Угадай дефицит 14.06

После вчерашнего дефицита (5,925 млрд) денег на 2-м аукционе ЦБР решил поставить на «овер» на 100 млрд. больше… Однако, когда рынок на первом аукционе привлек практически весь объем, стали «закрадываться смутные сомнения», что на 2-м спрос будет равен предложению. Затем свопы продолжили своё «восхождение на Эверест» — их рост абсолютно утвердил в мысли, что дефицит будет весьма сильным — что и подтвердилось — 28 млрд. разницы. (хотя до 70-100 млрд. дефицита «не критично»). В «мире инвесткомпаний» все достаточно спокойно — в предыдущие дни «банковские деньги» до них видимо не доходили — ставки стабильны в районе 6,25%. Тогда как на МБК 6,5-7% сегодня уже стабильно. Банки привлекаются и «переливают» ликвидность друг другу, затыкая «дыры» коррсчетов. Не могу сказать, что ситуация негативная — но начинает несколько «напрягать». Дивергенции между вчерашним движением курса и ростом свопа подтвердились (хотя доллар достаточно слабо подрос). Пока прогноз на рост остается в силе, но
Читать дальше →

Рынок ликвидности 13 июня 2012

На сегодня ЦБР снизил лимит по деньгам, однако на первом аукционе это никак не сказалось, рынок привлек в пределах спроса. Более того — участники были «так уверены в себе», что максимальная ставка оказалась на уровне 5,5713% (очень низко, учитывая дороговизну денег). Свопы сегодня достаточно сильно колебались. Долларовый своп на закрытии вообще преодолел отметку в 6,5% и закрылся 6,77%… Это может показывать начало роста спроса на доллары, вкупе со снижением цены дает дивергенцию… На МБК и РЕПО ставки в пределах 6-6,5%. Между ставкой по аукциону ЦБР и МБК (РЕПО) возможен кэрри-трейд с разницей около 1-1,2%. Прошел второй аукцион — как предполагалась (по росту свопов и цен на МБК) спрос превысил предложение — хотя и не на много. Средняя цена не критична, как и максимум в 5,7690%…
Читать дальше →

Встреча Клуба трейдеров H2T

Приглашаем всех на встречу Клуба трейдеров H2T, которая состоится в Москве в офисе РТС по адресу Воздвиженка, д.4/7, стр.1. Сбор гостей 26 июня в 18:00 (начало в 19:00).

How-to-trade.ru (h2t.ru) – это площадка, на которой собираются те, кому интересны вопросы, связанные с трейдингом и финансами. Наш проект создан для того, чтобы обмениваться новостями, получать профессиональный контент, транслировать мнения экспертов о рынке. Помимо функции социальной сети, новостного и аналитического контента, мы будем предлагать интересные обучающие программы как он-лайн, так и в формате встреч и семинаров.

На встречу Клуба приглашены:

1. Александр Потавин (лучший аналитик 2011 года)
2. Василий Олейник (управляющий УК АйТи Инвест)
3. Алексей Каленкович (признанный опционный гуру)

Ведущий — Георгий Вербицкий

Следите за обновлениями анонса, в ближайшее время мы напишем темы выступлений.
Организационный сбор – 1000р./чел. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться, заполнив он-лайн анкету.

После заполнения анкеты мы с Вами свяжемся по e-mail.

вопрос к присутствующим

Добрый день, коллеги. Хочется постоять, покурить в тамбуре (сам я правда не курю, но постоять рядом можно), и пофилософствовать на тему трейдинга. Возник вопрос:
А что для вас трейдинг? Есть ли у вас в планах жить только с трейдинга? Или для вас это останется как хобби?
Если на 2й вопрос ответ положительный, тогда другой вопрос:
Чем вы готовы пожертвовать, чтобы научиться прибыльно торговать? (замечу — не просто знать как торговать, а получать ежемесячные положительные результаты.
возможные ответы:
1. временем (как именно?);
2. деньгами (сколько и на что?);
3. другое (например: готов поехать в другой город к тому, кто меня научит. Или готов уйти с работы при прибылях от 15% в месяц)…
Поделитесь вашими намерениями, если не жалко.

Павел Дуров, создатель сети вКонтакте.ру, пишет о себе

«Те, кто ищет в моей жизни замки, стоянки спортивных автомобилей и флотилию боингов, будут жестоко разочарованы. У меня нет самолетов, автомобилей и домов. Мой мир — это передвижение пешком и на метро, а также сон в съемной комнате размером 18-20 м2. Тем, кто хотел бы поменяться со мной местами, придется также полностью отказаться от алкоголя, мяса и дорогой одежды.

Уже более 10 лет — со времен, когда я был очень небогатым студентом, — я не устаю повторять: деньги переоценены, потому что созидание намного интереснее потребления, а внутреннее состояние несоизмеримо важнее внешнего. Как только вы делаете из денег культ и обмениваете «быть» на «казаться», вы отправляете себя в добровольное рабство. Долги из-за статусной мишуры, скучная работа с унылыми трусами, необходимость лгать и предавать свой мир — вот лишь часть той цены, которую вы заплатите за чрезмерное стремление к бумаге.
Читать дальше →

Георгий Вербицкий "Осознанный трейдинг"

Когда и где?

Три сессии: 23, 30 июня и 07 июля 2012 года. Время с 12.00 до 15.00 по Москве
Интерактивно, в формате вебинара + поддержка по скайпу.

Что будет на курсе?

100%-ный курс эффективной торговли, который является продолжением вебинара «Управление личными финансами и трейдинг» и полностью посвящен трейдингу.

Участники освоят высокоэффективную торговую стратегию с целевой доходностью 10-30% в месяц. Изюминка стратегии заключается в том, что для ее успешной реализации требуется всего несколько часов в день. В остальное время следить за рынком не нужно. Вы можете использовать это время для другой деятельности, хобби или отдыха.

Каждый участник сможет смоделировать именно свой вариант стратегии, который пройдет оценку и утверждение у преподавателя. Преимуществом является то, что такой подход позволяет учесть индивидуальные особенности каждого, а это и есть тот самый «грааль», который ищут те, кто хочет начать зарабатывать на рынке.

Тиражируемые стратегии, которые преподают на большинстве семинаров, в 99% случаев основаны на индивидуальных особенностях преподавателя. Но, у тех, кто пришел учиться, все может быть другим: распорядок дня, сумма на счету, цель, образ жизни. Именно поэтому у слушателей таких семинаров редко получается эффективно использовать чужие стратегии.

В курсе «Осознанный трейдинг» теория и практика чередуются, а каждый участник получит в промежутках между занятиями может проконсультироваться напрямую с преподавателем.

Для кого этот курс?

Для тех, кто хочет разложить для себя все по полочкам, создать свою персональную стратегию работы на фондовом рынке. И, главное, научиться ей следовать, не поддаваясь эмоциям.
Для тех, кто недоволен своими результатами на рынке и хочет получить новые идеи и подходы, чтобы стать более эффективным.

Программа курса

Первое занятие.

1. Правильный подход к трейдингу. Возможности различных стратегий, расчет и постановка цели.
2. Теория поведения цены и принципы извлечения прибыли.
3. Смещение вероятности.
4. Математическое ожидание.
5. Расчет максимальной просадки и матрица уровней.
6. Журнал сделок. Полный цикл фиксации и анализа каждого трейда.
7. Стратегия: риск-менеджмент.
8. Практикум: высокоэффективная стратегия с целевой доходностью 10-30% в месяц на фьючерсе на индекс РТС. Домашнее задание — подготовка торговой стратегии.

Длительность занятия: 3 часа. По итогам занятия необходимо сдать тест.
Второе занятие.

1. Требования к точке входа
а) задачи точки входа;
б) что такое тренд;
в) графическая идентификация тренда;
г) смещение вероятности;
2. Два типа возможных точек входа.
3. Идеология входа.
4. Анализ рынка перед торгами.
5. Сигнал на открытие позиции. Примеры.
6. Время открытия позиции.
7. Фильтры.
8. Характер движения цены.
9. Докупка (усреднение прибыльной позиции) и перенос через ночь.

В течение недели после занятия в скайп-чате будут каждый день детально обсуждаться возможные точки входа по «модельной» стратегии.

Длительность занятия: 3 часа.

Третье занятие.

1. Теория. Эмоциональная устойчивость.
а) разрывы реальности;
б) стабильное данное. Постулаты;
в) естественный цикл обработки информации;
2. Когнитивные искажения.
3. Дисперсия (разброс).
4. Типичные ситуации, способствующие эмоциональному дисбалансу.
5. 13 ошибок трендового трейдера. Журнал ошибок.
6. Практические примеры работы со своим состоянием до и во время торговли.
7. Рекомендации по нейтрализации эмоционального заряда.
8. Чек-лист перед торгами.

Длительность занятия: 2+ часа.

В течение курса и после него, все участники получат возможность общаться с преподавателем в закрытом скайп-чате, обсуждать результаты и получать рекомендации.

Новинка! 2 часа практики во время торгов на FORTS.

Стоимость курса
14500 рублей.

Для того, чтобы принять участие, Вам нужно зарегистрироваться — заполнить форму.

Бесплатный авторский вебинар Георгия Вербицкого «Основы торговли на бирже: рынки, стратегии, инструменты»

Дата: 07.06.2012, с 18:00Мск
Место проведения: интернет
Продолжительность: 2ч.
Для новичков

Приглашаем Вас принять участие в бесплатном авторском вебинаре Георгия Вербицкого «Основы торговли на бирже: рынки, стратегии, инструменты».

Многие принимают решение заняться трейдингом для того, чтобы обрести финансовую независимость и личную свободу. Но, чтобы разобраться в новом для себя деле, необходимо изучить его основы, понять какие возможности дает рынок и какие «подводные камни» лучше обходить.

Во время занятия будут даны ответы на вопросы:
— как устроены финансовые рынки;
— кто основные игроки;
— какие возможности и опасности подстерегают начинающего трейдера;
— что такое форекс «кухня»;
— какие стратегии применяют крупные институциональные клиенты и какие преимущества может использовать частный трейдер для того, чтобы заработать;
— три «кита» успешного трейдинга;
— организационные аспекты: выбор брокера, рабочего места, налогообложение и технические нюансы;
— и др.

Опытный трейдер, Георгий Вербицкий, поможет сориентироваться в мире биржевой торговли, выбрать наиболее подходящие Вам инструменты. После занятия, Вы сможете дать себе ответ на вопрос: «а подходит ли мне вообще этот вид деятельности?».

Формат вебинара удобен тем, что принять участие может любой человек из любой точки России и мира, где есть интернет. В отличие от обучающих видео, занятие полностью интерактивно, Вы можете задавать вопросы лектору в общем чате, разъяснять непонятные моменты или предлагать интересующие Вас темы.

Для того чтобы принять участие, заполните форму

Перед началом вебинара Вам на почту будет выслана ссылка для входа.

Георгий Вербицкий — Независимый трейдер, автор и ведущий семинаров и вебинаров о трейдинге, создатель сайта для профессионалов в области финансов www.how-to-trade.ru. Участник ЛЧИ 2009 с доходностью 120% за 3 месяца.

Портфель Надежды Грошевой: разбор полетов

Осталось четыре рабочих дня до истечения моего управления портфелем Надежды Грошевой. Думаю, имеет смысл использовать момент, чтобы сделать небольшой разбор полетов и рассказать, что же происходило со счетом в течении месяца. Тем более, что за последнюю неделю динамику счета не назовешь хорошей — и об этом обязательно нужно рассказать. Ошибки для того и совершаются, чтобы потом подвернуться полному анализу — глупо упускать шанс извлечь ценную информацию. Сейчас счет находится в раойне нуля, и сейчас посмотрим, что же к этому привело и какие положительные и отрицательные моменты можно выделить.

Начнем с отрицательных. Первое и основное — нарушение правил риск-менеджмента (количество сделок и лимит потерь на день). Я планировал взять продолжение падения после небольшого отскока (коррекции к падению) — но по ряду причин пропустил его. Само по себе это не страшно, так как очевидно, что трейдер не может взять все движения. Его задача заключается в попытках взять самые очевидные и нахождении в стороне от рынка в тот момент, когда их нет. С последним и вышла неувязка. Пропустив падение, я понял, что месяц подходит к концу и показать что-либо существенное на счете не удается. И это способствовало второй ошибке.

Она была классической и называлась «ловля отскока». В то время как по моей стратегии нужно было сидеть спокойно вне рынка, я упорно пытался встать в лонг при каждом более-менее подходящем моменте. Как все мы знаем, ловля разворотов («падающих ножей»), да еще с коротким стопом — это крайне муторное и зачастую бессмысленное занятие. И в то время, как на своем счете я был вне рынка, на «портфельном» счету я делал большое количество сделок небольшим объемом, пытаясь нарастить его по мере продолжения движения.

Расчет был рискнуть несколькими процентами, — а в случае успеха получить около 15-20% прироста. Вполне хорошая сделка, на мой взгляд — если не считать того, что она была продиктована ощущением «последнего шанса» и вход был против господствующего тренда. В пятницу днем у меня была прибыль около +5%, но я не фиксировал ее, расчитывая на дальнейшее движение. Но рынок рассудил иначе и мне пришлось закрыться в безубытке. Таким образом счет вернулся к нулю.

Итак, самые очевидные ошибки — нарушение риск менеджмента, ловля отскока и торговля в совершенно несвойственном для себя стиле: много сделок небольшим объемом, пирамидинг (набор позиции) по ходу движения цены в мою сторону. Почему же это случилось?

Думаю, причин несколько.

Основная причина заключается в том, что публичный трейдинг всегда отличается повышенным эмоциональным фоном — хочется показать хороший результат на публике. Временные рамки буквально требуют от тебя действий: каждое утро прямые включения на радио, где предполагается рассказывать о своей торговле. А если по системе не предполагается никаких действий — и скорее всего до конца месяца и не будет предполагаться, то о чем рассказывать? Поневоле начнешь лезть в спорные ситуации в надежде заработать до конца отчетного месяца.

Отсюда и прохождение «несгораемого» порога в 5% вниз (напомню, что счет был около 9%). Если бы торговля остановилась при достижении этого порога в середине месяца, то о чем бы было рассказывать? Публичность радио-проекта накладывает свои ограничения, в отличии от торговли на своем счету.

Еще небольшой психологический фактор — незначительность счета. Как бы ты не понимал, что здесь цель другая, все равно маленький счет воспринимается менее серьезно, и вероятность нарушений дисциплины возрастает.

Тепреь немного о положительных моментах. Первое — с учетом вышеизложенного, счет мог быть в серьезном минусе, но этого не произошло, максимальная просадка составила около двух процентов.

Почему? Ответ очень прост: мани-менеджмент. По мере нарастания убыточных сделок мой рабочий объем сокращался и в какой-то момент я начал работать одним контрактом на фьючерс РТС, то есть минимально возможным объемом. Когда ситуация улучшилась, соответственно увеличился и сайз в сделке.

Второе — хорошее соотношение потенциального риска и доходности. Если бы рынок решил развернуться в эту пятницу, то я бы заработал несколько десятков процентов. А негативный для меня сценарий принес мне убыток всего в пару процентов.

Таким образом, как мы видим — мани-менеджмент, управление объемом и хорошее соотношение риска к прибыли помогает минимизировать ущерб от нерационального поведения и максимизировать прибыль от более успешных стратегий. И это очень важно.

На этой неделе я продолжу работать со счетом с учетом анализа ошибок.

как посмотреть старые графики фьючерса на индекс РТС

Подскажите, кто знает, как можно посмотреть графики фьючерса на индекс РТС маленьких таймфреймов (5, 10, 15 минутные) за предыдущие годы??? Может через какую-нибудь программу или сайт. Хочется попрактиковаться на истории.

Медленное Начало. Быстрый Конец.

Все рынки сейчас волатильны.

Первые 2 часа торговой сессии было хорошее восходящее движение, которое трейдеры смогли ухватить. Я не принимал в нём участия.

Вскоре появились признаки окончания тренда и произошёл вход на развороте в шорт.



Как вы можете заметить, после входа в шорт движение вниз развивалось медленно. В виде постепенного сползная. И лишь иногда ускоряясь на короткое время во время пробития в новые ценовые минимумы.

Это частое явление после достижения трендом своей вершины. И вам стоит быть спокойным и не дёргаться, когда движение развивается таким образом.

Дело в том, что развороты тренда часто происходят медленным образом, в виде подобного ненавязчивого спокойного сползания вниз. Такое умиротворённое ценовое поведение способствует тому, чтобы публика продолжала покупать в надежде на рост цены. И не паниковала.

Если бы начало падения было острым и страшным, то это создавало бы панику, которая не нужна трейдерам, которые правильно поняли ситуацию и хотят зашортить по хорошей цене. То есть цене, которая находится не слишком делеко от пройдённой вершины.

Таким образом, разворот происходит незаметно и тихо, пока основная масса людей уверованна в том, что тренд остаётся в силе и стоит покупать или, по крайней мере, держать позицию.

И только когда уже становится поздно и цена упала серьёзно, тогда для всех становится очевидно, что тренд изменился.

Поэтому если вы правильно определили, что рынок достиг своей вершины и после этого, обязательно получив подтверждающие доказательства этого, вошли в шорт, то будьте спокойны и не нервничайте из-за того, что начало движения развивается медленно и не слишком охотно.

НАЧАЛО (нового тренда) часто бывает НЕОЧЕВИДНЫМ.

Именно потому, что оно происходит Медленно и выглядит Непугающим.

Это нормальное явление. Поэтому не выпрыгивайте из своего шорта раньше времени.

Дайте время новому движению набрать пар и развиться.

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

Определение точек выхода

Друзья, в процессе своей торговли пришел к пониманию, что результат моей сделки часто зависит от правильного определения точки выхода, как ни банально это звучит. Так вот, ни одного сколь нибудь надежного метода определения потенциальной цели у меня нет. Я очень был впечатлен целеполаганием Георгия. Очень близко от экстремумов дня. Если нет в этом большой тайны, дайте несколько вариантов определения цели. Я сейчас чаще использую выход по личной цели, то есть сколько мне нужно для счастья — на данный момент это 1.5-2 тысячи пунктов. Еще могу нарисовать канал, но в канале я затрудняюсь определить, где закончится дневное движение. Часто бывает, цена приходит к тем уровням, но за более продолжительный период (2-3 дня). В комментариях к блогу хотелось бы прочитать более математически или статистически обоснованные подходы.