Торговая система на срочном рынке ФОРТС

Торгую на срочном рынке ФОРТС. Приведу один из примеров своих удачных сделок.



Инструмент: Фьючерс Сбербанка.
17 января 2013 года состоялся уверенный пробой уровня 10222.
Вошел по стоп-заявке по цене 10226 пунктов в 19:10 в лонг (купил).
Выставил стоп на 21 пункт ниже по цене 10205.
Рассчитал техническую цель исходя из размаха колебаний.
Размах колебаний: 10222-10014 = 208 пунктов.
Цель: 10222 + 208 = 10430.
18 числа вышел по цели по цене 10430 в 18:15.
Итого первоначальный стоп был 21 пункт.
Прибыль составила 204 пункта.
Отношение убытка к прибыли получилось 9,7.


Все мои сделки можете посмотреть здесь


Прокрастинация - что это такое и способы борьбы (репост)

завтрамен


— Прокрастинация (непроизвольное откладывание на потом) — это форма защиты своей жизни, своего жизненного времени и своих ценностей от требований социума. Прокрастинация — это часто реакция на абсурд и бессмысленность того, что приходится делать. Это непроизвольная автоматическая защита, которая действует в обход сознания, поэтому она бывает не особо полезна. Но защищает.

— Прокрастинация может быть корпративной традицией — прокрастинируют, то есть делают всё в последний момент, целые организации и бизнес структуры, как частные, так и государственные. В последний момент даются задания («дэдлайн вчера!»), в последний момент принимаются или меняются решения руководства, а сотрудники в ответ на этот абсурд сидят в социальных сетях. Сопротивляться такой коллективной организационной прокрастинации бывает сложно и не всегда возможно. Мы, кстати, продумываем теперь тренинг, посвященный корпоративной прокрастинации.

— В делах, которыми мы занимаемся, есть то, что соответствует нашим ценностям и интересам, а есть то, что им не соответствует и даже противоречит — некий «прицеп» к локомотиву нашей мотивации. Это может быть рутинная, скучная, неприятная часть работы. Прокрастинации — бессознательный способ убрать своей жизни этот «прицеп». И тут представляются два пути.



Читать дальше →

Аллокация капитала между алгоритмическими системами

Здравствуйте!


 


В добавлении к блогу http://www.h2t.ru/blog/1142.html публикую следующую статью с целью показать возможность объединения стратегий различного принципа работы в один портфель с  примером простого расчета объема позиций. Как я уже писал ранее, алгоритмы все направленного типа, т.е зарабатывают за счет движения из точки А в точку B.


                На примере возьмем 2 алгоритма,  работающих на разных инструментах (RI и SI) и по различному принципу (Ri контренд и Si тренд). Алгоритм на Ri идентифицирует ложный выброс цены вблизи эктремума и при определенном паттерне  делает сделку в шорт, с неким временем удержании в позиции. Алгоритм на СИ является трендовым (в связи с трендовостью данного инструмента). В заданное временное окно мониторится важный уровень (идентифицируется по определенному алгоритму) и при прорыве вход в лонг, позиция ведется трейлинг стопом.



Читать дальше →

Как вы Думаете бред, или все может быть ?

Миллиардеры избавляются от акций, причину чего знает один экономист

Несмотря на оживление фондового рынка в последние три месяца, с ростом на 6,5%, кучка миллиардеров по-тихому сбрасывает американские ценные бумаги… и делает это достаточно быстро.

Уоррен Баффет, который долгое время был ярым защитником американских акций, избавляется от них с угрожающей скоростью. Недавно он пожаловался на разочаровывающие результаты таких американских «мастодонтов», как Johnson & Johnson, Procter & Gamble, и Kraft Foods.

В последний раз Баффет резко снизил инвестиции своего холдинга Berkshire Hathaway в акции, зависящие от покупательских привычек потребителей. Его холдинг продал около 19 миллионов акций Johnson & Johnson, а также снизил общую долю в «акциях на товары широкого потребления» на 21 процент. Также компания Berkshire Hathaway продала всю свою долю участия в капитале калифорнийской компании Intel, поставляющей компьютерные компоненты.

При том, что 70% американской экономики зависит от потребительских расходов, явное отсутствие у Баффета доверия акциям этих компаний вызывает беспокойство.

К сожалению, Баффет не одинок в этом.

Читать дальше →

Кто-нибудь анализировал размещение Московской Биржи?

— по какой границе прошло?
— кто теперь владеет ей?
— как она оценена по сравнению с конкурентами?
— как размещение может сказаться на клиентах биржи в перспективе?

Тимофей Мартынов вроде выложил неплохой анализ отчетности Мовсковской биржи. Я помню, мы обсуждали на встрече с Алексеем Дроновым это как раз. Вот он. 
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/102242.php


Путь алгоритмического трейдера

Здравствуйте!
 
Решил поделиться своим опытом и рассказать свой путь алгоритмического трейдинга, с целью пользы в основном начинающим алготрейдерам. Сейчас эта тема очень популярна. Основное преимущество что хороший алгоритм дает результаты, которые можно ожидать в будущем, с некими допущениями (предположим что рынок становится сложнее и параметры во времени будут падать).
На рынке я с 2007г. Начало — банально, ПИФы, акции. С 2008 г исключительно системный трейдинг фьючерсами FORTS. За это время прорабатывались различные идеи, которые можно формализовать 100%. Свои системы эксплуатировал от полугода до 2х лет. Система в среднем дает порядка 40% на 1к без эффекта плеча, с показателями доходность/макс просадка порядка 3/1-5/1 на годовом интервале. Алгоритмы все направленного типа. Т.е зарабатывают за счет движения из точки A в точку B.
С 2011г уровень алгоритмов значительно повысился, стал применять различные методики в разработке и методике оценки качества системы. При разработке главное сама идея (торгующейся паттерн, который имеет свойство устойчиво повторяться во времени), это для 100% формализованных алгоритмических систем. Сама идея при наложении на все временные участки должна иметь хорошие параметры (стабильная кривая вверх), далее дело техники, доработка, фильтрация неблагоприятных фаз рынка и т.п. Идея проверяется на 1м временном интервале (INSample), накладывается на другие(OUTOfSample — период чисто рыночной торговли), параметры OUTOfSample должны укладываться в InSample. Далее алгоритм ставится на реальный счет, если по итогу параметры OUTOfSample укладываются в INSample значит идея рабочая и устойчива, далее отслеживаем во времени и смотрим насколько реальные параметры соответствуют тестовым. Основные количественные параметры системы, которые принимаются в эксплуатацию Доходность(не менее 40%), Максимальная просадка(не более 5%), Средняя сделка(Не менее 200п), % прибыльных сделок(в зависимости от самой идеи системы), Профит фактор(не ниже 1,5), Рекавери Фактор(не ниже 15), Средняя Прибыль/Средний Убыток(в зависимости какой % прибыльных сделок, если более 50% то не ниже 3). Качественные параметры – Коэффициент шарпа (не ниже 6),
Читать дальше →

Согласия по поводу сокращения бюджета по-прежнему нет

Демократы и Республиканцы в Конгрессе пока не приблизились к плану, который смог бы избежать сокращения государственных расходов на $1.2 трлн. за 2 недели до срока начала автоматического секвестра бюджета.
Читать дальше →

Мой опыт - сын моих ошибок, значит, все-таки, мой сын. Придется его воспитывать...

Кто-то не знает что такое проскальзывание? Я вот знал теорию, а сегодня понял на практике. На примере SRH03.13. Зашел утром в шорт, поставил стоп 10920 с проскальзыванием 5 (т.е. макс 10925). На свече 1245-1250 этот стоп смог закрыть мне только четверть позиции. А я вернулся, к сожалению, около 1330, и, к сожалению (но в соответствие!) ждать не стал. В итоге, вместо 1% слил больше 5%.
Вывод: SR не Ri. Все-таки ликвидность меньше. Надо ставить проскальзывание пунктов 100. И не тупить и не жадничать.
PS: сейчас в 1430 смотрю на SR и думаю о тщетности бытия :)
  • хорошо
    +3
    плохо

Обучение трейдингу - как выбрать? ч.2

Итак, в первой части мы остановились на том, что нашли несколько кандидатур, стиль которых соответствует вашим задачам и стилю жизни.  Теперь посмотрим на них более подробно, и убедимся, что это на самом деле так.
 


На что смотреть?
 


Самое первое, на что стоит обратить внимание — на личность самого преподавателя и на его опыт торговли и биографию. Об этом мы уже говорили в предыдущей части. Нет смысла идти учиться к человеку, который специализируется на акциях США, чтобы потом начать торговать на российском рынке. Конечно, впустую это обучение не пройдет, но какой-то процент информации будет явно «мимо кассы».



Очевидно, что стоит сильно подумать, стоит ли учиться у человека, который на рынке 1-2 года. Рынок постоянно меняется и при переходе в другую фазу ваш гуру так же, как и вы, очень сильно удивится, что его подходы перестали работать.  С другой стороны, не факт, что чем дольше человек на рынке, тем больше он знает. 


Здесь я бы посоветовал такой критерий — от 3 лет и выше.


 


Важно профессиональное образование. Я не исключаю случаев, когда человек очень далекий от финансов становится хорошим преподавателем трейдинга — такое


Читать дальше →

Характер рынка изменился ?, а как вы считаете?

Характер рынка  инструмента фьюча РТС, начиная примерно с середины сентября, на мой взгляд начал меняться, и в данное время он «характер» более менее внятно проявился, причин оного может быть много, я думаю на наш рынок «Фортс» пришла новая команда «тактиков-стратегов», и они в корне изменили алгоритмы движения цены, т.е. раньше в момент входа в рынок «Толпы» цена резко изменялась на значительную велечину т.е рынок был высокоинерционным, они «маркеты» участвовали в  процессе и  разгоняли цену на  значительну велечину, и исходя из этого получали прибыль, сейчас же рынок стал намного эфективней, жадней, и больше стал похож на лохотрон, т.е. поведение и стратегия маркетов: Затянуть в рынок толпу, любым способом пробоем красивого уровня, рывком.якобы началом хорошего движения, по факту: как только в рынок зашла толпа, все движения умирают, маркеты как раньше не учавствуют в разгоне цены на значительную велечину в одну из сторон лонг/шорт, они  по статистике знают что большинство ставит стоп примерно 200-400 пунктов, вот они и принимают всю толпу, небольшими колебаниями на эту  заданную велечину, а в моменты аномально Сильного/слабого внешнего фона внутри дня, они «маркеты» держат паузу, т.е создают впечатление, что наш рынок мало коррелирует с внешим фоном, как бы игнорируют его ( кстати это еще и повод обломать тех кто тупо ставил ботов поводырей за Даксом и СП) Авот когда ситуация раскореляции с внешнем фоном  и его полным игнором доходит до абсурда, в среднесроке т.е за  несколько торговых дней 3-4-5, перед маркетами встает задача, как технично утащить цену лонг/шорт, так чтоб толпа проспала и не смогла заработать, варианты:
1. Сделать вид что фьюч ртс в полном «неадеквате» ни чего интересного нет, на внешку давно не реагировали, и еще в добавочку в неудобное время в«обед трэйдера» с 14*30 до 15*30 бах и уехали, нежданчик на ровном месте без поводов от внешки и сильных новостей.
2. Утренний/ночной Гэп.
3. плавно еле, еле душа в теле ползти малыми свечками. Сори за ошибки, это мое личное мнение, никому не
Читать дальше →

Рост на РИ

Сегодня торговал в лонг в начале дня, но не очень удачно -1,5%. Сходил по делам сейчас открываю терминал и вижу такой вынос на верх, конечно немного огорчился что отстался в стороне. Кто что думает по этому поводу, откуда такой стремительный рост?
  • хорошо
    +1
    плохо

Алгоритм на основе разделения объема купли/продажи

Здравствуйте!
 
Выкладываю свой, не так давно разработанный алгоритм.
Основная идея – идентификация краткосрочного направленного движения на РИ, посредством распределений цен вблизи максимумов/минимумов и направлений объемов сделок в баре.
Задача алгоритма: Брать с высокой вероятностью движение 700п по РИ, в основном фазе бокового рынка.
Проще говоря, по некоторым признакам запоминаем важный экстремум, далее мониторится соотношение объемов на покупку/продажу, прошедших в барах, вблизи этого экстремума.
При значительных перевесах объемов идет вход в позицию.

Читать дальше →