О ТОРМОЗАХ

Какая связь между волновой теорией Элиота, открытием торговой сессии и Новым годом? Связь эта называется одним словом – «тормоз».


Почему рынки часто движутся по трехволновой модели Элиота (хотя сам Элиот называет ее пятиволновой, считая суда еще две коррекционные, но мне для рассмотрения удобнее пользоваться форматом трех импульсов (волн) в направлении общего тренда)? Так вот, рынки вообще часто делают все именно три раза, три раза долбятся в поддержку или сопротивление, прежде чем порвать их, три раза делают новые максимумы или минимумы прежде чем надолго отправляются в противную сторону. Вообще считается, что число три очень распространенное в разных технарских характеристиках поведения рынка. Почему три? Я думаю, все достаточно просто – трех повторений достаточно, чтобы идентифицировать подтверждение какого-нибудь события именно как тенденцию, и получив такое подтверждение уже самый последний тормоз на рынке начинает действовать в соответствии с этой


Читать дальше →

Александр Герчик на клубе трейдеров H2T

Подписчики клуба  получили ссылку еще сегодня днем, ну а теперь выкладываю здесь для всех, чтобы вечер воскресенья даром не пропал;)



Сорри за периодические помехи в виде адских звуков дрели, это был форс-мажор. 


Для того, чтобы сразу получать видео H2T.Tv на почту, подписывайтесь на блог.


Музыка и трейдинг.

Периодически на меня налетают размышления о взаимосвязи трейдинга со многими вещами в жизни. Таких взаимосвязей можно проследить великое множество. Есть оченвидные, а есть не очень. Меня, как человека, который  очень любит свою музыку иногда волнует вопрос — отражаются ли музыкальные пристрастия на качестве трейдинга? Если попробовать проследить взаимосвязь, то музыка = эмоциональное состояние = успешность трейдов. Так это или нет я для себя до конца не решил, а поскольку есть «практикующая» аудитория, то хочу задать вопрос — есть ли у Вас какой-то саундтрек к трейдингу или к близким с ним делам и если есть, то каков он? Группы, направления, песни, стиль и прочее. Было бы очень интересно услышать комментарии на этот счет
Читать дальше →

План набора длинной позиции

Итак, на данный момент вероятность дальнейшего роста я вижу больше, чем вероятность падения. Все отрытые шорты по фьючерсу на индекс закрыл с убытком 3%. Из-за гэпа убыток был бы больше, но я вовремя открыл лонг по сберу, по которому на данный момент зафиксировал часть прибыли. В дальнейшем по сберу планирую удерживать лонг, как и планировал раннее. Так же на данный момент удерживаю небольшой лонг по доллару.


Теперь конкретно по стратегии набора лонга по фьючерсу на индекс ртс. Сразу обозначу стопы. Они будут за уровнем 128000. Почему там, потому что вероятность падения там уже будет выше, чем вероятность роста. В понедельник планирую купить фьючерса по рынку без плечей, и далее при снижении докупаться. Если будет снижение в район 130000, то возьму четвертое плечо.


Теперь о рисках. Терпеть убытки которые будут при возможной коррекции до уровня 130000 я не хочу и не буду. Для их нейтрализации в понедельник при покупки фьючерса я создам вот такую конструкцию из опционов:


позиция1



Читать дальше →

Дерево событий.

Друзья!


Не для кого не секрет, что для 99% трейдеров залогом успеха на рынке является неукоснительное следование своим торговым правилам и методам. Максимально формализованный алгоритм — вот «настоящий грааль» любого трейдера, а в особенности управляющего.


Каждый прописывает для себя правила по разному: кто-то на бумаге, кто-то в Word'е, У кого-то, как у меня, например, правила, в том числе, прописаны макросами в экселе. Но рынок не предсказуем, в любой момент может случиться все, что угодно и зачастую формализовать в правилах все не выходит, иначе получатся уже не правила, а томик по техническому/фундаментальному/волновому и др. анализу.


Я считаю, что как и правила, т.к. и любая информация, касающаяся трейдинга должны быть прописана в максимально сжатом и простом варианте, чтобы когда мозг занят рынком, одного взгляда на лист хватило, чтобы понять, что делать в данной ситуации.


Для того, друзья, если для кого-то это окажется полезным, я составляю Дерево событий.


Этот


Читать дальше →

Какая доходность?

Друзья!
Иногда задаюсь себе вопросом, т.к. торгую в большинстве своем в одиночестве, а какой показатель ROI для трейдинга является эталонным, каким цифрам доверяют?
Для чистоты эксперимента будет исходить из размера счета в $100.000.

Итак, друзья, какая доходность для некой общей торговой ситемы (скальпинг, интра- экстрадей, среднесрок, все вместе) при допустимой просадке, допустим, в 10% будет являться достаточной? Я бы даже сказал, хорошей. Доходность, пускай, будет в год.

Все сходятся на мнении, что крупнейшие фонды переигрывают индексы максимум на 10-20%, что доходность в 40%/год является чуть ли не верхом изысканий и в то же время тестируют ситемы, сигналы и всячески рвутся в напрвлении 100/200 и даже 1000 годовых.

Итак, какая доходность Вашей системы для Вас оптимальна при риске просадки 10% и риске на сделку, если это экстрадей, к примеру, 1-2%
Читать дальше →

Герчик: Трейдинг – прибыльный, а главное - честный бизнес

Александ Герчик показывает на ipad свою торговлю
 
Итак, состоялась встреча клуба H2T с  Александром Герчиком.
 

Три коронных цитаты, сказанные Александром Герчиком за время встречи:
1.Если тебе плюют в ж..., значит ты — впереди!
2.Мне все равно, что вы обо мне думаете, я о вас вообще не думаю. 
3.Чтобы не разочароваться, надо не очаровавываться. 

Читать дальше →

Обновление курса в Журнале сделок

Не могу обновить кур доллара в журнале сделок. Какие-то прблемы с макросами, как настроить не знаю, скрин во вложении. Подскажите, пожалуйста.

квик. связанная заявка.

всем привет. пытаюсь разобраться с квиком. научился выставлять заявки  и  стоп заявки.  подскажите как выставить сразу стоп лосс и тэйк профит вместе? а то приходится переносить в безубыток а потом караулить и стоп переносить вечером ближе к цели. спасибо.


Quik

На днях открыли мне счет на рынок ФОРТС. Позавчера решил попробовать, так сказать поиграться, одним лотом. В общем надо было узнать как все в реале действует, до этого на Квике только демо версию пробовал. Повыставлял ордера посмотрел как все происходит, закрыл все позиции, как на тот момент думал. 


Читать дальше →

RI 11.07

Вчера оказался неплохой день. После огромного гэпа думал будет весь день проторговка. В течении дня занимался своми делами, бывало заглядывал в терминал, и с каждым разом убеждался, что день будет «мертвым». НО как говрится от рынка можно ожидать всего, в очередной раз заглядываю в терминал и вижу как нарисовалась свечка, решил последить за ситуацией, наблюдаю рождение еще одной свечки. Принял решение проверить, что  будет в итоге, зашел 45% от счета, поставил как положено стоп 300 пунктов, закрыл терминал и ушел по своим делам. Пришел домой и увидел неплохое движение, поставил тейк в 131900. На вечерке цена начала колебаться от тейка на 300-500 пунктов, мне все это надоело, убрал тейк, что-то мне подсказывало, что цена продвинется выше. Закрыл терминал и решил  зайти под конец вечерки. Так и сделал, правда стоп передвинул повыше на 131200, открываю терминал в 23.00 по мск, цена немного продвинулась в мою сторону и даже выше убранного тейка на 300 пунктов.  В общем


Читать дальше →

Встреча с Герчиком

Был на встрече с Герчиком, большое спасибо Георгию за организацию. Очень интересно было пообщаться с Александром, купил книгу, авторы оставили свои афтографы :)



приятно побыть в компании с позитивными людьми.


Трейдеры такие трейдеры


Не могу просто не поделиться скриншотом с одного ресурса… Вторая реплика очень хорошо описывают психологию неправильного поведения на рынке… Но оно неистребимо.