Перерисовка графиков FORTS

Заметил такую вещь — открылись вчера по RI с гэпом вниз — примерно по 155400 (high — 155440), а сегодня биржа перерисовала графики в квике — вчерашнее открытие стало по цене закрытия предыдущего дня — 156400. Таким образом, по графику биржи никакого гэпа не было… Странно все это…

Кто Знает, Куда Пойдёт Рынок? В какие ещё ловушки попадаются начинающие инвесторы



Информация аналитиков, СМИ и «гуру» рынка

 


СМИ– средства массовой информации. Обратите внимание на слово «массовой». Масса – это и есть толпа, а толпа примитивна по своей сути, толпа никогда не сможет выиграть у продвинутого меньшинства. Никогда не будет 95% выигравших и 5% проигравших. Русскому человеку долго строившему коммунизм, но так и непостроившему, это должно быть очень понятно.


Во-первых, повторюсь, что никто не знает, куда пойдёт рынок, и, тем более, это не могут знать те, кто не делает деньги на бирже! Если новость выходит на первой полосе центральной газеты, или звучит на ведущих телеканалах, или проходит первой строкой в новостной ленте на mail.ru, – скорее всего, эта информация уже не только безнадёжно устарела, но и пора готовиться к противоположному развитию событий.


Я уже не раз приводил пример, о кризисе 2008 года. Власти признали наличие кризиса лишь в сентябре. Тогда же зашумели СМИ. А рынок развернулся вниз 19 мая 2008 года.По сути, рынок опередил информацию от властей и СМИ на 4 месяца. Когда информация пошла полным ходом в СМИ, до окончания кризиса на бирже оставалось совсем немного времени. В сентябре он просто продолжал лететь вниз, а уже в октябре он  нашёл своё дно (по индексу ММВБ). И подобные ситуации не раз были до этого, и потом много раз повторялись. В 2006 году, когда Газпром достигал своих высот (почти 360 рублей против нынешних около 140 рублей за акцию), на «Первом» канале в итоговых новостях объявляли, что Газпром вышел на 3-е место по капитализации в мире. Сейчас акция Газпрома стоит более, чем в 2 раза дешевле. Таких примеров я могу ещё много


Читать дальше →

webQUIK mobile

Всем привет! Может кто подсказать по webQUIK mobile, удобен ли этот вариант QUIK для торговли на Ri, можно ли там покупать/продавать одним нажатием кнопки на стакане или придется вводить в ручную, что вообще не приемлемо на фьючах. Хочу попоробовать поторгавать на работе через мобильный quik. Может есть у кого опыт, поделитесь.



  • хорошо
    +3
    плохо

Торговая система на срочном рынке ФОРТС

Торгую на срочном рынке ФОРТС. Приведу один из примеров своих удачных сделок.



Инструмент: Фьючерс Сбербанка.
17 января 2013 года состоялся уверенный пробой уровня 10222.
Вошел по стоп-заявке по цене 10226 пунктов в 19:10 в лонг (купил).
Выставил стоп на 21 пункт ниже по цене 10205.
Рассчитал техническую цель исходя из размаха колебаний.
Размах колебаний: 10222-10014 = 208 пунктов.
Цель: 10222 + 208 = 10430.
18 числа вышел по цели по цене 10430 в 18:15.
Итого первоначальный стоп был 21 пункт.
Прибыль составила 204 пункта.
Отношение убытка к прибыли получилось 9,7.


Все мои сделки можете посмотреть здесь


Прокрастинация - что это такое и способы борьбы (репост)

завтрамен


— Прокрастинация (непроизвольное откладывание на потом) — это форма защиты своей жизни, своего жизненного времени и своих ценностей от требований социума. Прокрастинация — это часто реакция на абсурд и бессмысленность того, что приходится делать. Это непроизвольная автоматическая защита, которая действует в обход сознания, поэтому она бывает не особо полезна. Но защищает.

— Прокрастинация может быть корпративной традицией — прокрастинируют, то есть делают всё в последний момент, целые организации и бизнес структуры, как частные, так и государственные. В последний момент даются задания («дэдлайн вчера!»), в последний момент принимаются или меняются решения руководства, а сотрудники в ответ на этот абсурд сидят в социальных сетях. Сопротивляться такой коллективной организационной прокрастинации бывает сложно и не всегда возможно. Мы, кстати, продумываем теперь тренинг, посвященный корпоративной прокрастинации.

— В делах, которыми мы занимаемся, есть то, что соответствует нашим ценностям и интересам, а есть то, что им не соответствует и даже противоречит — некий «прицеп» к локомотиву нашей мотивации. Это может быть рутинная, скучная, неприятная часть работы. Прокрастинации — бессознательный способ убрать своей жизни этот «прицеп». И тут представляются два пути.



Читать дальше →

Аллокация капитала между алгоритмическими системами

Здравствуйте!


 


В добавлении к блогу http://www.h2t.ru/blog/1142.html публикую следующую статью с целью показать возможность объединения стратегий различного принципа работы в один портфель с  примером простого расчета объема позиций. Как я уже писал ранее, алгоритмы все направленного типа, т.е зарабатывают за счет движения из точки А в точку B.


                На примере возьмем 2 алгоритма,  работающих на разных инструментах (RI и SI) и по различному принципу (Ri контренд и Si тренд). Алгоритм на Ri идентифицирует ложный выброс цены вблизи эктремума и при определенном паттерне  делает сделку в шорт, с неким временем удержании в позиции. Алгоритм на СИ является трендовым (в связи с трендовостью данного инструмента). В заданное временное окно мониторится важный уровень (идентифицируется по определенному алгоритму) и при прорыве вход в лонг, позиция ведется трейлинг стопом.



Читать дальше →

Как вы Думаете бред, или все может быть ?

Миллиардеры избавляются от акций, причину чего знает один экономист

Несмотря на оживление фондового рынка в последние три месяца, с ростом на 6,5%, кучка миллиардеров по-тихому сбрасывает американские ценные бумаги… и делает это достаточно быстро.

Уоррен Баффет, который долгое время был ярым защитником американских акций, избавляется от них с угрожающей скоростью. Недавно он пожаловался на разочаровывающие результаты таких американских «мастодонтов», как Johnson & Johnson, Procter & Gamble, и Kraft Foods.

В последний раз Баффет резко снизил инвестиции своего холдинга Berkshire Hathaway в акции, зависящие от покупательских привычек потребителей. Его холдинг продал около 19 миллионов акций Johnson & Johnson, а также снизил общую долю в «акциях на товары широкого потребления» на 21 процент. Также компания Berkshire Hathaway продала всю свою долю участия в капитале калифорнийской компании Intel, поставляющей компьютерные компоненты.

При том, что 70% американской экономики зависит от потребительских расходов, явное отсутствие у Баффета доверия акциям этих компаний вызывает беспокойство.

К сожалению, Баффет не одинок в этом.

Читать дальше →

Кто-нибудь анализировал размещение Московской Биржи?

— по какой границе прошло?
— кто теперь владеет ей?
— как она оценена по сравнению с конкурентами?
— как размещение может сказаться на клиентах биржи в перспективе?

Тимофей Мартынов вроде выложил неплохой анализ отчетности Мовсковской биржи. Я помню, мы обсуждали на встрече с Алексеем Дроновым это как раз. Вот он. 
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/102242.php


Путь алгоритмического трейдера

Здравствуйте!
 
Решил поделиться своим опытом и рассказать свой путь алгоритмического трейдинга, с целью пользы в основном начинающим алготрейдерам. Сейчас эта тема очень популярна. Основное преимущество что хороший алгоритм дает результаты, которые можно ожидать в будущем, с некими допущениями (предположим что рынок становится сложнее и параметры во времени будут падать).
На рынке я с 2007г. Начало — банально, ПИФы, акции. С 2008 г исключительно системный трейдинг фьючерсами FORTS. За это время прорабатывались различные идеи, которые можно формализовать 100%. Свои системы эксплуатировал от полугода до 2х лет. Система в среднем дает порядка 40% на 1к без эффекта плеча, с показателями доходность/макс просадка порядка 3/1-5/1 на годовом интервале. Алгоритмы все направленного типа. Т.е зарабатывают за счет движения из точки A в точку B.
С 2011г уровень алгоритмов значительно повысился, стал применять различные методики в разработке и методике оценки качества системы. При разработке главное сама идея (торгующейся паттерн, который имеет свойство устойчиво повторяться во времени), это для 100% формализованных алгоритмических систем. Сама идея при наложении на все временные участки должна иметь хорошие параметры (стабильная кривая вверх), далее дело техники, доработка, фильтрация неблагоприятных фаз рынка и т.п. Идея проверяется на 1м временном интервале (INSample), накладывается на другие(OUTOfSample — период чисто рыночной торговли), параметры OUTOfSample должны укладываться в InSample. Далее алгоритм ставится на реальный счет, если по итогу параметры OUTOfSample укладываются в INSample значит идея рабочая и устойчива, далее отслеживаем во времени и смотрим насколько реальные параметры соответствуют тестовым. Основные количественные параметры системы, которые принимаются в эксплуатацию Доходность(не менее 40%), Максимальная просадка(не более 5%), Средняя сделка(Не менее 200п), % прибыльных сделок(в зависимости от самой идеи системы), Профит фактор(не ниже 1,5), Рекавери Фактор(не ниже 15), Средняя Прибыль/Средний Убыток(в зависимости какой % прибыльных сделок, если более 50% то не ниже 3). Качественные параметры – Коэффициент шарпа (не ниже 6),
Читать дальше →

Согласия по поводу сокращения бюджета по-прежнему нет

Демократы и Республиканцы в Конгрессе пока не приблизились к плану, который смог бы избежать сокращения государственных расходов на $1.2 трлн. за 2 недели до срока начала автоматического секвестра бюджета.
Читать дальше →