"Системная торговля" - выступление Александра Горчакова

Предлагаю посмотреть предварительно, чтобы было на основании чего сформулировать вопросы для сегодняшней встречи с Александром. Вопросы писать сюда.



Александр Горчаков на встрече смартлаба 1 сентября 2012 

Выученная беспомощность, или Там, где заканчивается воля

Мартину Селигману удивительно повезло. Будучи ещё молодым, он смог сделать своё наблюдение, которое легло в основу теории объясняющей неуверенность в себе и даже беспомощность. 
 
В одной из лабораторий проводилась серия экспериментов по схеме того самого условного рефлекса, который Павлова. Идея была в том, чтобы вызвать у собаки страх на звук высокого тона. Для этого вслед за громким звуком собаку подвергали несильным ударам электрического тока. Ожидалось, что собаки через какое-то время будут реагировать на звук так же как и на электрошок — убегать. Но вместо этого собаки ложились на пол и скулили. Селигман выдвинул гипотезу, что так как собаки не могли избежать удара электрическим током, то привыкли к его неизбежности и научились беспомощности. 
 
Был проведен ряд экспериментов из которых был сделан вывод, что живое существо становится беспомощным, если привыкает к тому, что от его активных действий  ничего не зависит.  
 
 
Другой ученый — Дональд Хиторо — пожелал проверить работает ли механизм на людях. Он создал три группы. Люди должны были найти комбинацию кнопок, которые отключают громкий раздражающий сигнал. В первой части у одной группы такая комбинация была, у второй кнопки попросту были отключены (нет шансов выключить) и третья не участвовала. После этого людей направляли в другую комнату, где был ящик. Испытуемые должны были положить в него руку. И когда рука касалась дна, то раздавался тот самый противный звук. Если коснуться противоположной стенки, то звук прекращался. Первая и третья группа быстро научились находить эту закономерность. А вот люди из второй группы даже не пытались. То есть, они перенесли беспомощность из одной ситуации в другую. 
 
Кто знает, сколько в нашей жизни было ситуаций, в которых мы научились беспомощности. И кто знает, как много из них мы сейчас переносим в трейдинг в виде эмоциональной раны и сколько получили испытывая боль во время череды убытков. Можно ли её вылечить? Безусловно можно — рефлекс-то условный. 
 

©Tradeformation


Анализ на 25.05.13

Добрый день!


Т+2 вверх


Т+1 вниз


Т — консолидация у предпологаемой границы нисходящего канала Т+1


В зависимости от развития событий открываться буду либо в шорт либо в лонг.



Хорошего дня!


Премаркет Ri 24.05.2013

Похоже что мы достигли нижней границы глобального восходящего тренда. Работаю только в лонг. Буду ждать пробитие уровня 141200 и тогда ищу точку для входа. Хотя после такой стремительной коррекции, большая вероятность, что сегодня вообще ни куда не пойдем, будет укрепление текущих уровней. Если даже сегодня получится зайти, то думаю ближайшая цель будет 142400, можно и боллее амбициозную цель поставить до 144000, но в любом случае закрываться буду сегодня, перенос на выходные для меня не приемлимо.


  • хорошо
    +1
    плохо

Тех. специалист

Друзья, у меня небольшое объявление. Нам в команду H2T требуется такой мега-сверх-супер человек, который бы обладал рядом совершенно незаменимых качеств. 

Читать дальше →

Доллар/рубль

Кратко о сделках:
1. Лонг на открытие 31.592 — 31.602  +10 п. 
2. Лонг 31.575 — 31.585 +10 п. Стоп 31.565
3. Лонг  31.565 — 31.580 +15 п. Стоп 31. 560
4. Шорт 31.637 — 31.612 +25 п. Стоп 31.661
5. Лонг 31.583 закрыл в б/у не пошло движение
6. Лонг 31.570 — 31.588 +18 п. Стоп 31.560
7. Лонг 31.556 — 31.566 + 10 п.Стоп 31.550
8. Шорт 31.612 — 31.602 + 10 п. 

  • хорошо
    +1
    плохо

Рост эффективности алгоритмических стратегий

Здравствуйте!


                Подвел итоги о результатах управления портфелем алгоритмических стратегий .


                Сразу скажу — не ожидал такого роста эффективности большинства алгоритмов за последние два месяца, которые имеют различные веса в моем портфеле. Под эффективностью понимаю не абсолютные доходности, а именно параметры качества управления (абсолютная доходность конечно то же) такие как Доходность/Макс просадка, просадка, % прибыльных сделок. И рост обусловлен не направленным рынком в последнее время (практически исключил трендовые стратегии), а ростом четкости именно тех неэффективностей, которые обнаружил не менее полугода назад. Т.е алгоритмы стали более четче укладываться в ожидания.


                Этот момент затронул к тому, что многие


Читать дальше →

Si


На недели все дни в плюсе. 
Кратко о сделках, причины входа озвучивать не буду))):
1) Вход на открытие без стопа, как правило тут беру что дают и закрываюсь. +8 п.
2) Шорт 31.396 стоп 31.400 (4п). Итог + 11 п.
3) Лонг от границы боковика 31.342 стоп 31.335 (7п). Итог +10 п.
4) Шорт также от границы боковика 31.347 стоп 31.351 (4п, цена коснулась, но не взяли). Закрыл сделку перед клирингом, не стал рисковать. Итог +3 п.
5) Лонг 31.294 стоп 31.285 (9 п). Итог +13 п.
Общий итог +45 п.
Сделки 3 и 4 открывались от границ проторговки, цель была выход из боковика))). Цели по дню выполнены
Читать дальше →
  • хорошо
    +1
    плохо

Анализ на 22.05.13

Добрый день!


Мой взгляд следующий:


Т+2 — предположительно восходящий


Т+1 — восходящий


Т — ближе к нижней границе восходящего канала


Жду точку входа в лонг.



Всем хорошего дня!


Как я вижу карьеру трейдера.

     В этом посте я хочу поделиться своим мнение как я вижу карьеру трейдера.


     Понятно, что сколько людей столько и мнений, но все же.


     На рынок в большинстве своем приходят за одной целью — деньги.


     Попав в эту среду, человек начинается учиться. Получается так, что первым делом он попадает в омут ТА, который выполняет свою цель — обрабатывает трейдера и навязывает шалонное поведение. Человеку свойственно приувеличивать свои победы и не дооценивать поражения. Поэтому все свои победы на начальном этапе связывает со своим интеллектом, ну а в поражениях, конечно же рынок виноват :)


     Так вот.


     Дальше идет либо развитие, либо стагнация, либо человек вовсе уходит с рынка, понимая что он не для него, это, кстати, наверное самое правильное решение, и вам повезло если вы поняли это сразу.
В дальнейшем, если трейдер все же остался он принимает все прибыли за случайность и погружется


Читать дальше →