджера в Microsoft, ведущего программы на РБК-ТВ, частного трейдера, и основателя H2T.ru»
 
Факт №2. Занялся трейдингом в 2008 году, это был вызов самому себе.
 
«Трейдинг — это едва ли не самая нервная работа в мире. Параллельно я начал развивать и культивировать в себе осознанность. Встал на интенсивный путь развития, вглубь» 
 

Читать дальше →

Анализ на 19 июня 2013 года

Доброе утро!


RI:


Т+2 в переходной фазе


Т+1 вверх, но зашли за нижнюю границу.


Торную в лонг или в шорт.



 


SI:


Т+2 вверх


Т+1 вверх у нижней границы


Торгую в лонг.


Предпочтительнее выглядит SI.



Хорошего дня!


Ri и Si. Анализ на 19.06.13г.

Всем доброго дня!


Каналы на сегодня построил так:



РИ: придерживаюсь своего вчерашнего прогноза www.h2t.ru/blog/ot/1897.html — Т+2 нисходящий пробит вверх, точка «А».


СИ: Т+2 вверх, Т+1 вверх. Буду ждать точку входа в лонг.


Удачного дня!


iLearney и ЦРФИН. «Будущее Форекс в России после принятия закона»

11 июня 2013 года Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального закона 249583-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который направлен на регулирование деятельности на внебиржевом рынке Форекс. Законопроект был разработан при экспертной поддержке саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий» (ЦРФИН).


20 июня, впервые iLearney проведет совместную онлайн-конференцию с ЦРФИН «Будущее Форекс в России после принятия закона».


Спикерами онлайн-конференции выступят Вадим Виноградов, Председатель Правления ЦРФИН, и крупнейшие российские форекс-компании.  


Приглашаем всех, кому не безразлична тема будущего рынка Форекс в России, задавать вопросы экспертам!


Время проведения с 14:00 до 16:00


Принять участие  и задать свои вопросы можно здесь</a


Читать дальше →

Денежный рынок: "В Багдаде - все спокойно..."

Файл Биржи сегодня пополнился лишь известными именами — ФинСистема и Алмаз. Поскольку сделки этих компаний были «растянуты» во времени — они еще какое-то время будут «всплывать»… ЦБР сегодня проводил недельное РЕПО, рынок стабильно не «добирает» 200-300 млрд. из лимита. Овернайт «выгребли» целиком. На МБК и на коротком РЕПО ставки вполне адекватные — в районе 6,3%. Можно рассмотреть вариант размещения денег РЕПО ЦБР vs МБК или межд. РЕПО на овер с повышенным (допустим до 15% дисконтом, с ликвидным залогом) и «проверенным» контрагентом.


Я не наблюдаю появления каких-то серьезных проблем у Проспекта, Нэттрейдера и остальных — кто не выставлял отчеты на Алмаз. Компании работают, претензий регуляторов к ним нет. Штрафы скорее всего будут сняты (по указанию ЦБР).


Сегодня: ЦБР проводит 2 аукциона: Овернайт — 370 млрд.Недельное РЕПО — 1960 млрд. (против 1720 млрд. неделей ранее).


Первый аукцион:


Спрос = Исполнению – 245,346 млрд.
Отсечение — 5,50%
Ср.взв.ставка —


Читать дальше →

Стартуем в четверг!

20 июня в 19.00 я открою серию онлайн вебинаров в рамках курса «Осознанный трейдинг» вводным занятием, доступным для всех. На этот раз программа вводного занятия будет расширенная и дополненная рядом интересных материалов.


Вот тематики, которые я планирую осветить в рамках полуторачасовой сессии:


  • Чего не стоит делать частному трейдеру на фьючерсном рынке, потому что это изначально обречено на потерю денег
     
  • Кто торгует на рынке, их стратегии и типы поведения 
     
  • Как превратить знания об участниках рынка из предыдущего пункта в свое преимущество (примеры на графиках)
     
  • Принцип «слабой руки» или правда о кукловодах
     
  • Психология конкретного трейдера: его действия на примерах рыночных формаций цены
     
  • Тренд или контренд: кто как торгует, и почему?

 


Все будет иллюстрироваться графиками. Плюс, конечно, традиционно я сделаю кик-старт для группы, рассказав о специфике моего курса, для настройки на работу в течении следующей недели.


Как обычно, вы можете принять участие во вводном занятии абсолютно бесплатно. Буду рад видеть всех, записываться нужно здесь. Для участия нужен стабильный интернет. Детали по основному курсу можно посмотреть здесь.


Читать дальше →

Построение алгоритмических стратегий

Здравствуйте!


К сожалению, на ресурсах по трейдингу мало статей статистического характера. Статей узкой направленности,  которые содержат технические моменты применимые к торговле, стратегиям, правилам построения стратегий, поиску идей и оценки стратегий.


В данном топике пойдет  речь именно о таких моментах, которые составляют не малую часть основы системных трейдеров, которые автоматизировали или стремятся автоматизировать свою торговлю.


Начну с того, что сегодня подвел результаты работы своего портфеля алгоритмических стратегий за 2 квартал 2013г. В портфеле 9 стратегий, все работают на фьючерсах ФОРТС. Стратегии направленного типа, работают как в лонг так и в шорт. Все системы имеют удельный вес в портфеле, в зависимости от степени корреляция и качества эквити. Примерно это выглядит  так 0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,2=1, т.е сумма всех систем должна быть 1. Если одна система лучше другой в среднем в 2 раза большую часть времени тестов и реальной торговли, то


Читать дальше →

Анализ на 18 июня 2013 года

Доброе утро!


Ri:


Т+2 сломан, точка А


Т+1 вверх у нижней границы восходящего канала


Торгую в лонг.



 


Si:


Т+2 вверх,


Т+1 сломан.


Ситуация пока не ясная. Посмотрю на развитие событий. В шорт совсем небольшой потенциал до границы Т+2, а для лонга сигналов пока нет.



Удачного дня!


Ri и Si. Анализ на 18.06.13г.

Всем привет!



РИ:


Т+2 нисходящий пробит вверх, точка «А»


Т+1 восходящий, у нижней границы канала


Лонги: буду ждать наступление страт/ситуации №10




 




СИ:


Т+2 восходящий, у нижней границы канала


Т+1 нисходящий пробит вверх


Лонги: страт/ситуация №7



Всем удачного дня!