robot_umberto, изменения и результаты через 2 мес торговли

Изменения:


  • С 05.04 добавлены ещё 4 пары: USDJPY, USDCAD, EURAUD и EURNZD
  • Переопределены объемы для позиций
  • Рабочий таймфрейм переведен с 5М на 15М
  • Введен дополнительный фильтр на открытие позиций



Результаты на 19.04.2013: 767 закрытых сделок


  • Начальный депозит:9550 Эквити: 28665.33 
  • Чистая прибыль: 19115.33 (+200.1%) Комиссия: 3278.2 (с учетом открытых сделок)



После достижения доходности в 200%, по плану происходит остановка торговли и закрытие позиций, на данный момент выключены 5 пар из 12-ти. Принудительного закрытия сразу всех позиций решено было не делать из-за накопленного существенного дисбаланса объемов позиций, в частности, по парам USDJPY, GBPCHF и EURAUD открыты значительные позиции, и их закрытие окажет сильное влияние на статистические показатели системы в целом. 


Совокупная эквити на 30М, построенная в режиме реального времени:


Анализ с сервиса myfxbook:


Читать дальше →

Последовательность действий для предварительного анализа рынка в дейтрейдинге фьючерсами ФОРТС

1. Техническая ситуация: крупные таймфреймы  (T+1, T+2, T+3), точки потенциальных переломов, места столкновения и повышенной волатильности. Выявляем потенциал открытия позиции, сопостовляем его со стратегией, намечаем области на графике с сильным смещением вероятности.


2. Определяем текущий характер рынка, выбираем предпочтительные стратегии (если их несколько), аллоцируем риск на каждую. Если стратегия одна, с выбором целей, смотрим и выбираем цель.


3. Намечаем области потенциально подходящие для входа, если несколько инструментов, то определяем наиболее предпочтительные для торговли, в зависимости от текущей волатильности инструмента.


4. Определяем ключевые события текущего дня, которые могут вызвать сильные движения.


5. Определяем сантимент рынка, настроения большинства участников. 


6. Формируем план на день с учетом факторов 1-5. Выделяем лимиты на количество сделок, максимальный риск, фиксируем в голове паттерны на вход.


10.00 — go!)


Читать дальше →

Инвестирование в фондовый рынок США


Давайте, обратимся к фондовым индексам США, которые существуют уже десятки лет.


Рассмотрим, один из трёх самых значимых фондовых индексов США – индекс Nasdaq. Он отражает усреднённую ситуацию огромного сектора экономики США, учитывая состояние более 3000 компаний!


Более десяти лет назад, а именно, в начале 2000 года, его уровни более чем в полтора раза превосходили текущие уровни (начала  2012 года).


Т.е., инвестор, который вложил свои кровные деньги в такого


Читать дальше →

Специальный гость на встречу клуба завтра

Обращаюсь к завсегдатаем сайта в первую очередь. Как вы знаете, по пятницам у нас встреча, на которую мы приглашаем практикующих трейдеров и задаем им разные каверзные вопросы, и вообще говорим за жизнь. Так вот, завтра у нас гостя нет, так что если есть идеи, кого пригласить, пишите в комментариях. Еще лучше, если вы сами предложите кому-либо поучаствовать, получите его согласие, и напишите мне — вот, такой-то такой, готов рассказать то-то.


Либо, если вы сами торгуете, то вы можете предложить свою кандидатуру. Если гостя не будет, встреча не состоится.
 


Премаркет, Нужно снимать локальную перепроданность.

На текущий момент по российским индексам уже образовалась локальная  перепроданность. Говорить в данный момент о покупках пока не стоит, а вот закрыть короткие позиции самое время. Можно почти с уверенностью сказать,  что в ближайшие недели мы увидим ещё одну волну снижения, к отметке 1250 пунктов, но на текущих уровнях шанс отскока всё же велик.  Уже вчера индекс ММВБ приостановил свои темпы снижения и выглядел чуть лучше своих европейских коллег, даже не смотр я на обвальное падение цен на нефть.
     Сегодня внешний фон для российских площадок сложился нейтральный и есть шансы немного снять текущую перепроданность.  На существенный отскок закладываться явно не стоит, так как на рынке по-прежнему нет денег, нет покупателей и нет позитивного драйвера для роста. Какой либо важной статистики сегодня также не выходит, поэтому активность и волатильность также будет не высокая.
Премаркет, Нужно снимать локальную перепроданность.
     Что же касается российского рубля, то он
Читать дальше →

Закрытие 150 000 контрактов во время клиринга.

Здравствуйте уважаемые читатели.


Хочу задать вопрос, почему так произошло?


15.04.2013 во время вечернего клиринга было закрыто около 150 000 контрактов.


Звонил брокеру, он объясняет это экспирацией опционов. Хотелось бы узнать поподробней, у кого-нибудь знающего, как завязаны опционы с фьючерсом на индекс РТС?


FOREX Форум. Международный мультимедийный центр РИА Новости. 16.04.2013.

Вот уже второй раз медиа-группа РЦБ и РИА Новости организуют FOREX Форум.
Заявленные «громкие» имена и должности из власти не посетили сам «стол», однако в зале были их «глаза и уши».

Модератором встречи был Д.Пискулов (НВА), который открыл первую часть интересной презентацией, вот некоторые тезисы...


Фрагментация Fx рынка:
    • «Традиционные ОТС» (Reuters Dealing, телефонные сделки)
    • Голосовые interdealer брокеры (телефонные сделки, почта)
    • ECN (EBS, Thomson Reuters-FXall, FX connect, Currenex, Hotspot FX, FXCM)
    • Single bank portals (HSBC, Credit Suisse, Citi, BARX, UBS, Deutsche AutobahnFX, Bank of America)

«Тренды» Fx рынка:
    • Электронная торговля имеет основной тренд — 65-70%
    • 30-40% — HFT
    • Изменение регулирования/законодательства на рынке ( Dodd-Frank: FX spot vs FX swaps & forwards, MiFID — best execution)

FX spot on-shore interbank market in
Читать дальше →

Весенняя торговля

Уровневая стратегия сформировалась более четко, но пока не показывает хороших результатов. Впрочем, прошло только пару дней, так что срок не очень-то репрезентативный. Тем более эта ситуация с комодами и общая напряженность на рынках явно не в пользу данной стратегии. Пока могу сказать, что эта стратегия дала мне определенное видение рынка, которое само по себе довольно ценно. Количество факторов, за которыми я слежу, стало возрастать, тем более, что я это делаю на разных инструментах. Посмотрим, как это скажется в целом на моей торговле в долгосрочной перспективе.


По трендовой стратегии большинство сделок идет по другим инструментам, не по РИ. По ощущениям после обвала на комодах рынок стал немного другим, как и всегда после яростных движений. Происходит это оттого, что крупняк осторожничает, правят бал новости/фундаментал вместе с гиперактивными спекулянтами.


Инвестирование в фондовый рынок


Давайте, сразу однозначно определимся, что значит «инвестировать в фондовый рынок», чтобы была ясность и однозначность понимания предмета разговора.


Инвестировать в фондовый рынок– это значит, купить какой-либо паевой фонд управляющей компании или самостоятельно сформировать портфель акций, другими словами, стать собственником какого-то набора акций предприятий. Всё! Точка.


Никаких выгадываний, когда именно купить, когда именно продать, в этой


Читать дальше →

Анализ текущей ситуации и среднесрочный взгляд на рынок.

Прошлую неделю российские индексы вновь испытали существенное давление продавцов и достигли важных технических уровней.  Причины подобного существенного снижения всё те же: это падение цен на рынке сырья и продолжающийся отток капитала, который уже бьёт новые рекорды.  Согласно данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) отток капитала из  фондов,  инвестирующих  в акции РФ, за неделю с 4 по 10 апреля был самым большим за последние полтора года и составил $393 млн против $68 млн оттока  неделей  ранее. Отметим, что с начала года по 10 апреля общий объем  оттока  капитала  из фондов, инвестирующих в акции РФ, составил уже $1,182 млрд. Рассчитывать на то, что подобная тенденция в ближайшие недели будет сломлена, пока явно не приходиться.  Впереди вновь неопределённость в США с потолком государственного долга, которую надо решить до 19 мая. Также, не за горами
Читать дальше →

Саша Муханчиков остановил роботов

Общение было веселым и на разные темы. Интересно, что Саша, несмотря на большую практику алготрейдинга, практически перестал торговать алгоритмами и остановил своих роботов. Это меня лично очень сильно удивило. Enjoy!



Контр-трендовая стратегия

Здравствуйте!


                В последнее время рынок значительно оживился, порадовал своими техничными движениями. Портфель моих алгоритмов дал значительный прирост за последние 6 торговых дней. Значительно продвинулись с товарищем в разработке нейтральных стратегий. Прошли первые сделки по одной из таких стратегий.


                За последние 6 месяцев полностью исключил из портфеля трендовые стратегии. Есть конечно алгоритмы, которые удерживаю позицию до 2 недель, но их уд вес составляет не более 10% во всем портфеле.


                Считаю что в портфеле должны быть алгоритмы инвариантны к рынку. Т.е не привязанные к глобальным настроениям и тенденциям. Например краткосрочные внутредневные  контр-трендовые алгоритмы. Зачастую внутри дня бывают выносы,


Читать дальше →

Проехались по Форексу, проедемся по Бирже.... или коротко и емко "Т+2"

Т+2... 
Почему решили сделать? Потому что «ближайший» Лондон работает (работал) не по схеме Т0 (небыло 100% депонирования средств). Отечественным/западным арбитражерам жилось далеко не «сладко»… 

Хотя, по мне, на лицо (опять же) «лобби» крупных клиентов (Биржи) — арбитражеров. 
Потому как мне — лучше Т0 со слоганом «здесь и сейчас». 
Тогда как Т+2 — это ажно послезавтра… а о каком послезавтра можно говорить, если не знаешь что будет завтра (ну это так — «грубо говоря»). 

На РЕПО Форуме НФА (декабрь 2012) Мартин Шек (европейская ICMA)говорил достаточно активно о проблемах как первичного, так и вторичного рынка в Европе и о необходимости ужесточения законодательства к ОТС площадкам (привет Форексу): «Необходимо ужесточать регулирование (делать на более регулируемым) ОТС рынок – он должен быть более «прозрачным». «Природа» рынка ОТС
Читать дальше →