Спекулятивная идея

если кто-то прикупил галс, даже и не думате фиксировать прибыль. сидите и ждите до закрытия рынка, стопы остаются на прежнем уровне. след. комментарий в 17.30 по минскому времени.

Алгоритм идентификации покупки крупных объемов фондами

Здравствуйте!


                В очередной раз представляю Вашему вниманию одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга, с целью предоставления информации  интересующихся данной областью трейдеров.


                Изучив достаточно информации  о механизмах покупки крупных объемах бумаг фондами, именно дат, времени покупок и характер поведения рынка. Систематизировал  и формализовал набор правил, которые «зашил» в данный алгоритм.


                Алгоритм работает на фьючерсе на индекс РТС.  На уровне идеи используется только дата и время покупки. На уровне алгоритма добавлен некий фильтр, который идентифицирует силу движения, возникающую от покупок. Для большей эффективности систему разбил на 2 входа. Цель первого входа взять краткосрочное движение, цель второго- взять некоторое среднесрочное  движение, возникшее вследствии серии покупок. Система имеет первоначальный стоп, трейлинг стоп по волатильности, тейк-профит по волатильности.


                Equity и Perfomance, примеры сделок приведены ниже.




Читать дальше →

Алгоритм идентификации среднесрочных движений

Здравствуйте!


 Как я уже приводил ранее пример полуавтомата/автомата для импульсной торговли на основе известной стратегии Александра Резвякова.


Не так давно внес некоторые изменения с целью адаптации под более низкую волатильность.


Алгоритм по прежнему монитороит среднесрочное направленное движение, далее в заданное временное окно идентифицирует краткосрочное направление в сторону движения.


Изменения составили в расчете стоп-лосса отностительно волатильности на участке рынка Nбаров назад. Идея в том, что стоп выставляется ближе/дальше от низкой/высокой волатильности.


Основная идея состоит в том же — зайти в  среднесрочное движение с маленьким стопом. А потом зафиксировать прибыль в несколько  раз превышающую размер стопа.


Добавил так же размер накопленной прибыли, при превышении которой переносим через ночь. Перенос в безубыток при накопленной прибыли. Вход осуществляется по маркету. На эквити учтено проскальзыване 100п на круг.


Читать дальше →

А тильт был рядом...

Все это мои личные фантазии, поэтому не принимайте близко к сердцу...
















И все бы ни чего если бы днем сидел ровно и не лез где попало ;-)







p.s. кому интересно вечером могу показать скрин боевой...




p.s.s.  после клиринга закрыл все по 30704 (не охота через длинные выходные переносить)

  • хорошо
    +3
    плохо

Пару слов о своей торговле...

На рынке пока все попрежнему (на мой взгляд), т.е. достаточно спокойно и есть время рассказать о себе. Но сначала скажу, что сделку по евро я закрыл сегодня утром полностью (на мое счастье за пять минут до выноса вверх) открыл сделку по паре доллар-рубль… бумажку банковского сектора по прежнему караулю...


В общем торгую в стиле «прайс экшен», без применения каких либо индикаторов. Только цена и объем(и то не всегда) смотрю дополнительно за волотильностью и опционный деск...


Основные точки входа на часовом тф. Сам вход по 5мин тф при условии, что цена около уровня часовиков… Сделка длиться от часа до нескольких дней...


Тейк профит так же зависит от ситуации и выбранного тф и инструмента, как правило от 60 до 100тиков в день (но бывает и гораздо больше если ситуация позволяет)


Плечи если и использую, то не больше 3-го


Уровни использую только горизонтальные, ни каких каналов  (исключения только для того, что бы понять, что могут делать классические тех.аналитики или другими словами «толпа»)


Горизонтальные уровни то же отличаются от «классических»


Основная идея — БАЛАНС СПРОСА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ...


Вот пример скрина входа в сделку (скрин скачен у одного западного трейдера)


 



 Добавление: кому интересно, рекомендую почитать


Лари Вильямса, Линду Рашке, Сэма Сейдона ;-


Читать дальше →

Сделки по газпрому

Пока на рынке все как то уныло, решил подвезти итоги по своим сделкам на фьючерс газпрома.


Примерно год им не торговал, и вот в феврале по моему мнениею появились признаки покупателей и я решил поучаствовать в этом...


первая сделка была 15 февраля… дальше будут только скрины...




Читать дальше →

Евро

Всем Добрый вечер!!!


Буду выкладывать скрины своих  сделок(если Вы не против).


Все как правило в прошедшем времени. Верить мне или не верить это право каждого… Выкладывать буду как правильные сделки, так и не правильные...


Прогнозов давать не буду — не благодарное это дело...


Торгую по системе — БЕЗ ИНДИКАТОРОВ. На основе понимания БАЛАНС СПРОСА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ.


Кто то меня называет «черепашкой Майтреда», хотя я к нему ни какого отношения не имею, но придерживаюсь его взглядов… Так же сипатизирую Сему Сейдону (кому интересно — гугл в помощь)


Обучался торговле самостоятельно, ни на каких семинар не без платных, ни тем более платных ни разу не был… Все через интернет и за свой счет ;-) путем проб и ошибок...


Сегодня была сделка по евро-доллар(фортс) но скрин показываю (СМЕ) так  как решение принимаю по графику СМЕ... 


(ТОРГУЮ 3-й год)


 



Результат торгов по Si 06.03.2013

  Выкладываю график сделок по доллару. График очень страшный. Сразу оговорюсь, т.к. раньше занимался скальпингом, больших целей себе пока не ставлю. Цель стабильный плюс. Рабочий тайфрейм 5 минут. Пока мои цели 20 -40 п., и морально не готов долго держать позицию. 1-я и 2-я сделки были основаны на анализе профиля рынка, за что меня и выбило по стопам. Стопы были 20-25 п. Две убыточные сделки подорвали морально. 3-я сделка в чисто скальперком стиле откат от локального хая. В этом момент профиль рынка уже был полностью настроен на рост. 4-я наконец пошла по моему сценарию, цель была благородная, вышел раньше. По 5-ой ждал локального разворота, он не состоялся. 6-я наконец профиль стал показыть на шорт, но не тут было, взял сколько смог-чисто скальперский выход. По 7-ой сделки цель была 30786, вышел раньше-остановилась цена. Итог торгов чуть ниже. Кто умеет делать красивые сделки прошу научить).