Под знаком дефицита (итоги недели)

Неделя прошла «под знаком» дефицита ликвидности на овернайт. Аукцион по годовому РЕПО проходил в понедельник — ЦБР предложил 500 млрд., а банки привлекли всего 804 миллиона. (0,8 млрд.). Уже во вторник банки забрали практически все лимиты (1,470 трлн.) — рынок привлек рекордную сумму — 1,330 трлн. (овернайт+недельное РЕПО). В среду ЦБР «зажал» и предложил 120 млрд. — что обусловлено тем, что в среду банкам поступают деньги которые они привлекли на недельном аукционе РЕПО (во вторник). Дефицит ликвидности не был «критичным» — 57,076 млрд. Отсечение — 5,3%; средний взвес по ставке — 5,3827%. В четверг ЦБР предложил уже на 50 млрд. больше — 170. Но рынку требовалось гораздо больше — общий дефицит составил 98,819 млрд. Соответственно, Выросла ставка отсечения — 5,31% и ср.взвес — 5,3963% на 1-м аукционе; на втором — где исполнено было 8,294 млрд. при спросе в 31,071 — отсечение
Читать дальше →

время разворота тренда

Весьма часто развороты тренда начинаются медленно и заранее,
они готовятся к определённому событию: объявления
макроэкономической новости или открытия рынка (торговой сессии).

Я показывал вам уже немало примеров моих сделок на развороте тренда.

Многие из этих разовротов рынок готовил незадолго до какого-то важного
события, о котором все знают заранее. И когда это событие наступало,
тренд вдруг разворачивался и для остальных трейдеров становилось
очевидно это когда уже всё полетело в ту или иную сторону. Точка входа же
была до того как выйдет событие и до того, как сильное движение начнётся.

Сегодня было то же самое. Это частое явление на рынке.



В 02:00 утра по Нью-Йорку (10:00 по Москве) начинается Европейская сессия
на валютном рынке.

Как вы видите, восходяший тренд достиг своей вершины и стал едва заметно
разворачиваться примрено за 2 часа до этого важного события.

К 02:00 движение вниз вдруг стартовало и падение стало ускоряться.

Многие развороты тренда берут начало до открытия торговых сессий. Поэтому
приходите пораньше. В некоторые дни вы уже закончите торговлю через 1-2 часа
после открытия торговой сессии, потому что сели в новый тренд до того как
открылся рынок.

То же самое можно не раз увидеть на Американском рынке, который
открывается в 09:30 утра по Нью-Йорку, в то время как развороты тренда
начинаются за 1-2 часа до этого и выстреливают ближе к открытию рынка
или прямо на самом открытии.

Но иногда входить в рынок в этот момент будет уже слишком поздно,
за исключением, конечно, если тренд не станет слишком мощным и
длительным, тем самым позволив заработать всем трейдерам.

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

20 вещей, которые я должен был знать в 20 лет

1. Мир пытается оставить тебя тупым. Начиная от банковских платежей и процентов и заканчивая чудо-диетами — из необразованных людей легче вытрясти деньги и ими проще управлять. Занимайтесь самообразованием столько, сколько можете — для того, чтобы быть богатым, независимым и счастливым.

2. Не верьте слепо в образовательные институты. Пока они готовят учебные планы, система устаревает, а иногда и успевает сломаться. Лучше учиться и зарабатывать уважение людей путём лидерства и делания, а не путём следования.
Читать дальше →

Royal Max Brokers наконец-то накрыли

Оказывается, это был целый конгломерат жуликов, эти же товарищи еще и БАДы втюхивали. Жесть. // В результате обысков в 12 московских офисах задержаны 20 человек, подозреваемые в организации преступного сообщества, которое оказывало псевдоброкерские и псевдомедицинские услуги. Ежемесячный оборот от деятельности банды превышал 150 млн руб. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России, преступная группа была образована и начала свою деятельность не позднее ноября 2010г. В ее состав входило несколько структурных подразделений, каждое из них имело четкую «специализацию». В организацию были вовлечены более 500 человек в качестве менеджеров колл-центров, операторов и диспетчеров. Офисы компаний, реализующих лжеуслуги, а также медицинские товары и препараты, заявленные свойства которых заведомо не соответствовали реальным, располагались по всей Москве. От действий злоумышленников пострадали тысячи граждан России и других государств. Мошенническая деятельность ОПГ велась по ряду направлений. В
Читать дальше →

Для любителей индикатора Ишимоку

В новой версии квика 6.3 наконец-то появилась возможность нормально отображать индикатор Ишимоку. То есть теперь не надо накладывать 2 индикатора и колдовать с цветами линий.

«Для графиков и индикаторов появилась возможность отображать интервалы в будущее. Для этого следует включить настройку диаграммы «Отображать интервалы в будущее», и на свойствах индикатора, вкладка «Дополнительно», указать положительное количество интервалов для сдвига. Для «Alligator» и «Ichimoku» количество будущих интервалов определяется собственным сдвигом, заданным в параметрах этих индикаторов.»

Еще о новинках в версии Quik 6.3 тут

Кэрри-трейд. 1-1,2%. ЦБРvsСвопы и ЦБРvsМБК

На сегодня ЦБР установил лимит 170 млрд. (на 50 млрд. больше чем вчера) 1-й аукцион: Спрос — 225,429 млрд. Исполнено — 157,681 млрд. (дефицит 67,748 млрд.) Отсечение — 5,3101% (выше, чем вчера — 5,3001%). Завтра, при лимите до 200 млрд. рекомендую выставляться на аукцион порядка 5,32-5,33%. Ср.взв.ставка — 5,3963% (также выше — 5,3823%) Мин/макс — 5,2501/5,7510% Ставки денежного рынка: Свопы. На рынке отмечался уверенный спрос на валюту. Свопы выросли относительно открытия: Долларовый — открытие было в районе 5,37%, затем рынок до 11:47 колебался между 5,26-5,48%, после чего начался рост с «остановкой» в районе 6,26% — закрытие под «потолок» — 6,49% Евровый — открытие 5,38%, затем движение в интервале 5,47-5,56% и в 11:42 рынок начал расти достигнув в 13:42 максимум дня — 6,65%; закрытие — 6,47% МБК: 6,25-6,75%. Сделки в среднем — 6,5%. РЕПО: Акции — 5,75-5,8% Облигации — 5,9% Сегодня удачный день для кэрри-трейда через долларовый и евровый своп + МБК: Привлекли у ЦБР под 5,4% (это их
Читать дальше →

Авторский практикум Георгия Вербицкого «Осознанный трейдинг». Июльская группа

Июльская серия вебинаров Георгия Вербицкого «Осознанный трейдинг» стартует 14 июля. Курс длится 3 недели и состоит из 3-х часовых субботних вебинаров, поддержки в закрытом скайп-чате и 2-х часовой практики во время торгов на FORTS (новинка!).

Авторский курс охватывает важнейшие аспекты успешной торговли:

Первое занятие посвящено риск-менеджменту. Это основа осознанного подхода к трейдингу. Без соблюдения определенных правил, Вы рискуете быстро потерять все вложенные деньги и раз и навсегда разочароваться в трейдинге.

Второе занятие рассказывает о том, как выстроить собственную торговую стратегию с выбранным Вами уровнем доходности и риска. Автор также расскажет о своей стратегии внутридневной торговли с целевой доходностью 15-20% в мес. Результаты и сделки в реальном времени можно посмотреть в соответствующих блогах на сайте h2t.ru:результаты, сделки. Этот раздел отвечает на самый важный вопрос – Как заработать?

Третий вебинар посвящен психологии. Трейдинг – высоко конкурентная среда, здесь можно быстро заработать и стремительно потерять. Умение управлять своим психологическим настроем позволит НЕ потерять заработанное.

Авторская методика построена на глубоком погружении в основные составляющие успешного трейдинга. Комплексные знания дополняются практическими заданиями и занятиями. В течение курса Вам будут предоставлены необходимые инструменты, шаблоны документов, показаны 55 слайдов авторской презентации. В любой момент можно задать вопрос преподавателю.

«Осознанный трейдинг» набирает популярность. Мы интересуемся тем, как стали торговать наши слушатели. Прослеживается явная тенденция – чем активнее участники были на курсе и чем точнее следовали рекомендациям, тем выше их результат. Средний результат равен порядка +10%, лучшие +46 и +36% за мес.

Даты: 14, 21 и 28 июля
Время: с 12:00 до 15:00
Формат: вебинар. Для участия нужен компьютер с выходом в Интернет.
Для участия нужно иметь открытый счет на FORTS.
Стоимость курса: 14 500р.

Расписание занятий смотрите здесь.
Записаться на курс можно, заполнив анкету.

После заполнения анкеты, Вам на e-mail придет информация о том, как внести оплату.

ALOR, Я-ТрейдеR

В общем, решил не сливать очередной свой счет, как это было в 2008, а начинать все по новой, только на базе уже готовой системы.
Компания ALOR предоставляет такую возможность. А конкретно, здесь
Смысл акции заключается в том, что если сдать теорию, то дадут в управление реальные деньги.
Существует несколько этапов.
Теория
Практика
Стажировка
Так же, если в течении года хорошо себя зарекомендовать, то можно и в штат компании попасть с месячным окладом.
Работать удаленно, это меня и заинтересовало.
Премия:
Получать % от прибыли.

Сейчас, я сдал 5 устных тестов и мне дали в управление 1200 рублей. В течении 2 недель, я должен торговать одним лотом сбер банка по строгим правилам.
По окончании 2 недельной практики, будет принято решение о дальнейшей моей работе.
В ДУ дают от 4 000 до 300 000 рублей, на первом этапе.
Есть система повышения верхней планки.
Так что это для меня:
во-первых
Возможность заново вернуться на рынок с интересом.
во-вторых
Присутствует дисциплина. Жесткий стоп лосс, что мне так не хватало, когда я слил первые два счета.
в-третьих
Возможность заработать деньги.

Даже, если я и не пригожусь, компании ALOR, то сильно переживать не буду, а наоборот, я ей только благодарен за дисциплину.

Продолжение последует по окончании практического курса…

Крупнейшие Холдинги РФ: Банки и Телекоммуникации

Есть у меня большая накладка на стол, на которой лежит клавиатура, мышь и иногда ноутбук и iPad — которую на Новый Год мне подарило агентство Интерфакс. Так вот — на ней изображены крупнейшие холдинги РФ — здесь много сегментов по видам деятельности «отдельных» структур холдингов, но мне хотелось бы в первой части выделить банки и телекоммуникации, при этом перечислив кому — что принадлежит.

Холдинги и их банки:
Газпром — Газпромбанк, Belgazprombank (Belarus)
Роснефть — Всероссийский банк развития регионов
РЖД — ТрансКредитБанк
АФК Система — Московский банк реконструкции и развития, Далькомбанк
Альфа-Групп — Альфа-Банк, ABH Ukraine Ltd.
Базовый Элемент — Банк «СОЮЗ»
Северсталь — Меткомбанк
Тетнефть — Банк Зенит
Сургутнефтегаз — Сургутнефтегазбанк
Холдинговая компания «Металлоинвест» — Ферробанк

Телекоммуникации:
Газпром — Газпром космические системы, Газтелеком
ГК Ростехнологии — Скартел
РЖД — Компания ТрансТелеКом
АК Транснефть — Связьтранснефть
АФК Система — МТС, МГТС, Система МассМедиа, Sistema Shyam TeleServices (India)
Альфа-Групп — Vimpelcom Ltd., Мегафон, Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Turkey)

Дали-взяли

На сегодня ЦБР предложил следующие лимиты: На овернайт — 330 млрд. На 7-ми дневное РЕПО — 1,04 трлн. Общий лимит — 1,370 трлн. (неделей ранее было 1,340 трлн.) 1-й аукцион: Спрос — 436,862 млрд. Исполнено — 329,970 млрд. Дефицит ликвидности составил — 106,892 млрд. — (существенно). Вчера дефицит был 62,48 млрд. Отсечение — 5,2528% Ср. взв. ставка — 5,3468% Мин/макс — вот тут весьма интересно — 5,25/17,5% (т.е. кто-то ОЧЕНЬ хотел взять). Могу сказать, что это не ошибка и такая ставка уже была ранее (05 июня 2012, тоже вторник, хотя тогда дефицита ликвидности небыло). Недельное РЕПО: Спрос — 1,044 трлн. Исполнено — 1,001 трлн. Отсечение — 5,2501% (практически минимум) Ср. взв. ставка — 5,2708% (нормально) Мин/макс — 5,25/5,50% Итого сегодня рынок привлек — 1,330 трлн. — абсолютный рекорд 2012 Предыдущий рекорд — начало июня — 1,178 трлн. Аукцион по недельному РЕПО прошел, однако пока (15:39) ЦБР не разместил у себя на сайте результаты (задерживается) Ставки денежного рынка: Свопы до 12
Читать дальше →

РЕПО с инвестором

Отдыхая вчера вечером в сигарном клубе, познакомился (совершенно случайно) с двумя трейдерами, которые напомнили мне, о том, что я говорил о возможности делать РЕПО с инвесторами.
Да, сей факт действительно имел место и сейчас хотелось бы к нему вернуться.


Итак, если говорить очень просто, то РЕПО — это когда одна сторона продает ценные бумаги и обязуется выкупить их в определенный срок или по требованию 2-й стороны.
При этом определяется дисконт и ставка (в %%) по которой даются деньги (ставка РЕПО).

Для обычного частного инвестора РЕПО — это «маржиналка». Соответственно = это либо 1:1 (на единицу собственных единица заемных), либо 1:3 — КПУР (клиент с повышенным уровнем риска — мин. 600к. на счете и не менее 2-х маржинальных сделок за последние 6 месяцев) (на единицу собственных — три заемных).

В среднем, рассматривая крупных брокеров цены на маржиналку (т.е. на РЕПО) порядка 10-12% за бумаги и 14-16% за деньги.
Что можем предложить мы в рамках «РЕПО с инвестором»:
1. Премия к рынку 4% (т.е. рынок 5% — мы готовы сделать по 9%)
2. Дисконты: на овернайт — 10%; на неделю — 15%
3. Лимиты: акции 30 млн. (но не менее 5 млн.); облигации — 30 млн. общий, но не более 10 млн. на одного эмитента (если не ОФЗ).
(Есть список эмитентов, которые считаются надежными и мы их принимаем в РЕПО).

Для того, чтобы это сделать у Вас в торговой системе должен быть открыт режим РПС (Режим переговорных сделок). Естественно, Ваш брокер не заинтересован открывать его, т.к. он «теряет клиента».

Осознанный дефицит

С одной стороны могло бы показаться, что ЦБР сегодня «просчитался» с деньгами, которые требуются рынку — однако, я думаю, что «не все так очевидно». Как мы знаем (по итогам Форума РЕПО), стратегия ЦБР => «пересадить рынок в длинные деньги». А сегодня, как раз проходит и 12-ти месячный аукцион. Лимиты на сегодня — 500 млрд. на 12 месяцев и 230 млрд. на овернайт. На «овер» переспрос (дефицит денег) составил 62,48 млрд. (не много, но и нельзя сказать, что это не «тревожит»). Можно предположить, что для того чтобы рынок (фондовый) хотя бы «стоял на месте» нужно порядка 300-350 млрд. на «овер». Соответственно — меньшая сумма является негативной и «давит» на рынок, открывая «медвежьи настроения». 1-й «овернайт»: Спрос — 291,675 Исполнено — 229,195 Отсечение — 5,2508% (не очень высоко) Ср. взв. ставка — 5,3294% Мин/макс — 5,25/5,52% Прошел также и годовой аукцион. Цели ЦБР — понятны, однако рынок уже в который раз подтверждает, что он (рынок) не готов брать «длинные деньги» (не понятна
Читать дальше →

Психология торговли. Торговля акциями.

LKOH. Интуиция vs. жадность.В продолжение темы о психологии торговли. Сказ о, как верно заметил Георгий Вербицкий, безсистемной торговле. На прилагаемом графике многие начинающие, да и, думаю, профы со слезами на глазах увидят свои сомнения при принятии решений на вход в ту или иную сделку.
Данный график демонстрирует, как часто нас НЕ подводит интуиция, но, как только дело доходит до принятия решения на сделку, всё кардинально меняется под напором жадности и самодовольства.
Рассмотрите повнимательнее примеры со сделками № 148, 149 и 150, и, возможно, они помогут Вам избежать ошибок в дальнейшем!
P.S. Есть ли возможность zoom'а картинки?

ФК Открытие из-за аферы Джорджа Урумова недополучила 1,7 млрд рублей прибыли в 2011 году

Впрочем, все инвестбанковское подразделение Открытия показало бы убыток по итогам года и без Урумова. // ФК «Открытие» в 2011г получила 74 млн руб. убытка по МСФО против прибыли в 2010г Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ — Финансовая корпорация (ФК) «Открытие» по итогам 2011 года получила чистый убыток по МСФО в размере 74 млн рублей против 2,55 млрд рублей чистой прибыли по итогам 2010 года, говорится в документах корпорации (имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-АФИ). Чистая прибыль ФК „Открытие“ по МСФО в 2009 году составила 730 млн рублей. В материалах корпорации отмечается, что прибыль по итогам 2011 года без учета создания резервов по мошенническим операциям превысила 1,6 млрд рублей. Прибыль направления „коммерческий банкинг“ составила в 2011 году 2,6 млрд рублей, блок „инвестиционный банкинг“ зафиксировал убыток в сумме 2,4 млрд рублей. „Основное негативное влияние на итоговый финансовый результат как группы, так и направления “инвестиционный банкинг» оказали расходы на
Читать дальше →