Стратегия извлечения прибыли из бивалютной корзины

Здравствуйте!


 


Заинтересовал данный топик http://smart-lab.ru/blog/107852.php в плане извлечения прибыли из движения бивалютной корзины.


Итак, автор предлагает шортить EUR/RUB и одновременно лонгить USD/RUB, с некоторым усреднением с целью что данные валюты ходят в четком узком коридоре.


                Проанализировал поведение данных инструментов видно, что зачастую при падении   EUR/RUB происходит


Читать дальше →

Оптимальный вход в контр-тренд

Здравствуйте!


Особенно у новичков наверняка имеетя масса идей по торговле краткосрочных контр-трендовых систем на текущем низковолатильном рынке без выроженных направленных движений.


Но основная сложность   — как же идентифицировать движенние на начальном этапе, причем механическим способом, для терминалов Welth-Lab, TSlab. И не иметь множества параметров.


                Приведу пример одного из простых, но достаточно эффектиыных способов, на котором основан один из моих алгоритмов.


 


Читать дальше →

Простой способ делать деньги


Когда видишь простой способ делать деньги, то не веришь, что вот так просто всё может быть. И вместо того, чтобы делать, начинаешь думать, анализировать, искать «подводные камни»… И даже когда получается легко и просто делать деньги, вдруг, опять не веришь, пытаешься оптимизировать, улучшить простую работающую систему – синдром отличника.


Потом начинаешь задаваться вопросом: «А почему это так работает? Подозрительно что-то… Наверное, в следующий раз точно не сработает! Ну, не может же быть всё так просто!»


Как правило, подобными вопросами загружаешься ещё до того, как попробовал. В итоге сомнения берут верх – и так и не попробовав, всё  «хорониться» и откладывается «до лучших времён».


Спустя какое-то время, видишь, что эта самая простая идея успешно реализуется другими меньше думающими и рассуждающими, а больше делающими людьми.


И тут возникает мысль: «А ведь я это видел! Понимал, что на этом можно делать деньги!» Конечно, можно всегда найти сто одно оправдание, почему тогда это не реализовал: и времени не было, и денег своих не достаточно, да и сомнения были, а сейчас оказалось, и, правда, работает!


А сейчас что мешает?


Мне один знакомый рассказывал историю, которую, я уверен, он много раз много кому рассказывал. Как видел, «дно» Сургутнефтегаза в 2008 году. Мог купить его по 8,5 руб. за акцию, но тут его отвлекли, и не купил! (потом не купил и по 9,5 руб. и по 10 руб.) «А сейчас, понятно, уже поздно! Не будешь ведь его по 15 руб. покупать?»


Что получается: Если не купил по самому дну, то потом уже нет смысла, и совсем


Читать дальше →

Тейк профит по Si

Вчера показал




И высказал свое пожелание о том, что утром вернусь с работы и посмотрю как тейк сработает ;-)

Вернулся и увидел...
 



Теперь можно и спать ;-) на этой неделе с торговлей закончено, не люблю во время экспирации торговать...

  • хорошо
    +3
    плохо

Торговля 13/04

Вчера не выкладывал сделки не успел, уехал на семинар с Герчиком. Торги по доллар/рубль принесли первый убыточный день с 18 февраля, убыток -2,3%, настроение подпортил себе. Торги по РТС принесли прибыль +360 руб/лот. На 14/03 по доллар/рубль +2,63%, по РТС +180 руб/лот. На данный момент по Si в шорте 30 796, стоп 30 807, профит как нальют. Такая же ситуация по РТС шорт 153110, стоп тут побольше 153430. Усреднился по 153550 и закрыл шорт по 153380. По доллару пока в шорте.

Системный и дискретный трейдинг

Здравствуйте!


 


            В данной статье приведу основные  метода торговли в трейдинге, их преимущества и недостатки.


Итак, три основных метода -   Механический (Sistematic), Тренд следящий (Trend-Following)  и дискретный (Diskret) .


Рассмотрим, в сравнении,  механический и дискретный.


            Механический (автоматизированный) имеет некоторые существенные преимущества по сравнению с традиционными тренд-следящими, дискретными торговыми методами. Ключевая трудность для институциональных участников рынка заключается в том, что результаты торговли дискретных трейдеров очень трудно прогнозировать. Даже трейдеры с многолетней историей хорошего соотношения прибыли/убытков восприимчивы к внешним факторам, которые могут быть разрушительными для «интеллектуального багажа», от которого зависит их работа.


Беспокойства о здоровье, личных взаимоотношениях, семье и огромное число других факторов могут оказать серьезное влияние на эффективность их торговли. Трейдеры ограничены числом рынков, которые они могут отслеживать, и сталкиваются с все более длительными часами торговли по большинству инструментов. Они могут пропустить сделку из-за своего отсутствия у монитора, нахождения в отпуске, болезни или затянувшейся встречи с руководителем или инвесторами.


Напротив, автоматические торговые системы являются более прогнозируемыми в плане будущих прибылей/убытков, доходностей, максимальных просадок, длительности просадок. Так же преимущество в меньшей психико — эмоциональной нагрузке, которая возникает в постоянном анализе рынка и при совершении сделок, особенно при фиксации убытков.


Автоматическая торговая система аккуратно исполнит каждый ордер, который выполняет ее критерии, на широчайшем наборе рыночных инструментов 24 часа в сутки, без каких-либо колебаний.


Однако, прежде чем применять автоматическую торговую систему, трейдер должен понимать все стороны этого процесса. Не каждому подходит систематический подход. Создание последовательно выгодной торговой системы -это серьезный процесс, который не стоит недооценивать. Многие трейдеры, которые плохо знакомы с систематическим подходом, думают, что взяв несколько своих любимых технических индикаторов и добавив к ним правила выставления стоп-ордеров и лимит-ордеров будет достаточным, чтобы достигнуть их целей. Это не так, надо понимать за счет чего и кого зарабатывает система.


Конечно, при дискретной торговле  возможно достичь положительных стабильных  результатов, используя эти индикаторы при принятии торговых решений, эффективно сочетая их с другими факторами и своим чувством рынка. Однако, применяя их отдельно, трейдер быстро понимает, что эта комбинация индикаторов и торговых моделей фактически реагируют на рыночный шум. Кроме того, трейдер должен быть способен признать, что некоторые очень закоренелые убеждения могут оказаться ошибочными.


Механические системы направленного типа (которые применяю я в своем подходе) в среднем имеют показатели 40% доходность в год, 3/1-5/1 доходность/макс просадка. Главное стабильное прирощение прибыли по месяцам. Но основную стабильность дает диверсификация по инструментам и разнородным основам самих систем.


При правельном распределнии средств м/у алгоритмами достигаются еще более стабильные результаты.


 


 


Ниже приведена кривая капитала, как результат от объединения алгоритмов.



 


Потребность в дискретной торговле подразумевает, что трейдеры вынуждены постоянно бросать вызов и пересматривать свое видение рынка. Перейдя к систематической торговле, трейдер имеет высокую склонность вмешиваться в работу системы и он должен либо преодолеть, либо изменить свое поведение. Ясно, что идеалом для систематической торговли является подход, при котором, как только система была признана пригодной для поставленной цели, она должна оставаться без какого-либо значительного вмешательства. Единственное, когда необходимо вмешательство в работу автоматической системы, это ситуации, если эффективность системы сильно снижается за пределы ожиданий.


Другие области, где начинающие (а иногда и опытные) разработчики систем рискуют столкнуться с проблемами, связаны в основном с проектированием кривой доходности. Проектирование кривой может происходить в различных формах, наиболее распространенной из которых является оптимизация.


Однако, это еще не все — есть другие формы проектирования кривой, которые несут в себе не меньше рисков. Также распространенной практикой для начинающих разработчиков торговых систем является создание модели, когда исчерпывающее тестирование проводится на широчайшем спектре торговых инструментов, пока не находится один или несколько, на которых получаются приемлемые результаты, т.е. фактически подбирается рынок под торговую модель.


Рассмотрим следующий пример — система A делает 50000п в год; система B теряет 25000п в год. На первый взгляд кажется, что мы должны использовать весь свой капитал для торговли на системе A и забраковать систему B. Однако когда система A делает деньги, система B теряет не более 50% прибыли система А, а когда система A теряет деньги, то каждый пункт потерь системы A компенсируется двумя пунктами прибыли системы B. Ясно, что за период тестирования эффект управления двумя система вместе уменьшает общую прибыль, но при этом создает намного более гладкую кривую активов. Таким образом, мы должны быть более озабочены общей результативностью всего портфеля, а не его отдельных элементов, и торговать на всем спектре инструментов, которые были в нашей оригинальной корзине тестирования.


 


Ниже приведены эквити, параметры и примеры сделок контр-трендового алгоритма.




Алгоритм включает 3 контрендовые системы, которые имеют некий разнос во времени по сделкам.  Системы мониторят некоторые урони. Входят против краткосрочной тенденции с некоторыми условиями закрытия позиции. За счет временного и уровнего разноса имеем боле стабильную кривую доходности.


Алгоритм реализован на языке C# под терминал ТСлаб.


Подобные алгоритмы выкладываю на профессиональном ресурсе по аренде торговых роботов


algolaba.com


Помогаю в реализации идей на C#.


Вопросы на почту vanilov83@mail.ru


 


Встреча трейдеров. Приглашенный гость - Сергей Силантьев

В эту пятницу 15 марта состоится очередная встреча трейдеров в клубе H2T.


Программа встречи:
18.00 — 18.30 — обсуждение рынка, анализ (без видео)
18.30 — 19.00 —  разбор ваших сделок (без видео)
19.00 — 20.00 — приглашенный гость — Сергей Силантьев, руководитель сервиса статистики для трейдера. 


Статистика трейдера — это современный инструмент, который позволяет провести грамотный анализ торговых стратегий.47 графиков и диаграмм, 18 сводных таблиц выстраиваются автоматически на основе отчета брокера или отчета из торговой платформы. Подробности на сайте.


Задавайте свои вопросы Сергею в комментариях к этому топику.


RTS 13.03.2013

Сегодня буду работать только в шорт при условии движении цены в район 152500. В лонг открываться не буду не при каких условиях т.к. не вижу четкого формирования тренда вверх.
  • хорошо
    +2
    плохо