Линии тренда - миф технического анализа



Дмитрий Бойцов
— профессиональный трейдер с 9-летним опытом торговли на Nasdaq, NYSE, Forex. Ведёт личный блог по трейдингу — www.dboytsov.me

Первая еженедельная встреча клуба H2T

Друзья!

Давно пора ввести регулярные встречи, на которых все резиденты сайта, живущие или оказавшиеся проездом в Москве, могли бы встречаться и обсуждать вопросы насущные. Ну, например, такие как:
— итоги недели на рынке
— новости
— успехи/неудачи/результаты
— фишечки, которые помогают в торговле

И так далее. Встреча будет территориально около метро Киевская, в помещении нашего дружественного брокера РИК-Финанс. Время — с 19.00, дата — пятница 7-е декабря. Участие бесплатное, строго по записи.
Для внесения себя в список, нужно:
а) зарегистрироваться на сайте (указать свое ФИО, по-возможности загрузить фото в аватар)
б) вступить в блог «события»
в) кликнуть на событие, далее справа в списке участников нажать «пойти!»
г) заполнить анкету здесь

Ждем.
Программа уточняется, возможно будут доклады и веб-трансляция.

Новое видео с Георгием Вербицким

Хотим поделиться видео с очередной встречи с Георгием Вербицким. Наши друзья из учебного центра ФИНАМ снова пригласили Георгия в студию, где 28 ноября прошел «вебинар обо всем». Мы не ограничивались одной темой, а говорили о том, что интересно гостям вебинара.



Да, и еще, мы перенесли старт «Осознанного трейдинга» на неделю, поэтому у вас есть еще шанс записаться.

Новое расписание:
08.12.2012 – старт декабрьской группы, риск-менеджмент;
15.12.2012 – занятие по стратегии;
18.12.2012 – практика во время торгов на «Московской бирже»;
22.12.2012 — психология, контроль эмоций.

20 Кубиков или как простому обывателю написать сложный алгоритм.




Как мы знаем, существует множество известных алгоритмов/стратегий торговли. Описания этих алгоритмов можно найти даже на Википедии, например парный трейдинг.

Не стану рассказывать как это собрать, так как для построения системы необходимо всего 20 кубиков. Больше хочется рассказать о подводных камнях, которые можно учесть сразу с помощью программы и получения статистики по различным парам. Большое внимание этому я уделяю на занятиях по торговым роботам. В этом материале попробую описать все вкратце.



Например, внутри одного окна можно сформировать совокупный портфель инструментов, пар и корзин. После этого проанализировать насколько верно сформирован портфель, и каким образом его можно улучшить.

Кроме того, внутри одного окна есть возможность сразу посчитать финансовый результат от позиции с учетом платы брокеру за наличие шортовой позиции по акциям. Так же можно проследить динамику лучших/худших пар или корзин сформированных по портфелю.

В версии TSLab 1.2 можно регулировать количество необходимых лотов для открытия и поддержания позиции (как мы знаем фундаментальное соотношение бумаг всегда меняется и необходимо это учитывать на истории в том числе). Открытие позиции лучше делать по одному инструменту лимитированной заявкой, а другим, менее ликвидным, — бить по рынку. Это также можно прописать внутри одного окна.
Важно понимать, что часть лимитки будет открыта, другая часть определенный период времени будет еще висеть. Но хэджироваться, бить по рынку на другом инструменте необходимо сразу, и именно той частью лотов, которые открыты на другом инструменте.

«Осознанный трейдинг», занятия в декабре.

Авторский курс трендовой торговли Георгия Вербицкого
«Осознанный трейдинг»
Формат: курс вебинаров (для участия понадобится компьютер с доступом в сеть Интернет).
Даты занятий: 08, 15, 18, 22 декабря 2012г.


Приглашаем на декабрьские занятия авторского курса Георгия Вербицкого «Осознанный трейдинг», которые стартуют 1 декабря 2012г.

Это будет шестая по счету группа. «Осознанный трейдинг» был создан в апреле этого года независимым практикующим трейдером Георгием Вербицким с целью обобщить опыт и знания, полученные за годы активной торговли. За время своего существования курс доказал свою эффективность, предлагая слушателям те знания и инструменты, которые позволяют торговать на рынке эффективно и хорошо осознавая свои действия, что подтверждается положительными результатами наших учеников. Мы решили провести курс в первой половине декабря, чтобы Вы имели возможность получить хороший задел на будущий год, успев отработать полученный материал на практике до новогодних каникул.

Коротко о курсе

Курс длится 3 недели. Занятия проходят в формате интерактивных вебинаров по субботам с 12:00 до 15:00 по Москве. Дополнительно во вторник после второй лекции – утренний практикум во время торгов на Московской бирже. Помимо этого, участник получает доступ к закрытому скайп-чату, где может в любой момент задать вопрос преподавателю.

«Осознанный трейдинг» — стопроцентный курс трендовой торговли, в котором подробно рассказывается обо всех аспектах эффективного трейдинга: 1) риск-менеджменте 2) стратегии 3) психологии. Субботний интенсив длится 3 часа, за которые преподаватель дает максимум информации по теме, также Вы получаете шаблоны документов и тестовые домашние задания. В течение недели Вы будете отрабатывать полученные знания, применяя их на практике. Уточнения и пояснения к материалам можно получить в скайп-чате в любой момент.

С момента создания курса, мы движемся к тому, чтобы сделать занятия максимально персонализированными. Перед началом курса проводится анкетирование, чтобы понять уровень знаний и цели каждого участника. Работа по утверждению стратегии будет вестись индивидуально. Слушатели получат персональные задания, дополнительные материалы и консультации. Формат вебинара позволяет аудитории влиять на ход лекции, чтобы получить максимальную отдачу от обучения. Чем активнее Вы будете взаимодействовать с преподавателем и группой на занятии, тем эффективнее в итоге будут Ваши инвестиции и обучение.

Что Вы получаете на курсе

• Шаблон высокоэффективной торговой стратегии работы внутри дня с целевой доходностью 10-30% в месяц. Вы можете взять эту стратегию «как есть» или смоделировать свой вариант с учетом индивидуальных особенностей;
• Журнал сделок и настройки, необходимые для его интеграции с Quik;
• Авторские инструменты MS Excel для расчета параметров, необходимых для торговли;
• Набор практических упражнений для контроля своего психологического состояния во время торгов;
• Чек-лист до начала торгов, увеличивающий эффективность операций;

Стоимость участия: 19 500р.

Подробная информация и расписание на странице «Осознанного трейдинга».

Форма записи на курс здесь

После заполнения анкеты, Вам на указанный e-mail будут высланы реквизиты для оплаты участия.

у тебя 72 часа - Действуй!

Как только вы наметили свою цель, решили, как будете ее достигать, вы тот час же должны приступить к ее исполнению. Особенность российского менталитета заключается в том, что люди любят лишь мечтать о своей цели, но ничего не делать для ее достижения. Как часто можно увидеть «великие вершины», которые «покоряются» лишь в головах у людей. Поэтому если вы в течение 72 часов не приступите к реализации только что намеченной цели, тогда вы можете смело ее отбрасывать в корзину для мусора.

Почему 72 часа?

Дело в том, что мозг человека так запрограммирован, что если некая идея не стала мотивом для действий его хозяина, тогда он понимает: «Ага, хозяин лишь видит какую-то картинку, но действий-то не предпринимает. Значит, она не имеет для него значения!».

Таким образом, человек начинает не верить в реализацию собственной цели. Поэтому, если вы верите в реальность вашей мечты, тогда начните действовать в течение 72 часов. Это не значит, что вы должны реализовать ее в течение этого срока. Вам всего лишь нужно начать свои первые шаги на пути к цели в пределах отмеченного времени, иначе ваша мечта так и останется мечтой. И вы войдете в те самые 93% людей, у которых есть мечта, исполнимая до конца недели. А они делают из нее мечту всей жизни.

опасность умозаключений

«За ум в других людях мы принимаем их склонность к привычным нам мнениям.»

конфирмационное предубеждение это тенденция воспринимать и накапливать всю ту информацию, которая согласуется с вашей позицией и игнорировать все то, что идет с ней вразрез.

Видео выступления Владимира Левченко

Довольно интересным мне показалось выступление Владимира Левченко. Конечно, оно не про трейдинг совсем, по крайней мере уж точно не про то, что сможет принести деньги. Но с точки зрения стратегического анализа ситуации в мире оно интересно, — заставляет думать и анализировать. Конечно, намешано многое — и теханализ, и фундаментал, зачем-то еще приплетен apple (видимо как пример).
В целом, посмотрев выступления, я выделил для себя некоторые моменты, с которыми согласен и несогласен.

1. Согласен с тем, что цикл экономики потребления подошел к концу, — высокая волатильность рынков за последние годы связана именно с этим. Очевидно, что начнется новый цикл. Цивилизация испытывает своеобразный «кризис среднего возраста», который связано с окончанием «экспансивной» модели развития и началом перехода к «интенсивной». То есть от «вширь» к «вглубь».

2. Не очень понятно, почему Владимир выбрал в качестве иллюстрации компанию apple. Она неплохой пример пузыря, но «новой apple» может стать любая компания, тот же google или facebook. Для начала нового цикла не нужна новая компания, больше чем apple, как говорит Левченко. Для начало нового цикла нужна новая модель, новое понимание смысла жизни, отличное от модели потребления.

3. Не разделяю я и пессимистические ожидания Владимира о глобальном резком падении. Я еще осенью прошлого года писал, что мы будем сползать медленно, широким нисходящим боковиком, что сейчас и происходит. Сильно не сползем, так как количество денег увеличивается, а рост ВВП считается в деньгах. То есть процессы друг друга компенсируют.

Как-то так. Видео интересное, приятно услышать идеи и мысли.
Так что, на мой взгляд, самыми интересными выступлениями были выступления Тимофея Мартынова и Владимира Левченко.

Посмотреть Левченко можно тут.

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3Yzc52S4M_M#t=3626s

Тимофей Мартынов - выступление на ФинСупермаркете

Дата — 24.11.2012, записано Андреем Верниковым (http://taverno.livejournal.com/), за что ему спасибо. Специально вытащил видео и перезалил исключительно его выступление, чтобы удобнее было смотреть.

Блестящее выступление, на мой взгляд, — достойное того, чтобы быть опубликованным в блоге h2t.tv
Те, кто слушал вторую часть «Осознанного трейдинга», найдут для себя много знакомого.


Влияние страха, жадности и надежны на ход торговли.Все написанное исключительно из личного опыта.

Много расписывать не буду, расскажу только какие выводы сделал для себе.
Во первых я распределил силу влияния эмоций на человека:

3 место- Страх. толкает спекулянта к быстрому закрытию позиции не дождавшись цели, либо наоборот не дает вовремя и быстро открыть позицию.

2 место-Жадность. сильнее страха, 1)толкает спекулянта к нарушению риск менеджмента, открытие позиции на все, да еще несколько раз в день(тильт). 2)Мешает закрывать позицию по цели.

1 место- я бы отдал Надежде, по моим ощущениям сильнейшая эмоция из всех возможных, заставляет спекулянта очень долго удерживать убыточную позицию с одной стороны и помогает удерживать прибыльную позицию до цели с другой стороны.

Теперь расскажу коротко как действовали на меня эти эмоции 3-4 года:
Как сливал депозит в первый год торговли:
Читать дальше →

О трейдинге (процесс vs результат)

Весьма интересное размышление трейдера, с которым у нас совпадает число и месяц рождения...

Умели же люди давать названия. Но, мы — не они, поэтому у нас не думы, а, скорее, думки. О трейдинге, естественно. Точнеее об одной его составляющей — личностной. Есть устоявшееся мнение о якобы двух мешающих трейдеру «китах»: страхе и жадности. Об этом много написано в разных книжках, и все это достаточно примитивно, хотя вполне может быть подходит для американской аудитории, на которую и рассчитаны книжки типа «Пять ключей к успеху», «Десять шагов к богатству» и т.д. От того, что мне скажут, что мешает страх – легче не станет, потому что страх естественен, он был, есть, и будет, т.к. является неотъемлемым атрибутом человеческой природы.

Боятся все, но кто-то бежит в атаку, а кто-то прячется в окопе. Даже Христос боялся, идя на Голгофу, и молил Отца: «Да минует меня чаша сия». А все Его ученики разбежались, Петр трижды отрекся, но спустя десятилетия принял такую же мученическую смерть так же, как и многие другие. Почему? Потому что вся система его ценностей, его мировоззрение, тот стержень, которым человек живет, и который определяет движущие силы его стремлений, мотивов и самих действий изменились, стали другими…

Поэтому самым важным для успеха или неуспеха любой человеческой деятельности является то, что им движет, внутренний мотив, часто вовсе неосознаваемый, который формируется в соответствии с тем внутренним стержнем, лежащим в основе личностного мировоззрения. Из этого можно сделать следующий вывод: Успех в торговле большей частью зависит от личности трейдера. Причем не столько от конкретных свойств и особенностей его ума и характера, сколько от того, насколько хорошо он себя знает и соотносит это знание со своей деятельностью.
Читать дальше →

От эмоций к женщинам.


Большинство трейдеров считает, что эмоции губительны, в торговле нужен холодный расчет и четкие действия, только так можно преуспеть на рынке. Но это в теории. На практике все выглядит немного иначе. Для подавляющего большинства трейдеров эмоции крайне необходимы, ибо они являются ключевой связкой в реализации торговой системы.
Арифметика довольно проста: на рынке больше людей, торгующих дискреционно (руками), чем тех, кто торгует с помощью алгоритмов (торговые роботы). Из числа дискреционных трейдеров большую часть составляют мелкие игроки: скальперы и активные интрадей-трейдеры — все те, кто торгует без переносов позиций на ночь. 
Скальпинг — это самый популярный, высокодоходный вид трейдинга, при этом самый многочисленный. Здесь можно встретить как студентов, которым даже не требуется капитал для старта, так и бизнесменов с оборотным капиталом до 1 000 000 рублей.
Если позиционную торговлю можно сравнить с игрой в шахматы (медленная, размеренная, каждый ход долго обдумывается),  то скальпинг — это скорее игра в нарды, где решения принимаются быстро, зачастую на интуитивном уровне. В шахматах достаточно 1 партии, чтобы оценить уровень игрока. В нардах понадобится, как минимум, 10 партий, чтобы понять, чья система успешнее. Да, в скальпинге, как и в нардах, есть система — в этом и состоит главное отличие любителя от профессионала.
Где скальпер держит свою стратегию? На бумажке? Вряд ли, тогда он просто не успевал бы совершать сделки. Ведь ему нужно смотреть в монитор, а не на бумажку. Система скальпера находится у него в голове. Именно поэтому 90% успеха в торговле связано с психологией. Только вдумайтесь, 90% — это практически 100%, почти все.

Самоанализ и контроль

Нам часто приходится слышать такие понятия как система торговли, риск-менеджмент, мани-менеджмент, паттерны. А что насчет элементов самоанализа, самоконтроля, самопрограммировании в трейдинге? Психология в трейдинге — это, к сожалению, для большинства малоизведанная тема.
Даже если трейдеру дать тетрадку, в которой были бы расписаны все правила торговли, подробно описаны точки входа/выхода из позиции с наглядными иллюстрациями — в большинстве случаев это не поможет. Скальперу понадобится не только время на то, чтобы система из тетрадки “переехала” в голову, психологическая работа, чтобы эти же самые правила четко выполнять. Знать путь и уметь пройти его — это разные вещи.
Скальпинг — это стратегия, где основные деньги зарабатываются на ловле микроимпульсов, то есть за счет движения крупных игроков/объемов. Порой решения о входе/выходе из позиции нужно принимать настолько быстро, что нет ни секунды на раздумья. Активные трейдеры в своей системе торговли полагаются на интуитивный опыт при совершении сделок.

Интуитивный трейдинг

Интуиция в трейдинге тренируется практикой. Каждая сделка на рынке — это бесценный опыт. Как превратить опыт одного торгового дня в опыт десяти торговых дней, читайте в книге “Один хороший трейд”, автор Майк Беллафиоре.
Существует распространенное заблуждение о том, что интуитивный трейдинг — более примитивный, менее совершенный процесс принятия решения, чем системный трейдинг. Оно возникло из предубеждения о том, что правополушарное мышление базируется на эмоциях, поэтому менее разумно, чем левополушарное.
Интуиция человека служит основой механизма быстрого принятия решений. В силу скорости, правое полушарие может быть мощным инструментом в руках опытного трейдера. Ведь оно отвечает за образное мышление и превосходно считывает паттерны, а также интерпретирует их смысл в контексте общей картины. Кроме того, правое полушарие действует гораздо быстрее левого, на порядок быстрее.
В то же самое время, работа правого полушария заключается в восприятии и переработки конкретных раздражителей — это центр эмоций, как положительных, так и отрицательных. Оно отвечает за формирование музыкальных и художественных способностей. 
Левое полушарие отвечает за анализ, линейное мышление, систематизацию и структуризацию. Является центром счета, письма и знания, т.е. того, чему мы обучаемся в процессе своей жизнедеятельности. 
Интуитивный трейдинг — это способ высвободить дополнительную энергию из правого полушария головного мозга, который может быть действенным, эффективным и полностью рациональным дополнением репертуара трейдера. Для тех, кто хочет глубже разобраться в этой теме, рекомендую почитать книгу “Трейдинг, основанный на интуиции”, автор Куртис Фейс.
Интуиция — это память прошлого опыта, память переживаний, память, основанная на эмоциях и зрительных образах. Представьте себе полку с книгами, каждую из которых вы перечитали когда-то. Даже по цвету корешка вы быстро вспомните, что это за произведение, о чем оно повествует — тут же нахлынут старые воспоминания вместе с эмоциями, которые испытывали во время чтения. Так устроен наш мозг.
Во время работы трейдер видит знакомые ситуации (книги на полке), в которых он уже был. Мгновенно и неосознанно всплывают старые эмоции: как он заработал на этом, как он пропустил когда-то хорошую возможность совершить сделку или вовсе потерял деньги (это запоминается лучше, так как больше эмоций) — в скальпинге это может служить основанием к действию или бездействию.

От эмоций к женщинам

Не единожды слышал о том, что женщины более эмоциональны, скорее всего, это так и есть. При этом  слышал и сам видел (женат) не мало ошеломляющих историй и примеров, связанных с женской интуицией. Женщины в трейдинге очень осторожны и успешны на ряду с мужчинами.
Люди часто вкладывают в понятие “интуиция” только позитивный смысл, считают, что интуиция помогает в ситуации неопределенности. Бывает и наоборот, когда интуиция может с легкостью вводить человека в заблуждение, побуждая его к неверным действиям на фоне эмоций. Учитывая это, на начальных стадиях обучения скальпингу необходимо сформировать успешную психологическую модель мышления и заставить интуицию работать на себя.
Как это сделать?
Обращайтесь к нам, мы более 3-х лет готовим специалистов в данной области. Школа Трейдинга А-Лаб — лучшая школа трейдинга в России и странах СНГ.

Вероятность в трейдинге.



В данной статье мой коллега Александр Павлей рассматривает вероятность получения прибыли/убытка в трейдинге с точки зрения математических методов, основанных на вероятностном подходе. Мысли изложенные ниже являются субъективным интерпретированием торговли и не претендуют на исключительность. Тема вероятности в трейдинге разбита на две части . В первой рассмотрим количественную оценку. Во второй —  качественную оценку вероятности получения прибыли/убытка в трейдинге. Все о чем пойдет речь ниже, вы можете развёрнутно узнать здесь.

Количественная оценка.

Весь трейдинг можно представить как поле вероятностей с огромным количеством возможных исходов. Каждый участник торгов имеет свой шанс на победу, но у каждого он свой, в зависимости от совокупности факторов. Вход в сделку – это определенный розыгрыш с различными исходами. Существует огромное количество возможных вариантов, причем на исход события влияет множество факторов таких как: цена входа, количество лотов в позиции, время торговли, психологическое состояние человека, опыт торговли и прочее.

Теоретическая задача определения вероятности получения профита в каждой сделке упирается в определение критериев и сравнительной характеристике каждого фактора. Существует количественное и качественное сравнение.

К количественному критерию можно отнести цену входа, которая выражается конкретной цифрой и является постоянной. Аналогичная ситуация — количество лотов и время. Данные факторы можно количественно оценить и посчитать. Также их можно классифицировать и привести в таблицу с характеристиками, т.е. данные факторы можно поставить в математическую формулу и посчитать вероятности.

Данные вероятности не являются очевидными и не лежат на поверхности, и определить их можно только путем статистического анализа и сбора данных. Другими словами, мы можем построить прогноз вероятности исполнения то или иного события на рынке только путем экспериментального наблюдения и накопления данных как численных в таблицах и графиках, так и субъективных посредством самостоятельно присутствия и торговле на рынке.

P.S. В следующий раз мы рассмотрим с точки зрения количественные оценки, следующие параметры: управления рисками депозита и каждой сделки в отдельности, цену входа, количество лотов в сделке, время.
 

Сбербанк - торговая система (продолжение)

И так продолжение описания торговой системы. (ищите по тегу «система лудоман»)

Да — систему я назвал «Лудоман» и связано это с тем что сделки совершаются часто, и бывает пилит — как в обычной жизни :)

Тут мы на примере из жизни пройдем все стадии торговой системы (одной из множества). Так вам всем будет легче понять как вообще все это строиться. И конечно я не претендую на гениальность.

Напомню, у нас с вами два индикатора MACD и ADX
Первый показывает тренд, второй помогает его фильтровать (пока только фильтровать тренд, а потом еще и отвечать за объем).

Сигнал для входа в позицию у нас это пересечение на MACD (фильтрацию по ADX отключили за ненадобностью), причем решено не ждать закрытие свечи а прям на первом пересечении входить, а если откатили, то переворачиваться и снова повторяться. Как показывает практика на формировании сигналов в боковике пилит страшенно! Но даже в такой ситуации система показала доходность за период тестирования 14% к депозиту (за 10 дней), ну или 504% годовых кажется? :D

тут главное адекватно настроить индикатор. Я люблю чОкую логику. Если, к примеру, взять ТФ м5 но на всех индикаторах я пытаюсь как-то обрисовать торговлю и ставить привязку например к часу — это 12 свечей, или к 15 минутам — это 3 свечи. Попробуйте, вам понравится. Можно смотреть малый ТФ но период ставить час, два, три.

В общем итог какой:
да на формировании пилит, но не всегда, и тут главное сейчас понять сразу заходим на все или все таки частями, и если частями то как? Вопрос открыт пока что, но есть идеи. Тут есть плюсы, это быстрое принятие решение еще на начале свечи при выносе, а это бывает и до 0,5% достигает. Ну и минус понятен — если подпилит, то же 0,5% мы потеряем

Что я думаю сделать, заходим всегда на минимум от общей позиции, и если и будет пилить то по минимуму, а при росте например на 0,1% от сделки и более (тут надо статистику по индикатору посмотреть) заходим всей разрешенной по ММ котлетой и дальше сидим (ММ тут важен).
Это конечно лучше чем пилить сразу на всю котлету.

Когда выходить?
Сейчас у меня есть два стопа. Первый стоп это стоп в БУ, второй это Trail
Почем нет первого стопа на случай убытка? Так же смотрим на статистику и понимаем что нам проще перевернуться, ибо часто идут сильные тени, и мы просто будет крыть в убыток стопы и сидеть смотреть на движение.

Думаю выходить по ADX — он хорошо показывает окончание тренда, но не разворот.

И еще, с сегодняшненго дня решено сделать вход не на формировании свечи а на закрытии, пока работает так, но есть супер идея и такой подход сделать динамическим и привязать или ко времени, или к индикаторам, ADX или ATR — таким образом на определенных стадиях рынка можно менять правила входа и получить максимальную эффективность и лишний раз не попасть под пилу.

PS
Я понимаю что написал наверное все очень сумбурно, так что спрашивайте я структурирую.

PPS
думаю сделать несколько версий этой системы:
  • лудо Man (вход на все, на формировании свечи
  • лудо woMan (вход на все но на закрытии свечи — более осторожно, и меньше пилит)
  • лудо Man + (вход на все, на формировании свечи со стопами: БУ, Trail)
  • лудо woMan + (вход на все, на закрытии свечи со стопами: БУ, Trail)
  • лудо Man S+ (вход на все, на формировании свечи со стопами: убыток, БУ, Trail)
  • лудо woMan S+ (вход на все, на закрытии свечи со стопами: убыток, БУ, Trail)

как-то так :)

как показывает практика в очередной раз, тут главное найти где ты будет иметь превосходство перед остальными, пусть и небольшое.