Вопросы по стратегии

1 Как часто и когда надо обновлять курс доллара?
2 За сколько дней до экспирации переходить на следующий инструмент?
3 Какое проскальзывание указывать для депозитов 100, 300, 500 тыс?
4 На вкладке DDE далеко внизу — на 500-ой строке какие-то «левые» расчеты?
5 В журнале сделок на вкладке DDE выводится Общий спрос и Общее предложение — что это такое и в чем эти цифры, надо ли на них ориентироваться при оценке сантимента или смотреть по стакану общую сумму?
6 На сколько цена должна зайти за стоп, чтобы он стал отрицательным в журнале сделок (для случая когда она потом уходит в сторону позиции)?
7 Безубыток положителен если цена не дошла до уровня перемещенного стопа?
8 Что считается волной — появление хотя бы одной противоположной
Читать дальше →

Бакс и профиль рынка

Не плохой денек сегодня ;-)


Бакс торгую как правило внутри дня, поэтому в течение дня могу переворачиваться даже не смотря на свой глобальный взгляд. Главное для меня (и не только) утром составить план торгов и отметить для себя зоны разворота и откатов.



 


Читать дальше →

ОГЛЯНЕМСЯ НА МИР: ЛЕТО 2013

/оценка ситуации в мире от Евгения Ясина, репост отсюда http://www.echo.msk.ru/blog/yasin/1124242-echo/

ОГЛЯНЕМСЯ НА МИР: ЛЕТО 2013
 
Мы вместе с вами в последних передачах погрузились в отечественную злобу дня: Навальный, «иностранные агенты» и т.п. В итоге может сложиться впечатление, что всё очень плохо и именно у нас. Что вокруг рыскают враждебные силы, которые то ли из своих злобных корыстных интересов, то ли из интересов эгоистических всё время думают, как нанести нам ущерб. А мы вынуждены отстаивать свои интересы: нельзя проиграть, надо выигрывать. И только при этом условии можно выгадать, а значит, улучшить своё положение. 
 
Если у вас сложилось такое впечатление, то оно далеко от адекватного восприятия положения в мире и в нашей стране. 
 
Я бы дал такую общую оценку ситуации в мире. Во-первых, в 1990-2013 гг. происходили масштабные структурные изменения. Доля развитых стран в мировом ВВП снизилась: с 58,85% в 1990 г., до 51,7%
Читать дальше →

В будущую рубрику "ЮМОР"

Выжрав ящик водки и пославши нытиков,
Собирались трейдеры пи#дить аналитиков.
С голубых экранов эти злые твари
Честного трудягу вусмерть зае#али.
Монстры о#уевшие с трендом вместо мозга
Сделали из рынка гада-отморозка.
Зае#али, суки, с мувингами в ж#пе,
Разрушают счастье всех людей в Европе.
За базар отстойный, за свои обзоры,
Пусть за все ответят эти крохоборы!
Взяв бидон с бензином, тихо, по бурьяну,
Отыскали трейдеры нужную поляну,
Разломали на хрен крышу, окна, двери,
Подожгли контору, чтобы сдохли звери.
Сгиньте, хитро#опые крысы криворотые,
Чтобы не тревожили больше разворотами.
Удалились люди… Дело было ночью,
Болинджеров взрывы рвали тварей в клочья...
Наступило утро, стих огонь пожарищ,
Прах развеял ветер, люди разбежались...
Выпив лимонадику, закусив чего-то,
Милые инвесторы смотрят Элиотта.
Волны, перегибы в график накидали,
И на все плечищи против тренда встали
Читать дальше →

true_flipper говорит что надо тарится акциями банков

Краткосрочно он может быть и прав Но если акции банков и подрастут это будет хорошей возможностью войти в шорт.Графиков рисовать не буду так как это основано не на теханализе а фундаментальном                                                                                                         
Читать дальше →

Предстоящая неделя

Надеюсь, true_flipper окажется прав, и предстоящая неделя будет лучше, чем предыдущая. Та, откровенно говоря, была полным УГ. Заработать можно было только на SI, и то начиная с середины недели.


Всем удачи на предстоящую неделю.


P.S. да, кстати хотел спросить — стоит вводить блог «юмор», чтобы смешные посты не терялись?


LTRO от ЦБ состоится завтра (вброс ликвидности на 500 млрд. рублей)

Напоминаю, что завтра (в понедельник, 29/07/2013) состоится первый раунд российского аналога европейского LTRO — ЦентроБанк прокредитует российские банки по ставке 5.75% под залог нерыночных активов и банковских гарантий. Срок — 1 год.


Ставка привязана к минимальной ставке недельного РЕПО — сейчас 5.75%. Как пишет РБК, эта ставка получается плавающей, то есть если ставка недельного РЕПО вырастет, то вырастет и ставка по данному кредиту.


Ссылки по теме: 


  — статья в РБК http://quote.rbc.ru/topnews/2013/07/16/33988856.html


  — анонс на сайте ЦБ http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/DKP/130712_1344311.htm


Обратите внимание, что ликвидность поступит на рынок не в понедельник, а во вторник (30/07/2013).


Есть некоторые вопросы (надеюсь, smoketrader сможет прокомментировать):


1. Насколько привязка к ставке недельного РЕПО правильное решение? Получается очень «нестабильный» кредит, который непонятно по какой ставке придется отдавать. Или это распостраненная


Читать дальше →

Возвращаюсь к гуру

 Про Джозефа Грэнвила  в прошлом посте писал.И вот хочу привести один отрывок из его трудов.Я наверное немного туповат и поэтому 5 пункт так и не понял.Я сперва подумал что это о том что гэпы заполняются.Потом понял что это слишком просто.Короче я своим тупым мышлениям не смог осилить пятый пункт.
Читать дальше →

Почему заявка разбивается?

Объясните, как настроить квик, что бы одна заявка на два, три и более контрактов не разбивалась   по одной заявки на каждый контракт в таблице сделок?  Например, зашёл тремя контрактами, в таблице появляются три заявки с одной ценой входа, но разными номерами заявок. Также и по достижению цели, или по стопам.   Тяжело заносить в журнал.


Простой и эффективный метод управления капиталом

Здравствуйте!


            Руководствуясь опытом пяти лет системной торговли решил описать свою методику управления капиталом или как модно говорить maneymanagement, risk management. Управляющие часто говорят allocationofcapital, т.е аллокация капитала на стратегии.      


            Суть всей терминологии подразумевает эффективное сосредоточение денег на системы, актуальные в конкретное время, для достижения ожидаемых результатов.


            Если не вдаваться в подробности, существует множество математических методик, цель которых расчет правильного объема относительно максимального заданного риска, расчетного увеличения объема относительно будущих прибылей/убытков, увеличение/уменьшение объема по сезонному фактору и т.д.


            Итак,


Читать дальше →