Валютные войны. Чего ждать от доллара, евро и рубля в ближайшее время? Часть 2

Первая часть статьи здесь.
Что же касается дальнейшей судьбы фондовых рынков, то мы пока оставляем свой негативный взгляд на февраль месяц.  Как уже отмечалось, даже высокие цены на нефть не могут поддержать отечественный рынок и довольно просто представить, что с ним будет,  если коррекция всё же начнётся на сырьевых или на американских площадках.  Стоит отметить, что индекс S&P500 достиг уже почти максимальных отметок 2007 года и шанс коррекции с точки зрения техники зашкаливает как никогда сильно.   Ещё неделю назад, я выкладывал график с динамикой индекса S&P500 c2011 по 2013 год, из которого чётко видно, сильное сопротивление в диапазоне 1510-1520, в котором индекс находится на текущий момент. Конечно шанс ложного выхода исключать нельзя, но и на дальнейший рост, без коррекции, ставить точно не стоит.
Рис.1


Читать дальше →

Валютные войны. Чего ждать от доллара, евро и рубля в ближайшее время? Часть 1

Очень интересная ситуация сейчас сложилась, как на большинстве фондовых площадок, так и на валютных рынках.  Попробую обо всём по порядку, но сначала немного слов о прошедшей неделе. Ключевым событием предыдущих дней бесспорно  стало заседание ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги, после которой курс европейской валюты существенно скорректировался.  Основная валютная пара евро-доллар потеряла практически 2 фигуры и более 2% по итогам недели и опустилась до отметки 1.3365.
Рис.1


Читать дальше →

Полезный алгоритм начинающим трейдерам

Аналог стратегии Александра Резвякова
 

Здравствуйте!
 

Предлагаю вашему вниманию одну из своих наработок, на мой взгляд достаточно интересную. Это полуавтомат/автомат для идентификации направленного дня. Если кратко, то идея не новая. Ее активно продвигает Александр Резвяков и другие тренеры по биржевой торговли. Основная суть – идентифицировать среднесрочную и краткосрочную тенденцию, зайти в в долгосрочное сильное движение с маленьким стопом. А потом зафиксировать прибыль в несколько десятков раз превышающую размер стопа.
Что делает данный алгоритм:
1.         В заданное пользователем временное окно мониторит рынок на наличие движения (5 мин таймфрейм).
2.         При наличие такого движения, входит в рынок «по маркету». Устанавливает заданный пользователем стоп в «Х» пунктов.
3.         При достижении накопленной прибыли «У» пунктов, стоп перетаскивается в безубыток.
Что делает сам пользователь:
1.         Устанавливает все настройки (включая диапазон временного окна для захода, кол-во попыток захода в день, уровень для стопа и безубытка).
2.         Принимает решение в какой день входить в рынок (!!!).
Сразу хочу предупредить, в чистом виде при запуске скрипта каждый божий день – прибыльно и стабильно торговать вряд ли получится. Т.к. таких импульсов в день бывает по 4-6 штук. Тут нужны определенные навыки импульсной торговли:  анализировать и определять общее направление рынка, чувствовать ситуацию (когда можно торговать, а когда лучше не стоит), грамотно выходить из прибыльной сделки и т.п. Это все приходит с опытом.
Я сам начинал торговать с данной стратегии, сейчас формализовал 100%… Для импульсной торговли данный полуавтомат будет очень полезен! Автомат же как полноценная МТС имеет недостаток в виде очень не равномерного распределения прибылей/убытков (за счет высокого соотношения Take/Stop), 50-70% прибыльных месяцев, но на годовом интервале имеет доходность 40-50% на 1к РИ (не
Читать дальше →

Лучшие фьючерсы для торговли на фортс



Повысьте качество видео, нажав значок механизма и выбрав 720p HD.

Дмитрий Бойцов,
www.dboytsov.me


Работа и трейдинг

Всем привет! Хотелось бы узнать у вас уважаемые трейдеры, кто как совмещает трейдинг и основную работу, когда полуется торговать и на сколько это эффетивно? У меня вот так. Работаю инженером на заводе, график работы такой, 2 через 2 по 12 часов,  независимо от выходных и праздников, примерно получается на бирже торговать где-то 11 дней, в эти дни есть возможность сидеть на рынке весь день, но я предпочитаю торговать только первые 4 часа, потом другими делами заниматься, в принципе график очень удобный для совмещение с трейдингом, на работе вообще нет возможности выйти в интернет и следить за графиком, если только переодически смотреть катировки.  Бывает пропускаю движения из-за основной работы, но в любом случае что-то потом ловлю.

Лидерами роста рынка стали бумаги ТГК-1

Ожидая итоги заседания  Европейского центрального банка, инвесторы не спешили возобновлять покупки на российском рынке. По итогам дня  российские индикаторы вновь продемонстрировали снижение: индекс ММВБ потерял 0,29% и снизился до уровня 1525,88 пункта,  РТС снизился на 0,48% до отметки 1595,36 пункта.


 



 


Лидерами роста рынка стали бумаги ТГК-1 (+4,18%) на фоне новостей «Газпром энергохолдинга» об увеличении суммарной прибыли компаний, входящих в холдинг, на 7% в 2012 году. Выше рынка торговались бумаги «Аэрофлота» (+3,24%), “ОГК-2” (+2,11%), “Мосэнерго” (+2,01%), «Мосэнергосбыта» (+2,02%), банка «Возрождение» (+1,73%) и «Мечела» (+1,43%). Хуже рынка  смотрелись бумаги «Полюс Золото» (-2,89%), «Белона» (-1,59%), ММК (-1,58%), «МРСК Центра и Приволжья» (-1,48%), «КАМАЗа» (-1,16%). Также, несмотря на публикацию позитивной отчетности за январь 2013 года котировки Сбербанка демонстрировали снижение – обыкновенные акции крупнейшего банка России потеряли по итогам дня – 1,08%.



Читать дальше →

Какие на ваш взгляд, качества и умения , являются решающими, позволяющими Успешно торговать ?

По мне так это уменее правильно задавать  вопросы, те которые просто и лаконично, обнажают суть, и как говорят правильно заданный вопрос это более 50 % успеха, остается приложить самую малость :) и положительное мат ожидание, уже не миф :) а реальность.

Важный день для мировых фондовых рынков



Сегодня предстоит пережить действительно важный торговый день всем мировым фондовым рынкам.  Его итоги и закрытие определят дальнейшую динамику и настроения на ближайшие несколько дней.  Ключевым событием сегодня бесспорно будет заседание Европейского Центрального Банка, Банка Англии и последующая пресс-конференция главы ЕЦБ. Что скажет сегодня М.Драги и сможет ли он в очередной раз поддержать рынки словестными интервенциями и какая реакция будет на его слова со стороны участников рынка   — остаётся только гадать и ждать  закрытие дня и только после этого делать какие-либо выводы.  Курс основной валютной пары вновь находится на важной отметке 1.35, откуда может состоятся вполне сильное движение в любую сторону, поэтому итоги сегодняшнего дня и речь господина Драги несомненно сильно скажется не только на динамике фондовых рынков, но и на динамике валют. Последнее время мы слышим много недовольства со стороны некоторых европейских стран, в том числе и Франции, которые сильно озабочены таким резким укреплением курса евро, поэтому вряд ли стоит закладываться, что дальнейшая политика ЕЦБ будет благоприятствовать росту основной валютной пары
Читать дальше →

Мысли по алготрейдингу

Здравствуйте!
 
Выкладываю эквити, параметры одного из своих алгоритмов, написанного на C# под ТСлаб.
 
Закономерность заметил более полугода назад. Сделалал соответствующие тесты  с 11г (алгоритм мониторит только вечернию сессию). Торгует периодически повторяющиеся (при определенных обстоятельствах) модели поведения цены. Шаблоны или паттерны их еще называют. Проскальзывание учтено 50 пунктов, 1-я секунда торгов не используется. Из параметров только временное окно, т.е оптимизания имеет мето только в очень разумном пределе. Параметры стабильны на всем временном интервале. Наложил на 10г, укладывается в тестовые параметры, так же стабильны. С 06.12 период чисто рыночной торговли (не менялся ни один из параметов). Система показала себя достойно, на общей картине крайне низкой волатильности и объеме торгов.
 
Система имеет емкость порядка 300к, без падения эффективности.
 
Могу предложить в аренду.


 
 
Также реализую ваши идеи на C# под ТСлаб.
 
Новичкам помогу бесплатно. vanilov83@mail.ru

 

Софт и интернет ресурсы - в помощь, кто чем и как пользуется ?

Всем Добра, давайте делиться, верю, не все люди жмоты. Я вот начал Юзать прогу XTick, весьма интересно. Онлайн котировки  западных индексов смотрю на ресурсах.
www.forexpf.ru/quote_show.php
 stockpost.ru/quote/

Понадеялся на удачу.

Сегодня совершил такую ошибку, понадеялся на удачу, но удача такая скользкая вещь, что на нее надеятся в торговле не стоит, нужно смещать вероятность в свою сторону. После сегоднешнеего дня занес еще один пункт в свою стратегию. Как писал Гергий в премаркете, пробили восходящий тренд, появилась на рынке неопределенность, эти слова я проигнорировал и вот что сегодня получилось. 
  • хорошо
    +3
    плохо

Никакой волатильности

Реально наболело. Хочется высказаться. Помнитться когда, я начал знакомство с РТС это была осень 2010 года, тогда у меня не было ни стратегии, даже о таком понятии как управление рисками и управление деньгами даже не слышал, зато РИ хорошо помню, помню такие движухи в день, по 3500-5000 пунктов, и даже бывало в шорт по 7000 пунктов, тогда думал, вот это да, здесь можно делать деньги. Прошло время, я вооружился знаниями, стратегией, все рассчитал, и рынок встал колом, если пройдет 1500 пунктов в день так это еще хорошо, не понимаю, что с ним, оживет ли он, и было в истории нашего РТС такие застои? Может, есть у кого какие-то позитивные мысли?
  • хорошо
    +4
    плохо

Скальпинг, арбитраж, HFT на Форекс через ECN - в чем преимущества?

Вы когда-нибудь видели отчетность по сделкам победителей ЛЧИ? Самые прибыльные стратегии имеют крайне высокую частоту сделок на бирже — это скальперская торговля или High Frequency Trading (HFT) роботы. Одна беда: ликвидность рынка определяет для данного типа стратегий потолок, выше которого не заработаешь. И это сказывается как на тех, кто только пробует «включиться в игру» так и на тех, кто уже в ней профи. Вот если бы этих роботов, да скальперские стратегии на самом ликвидном рынке в мире попробовать — глобальном форексе?

— Так ведь там игроков и покруче наших полно — они уже все это сделали до нас — там прибыли не будет!
 

Отнюдь, даже сами западные эксперты признают Форекс самым интересным для использования HFT стратегий (сюда же и скальпинг — это тоже высокочастотная стратегия[*1]). Согласно исследованиям Aite Group доля алгоритмического исполнения заявок на Форекс (FX) около 24% (см. рис.1,) а по оптимальной частотности торговли — подходит как раз для HFT и по ликвидности располагается на первом месте (рис 2.) HFT предполагает алгоритмическое исполнение заявок, из исследований можно сделать вывод, что не смотря на всю привлекательность Форекса для HFT торговли, используется эта возможность далеко не на 100%.
 

 

Рис 1. Доля алгоритмического исполнения заявок по классам активов.
Источник: Aite Group[2]

Читать дальше →

Антология форекса: кухня, полукухня, брокер

Ну и чтобы закончить тему «кухонного форекса», поделюсь стратьей, которую написал Раннев Дмитрий Викторович, бывший COO (операционный директор) казанской компании «Альпари» (это главные друзья и соседи MetaQuotes), который оттуда ушел и сделал свою ECN под названием GKFX

Так вот, он написал небольшую простенькую статейку про форекс кухни, которую я хочу процитировать целиком:

 
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке
 
На форексе существует три основных схемы работы: кухонная, брокерская (агентская) и полукухонная (с хеджированием рисков). Ниже подробно объясню отличительные особенности каждой из них.
 
 
Кухня
Кухня – это схема работы, когда все клиенты «варятся» внутри компании (отсюда и термин). Никакие сделки никуда не выводятся. В этой схеме присутствует откровенный конфликт интересов компании и клиентов.
 
Компания при кухонной схеме зарабатывает то, что проигрывает клиент. Если клиент зарабатывает, компания теряет. Если вдруг клиенты начнут зарабатывать больше, чем терять, то компания начнет свой путь к банкротству. Поэтому, ни одна кухня не даст никому много и стабильно зарабатывать. Делается это обычно ухудшением торговых условий всем клиентам или только прибыльным. Ухудшения = увеличение времени исполнения, увеличение спредов, увеличение проскальзываний против клиента и т.д. Если вдруг эти меры не помогают, то компания просто не выплачивает клиенту деньги, ссылаясь либо на какие-то пункты договора, либо удаляет его сделки из истории, как будто их не было, либо придумывает еще что-нибудь. И, конечно, закрывает клиенту счет и больше с ним не работает.
 
Отличительные особенности того, что вы торгуете в кухне:
 
Читать дальше →