Реал-тайм: итог за апрель 2013г

Всем привет!


Подведу и я свой итог за апрель 2013г.


Я работаю по стратегии, основой которой является курс Георгия Вербицкого «Осознанный трейдинг» (прошел в январе-феврале 2013г). Где-то до середины апреля я осмысливал пройденный материал, формировал под себя свою стратегию, и 18 апреля я начал торговать.


Каждый день, перед началом торгов, я делаю стратегический анализ и определяю для себя направления работы по торгуемым инструментам, своими выводами я делюсь на сайте h2t.ru.


Увы и ах...., но за апрель я не провел ни одной сделки — не было ситуаций для входа по моей стратегии. Я пока не знаю, хорошо это или плохо, посмотрю что покажут следующие месяца. Как говорит один из успешных трейдеров России: быть вне позиции — это тоже позиция.


Результат за месяц: 0%


Результат за год: 0


Читать дальше →

Парадокс Монти Холла

К вопросу о торговых стратегия и смещении вероятности. Есть такая штука, парадокс Монти Холла. Вот условия задачи.


Представьте, что вы стали участником игры, в которой вам нужно выбрать одну из трех дверей. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими дверями — козы. Вы выбираете одну из дверей, например, номер 1, после этого ведущий, который знает, где находится автомобиль, а где — козы, открывает одну из оставшихся дверей, например, номер 3, за которой находится коза. После этого он спрашивает вас, не желаете ли вы изменить свой выбор и выбрать дверь номер 2. Увеличатся ли ваши шансы выиграть автомобиль, если вы примете предложение ведущего и измените свой выбор?


Так вот, правильная стратегия — всегда МЕНЯТЬ, хотя кажется, что разницы нет. В этом случае шансы выиграть 66%. Здесь показано, какие результаты той или иной стратегии наглядно.


 


Честно говоря, я и сам был несколько одурачен, потому что считал, что нет никакой разницы. И даже, когда мне объяснили решение, я все равно не мог поверить. Дошло до меня только спустя какое-то время.


Однако решение становится понятно при исследовании вариантов. Суть здесь состоит в том, что убирая одну «козу», ведущий сообщает вам информацию, которая меняет ситуацию. В википедии подробно описано, почитайте.


Еще очень доходчивый вариант я встретил, вот пример, допустим (он очень нагляден):

Представьте себе, что первый раз вы выбираете из миллиона… приз один… затем убирают 999 998 неверных вариантов. Остаётся два… один верный. Какой шанс что вы сначала угадали при шансе один из миллиона?


Ну и еще одно видео с объяснением напоследок.



Мои любимые трейдерские анекдоты

Про психологию

Парикмахер подстригает трейдера.
— Ну как дела на бирже?
— Да, ничего нормально… через пару минут
— Ну как у вас на бирже дела-то?
— Да нормально, спасибо… еще через пару минут
— Ну чего там на бирже, как?
— Да что Вы меня все одно и тоже спрашиваете?!
— Понимаете, когда я Вас об этом спрашиваю, у Вас волосы дыбом встают, стричь удобнее.
 
Про интуицию 


Однажды утром один мужик услышал в голове голос, который сказал: «Бросай свою работу, бери все свои деньги и езжай в Лас-Вегас». Он проигнорировал голос.
На следующий день он услышал голос снова: «Бросай свою работу, бери все свои деньги и езжай в Лас-Вегас». И снова он проигнорировал голос.
Вскоре он стал слышать голос каждую минуту: «Бросай свою работу, бери все свои деньги и езжай в Лас-Вегас».
Он не мог это терпеть и послушал голос. Он бросил работу, взял все деньги и полетел в Лас-Вегас". Как только он спустился с самолета, голос сказал: «Иди в казино „Подкова“.
Он пошел в казино „Подкова“.
Голос сказал: „Покупай билет на World Series of Poker (WSOP)“.
Мужик внес все свои 10000$ и получил билет на WSOP.
Начался турнир. Первой же рукой пришли пиковый и крестовый тузы.
Голос сказал: „Иди в all-in“.
Мужик двинул свои фишки в центр стола. 3 человека ответило.
На флоп выпали 8 9 10 червей.
Голос сделал паузу и сказал: „fuck“

Читать дальше →

Играй на своем поле,торгуй то что понимешь.

                                  

Кто ты на рынке, и в чем твое приемущество? А как часто  ты задаешь себе этот вопрос? И


 получается ли честно и вразумительно дать себе на него ответ.И Как часто мы ищем черную


кошку в темной комнате, там где ее собственно и никогда небыло.


Объявление

Небольшое объявление — если есть желающие присоединиться к «Осознанному трейдингу», который стартует 16 мая, заполняйте анкету обязательно, так как я начинаю подготовительную рассылку. Вводное занятие открыто для всех. Спец-цена еще будет дейстовать несколько дней, если напишете мне напрямую по почте или на сайте.


И еще — клуба H2T на майские, соотвественно, не будет. По следующей дате анонсирую позже, оставайтесь на связи.


Технический анализ

В одном из постов на своем сайте я говорил, что стандартные инструменты технического анализа малоэффективны или вовсе убыточны. И обещал это протестировать, чтобы не быть голословным. Сейчас этим и займусь.   


В тестировании будем использовать самые распространенные инструменты технического анализа (а именно Стохастический осциллятор и скользящее среднее) на одном из самых ликвидных активов российского рынка – фьючерсе на индекс РТС. Таймфрейм возьмем часовой.


График цены за 2012 год выглядит следующим образом:


 


В целом имеем сужающийся боковик. Но если разобьем график на отрезки, то вначале у нас был рост (1), затем падение (2) и снова рост (3) с коррекцией к концу года (4). Это хорошо, т.к. дает возможность протестировать нашу стратегию на разных типах рынка.


Для начала построим стохастический осциллятор со стандартными параметрами, как в книгах (5,3,3). Зона перекупленности у него находится на уровне 80, зона перепроданости на 20 (на скриншоте синие


Читать дальше →

Обзор Eur/Usd на 30.04


Европейская валюта продолжает сплачивать игроков на повышение. По итогамвчерашнего дня пара EURUSD преодолела 50 пунктов восходящего движения, закрыв торги на уровне 1,3093. Скорее всего, инвесторы решили закрепитьрезультатприведения к присяге вновь сформированного итальянскогоправительства, а вместе с этим и надежды на завершение политическогокризиса в стране. Как видно, инвесторы пока не слишком торопятся изменятьнаправление собственной торговли в отношении европейской валюты – выходит, прежде чем зафиксировать прибыль по длинным позициям, трейдерыпредпочитаютиспользоватьвсефундаментальныевозможности, предоставляемые рынком. По этой причине, вполне возможно, что исегодняшняя сессия может обернуться покупками европейской валюты по фактупубликации серии макроэкономических отчетов. Прежде всего, стоит обратитьвнимание на изменение числа безработных в Германии, данные по розничнымпродажам и уровне безработице Еврозоны в целом. А вот после этого, вполневозможно, что локальных продаж,


Читать дальше →

"Как мы принимаем решения"

Вчера дочитал отличную книгу по психологии принятия решений. Называется «Как мы принимаем решения» (автор — Джона Лерер). Крайне рекомендую а) трейдерам б) интересующимся механизмом принятия решений


Написано увлекательно, с кучей примеров и экпериментов.


как мы принимаем решения


Книга доступна в библиотеке bookmate.com


Ri и Si. Стратегический анализ на 30.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчера для меня был очень мутный и не понятный день. В своем страг/анализе я определял для себя, что по Ri буду работать в шорт, по Si в лонг (http://www.h2t.ru/blog/1611.html), но рабочих паттернов и точек входа я так и не долждался, в итоге я не совершил ни одной сделки.


На сегодня, 30.04, мой страг/анализ выглядит так:



Ri: по-порежнему Т+2 низходящий в канале, предполагаю отскок от верхней границы канала. Стратегическая ситуация для входа №2.


Вывод: торгую только в шорт, отскок от верхней границы канала Т+2, в точке «Б» на Т+1.




Si: пробит вниз восходящий Т+2, Т+1 вниз, Стратегическая ситуация для входа №9



 


Вывод: торгую только в шорт, отскок от нижней границы канала Т+2, в точке «Б» на Т+1.



Всем удачного дня!



P.S. Исход отдельной сделки не важен. Если десять сделок подряд приносят вам убытки, но вы придерживаетесь своего плана, вы хороший трейдер, просто вам немного не везет. («Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные
Читать дальше →

Исландия- страна красивых гор, вулканов и тихих революций.

Репост.


Исландский прецедент. Молчание мировых СМИ

Слышали ли вы о том, что произошло 23 октября в Исландии? Наверное, нет. Знаете, почему вы ничего не слышали? Потому что 23 октября в Исландии произошла революция – абсолютно мирная, но от этого не менее «революционная», чем другие. Которая одновременно показала, как «опасно», когда «демократические процедуры», о которых так любят говорить либералы, контролируются большинством, а не меньшинством, как обычно.

Именно поэтому показательный пример Исландии замалчивается мировыми СМИ, буквально скрывается – потому что последнее, чего власть имущие всего мира хотели бы, – это чтобы пример Исландии стал действительно примером для других стран. Но – всё по порядку.

23 октября этого года в Исландии прошел референдум, на котором была принята новая Конституция. Этот референдум – завершающий аккорд в борьбе, которую вел народ Исландии с 2008 г., когда исландцы неожиданно узнали, что в


Читать дальше →

Календарные эффекты,Лунатизм и рынки.

Репост



 


Статистический подход позволяет выявить календарные закономерности в движении индексов, однако вопросы их объяснения и возможности использовать в торговле остаются открытыми
Людям свойственны тяга к определенности и стремление отыскивать в явлениях окружающего мира регулярно повторяющиеся события. Возможно, это отголосок приспособления наших предков к естественным суточному, месячному и годовому циклам.
 Аналитикам фондового рынка тоже свойственно отыскивать повторяемость и цикличность в поведении цен, и, конечно же, зависимость рынка от различных календарных дат не обделена вниманием. Наиболее известны на американском рынке «эффект января» (рост цен акций в январе, существенно превышающий средний рост за другие месяцы) и «эффект понедельника» (доходности понедельников в среднем существенно ниже средних доходностей в остальные рабочие дни недели), но есть и другие, менее известные. Иногда о них вспоминают с весомой долей иронии, иногда с


Читать дальше →

Курсы обучения по созданию механических торговых систем

Добрый день!


Как Вам известно, продукты LiveTrade обладают широким функционалом, который подойдет, как для позиционной торговли и скальпинга, так и для алгоритмической. Последнее все больше и больше набирает обороты в наше время, и не с проста, ведь автоматизация – ключ к успеху.


К сожалению, не смотря на это, начать освоение “с нуля” в области создания торговых роботов остается  достаточно сложной задачей. В связи с чем, мы рады сообщить Вам, что запускаем цикл курсов, направленных на обучение созданию механических торговых систем.


Подробное описание каждого из курсов Вы можете найти на нашем сайте http://cofite.ru/obuchenie/


Как построить прибыльную торговую систему с MATLAB® и LiveTrade® Toolbox


MATLAB,Данный практический курс разработан для углубленного, но доступного изучения полного цикла построения торговой системы с помощью инженерной системы MATLAB® и программного решения LiveTrade® Toolbox.

Подробнее.



Написание


Читать дальше →

Опционы - когда продавать а когда покупать

В торговле опционами есть классический, постоянно актуальный вопрос: как лучше работать — от покупки (Long) или от продажи (Short). Аргументов тут огромное количество. Но на самом деле всё сводится к простому вопросу (типа «вверх или вниз?») — вырастет ли волатильность или не вырастет?  Если совсем просто: IV больше или меньше HV?



(Картинка с option.ru)


Так вот, если IV > HV (как на картинке), то опционы лучше шортить. Если IV < HV, то лучше работать от покупки.


Кстати, по картинке видно, что весь 2013 год опционы лучше было шортить, и, возможно, нужно и дальше  шортить, пока красная и синяя линии не сблизятся. А вот 2012 годы для опционой торговли был сложный — однозначное направление торговли не просматривалось.