Кто не понял, тот поймет

Не так давно тут возникла дискуссия на тему верю не верю в роботов, советников и т.п.
А покажу я одну вчерашнюю картинку парного робота действующего на реальном счете:
Кто не понял, тот поймет
На графике справа предствален спред между фьючерсом на акцию Сбербанка и фьючерсом на акцию СбербанкаПреф. Синяя линяя это дневная МА этого спреда. Между двумя верхними голубыми линиями происходит набор позиций в сторону МА (продажа спреда). Позиции закрываются по мере приближения к МА. Тоже самое происходит между нижними голубыми линиями, только наоборот.

Как видно из графика спреда, робот вчера открыл позиций где-то до 220-го уровня и к вечеру закрылся до 100-го, что дало за вчерашнюю дневную сессию на одном счете, немного немало 85 т.р.:
Кто не понял, тот поймет

Конечно, такие дни, как вчера не каждый день случаются, но робот на то и робот, его терпение и трудолюбие ограничены, разве что отсутствием электричества))
Робот торгует на реальном счете уже 5й год без каких либо особых вмешательст человека (единственно, приходится 4 раза
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). ES...ну не хочет он наверх.

Всем привет!

Вот писал в топике об ожидниях повторного ретеста пробитой ЛС на D, откуда собирался продавать. Но рынок распорядился по своему. Не судьба втариться подороже...
Пришлось уж как есть. По большому счету нам же все равно как… сначал вверх и потом вниз или сразу вниз… :-)
Здесь же соболезную покупателям, держащим с пятницы, а то и с четверга лонги. Нет, я все понимаю… Профили, кластеры, принты, идеи и стратегии хитрые… Но, граждане,… можно было бы взглянуть на Сантимент… Ну да ладно, едем дальше...

В том же постике писал, что буду шортить, шортить и еще раз шортить при первой же возможности и даже внутри дня. Возможность представилась — в пятницу прокололи минимум мая, сегодня открылись ниже и протестили его снизу. Тут то я и влез.
Помимо ранее описанных методов, использовал для подтверждения области входа еще и метод «линии в проекте» (синего цвета) на D и Боллинджер:

Торгуем Чикаго (CME). ES, не оправданные надежды.

В пятницу оттолкнулись от ЛС, сегодня после открытия цена оказалась ниже
Читать дальше →

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ ФОНДОВОГО И ДРУГИХ РЫНКОВ !

Ходил я тут бродил по соседству… и случайно  набрел на   статью  о правде  про фондовый рынок  ( автор Виталий ).


 


Решил  зайти в гости  , и поделиться своей правдой ... 


Передумал было, да тут  все так зашевелилось на рынках, как я и  ожидал… я и вылез на время из норы…
Во -первых полностью подписываюсь  под его выводами  Виталия, а  во- вторых и — главных моя правда  в том  , что все   братцы мура ! 
 Все необъятное изобилие предложений,  пестрящих  на разных углах… " мы научим..." мы поможем..." вам расскажут..." вам покажут..."  и вы разбогатеете!  Все  мура ! 
 Вот наука, в частности — математика, не мура! 
Для тех, кто забыл -напомню, для тех, кто не знает  -будете знать !



Есть в математике  такой ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  ФАКТ красавица -  Теорема Дедекинда . 
   


Читать дальше →
  • хорошо
    -4
    плохо

Торгуем Чикаго (CME). ES. Что дальше?

Всем привет!

Воскресенье. Теплынь. Хорошо.
Сегодня выбрались компанией на р. Лабе, больше известную как Эльба. Так что загораем, купаемся, шашлык-машлык и "… я валяюсь на пляжу, дую пиво, не жужжу...".

В этой идилии нет-нет, да стрельнет в голову мыслишка — завтра понедельник, конец безделья. И сразу за ней — а что с ES, чего с ним то делать на следующей неделе и делать ли вообще?

В крайнем топике «пожаловался» на E-mini, точнее на то, что долгожданные цели он сделал без меня. А дальше что? Вот этим то как раз хочу поделиться...

Итак… Все видят, что на известных событиях индекс рухнул в область 1-ой глобальной поддержки 2008-2006. На закрытии пятницы его график выглядел (рис. 1):

Торгуем Чикаго (CME). ES. Что дальше?

Взгляд чисто технический, что в общем для меня характерно.

Налицо отбой от обл. сопротивления и глубокий, уверенный пробой ЛС. Я перекрасил в красный цвет некогда черные уровни расширений, выступающие целями. Глобально — 161,8% сделали, казалось бы… чего еще? Все вверх? А как далеко и
Читать дальше →

Результат Brexit и ES на покупку. И вопрос про обучение в provalue club

Добрый день, коллеги

Как обычно в выходные дни я уделяю определленое время для разбора своих позиций и в целом что происходило за прошедшую неделю. 
Этот пост хотел бы разделить на 2 части:
1. Мое мнение по S&P 500 и моментум для покупки;
2. Развитие как трейдера в сторону фин. аналитики и поиск людей тех кто развивается в данном направлении.

Часть 1: ES на покупку.

Лишнею хрень писать про Brexit не буду и так всем все понятно. 
В пятницу я впринципе даже за ним не слидил до открытия американской сессии так как в азиатскую его уронили и было интересно посмотреть как на данные события отреагирует американский рынок. В целом как думал что Великабритания хоть и развитая страна но с США имеет не так много экономических связей как например с Китаем. И что бы обвалить американский рынок силенок у этого Brexit`a явно не достаточно. 

Так как я торгую в настоящий момент экстрадей (3-5 дней) то я в своих стратегиях и разборах ищу так сказать моментумы когда
Читать дальше →
  • хорошо
    +1
    плохо

Торгуем Чикаго (CME). ES - рынок прогнозированию не поддается или давние цели отработаны Brexit.

Здравствуйте!

Кто открывался в пятницу? Наверное очень смелые. Те, чья смелость граничит с отчаянностью или отчаянием.
Кому то наверное удалось заработать, кого то вынесли вперед ногами. Но были и те, кто заранее ликвидировали свои позиции и наблюдали реакцию рынка на Brexit со стороны.

О Brexit, Brexit, как ты все подпортил! Или нет?

Быть может помнит читатель, что ваш покорный слуга с конца апреля талдычил как заведенный — ES в продажу. Тогда же цели были определены как 2006,00, картиночка была такая:

Торгуем Чикаго (CME). ES - рынок прогнозированию не поддается?

Потом нарисовались цели еще ниже, но первая, глобальная попрежнему стояла 2008-2006.

С течением времени, особенно когда чего то ждешь, случается так, что ожидание само по себе становится тягостным и сомнительным. А после, еще недавняя вера в собственный расчет, тихонько перерождается в сомнение. Чем дольше ничего не происходит, тем сомнение крепнет.

Вот и у меня после того как на протяжении 2-х месяцев на D цена не пробивала ни соппротивление, ни min на скрине


Читать дальше →

Brexit

Приветствую!
Поздравляю всех, кто смог заработать на выходе Британии из евросоюза.
Кстати, благодаря утреннему обвалу котировок, закупился нашими голубыми фишками по дешевке )
  • хорошо
    плохо

Что Brexit нам несет?

Как минимум волатильную пятницу. Думаю РТС откроется от 88000 и ниже.

Что меня удивляет в столь резкой реакции рынков с утра (SP500 -5%, Нефть -6%):
— это по сути не сам выход, как преподносится, а возможность выхода. Вполне могут все отыграть назад и не выходить. Но рынки, видать, либо реально поверили, что выйдет. Либо предполагают, что такой референдум несет в себе тектонические сдвиги в расстановке сил.
Либо скидываются «слабые» лонгисты.

Несет ли это смену среднесрочного тренда? Посмотрим в понедельник.
  • хорошо
    +3
    плохо

Какая дивная штука этот КА - Комплексный анализ рынка.

Доброе утро, коллеги!

Спозаранку говорил с приятелем об акциях, упоминали ТЕСЛА (TSLA). Порадовался за него — шортил он эту бумагу и шортил давно. Заработал не плохо.
Здает между делом вопрос, мол как думаешь, стоит продолжать? Гянули график — конечно нет, хватит. Взято 3/4 предполагаемого движения. Тем более такой ГЭП образовался.

И тут вспомнилось мне, что когда то здесь, в переписке, ТЕСЛу я упоминал, писал про шорт.
Не поленился, прочесал свою страничку, нашел.
Оказывается было это 16 апреля. А 24 мая писал - ".… Есть тема поинтересней сахара — TESLA. Знаю, что многие мои знакомые влезли в лонги от последнего минимума, точнее от консолидации. Полагаю зря. Думаю, что акции будут снижаться, при том значительно:

Какая дивная штука этот КА - Комплексный анализ рынка.

...".
Что в первый, что во второй раз использовал КА. Другого метода просто не знаю.
И вот как ТЕСЛА выглядит сейчас

Какая дивная штука этот КА - Комплексный анализ рынка.

Понятно, что до дна далеко. Еще посмотрим, отработается ли до конца стрелка.
Но откуда ему, КА, было знать,
Читать дальше →

По сайту www.h2t.ru

Друзья, на этом сайте я человек новый, возможно не знаю каких-то особенностей ресурса,
но на мой взгляд не логично, что я не могу писать комментарии в своем же топике, но могу создавать новые топики. Это мотивирует к тому, что любой ответ я могу давать только в виде отдельного топика. На мой взгляд, это не совсем правильно, т.к. топики получаются оторванными от общей нити беседы.
Регистрировать новые ники, чтобы ответить заблуждающемуся тоже желания большого нет.

Мои топики
www.h2t.ru/blog/8150.html
www.h2t.ru/blog/8164.html
www.h2t.ru/blog/8209.html
хоть и носили содержали в себе некоторую рекламу робота 3CBot, но имели практическое значение для людей, торгующих индикаторами технического анализа, т.к. выводы могут быть использованы любым трейдером, торгующим системно в любом программном продукте.

Однако после публикации статей, я подвергся троллингу со стороны одного старожила этого сайта с большим рейтингом (остается только догадываться где я ему перешел
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Еще раз Внимание!

И снова плохие новости для торгующих на биржах США и CME Group в частности.

Из-за проведения английского референдума временно введены ограничения по лимитам волатильности   и ценовым колебаниям на индексы, такие как ES, NQ, YM, EMD...

Будьте предельно внимательны при торговле! 



Ответ Вадиму

Этот пост — ответ на комментарий Вадима www.h2t.ru/blog/8209.html

Не смог ответить в своем посту, т.к. один обидчивый тролль в этот раз поумнел и решил не позориться с аргументацией «одна бабка сказала», а просто лишил меня возможности комментировать в моем же посте. Бох с ним. Кстати, прошу отметиться, что прочитал)))

Конструктивную критику Вадима поддерживаю, отвечу по пунктам:

1. Согласен.

2-3. Действительно, средняя прибыльность систем изложенных в исследовании результатов, невысока. Но и цели исследования — создать грааль не было. Если вы внимательно прочитаете исследование, то увидите, что системы были сгенерированы «с потолка». Т.е. если бы вы взяли любую случайную систему, то с большой вероятностью получили бы похожий результат. Но ведь никто не торгует случайной системой. Ее строят и оптимизируют исходя из каких-то соображений. Конструктор торговых систем это всего лишь инструмент в умелых или неумелых руках.

4. Насчет диверсификации не соглашусь. Да и
Читать дальше →