Тимофей Мартынов - выступление на ФинСупермаркете

Дата — 24.11.2012, записано Андреем Верниковым (http://taverno.livejournal.com/), за что ему спасибо. Специально вытащил видео и перезалил исключительно его выступление, чтобы удобнее было смотреть.

Блестящее выступление, на мой взгляд, — достойное того, чтобы быть опубликованным в блоге h2t.tv
Те, кто слушал вторую часть «Осознанного трейдинга», найдут для себя много знакомого.


Влияние страха, жадности и надежны на ход торговли.Все написанное исключительно из личного опыта.

Много расписывать не буду, расскажу только какие выводы сделал для себе.
Во первых я распределил силу влияния эмоций на человека:

3 место- Страх. толкает спекулянта к быстрому закрытию позиции не дождавшись цели, либо наоборот не дает вовремя и быстро открыть позицию.

2 место-Жадность. сильнее страха, 1)толкает спекулянта к нарушению риск менеджмента, открытие позиции на все, да еще несколько раз в день(тильт). 2)Мешает закрывать позицию по цели.

1 место- я бы отдал Надежде, по моим ощущениям сильнейшая эмоция из всех возможных, заставляет спекулянта очень долго удерживать убыточную позицию с одной стороны и помогает удерживать прибыльную позицию до цели с другой стороны.

Теперь расскажу коротко как действовали на меня эти эмоции 3-4 года:
Как сливал депозит в первый год торговли:
Читать дальше →

О трейдинге (процесс vs результат)

Весьма интересное размышление трейдера, с которым у нас совпадает число и месяц рождения...

Умели же люди давать названия. Но, мы — не они, поэтому у нас не думы, а, скорее, думки. О трейдинге, естественно. Точнеее об одной его составляющей — личностной. Есть устоявшееся мнение о якобы двух мешающих трейдеру «китах»: страхе и жадности. Об этом много написано в разных книжках, и все это достаточно примитивно, хотя вполне может быть подходит для американской аудитории, на которую и рассчитаны книжки типа «Пять ключей к успеху», «Десять шагов к богатству» и т.д. От того, что мне скажут, что мешает страх – легче не станет, потому что страх естественен, он был, есть, и будет, т.к. является неотъемлемым атрибутом человеческой природы.

Боятся все, но кто-то бежит в атаку, а кто-то прячется в окопе. Даже Христос боялся, идя на Голгофу, и молил Отца: «Да минует меня чаша сия». А все Его ученики разбежались, Петр трижды отрекся, но спустя десятилетия принял такую же мученическую смерть так же, как и многие другие. Почему? Потому что вся система его ценностей, его мировоззрение, тот стержень, которым человек живет, и который определяет движущие силы его стремлений, мотивов и самих действий изменились, стали другими…

Поэтому самым важным для успеха или неуспеха любой человеческой деятельности является то, что им движет, внутренний мотив, часто вовсе неосознаваемый, который формируется в соответствии с тем внутренним стержнем, лежащим в основе личностного мировоззрения. Из этого можно сделать следующий вывод: Успех в торговле большей частью зависит от личности трейдера. Причем не столько от конкретных свойств и особенностей его ума и характера, сколько от того, насколько хорошо он себя знает и соотносит это знание со своей деятельностью.
Читать дальше →

От эмоций к женщинам.


Большинство трейдеров считает, что эмоции губительны, в торговле нужен холодный расчет и четкие действия, только так можно преуспеть на рынке. Но это в теории. На практике все выглядит немного иначе. Для подавляющего большинства трейдеров эмоции крайне необходимы, ибо они являются ключевой связкой в реализации торговой системы.
Арифметика довольно проста: на рынке больше людей, торгующих дискреционно (руками), чем тех, кто торгует с помощью алгоритмов (торговые роботы). Из числа дискреционных трейдеров большую часть составляют мелкие игроки: скальперы и активные интрадей-трейдеры — все те, кто торгует без переносов позиций на ночь. 
Скальпинг — это самый популярный, высокодоходный вид трейдинга, при этом самый многочисленный. Здесь можно встретить как студентов, которым даже не требуется капитал для старта, так и бизнесменов с оборотным капиталом до 1 000 000 рублей.
Если позиционную торговлю можно сравнить с игрой в шахматы (медленная, размеренная, каждый ход долго обдумывается),  то скальпинг — это скорее игра в нарды, где решения принимаются быстро, зачастую на интуитивном уровне. В шахматах достаточно 1 партии, чтобы оценить уровень игрока. В нардах понадобится, как минимум, 10 партий, чтобы понять, чья система успешнее. Да, в скальпинге, как и в нардах, есть система — в этом и состоит главное отличие любителя от профессионала.
Где скальпер держит свою стратегию? На бумажке? Вряд ли, тогда он просто не успевал бы совершать сделки. Ведь ему нужно смотреть в монитор, а не на бумажку. Система скальпера находится у него в голове. Именно поэтому 90% успеха в торговле связано с психологией. Только вдумайтесь, 90% — это практически 100%, почти все.

Самоанализ и контроль

Нам часто приходится слышать такие понятия как система торговли, риск-менеджмент, мани-менеджмент, паттерны. А что насчет элементов самоанализа, самоконтроля, самопрограммировании в трейдинге? Психология в трейдинге — это, к сожалению, для большинства малоизведанная тема.
Даже если трейдеру дать тетрадку, в которой были бы расписаны все правила торговли, подробно описаны точки входа/выхода из позиции с наглядными иллюстрациями — в большинстве случаев это не поможет. Скальперу понадобится не только время на то, чтобы система из тетрадки “переехала” в голову, психологическая работа, чтобы эти же самые правила четко выполнять. Знать путь и уметь пройти его — это разные вещи.
Скальпинг — это стратегия, где основные деньги зарабатываются на ловле микроимпульсов, то есть за счет движения крупных игроков/объемов. Порой решения о входе/выходе из позиции нужно принимать настолько быстро, что нет ни секунды на раздумья. Активные трейдеры в своей системе торговли полагаются на интуитивный опыт при совершении сделок.

Интуитивный трейдинг

Интуиция в трейдинге тренируется практикой. Каждая сделка на рынке — это бесценный опыт. Как превратить опыт одного торгового дня в опыт десяти торговых дней, читайте в книге “Один хороший трейд”, автор Майк Беллафиоре.
Существует распространенное заблуждение о том, что интуитивный трейдинг — более примитивный, менее совершенный процесс принятия решения, чем системный трейдинг. Оно возникло из предубеждения о том, что правополушарное мышление базируется на эмоциях, поэтому менее разумно, чем левополушарное.
Интуиция человека служит основой механизма быстрого принятия решений. В силу скорости, правое полушарие может быть мощным инструментом в руках опытного трейдера. Ведь оно отвечает за образное мышление и превосходно считывает паттерны, а также интерпретирует их смысл в контексте общей картины. Кроме того, правое полушарие действует гораздо быстрее левого, на порядок быстрее.
В то же самое время, работа правого полушария заключается в восприятии и переработки конкретных раздражителей — это центр эмоций, как положительных, так и отрицательных. Оно отвечает за формирование музыкальных и художественных способностей. 
Левое полушарие отвечает за анализ, линейное мышление, систематизацию и структуризацию. Является центром счета, письма и знания, т.е. того, чему мы обучаемся в процессе своей жизнедеятельности. 
Интуитивный трейдинг — это способ высвободить дополнительную энергию из правого полушария головного мозга, который может быть действенным, эффективным и полностью рациональным дополнением репертуара трейдера. Для тех, кто хочет глубже разобраться в этой теме, рекомендую почитать книгу “Трейдинг, основанный на интуиции”, автор Куртис Фейс.
Интуиция — это память прошлого опыта, память переживаний, память, основанная на эмоциях и зрительных образах. Представьте себе полку с книгами, каждую из которых вы перечитали когда-то. Даже по цвету корешка вы быстро вспомните, что это за произведение, о чем оно повествует — тут же нахлынут старые воспоминания вместе с эмоциями, которые испытывали во время чтения. Так устроен наш мозг.
Во время работы трейдер видит знакомые ситуации (книги на полке), в которых он уже был. Мгновенно и неосознанно всплывают старые эмоции: как он заработал на этом, как он пропустил когда-то хорошую возможность совершить сделку или вовсе потерял деньги (это запоминается лучше, так как больше эмоций) — в скальпинге это может служить основанием к действию или бездействию.

От эмоций к женщинам

Не единожды слышал о том, что женщины более эмоциональны, скорее всего, это так и есть. При этом  слышал и сам видел (женат) не мало ошеломляющих историй и примеров, связанных с женской интуицией. Женщины в трейдинге очень осторожны и успешны на ряду с мужчинами.
Люди часто вкладывают в понятие “интуиция” только позитивный смысл, считают, что интуиция помогает в ситуации неопределенности. Бывает и наоборот, когда интуиция может с легкостью вводить человека в заблуждение, побуждая его к неверным действиям на фоне эмоций. Учитывая это, на начальных стадиях обучения скальпингу необходимо сформировать успешную психологическую модель мышления и заставить интуицию работать на себя.
Как это сделать?
Обращайтесь к нам, мы более 3-х лет готовим специалистов в данной области. Школа Трейдинга А-Лаб — лучшая школа трейдинга в России и странах СНГ.

Вероятность в трейдинге.



В данной статье мой коллега Александр Павлей рассматривает вероятность получения прибыли/убытка в трейдинге с точки зрения математических методов, основанных на вероятностном подходе. Мысли изложенные ниже являются субъективным интерпретированием торговли и не претендуют на исключительность. Тема вероятности в трейдинге разбита на две части . В первой рассмотрим количественную оценку. Во второй —  качественную оценку вероятности получения прибыли/убытка в трейдинге. Все о чем пойдет речь ниже, вы можете развёрнутно узнать здесь.

Количественная оценка.

Весь трейдинг можно представить как поле вероятностей с огромным количеством возможных исходов. Каждый участник торгов имеет свой шанс на победу, но у каждого он свой, в зависимости от совокупности факторов. Вход в сделку – это определенный розыгрыш с различными исходами. Существует огромное количество возможных вариантов, причем на исход события влияет множество факторов таких как: цена входа, количество лотов в позиции, время торговли, психологическое состояние человека, опыт торговли и прочее.

Теоретическая задача определения вероятности получения профита в каждой сделке упирается в определение критериев и сравнительной характеристике каждого фактора. Существует количественное и качественное сравнение.

К количественному критерию можно отнести цену входа, которая выражается конкретной цифрой и является постоянной. Аналогичная ситуация — количество лотов и время. Данные факторы можно количественно оценить и посчитать. Также их можно классифицировать и привести в таблицу с характеристиками, т.е. данные факторы можно поставить в математическую формулу и посчитать вероятности.

Данные вероятности не являются очевидными и не лежат на поверхности, и определить их можно только путем статистического анализа и сбора данных. Другими словами, мы можем построить прогноз вероятности исполнения то или иного события на рынке только путем экспериментального наблюдения и накопления данных как численных в таблицах и графиках, так и субъективных посредством самостоятельно присутствия и торговле на рынке.

P.S. В следующий раз мы рассмотрим с точки зрения количественные оценки, следующие параметры: управления рисками депозита и каждой сделки в отдельности, цену входа, количество лотов в сделке, время.
 

Сбербанк - торговая система (продолжение)

И так продолжение описания торговой системы. (ищите по тегу «система лудоман»)

Да — систему я назвал «Лудоман» и связано это с тем что сделки совершаются часто, и бывает пилит — как в обычной жизни :)

Тут мы на примере из жизни пройдем все стадии торговой системы (одной из множества). Так вам всем будет легче понять как вообще все это строиться. И конечно я не претендую на гениальность.

Напомню, у нас с вами два индикатора MACD и ADX
Первый показывает тренд, второй помогает его фильтровать (пока только фильтровать тренд, а потом еще и отвечать за объем).

Сигнал для входа в позицию у нас это пересечение на MACD (фильтрацию по ADX отключили за ненадобностью), причем решено не ждать закрытие свечи а прям на первом пересечении входить, а если откатили, то переворачиваться и снова повторяться. Как показывает практика на формировании сигналов в боковике пилит страшенно! Но даже в такой ситуации система показала доходность за период тестирования 14% к депозиту (за 10 дней), ну или 504% годовых кажется? :D

тут главное адекватно настроить индикатор. Я люблю чОкую логику. Если, к примеру, взять ТФ м5 но на всех индикаторах я пытаюсь как-то обрисовать торговлю и ставить привязку например к часу — это 12 свечей, или к 15 минутам — это 3 свечи. Попробуйте, вам понравится. Можно смотреть малый ТФ но период ставить час, два, три.

В общем итог какой:
да на формировании пилит, но не всегда, и тут главное сейчас понять сразу заходим на все или все таки частями, и если частями то как? Вопрос открыт пока что, но есть идеи. Тут есть плюсы, это быстрое принятие решение еще на начале свечи при выносе, а это бывает и до 0,5% достигает. Ну и минус понятен — если подпилит, то же 0,5% мы потеряем

Что я думаю сделать, заходим всегда на минимум от общей позиции, и если и будет пилить то по минимуму, а при росте например на 0,1% от сделки и более (тут надо статистику по индикатору посмотреть) заходим всей разрешенной по ММ котлетой и дальше сидим (ММ тут важен).
Это конечно лучше чем пилить сразу на всю котлету.

Когда выходить?
Сейчас у меня есть два стопа. Первый стоп это стоп в БУ, второй это Trail
Почем нет первого стопа на случай убытка? Так же смотрим на статистику и понимаем что нам проще перевернуться, ибо часто идут сильные тени, и мы просто будет крыть в убыток стопы и сидеть смотреть на движение.

Думаю выходить по ADX — он хорошо показывает окончание тренда, но не разворот.

И еще, с сегодняшненго дня решено сделать вход не на формировании свечи а на закрытии, пока работает так, но есть супер идея и такой подход сделать динамическим и привязать или ко времени, или к индикаторам, ADX или ATR — таким образом на определенных стадиях рынка можно менять правила входа и получить максимальную эффективность и лишний раз не попасть под пилу.

PS
Я понимаю что написал наверное все очень сумбурно, так что спрашивайте я структурирую.

PPS
думаю сделать несколько версий этой системы:
  • лудо Man (вход на все, на формировании свечи
  • лудо woMan (вход на все но на закрытии свечи — более осторожно, и меньше пилит)
  • лудо Man + (вход на все, на формировании свечи со стопами: БУ, Trail)
  • лудо woMan + (вход на все, на закрытии свечи со стопами: БУ, Trail)
  • лудо Man S+ (вход на все, на формировании свечи со стопами: убыток, БУ, Trail)
  • лудо woMan S+ (вход на все, на закрытии свечи со стопами: убыток, БУ, Trail)

как-то так :)

как показывает практика в очередной раз, тут главное найти где ты будет иметь превосходство перед остальными, пусть и небольшое.

Маленький технический анонсик

1. Регистрация на сайт снова открыта, так как поставлена активация по почте и капча. Ждем всех, у нас вполне демократично — писать может любой.
2. Все-таки проведем еще один набор на «Осознанный трейдинг». Группа стартует в декабре, 1-го числа.
3. i.h2t.ru работает бесперебойно, не забывайте. Логинимся там, используя пароль с сайта, делаем свой список бумаг и наслаждаемся мобильностью.

Добавлю сильный блок уже в ноябрьский поток, называется «поведенческий анализ». Он будет как-бы сверху классических подходов трендового трейдинга. Объясняет кстати мой последний вход.

Сбербанк - торговая система

когда вчера вечером торговая система все таки вошла в лонг, я конечно был озадачен (я вообще всегда озадачен, когда торговая система встает в позицию, ибо я в это время занят другими делами).



Результат в % не к депо — а к сделке.
Система сейчас проходит тест на малом Депозите, для выявления ошибок.

Читать дальше →

Авторский вебинар Георгия Вербицкого «Основы торговли на бирже: рынки, стратегии, инструменты».

Запись вебинара из студии ФИНАМ от 07 ноября 2012 года.


Околотрейдинговое

Два события из моей околотрейдерской жизни, о которых имеет смысл оповестить.

1. Завтра проведу бесплатный вебинар на площадке Финама. Конечно же про трейдинг. Вебинар очень простого уровня, но я им очень горжусь, так как он сделан таким образом, чтобы объяснить сложные вещи очень просто.
Кроме того, после стандартной программы все желающие смогут задать животрепещущие вопрос, вроде точек входа или что же происходит сейчас с рынком. Вот ссылка на регистрацию — http://www.finam.ru/webinar/list0000200B51/default.asp

2. В субботу стартует мегакурс «Осознанный трейдинг» по трендовой торговле. Он будет продолжаться три недели по субботам. Скорее всего, это последний курс в этом году. Если говорить про новинки, то в этот раз будет полноценная система оценки усваиваемости материала всех трех частей. http://www.h2t.ru/blog/530.html

В целом же у меня уже некоторое время вертятся мысли о том, что пора прекращать заниматься альтруизмом. В околорыночном мире за последние годы появилось столько «гуру», которые всяческими методами пытаются втюхать народу курсы, сигналы, аналитику… что даже немного противно стоять вместе с ними в одном ряду. Неохота с ними соревноваться в «методах продвижения», не мое это. А на качество материала и подачу мало кто смотрит вначале, в основном у населения принят «вау-подход».

Спам-атака

У нас тут неожиданно была атака ботов, поэтому сайт временно в инвайт-онли режиме. То есть новые пользователи не регистрируются. У старых — нет проблем, все как было осталось.

Принцип желудёвого точильщика

Хочу рассказать об одном важном психологическом моменте, который необходимо учитывать в торговле. Давно замечено, что люди, по роду своей деятельности связанные с наличными деньгами, рано или поздно начинают соображать, что мир устроен несправедливо и искать пути как бы эти деньги или хотя бы толику их распределить по совести, а именно скоммуниздить. Грешили этим, например, бухгалтеры ТСЖ, пока расчёты по коммунальным услугам не организовали через банковские терминалы.

Истинными страдальцами остаются только кассиры и ещё небольшое число профессий, где без нала не обойтись. Кассиры действительно мучаются и ночей не спят, но процесс организован так, что стырить практически невозможно. Продавцы же обвешивают почём зря, потому что деньги буквально прилипают к рукам.

В торговле же через программу интернет-трейдинга возникает обратный эффект – деньги на торговом счету воспринимаются как-то иначе, нежели ты их держишь в руках. Одно дело, когда ты принимаешь решение, куда инвестировать вот эту пачку денег в своих руках, за которую ты раком стоял месяц у гальванической ванны на производстве и на которую можно жить безбедно два месяца и другое, когда тебе нужно просто щёлкнуть мышкой и какая-то сумма, зримо тобой не ощущаемая, улетит с твоего счёта. Теряется тонкое ощущение истинной ценности денег и это опасно. Не зря про кого-то из великих мира сего говорили, что когда он лез в карман за деньгами, было такое ощущение, что у него там ядовитая змея.

В окружающем нас мире животных и насекомых идёт постоянная борьба за жизнь и пропитание, так же, как в мире людей за деньги и власть. Я использую для себя приём, который назвал принцип желудёвого точильщика (у каждого он может быть свой). Жизнь этого насекомого (как и многих других тварей) устроена так, что цена ошибки только одна – смерть. Главная задача у него – забраться в жёлудь, обосноваться поближе к той части, где он крепится к шляпке (там мякоть нежнее и сочнее) и радоваться жизни. Ибо имеет всё в одном флаконе – дом, еду, питьё и туалет.

В конце концов жёлудь падает – разжиревшая личинка уходит в землю и далее по циклу. Но до этого, когда жук выбирает жёлудь, он должен внимательно его обследовать, обползать по скользкой поверхности на предмет – не поселился ли там уже конкурент. Если он просмотрит входное отверстие и залезет в жёлудь, где уже сидит корифан, то погибнет – «Боливар двоих не вынесет», питания не хватит для развития жирной жизнеспособной личинки.

В аналогии с трейдингом – это обследование внешнего фона. Затем, если он видит, что жёлудь цел и здоров, то начинает процесс бурения. При этом он раскорячивается, цепляется ногами за гладкую поверхность жёлудя и вонзает свой очень длинный нос-бур. Бур при этом сгибается дугой, потому что очень длинный и подпружинивает. При этом, если его ноги не удержатся за поверхность жёлудя и оторвутся, то задница, как катапульта взлетит вверх, и он будет болтаться на своём носу, уже не имея возможности зацепиться ногами за поверхность. Неминуемо погибнет мучительной смертью. В трейдинге — это поиск точки входа и определение цели выхода.

Прежде, чем отдать приказ на покупку, я стараюсь всё очень тщательно взвесить и лучше вообще не куплю, чем ошибусь. Количество сделок у меня в принципе не может быть большим. Я обычно долго жду своего случая. Нужно победить свою жадность, ибо лучше остаться при своих и существовать комфортно, чем сидеть в убытках и жевать себя за это. Выстрел должен быть наверняка. Это конечно касается тех, кто имеет источник дохода помимо трейдинга. У жука цена ошибки – смерть, а у нас – финансовая смерть. Для некоторых же финансовая смерть является началом смерти и физической, так как разрушает здоровье и нервную систему.