Сегодня, в 19:00, встреча студентов "Осознанного трейдинга"

Дорогие участники «Осознанного трейдинга»!


Напоминаю вам, что сегодня, буквально через полтора часа, в 19:00 начнется вебинар «Встреча студентов „Осознанного трейдинга“.


Георгий расскажет, что нового в курсе, какая ситуация на рынке, выдаст рекомендации и ответит на все ваши вопросы.


Будем рады вас видеть!


PS Ссылка на вебинар должна быть у вас в почте. Если кто-то не получил ссылку, напишите мне на annak@h2t.ru


Итоги март-май.

Прибыль в мае составила 70%. Самую большую часть прибыли получил за последнюю неделю мая, чуть меньше 50%. На результат повлияло смена инструмента, перешел на фьючерс сбербанка с доллар/рубль. На мой взгляд эти фьючерсы похожи, при тех же стопах цель по сбербанку можно закладывать больше. Причина в  волотильности сбера. Убыточных дней было два. Период март-апрель в общем принес 15% убытка. Основная задача достич стабильности, а то носит в разные стороны.


В июне, стал торговать через проп United Traders. По объективным причинам доходность снизилась в процентном выражении, одна из причин снизил плечо, в сделку захожу максимум 30% от депо. Сделки можно посмотреть, только черед ордер лист, на графике они не отображаются.За 06 июня профит 1,03%, Сделок 8-м. Максимальный профит в июне был 1,5%, убыток 1,4%. Пока неделя идет в прибыли. Все эти обстоятельства повлияли на принятие решений о точках входа. Сделки ниже.



Читать дальше →

Изменение кредитно-денежной политики РФ.

 


Вспоминается старый анекдот, Папа водка подорожала, теперь ты будешь меньше пить? Нет сынок, ты  будешь меньше кушать. Из ниже изложенного, закрадываются робкая надежда, что папа все же будет меньше пить :) А не поздно ли, Сергею пить Боржоми ?


Сергей Игнатьев анонсировал изменение кредитно-денежной политики

Сергей Игнатьев признал, что покидает пост главы ЦБ не без мыслей напоследок подыграть сторонникам дешевых денег в экономике

Уходящий в июне в отставку глава Банка России Сергей Игнатьев неожиданно признал, что у совета директоров Банка России к заседанию 10 июня есть аргументы к краткосрочному смягчению денежно-кредитной политики. Вопрос о среднесрочном ослаблении экономического курса будет, по данным «Ъ», обсуждаться сегодня на совещании у президента Владимира Путина. По данным «Ъ», первыми в числе обсуждаемых предложений будут возложение на ЦБ ответственности за экономический рост, меры по снижению реального курса рубля и новые депозиты суверенных фондов во


Читать дальше →

Ri и Si. Страт/ анализ на 06.06.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем доброго дня!


Вчера сделал одну сделку, шорт по РИ www.h2t.ru/blog/1830.html Допустил ошибку по риск-менеджменту, неправильно был рассчитан стоп — 270пп, хотя АТР_М5 был 419 (мой технический косяк), но и стоп в 420 пп все равно бы не спас от убытка. Я получил справедливый (+) стоп.



Сейчас, по прошествии дня смотрю, где я пытался зайти — шорт у нижней границы нисходящего канала, видимо это высокорискованная точка входа.


На сегодня, 06.06., для меня картина следующая:



Симметрично как-то получается ))


Ri: Т+2 вниз, Т+1 вниз, буду шортить.


Si: Т+2 восходящий почти у верхней границы канала, Т+1 восходящий — лонги, при наличии точки входа.


Удачного дня!


P.S. «Анализ проигранных торгов мучителен, но необходим. Чтобы быть уверенным, что это больше не повторится» («Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта» Ричард Смиттен)
</span


Читать дальше →

Облигации Apple .

 Репост. автор Chessplayer.


 изменения Изменения в современном финансовом мире 

В современном финансовом мире происходят сейчас очень важные изменения, которые имеют значение для цен на активы.

постепенно стирается разница между безопасными и рискованными активами.

Иллюстрацией  изменения является недавний выпуск компанией Apple 30-летних облигаций. Облигации имели доходность около 4%.

Когда 30-летние облигации технологической компании размещаются по отношению к казначейским облигациям того же срока всего с премией в 100 пунктов, это выглядит очень странно.

С точки зрения здравого смысла – это абсурд. Как могут корпоративные облигации с таким длительным сроком, пускай даже крупной и очень успешной технологической компании, размещаться с премией в 100 процентов по отношению к государственным облигациям такой страны, как США?

Технический прогресс – это такая сложная вещь. Никто не знает, что будет с Apple через 5 лет, ни то, что через тридцать лет. Сколько
Читать дальше →
  • хорошо
    +3
    плохо

Система на FORTS - контр-тренд, результаты за 4 мес

начало здесь: февраль-март


апрель получился убыточным: -4.42%, но май вернул эквити на место: +58.46%



общий результат за 4 месяца, с начала торговли: +133.9%



Вместо фьючерса без стопа.

Торгуем опцион вместо фьючерса? Не просто, а очень просто!

Опционы — замечательные инструменты, с помощью которых можно выстраивать сложные и замысловатые позиции, реализующие практически любые прогнозы по рыночной ситуации. Например, “цена будет находиться в диапазоне”, “цена выйдет из диапазона”, “цена вырастет/упадёт, но не более чем”, “изменчивость (волатильность) цены повысится/понизится” и т.д. и т.п.
При этом в разных вариантах конструкций можно задавать различные соотношения доходность/риск/вероятность прибыли.
Линейные инструменты (фьючерсы, акции) никогда не дадут такой гибкости, как опционы.

Однако, такая гибкость, а точнее количество факторов, от которых зависят премии опционов (цена базового актива, время, волатильность) влечет за собой сложность в понимании влияния этих факторов на опционную позицию и сложность её управления.
Особенно такие сложности возникают у начинающих опционных трейдеров, порой даже становясь
Читать дальше →

Во как

На срочном рынке Московской Биржи зафиксированы рекордные значения по открытым позициям

3 июня 2013 года по итогам основной торговой сессии на срочном рынке Московской Биржи суммарный объем открытых позиций по всем обращающимся фьючерсным контрактам достиг рекордных значений и составил 289,4 млрд рублей или 8,9 млн контрактов.


Одновременно исторические максимумы были зафиксированы в открытых позициях по самому ликвидному в России биржевому инструменту — фьючерсу на индекс РТС — 1,4 млн контрактов. Предыдущий рекорд по фьючерсному контракту на Индекс РТС был отмечен 14 сентября 2011 и составил тогда 1,36 млн контрактов.


Среднедневной объем торгов на срочном рынке Московской Биржи за первые 5 месяцев 2013 года по сравнению с 2012 годом вырос с 195,9 млрд рублей до 199,1 млрд рублей.


«Ровно 6 месяцев назад Московская Биржа завершила централизацию


Читать дальше →