Заблуждения арбитражёров в индексном арбитраже

Единственный найденный в сети материал, который отражает суть проблемы — статья некоего Андрея с сайта kbinvest.ru.

«Добрый день уважаемые коллеги!
Я долго не писал, и на это была причина. Мне пришлось переосмыслить всю торговлю на индексном арбитраже. Периодические неадекватные отклонения от коридора разных корзин на индексном арбитраже заставили меня о многом подумать. А последние события на Ближнем Востоке и Северной Африке и вовсе отправили многих арбитражёров в нокаут. Это видно по запросам в Интернете. Все они сводятся примерно к одному: «Как правильно подсчитать корзину в Индексном арбитраже?» И мы решились приоткрыть те изыскания, которые нам приходили на ум и которые мы тщательно проверяли на тестере на тиковых графиках, трансформировав их в секундные.
Итак, давайте поговорим о самых главных заблуждениях арбитражёров.
Заблуждение № 1: курс доллара
Все арбитражёры, которые пытаются подобрать раздвижку и анализируют её на исторических данных, применяют курс доллара, который определял ЦБР. Но на самом деле это не правильно, так как курс доллара устанавливает сама биржа, причём по не понятной формуле ( среднего значения 10-ти крупнейших банков или вообще на своё усмотрение. А курс доллара биржа меняет у нас 3 раза за торговую сессию. Соответственно, если вы не сделали сделки купить – продать или наоборот в промежуток времени, который находиться между сменами курса, то в этом случае арбитражёр не может наверняка знать по какому значению он купил и продал раздвижку. А если арбитражёр переносит позу через ночь, то здесь ситуация ещё сложнее, так как динамика и направленность изменения курса доллара ЦБР и курса доллара биржи запросто могут быть разнонаправленными. Что тогда происходит? Арбитражёр думает, что он купил раздвижку на определённом значении, а на самом деле, он её приобрёл уже совсем в другом месте, так как биржа пересчитала значение индекса по другому курсу, а в ночь может возникнуть раскореляция курсов между ЦБР и Биржей, и после этой манипуляции, арбитражёр уже не знает свою точку безубыточности, а если ещё добавить ситуацию, что с закрытием позиции ему предстоит примерно такая же процедура, он наверняка не будет знать точное значение раздвижки, по которой он выйдет из позиции до клиринга, следующего за закрытием, то шансы сделать прибыльную сделку у него резко падают. Соответственно, мы наверняка не можем точно знать значение раздвижки на входе и на выходе из позиции, если мы переносим позицию через клиринг. И здесь нужно это чётко понимать. Тогда в моём понимании формула подсчёта значения индекса
( Ri*0.02*$курс ЦБР),
которую применяют большинство арбитражёров, неверна, так как основных авторов стратегий индексного арбитража, которые несут идею в массы, я знаю лично и знаю их школу. Скажу более того, что некоторые авторы полностью ушли от этой стратегии и сосредоточились на других, но продолжают утверждать, что идея в их интерпретации продолжает работать.
Мы считаем, что формула должна быть следующего характера:
(Ri/величину шага*цена шага)
в этой формуле у вас будет заложен курс доллара биржи, и ваша раздвижка будет мгновенно реагировать на изменение курса доллара, которое производит биржа.
Заблуждение №2: перенос позиции числом.
Большинство арбитражёров переносят свою позицию через клиринг числом значения раздвижки, по которой как они предполагают, вошли в позицию. Это заблуждение. Сгладить изменение курса доллара призван хедж фьючерсом на доллар. Но он себя не оправдывает из-за банальной раскореляции курсов доллара ЦБР и Биржи и утверждение, что при увеличении курса доллара индекс сжимается и наоборот при его падении индекс распирает, тоже далеко не всегда работает. И кто-нибудь может точно сказать?: хедж фьючерсом доллара – это добро или зло? Я вот для себя пока не решил точно. Потому, что если, при смене биржей доллара, пересчитывать точку входа и точку предполагаемого выхода (Профита), то мы можем в принципе обойтись и без хеджа. Либо, формула хеджа должна выглядеть не как:
(фьючерс на доллар – $курс ЦБР*1000)
А как:
(фьючерс на доллар – цена шага*10*1000)
Заблуждение №3: График раздвижки индексного арбитража Ri против корзины бумаг или фьючерсов на эти бумаги – это плоскость.
Анализируя график раздвижки, мы видим его как плоскость, которая имеет свои горы и впадины и которая строится по двум координатам: значение раздвижки и времени. Но на самом деле у нас есть ещё и третья координата – это курс доллара. И тогда наша плоскость уже становиться пространством, а график раздвижки тогда может ходить не только вверх и вниз, но и изгибаться вправо-влево. И тогда, впадина, которую мы видим с двухмерного ракурса, может быть, легко превратиться в изогнутую вершину, а гора в изогнутую впадину. Получается, что график, построенный как двухмерная плоскость, совершенно не отражает истинной картины.

Первое, что приходит на ум, это то, что нужно разделить долларовые и рублёвые инструменты. Тогда мы сможем вернуться в двухмерный график. Надо так же решить вопрос со спрэдом, который возникает с малоликвидными инструментами в конструкции раздвижки.
Есть ещё одна закавыка, которую каждый должен решить самостоятельно:
Надо просчитать коридор хождения раздвижки, но как? Можно считать дисперсию (стандартное отклонение). Однако, стандартное отклонение считается от некой середины. А как подсчитать середину канала? Можно с помощью SMA, но тогда с каким периодом? Здесь будет каждый решать сам.

Но что же делать со стратегией, которой привыкли торговать?

Напрашивается ряд всем известных правил:
Торговать нужно по нескольким вариантам раздвижки одновременно, тем самым диверсифицировав риски просадки по одному из вариантов раздвижки.
Обозначить лимит потерь или попросту стоп-лосса.
Применение теханализа на раздвижку может существенно снизить потери, так как в основной массе случаев он лучше ложиться на раздвижку, чем на отдельный инструмент.
На этой ноте, я пожалуй пока закончу свою мысль, чтобы мы совместно могли выработать более точную концепцию. Жду обсуждений и мнений читателей.»

К сожалению, никакого обсуждения не последовало.
источник: kbinvest.ru/?p=380

Интересное чтиво

«Как я стал главой государства»
mn.ru/columns/20120404/314920656.html

Очень рекомендую эту статью. Тут ни слова о политике.
Это примерно те же мысли, которые я пытался озвучить в своим жж-посте "инициатива снизу", но поданные намного лучше. Must read.

Еще из интересного:

Десять психологических составляющих успешной торговли. Часть 1 — smart-lab.ru/blog/48691.php
Десять психологических составляющих успешной торговли. Часть 2 — smart-lab.ru/blog/48693.php

Перевод западной статьи о психологии. Очень качественная и статья и перевод, на мой взгляд.

Ну и на закуску для расширения кругозора…

www.gazeta.ru/column/mikhailov/4339781.shtml
Исследование Алексея Михаилова «Капитализм с услужливым лицом»

Кто спекулирует на Forex?

Ищу единомышленников по Forex. Конечно я не против фондовых рынков, но у нас нет Представительств компаний предоставляющие выход на фондовый рынок (Казахстан Астана). Вообщем пока только Forex.

АНЕКДОТЫ:

* * *
Сидят на бирже Фунт и Доллар.
Тут распахивается дверь, и входит Евро —
молодая, красивая, стройненькая, в коротенькой юбочке.
Доллар сразу рванулся к ней. Фунт, удерживая Доллар, говорит:
«Эх, молодость! Смотри, инфляцию не подцепи!»
))))))))))))))))))))))

* * *
К трейдеру приходит знакомая девушка и говорит:
— Дорогой, у нас с тобой теперь есть фьючерс с поставкой через 9 месяцев! :)))

* * *
Просыпаюсь – сажусь за компьютер, прихожу на работу – сажусь за компьютер, возвращаюсь домой – сажусь за компьютер, чувствую себя внешним устройством. Похоже, я – флэшка)))

Историческая встреча - рождение СмартЛаба, июль 2010 года



Историческая встреча Смарт-клуба в июле 2010 года.

На которой, кстати, вашим покорным слугой было придумано название sMart-lab для домена.

Иначе всем известный сайт назывался бы homoclub.ru ;)

Андрей Есин о философии больших денег





Фонд под управлением г-на Есина на протяжении 2-х лет занимал стабильно 1 место в рейтингах журналов «Финанс», «Эксперт», «Деньги» и «SmartMoney».

Лучший управляющий 2007 года по результатам рейтингов журнала «Финанс»и журнала SmartMoney.

Parabolic SAR

совсем недавно я разместил торгового робота Parabolic SAR для Quik. В настройках можно менять параметры торгов: long, shor, и конечно же revers.

Индикатор всем хорошо знаком. Что я хочу посоветовать, и на что обратить внимание в этом посте.
  1. это прежде всего трендовый индикатор.
  2. ему просто, как воздух, необходим фильтр сделок, что бы не выставлять все это руками.
  3. думаю, лучше еще привязать индикатор, который будет еще и торгуемый объем изменять.

Это все уже есть у меня! Но это не для всех :)

И так, у вас есть идеи как отфильтровать Parabolic SAR что бы он стал универсальным?
Предлагайте. Это все я реализую на базе существующего бездушного чудовища.
Пора уже кончать с тильтом и не хваткой дисциплины.

PS
Свои методы я конечно раскрывать не буду, но они мне уж очень нравятся.
Что реализовал — привязал к индикатору торгуемый объем. Если после открытия позиции ситуация на рынке поменялась, робот или наращивает позицию, или сокращает. Это безумно удобно.

Ну конечно отфильтровал ему основной режим торгов. Или long или short. Отфильтровал простым трендовым индикатором.

Есть еще мысль прикрутить trail stop (для фиксирования профита). Но пока я не понял, нужен ли он.
Если trail stop будет, то буду дописывать расчет средней цены (так как баланс получается динамический), а пока просто берется цена последней сделки, точность гуляет максимум на 10 пунктов.

Два типа трейдеров $-)

По моим наблюдениям есть два противоположных типа трейдеров. Одних начинает «колбасить» когда они входят в убыток и они спокойно сидят наблюдая за ростом прибыли. Других начинает «штырить» как только их сделка получает минимальный плюсик, зато они мужественно и даже холодно пересиживают убытки.
Ка быть одним и как бороться другим, давайте попробуем разобраться и поискать варианты действия. Ведь однозначно обоим трейдерам хочется иметь прибыль $$$
Возьмём под микроскоп первого трейдера, итак что мы видим? Хороший парень сидит и смотрит как растёт его прибыль, но уж слишком близко ставит стоп, или дай бог выводит сделку в без убыток и в очередной раз его вышибает по стопам. Беда огорчение :-( Чтож делать то горемычному, один из вариантов это выставление стопов по уровням фибоначи, но тут может возникнуть конфликт с манименеджментом. Или жёстко следовать технике управления капиталом и жёстко фиксировать сумму максимальных убытков, возможно даже не переводя торопливо позицию в без убыток, дабы она «дышала».
Тащим на стол второго подопытного! Смотрика сопротивляется, да не боись сейчас мы тебя распилим.
Итак нашему подопытному становится дурно когда он начинает получать прибыть и он спокойно сидит получая убыток. Что это, одна из новых форм мазахизма или просто неопытность или незнание? Есть несколько вариантов выхода из такой ситуации, первый это выставив сделку отложенным ордером сразу уйти от монитора и вернуться к нему вечером. Да уж блин вариант не очень, он ведь по любому найдёт кафэшку с вайфаем и залезет в рынок. Ну тогда второй вариант увеличить таймфрейм, тогда мелкий шум просто уйдёт из вида. Хотя возможно есть и другие варианты, наручники, плётка…
Удачи вам и профита$

Курс доллара и долларовые контракты FORTS

Выношу из комментов:

Индикативный курс доллара США к российскому рублю www.rts.ru/ru/forts/usd-rate.aspx

Методика расчета индикативных валютных курсов http://fs.rts.ru/files/5307

В течении всего дня используется индикативный курс доллара, который рассчитывается раз в секунду до момента отсечки.
Это означает, что при каждой продаже/покупке долларового контракта используется последний рассчитанный курс доллара.
Этот курс «перебирается» в терминал через «стоимость шага цены», который терминал получает от Биржи.

В течение дня используется онлайн курс доллара. Он транслируется через шлюз в потоке FORTS_FUTINFO_REPL таблица usd_online.

Курсы доллара, указанные на сайте (http://www.rts.ru/ru/forts/usd-rate.aspx) используются для рассчетов вармаржи в клиринг.

Для расчета вариационной маржи в ходе дневной клиринговой сессии текущего торгового дня стоимость минимального шага цены рассчитывается с использованием курса доллара США, определенного в 14:00:00 по московскому времени в текущий торговый день.

Для расчета вариационной маржи в ходе вечерней клиринговой сессии текущего торгового дня стоимость минимального шага цены рассчитывается с использованием курса доллара США, определенного в 16:30:00 по московскому времени в текущий торговый день.

Ссылка по теме: www.transaq.ru/forum/index.php?PHPSESSID=5mc90itierghfqhf1nec1fmp67&topic=476.0

Девушкам: как выйти замуж за трейдера миллионера?

Как выйти замуж за трейдера миллионера — письмо от девушки на одном популярном сайте, которая ищет богатого жениха и остроумный ответ парня-трейдера.

… письмо от 25-летней девушки, которая пишет буквально следующее: Что делать? Я – красивая, веселая, умная 25-летняя девушка. Я не из Москвы. Хочу выйти замуж за парня, который зарабатывает в год не меньше 200 тысяч долларов… читать далее

Письмо:
Что делать? Я – красивая, веселая, умная 25-летняя девушка. Я не из Москвы. Хочу выйти замуж за парня, который зарабатывает в год не меньше 200 тысяч долларов, потому что хочу иметь возможность сидеть дома с нашими будущими детьми.
Я понимаю, как это звучит, но 200 тысяч в год – это сегодня доходы среднего класса в Москве, так что не чересчур. Есть на этом сайте парни, которые зарабатывают 200 тыс. долларов в год или больше, или их жены? Подскажите!

Я встречалась с бизнесменом, который зарабатывает примерно 50-100 тысяч в год, но я сказала себе: Стоп! 100 тысяч не приведут меня в дом в центре Москвы.
Вот что меня интересует в особенности:

1.Где вы, одинокие богатые мужчины, проводите свободное время? Дайте мне адреса: бары, рестораны, спортзалы.
2.На какой возраст мне ориентироваться (мне 25)
3.Почему некоторые женщины, ведущие роскошную жизнь, так просты? Я видела действительно «простых бабенок», скучных, с которыми не о чем поговорить; но они замужем за невероятно богатыми мужчинами. И я видела чертовски привлекательных девчонок, которые скучают в баре в одиночестве. В чем тут дело?

Я бы не искала парня, которого ищу, если бы не была абсолютно уверена, что смогу подойти ему по всем параметрам: внешний вид, культура, ум, умение вести хозяйство и хранить тепло домашнего очага.
______________________
Ее письмо не осталось без внимания: парень, зарабатывающий более полумиллиона в год, ответил на ее предложение как настоящий финансист и трейдер:
______________________

Ответ:
Я прочитал твой пост с большим интересом, и внимательно обдумал твою дилемму. Предлагаю анализ твоего затруднительного положения. Во-первых, я не зря трачу твое время: я подхожу под твои требования, так как зарабатываю больше, чем 500 тысяч долларов в год. И вот как я все это вижу. Твое предложение, с точки зрения такого парня как я – однозначно плохая сделка, и вот почему:

Если выбросить из твоего письма все лишнее, ты предлагаешь простую сделку: ты предлагаешь свою красоту в обмен на мои деньги. Прекрасно. Но вот в чем проблема: твоя красота будет увядать, а мой капитал будет только расти… фактически, вероятность увеличения моего капитала очень высока, но ты красивее точно не станешь!

Так что на языке экономики ты – обесценивающийся актив, а я – доходный актив. И ты не просто обесценивающийся актив, твоя ценность падает все быстрее и быстрее! Позволь объяснить: тебе сейчас 25, и ты наверняка будешь привлекать внимание мужчин еще лет 5, но с каждым годом все меньше. В 35 на тебя никто не посмотрит.

Здесь на фондовой бирже мы бы назвали тебя «торговой позицией», а жениться на тебе – это все равно что «купить и держать». Но покупать тебя (о чем ты и просишь) – это плохой бизнес, так что я бы лучше взял в аренду. Если мои слова тебе покажутся жестокими, задумайся вот над чем.

Если мои деньги исчезнут, так же поступишь и ты; так что когда твоя красота увянет, мне нужен будет способ выйти из этого актива. Это очень просто. Так что сделка, которая имеет смысл – это свидания, но не свадьба.

Отдельно хочу заметить, что в своей ранней карьере я многое понял об эффективности рынка. И я удивлен, что такая «красивая, веселая, умная», как ты, до сих пор не нашла себе «папика». Мне трудно поверить, что для такой привлекательной девушки, как ты себе описываешь, еще не нашлись 200 тыс. $ в год.

Кстати, ты всегда можешь найти способ заработать деньги сама: в таком случае нам бы не пришлось вести этот трудный разговор. В общем, хочу сказать, что ты на правильном пути – классическая стратегия «выжми и выброси». Надеюсь, я помог тебе. Да, если будешь готова обсудить какие-либо варианты аренды – дай мне знать!

Источник: утерян в сети, кто располагает просьба поделиться ссылкой.
Моя группа вКонтакте: vk.com/club12207549

Уроки бизнеса

Урок 1
Муж заходит в душ, в то время как его жена только закончила мыться. Раздается дверной звонок. Жена наскоро заворачивается в полотенце и бежит открывать. На пороге — сосед Боб. Только увидев её, Боб говорит: «Я дам Вам 800 долларов, если Вы снимете полотенце». Подумав пару секунд, женщина делает это и стоит перед Бобом голая. Боб дает ей 800 долларов и уходит. Жена надевает полотенце обратно и возвращается в ванную. «Кто это был?» — спрашивает муж., «Боб» — отвечает жена. «Прекрасно, — говорит муж, — он ничего не говорил про 800 долларов, которые мне должен?» Мораль истории: делитесь с акционерами информацией о выданных кредитах, иначе Вы можете оказаться в неприятной ситуации.

Урок 2
Священник предлагает монахине подвезти ее. Сев в машину, она закидывает ногу за ногу, так, что бедро обнажается. Священнику с трудом удается избежать аварии. Выровняв машину, он украдкой кладет руку ей на ногу. Монахиня говорит: «Отец, Вы помните Псалом 129?» Священник убирает руку. Но, поменяв передачу, он опять кладет руку ей на ногу. Монахиня повторяет: «Отец, Вы помните Псалом 129?». Священник извиняется: «Простите, сестра, но плоть слаба». Добравшись до монастыря, монахиня тяжело вздыхает и выходит. Приехав в церковь, священник находит Псалом 129. В нем говорится: «Иди дальше и ищи, выше ты найдешь счастье». Мораль истории: если Вы плохо знаете свою работу, многие возможности для развития пройдут прямо у Вас перед носом.

Урок 3
Торговый представитель, секретарша и менеджер идут обедать и находят античную лампу. Они потирают ее, и из нее появляется Джин. Он говорит: «Я исполню по одному желанию каждого из вас». «Я первая, я первая!», — говорит секретарша. «Я хочу сейчас быть на Багамах, на катере, и не думать ни о чем». Пшш! Она исчезает. «Теперь я, теперь я», — говорит торговый представитель. «Я хочу быть на Гавайях, отдыхать на пляже, с массажем, бесконечным запасом пина колады и любовью всей моей жизни». Пшш! Он исчезает. «Теперь твоя очередь», — говорит Джин менеджеру. «Я хочу, чтобы те двое вернулись в офис после обеда». Мораль истории: всегда давайте Вашему боссу высказаться первым.

Урок 4
Орел сидел на дереве, отдыхал и ничего не делал. Маленький кролик увидел орла и спросил: «А можно мне тоже сидеть, как Вы, и ничего не делать?» «Конечно, почему нет», — ответил тот. Кролик сел под деревом и стал отдыхать. Вдруг появилась лиса, схватила кролика и съела его. Мораль истории: чтобы сидеть и ничего не делать, Вы должны сидеть очень, очень высоко.

Урок 5
Индейка говорила с быком. «Я мечтаю забраться на вершину дерева, — вздыхала она, — но у меня так мало сил». «Почему бы тебе не поклевать мой помет? — отвечал бык, — в нем много питательных веществ». Индейка склевала кучку помета, и это действительно дало ей достаточно сил, чтобы забраться на нижнюю ветку дерева. На следующий день, съев еще, она достигла второй ветки. Наконец, на четвертый день, индейка гордо сидела на вершине дерева. Там ее заметил фермер и сбил выстрелом из ружья. Мораль истории: манипуляции с дерьмом могут помочь вам забраться на вершину, но не удержат вас там.

Урок 6
Маленькая птичка летела на юг, чтобы перезимовать. Было так холодно, что она замерзла и упала на землю в большом поле. Пока она там лежала, корова прошла мимо и покакала на нее. Лежа в коровьей лепешке, птичка вдруг поняла, как ей тепло. Коровье дерьмо вернуло ее к жизни! Птичке вдруг стало так хорошо, что она запела, чтобы выразить свою радость. Пробегавшая мимо кошка услышала пение и решила разобраться, в чем тут дело. Следуя к источнику звука, кошка нашла птичку, раскопала ее и съела. Мораль истории: 1) не каждый, кто нагадил на Вас, Ваш враг. 2) не каждый, кто достает Вас из дерьма, Ваш друг. 3) когда Вам хорошо и тепло, лучше держать рот закрытым.

Источник: утерян в сети, кто располагает просьба поделиться ссылкой.
Моя группа вКонтакте: vk.com/club12207549

Моя Forex история

или мой ПАММ — рождение и юность

… хотел после заголовка поставить смайлик и задумался, веселый ставить или грустный? Оглядываясь в осень 2008-го до сих пор поражаешься собственной наивности, хотя давно уже переосмыслены все ошибки. Да, ведь именно в 2008-м весной я впервые узнал о трейдинге чуть подробнее, чем из интернет и газетных объявлений дилинговых центров) Но знакомством тогда все и закончилось. Торговать не стал. К осени (2008-го) решил открыть свой первый депозит. Уже на второй месяц заработал на той волатильности примерно 15000$, а к концу ноября все слил вместе с депозитом. Потом были разные «рывки» с тем же результатом (ощущения не из приятных).

Мало знаний ..
На тот момент уже проводил много времени в интернет забивая в гугл слова трейдинговой тематики) Начал обращать внимание на часто встречающиеся цитаты о трейдинге. Отдельные сохранял. Одна из них окажется к месту:

«Красота трейдинга в том и заключается, что он является выражением Вашей личности. Но Вы должны знать главное — если хочешь сделать серьёзные деньги — нельзя быть любителем. Лишь единицы встанут на путь развития и переделки себя. Для этих исключительных людей и откроется мир профессионального трейдинга, они научатся играть головой и проявлять выдержку» © Неизвестный автор

Началось...
Графики, книги, видео, бесчисленные «Граальные» системы на форумах и снова графики. Общение на форумах как то не задалось. Много «правильных слов» и никто не показывает своей торговой статистики. А мне необходимо было что то знать об удачливых трейдерах, знать что они есть. А то эти «гуру», авторы многочисленных бесцеллеров о трейдинге, порядком поднадоели)

«Не верьте словам ни своим, ни чужим, верьте только делам и своим, и чужим» © Лев Толстой

И вот в 2010-м попалось одно интервью с сайта how-to-trade.ru/. Пересмотрел все, которые были выложены на тот момент.

Поиски истины
Продолжал торговать на демо-счетах. Начинало что то получаться. Вспомнил слова из книги «Параллельные каналы»:

«Каждый из нас в начале своего трейдерского пути проходил через дилемму, какой торговый метод лучше, какой выбрать из множества других для более глубокого изучения, а какой использовать в реальной торговле. Поиски «Святого Грааля», как правило, отнимали много времени и сил. Этот процесс отбора, анализа и сравнения у очень многих банально замыкался, превращаясь в «бег по кругу» и становился процессом ради процесса. Большинство, заканчивало так и не ступив на профессиональную стезю. Но некоторые, все же находили в себе силы остановиться на однажды достигнутом уровне и делали попытку торговать реально как с целью извлечения прибыли, так и с целью приобретения практического опыта» © Рустем Бигеев

Быть или не быть?..
Решил открыть маленький ПАММ счет (все тот же Forex) и выстроить открытую историю. Друзья поддержали — «продолжай» сказали – «у тебя получится». Помню тогда, кто то из них процитировал неизвестного автора (не помню точно кто Димон или Рушан) – «Считаешь, что в жизни нужно попробовать все? Попробуй добиться успеха...» Немного спустя на одном из форумов прочел хорошие слова: «Самую большую ошибку в жизни люди делают, когда они не пытаются зарабатывать на жизнь тем, что им больше всего нравится» © Малькольм Форбс

Будь что будет ..
Снова графики, книги, видео, новые интервью на этом сайте и графики. В «Гральные» системы уже не веря собирал идеи, на которых пытался строить свои подходы к торговле. Пробовал сразу открываться на своем «ПАММ-ике») Результаты выкладывал в группе вКонтакте. Конечно было «страшно», страшно что на этот раз, в случае неудачи все станет известно не только мне и брокеру…

Прошел год ..
На счету не собралось и 100 сделок (при торговле intradаy с 15 декабря 2010-го по 2011-й) Но счет оставался живым. Убыточных сделок не было (хотя я знал что это не показатель, просто удача). Прирост чуть более 80% за год (не густо для Forex intraday).

Время шло..
графики, книги, интернет, видео, новые интервью на этом сайте) и снова графики

И вот случилось..
Первая неудача… увеличил объем, открылся чуть не там и… текущая просадка на всю прибыль заработанную за год, но… Общая динамика на старших ТФ не подвела, и счет пополнился статистикой очередных прибыльных сделок. Конечно и без того не идеальная кривая доходности (учитывающая текущие просадки) была основательно (визуально) подпорчена.

Та-ак, посмотрим в цитатник Что же говорили мудрецы за долго до нас? )) нашлась…

«Что-то в человеческой натуре заставляет нас снижать темп в момент наших самых больших достижений. Поскольку вы становитесь успешным, вам потребуется больше самодисциплины, чтобы не потерять ваши чувство равновесия, скромность и ответственность» © Росс Перо

Перезагрузка.
Долго переживать не стал над очередным промахом, пусть и с благоприятным завершением. Посчитал, подумал над риск менеджментом и снова торговать. Далее и отметка в 100 подряд безубыточных сделок была пройдена, и процент прироста увеличен. Не переставал пополнять свой цитатник попадавшимися на глаза мудрыми словами:

«Есть мечта? Беги к ней! Не получается? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в направлении мечты!» © Влад Успенский

Все в переди!
Продолжаю торговать-учиться (текущий прирост перевалил отметку в 200% (на пятницу 23.03.2012 г. = 225,51%) с 15.12.2010) Еще немного, можно будет решиться увеличить объем депозита и заняться только трейдингом. Присматриваюсь к РТС/Forts/Фьючерсу на индекс РТС Заинтересовался аттестацией ФСФР Герчик в видео семинарах расказал про NYSE )) И конечно слежу за новыми видео-интервью на этом сайте — очень уж интересно смотреть :)

Урок усвоил:
«Управление деньгами — это искусство удержание риска на приемлемом уровне при увеличении потенциала прибыли» © Неизвестный автор

ПАММ от инвестиций конечно закрыт. Группа вКонтакте: vk.com/club12207549
© Александр Сергеев
  • хорошо
    плохо