Обзор Eur/Usd на 07.05


Единая европейская валюта по итогам понедельника снизилась на 50 пунктов доотметки 1,3072 на фоне комментариев Драги о том, что ЕЦБ будет продолжатьизучать поступающие данные об экономике еврозоны, и в случае необходимостиможет предпринять дальнейшие действия. Пара евро/доллар в настоящиймомент торгуется около отметки 1,3075, ближайшая поддержка расположена науровне 1,3050, прорыв ниже которой приведет к тестированию 1,30 фигуры.Ближайшее сопротивление расположено на уровне 1,3115. Таким образом: Наиболее вероятный сценарий: снижение котировок к ближайшему уровнюподдержки 1,3050 и ниже.Наименее вероятный сценарий: рост котировок к верхней линии нисходящегоканала в области 1,3115.




http://www.g-forex.com/</a


Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 07.05.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Что ж, вчера был достаточно вялый день, я не провел ни одной сделки.


Картина особо не изменилась и на сегодня, 07.05, буду придерживаться своего вчерашнего страг/анализа.         


www.h2t.ru/blog/1642.html


Всем удачного дня!

P.S. Самые лучшие трейдеры всегда те, кто не усложняет себе жизнь.


(«Супер трейдер» Ван Тарп)


Эволюция трейдера.

 Репост, автор статьи — John Piper.



 


1. Мы накапливаем информацию: по купаем книги, ходим на семинары, исследуем и изучаем.
2. Мы начинаем торговать с нашими «новыми» знаниями.
3. Постоянно выплачивая дань рынку, мы начинаем понимать, что, возможно, нам нужно побольше знаний.
4. Мы накапливаем еще больше информации.
5. Переключаемся на другие инструменты торговли.
6. Возвращаемся на рынок и торгуем с «обновленными» знаниями.
7. Рынок вставляет нам по полной снова и мы начинаем терять уверенность. В нашу душу закрадывается страх.
8. Мы начинаем слушать новости и мнение других трейдеров.
9.… Только затем, что бы вернуться на рынок, и опять платить ему дань.
10. Мы опять переключаемся на другой инструмент.
11. Ищем больше информации.
12. Возвращаемся на рынок и начинаем потихоньку зарабатывать.
13. С заработком приходит чрезмерная самоуверенность и рынок быстро напоминает нам, кто есть кто.
14. Приходит понятие того, что для того, что бы успешно


Читать дальше →

Что такое режим торгов Т+2

Московская биржа вводит для фондового рынка режим Т+2, то есть сделки с полной оплатой (депонированием средств через 2 дня после проведения операции). По сути, это схема, к которой мы привыкли на деривативном рынке, но здесь это, по сути, T+бесконечность, берется только гарантийное обеспечение. То есть — предоставляется «встроенное» бесплатное кредитное плечо.


В случае фондового рынка (а режим Т+2 будет введен с полной заменой прежнего Т+0 с начала июля 2013 года), такое же плечо будет предосталяться на 2 дня. 


Здесь у меня некоторый вопрос — по сути, можно будет использовать ту же самую T+бесконечность, переоткрывая позиции каждые два дня. Как это будет реализовано? Думаю, делать это будет довольно глупо, поэтому мы получим на выходе просто тот же самый механизм гарантийного обеспечения с маржин-колами и всем прочим, только на фондовом рынке. Реальное плечо будет 1 к 7 примерно.


Вот картинка (взята с сайта 2stocks.ru), которая на примере объясняет ситуацию:




Читать дальше →

Жадность-это хорошо?

Согласно исследованию, проведенному в Калифорнийском университете в Беркли, моральные убеждения людей влияют на их восприятие ценности денег.

Вопрос наличия какой-либо связи между моралью и личным обогащением стар как мир. При этом само понятие морали многие люди в современном мире воспринимают как нечто эфемерное. Моральные ценности и убеждения далеко не всегда стоят на первом месте в процессе зарабатывания денег. 

Широко известный афоризм “деньги не пахнут” берет свое начало во II веке нашей эры. Он стал известен благодаря труду “Жизнь двенадцати цезарей” древнеримского историка Гая Светония Транквилла. 
Читать дальше →

Вброс котировок или что это было?

Финам (Whotrades) оказывается та еще кухня... http://smart-lab.ru/blog/117792.php
Дают левые котировки, приходится спорить с ними. Ужас какой, в страшном сне не приснится. Деньги вроде отдадут, но сама история с душком явным...


Страх открытия позиции

Добрый день всем! Не так давно со мной случился такой психологический дисбаланс. Работаю строго по стратегии, бывает, конечно, что нарушаю, но очень редко. Раньше и тильт бывал, то есть с открытием позиции проблем не было. Не так давно начал боллее грамотно подходить к торговле, и мало-мальски пошла прибыль, с приходом прибыли пришел и другой нюанс, после удачной сделки в текущем месяце, через недельку примерно, появляется еще хорошая точка, остается только зайти, в общем провести все мероприятия и ждать. Так дело все в том, что появилась боязнь потерять уже имеющью прибыль за месяц, не смотря на то что строгое соблюдение риск-менеджмента, стопы все дела, возрстает страх открытия позиции, сколько раз себя ловил на мысли, что ищу оправдания, на то что бы не входить, все бы было ни чего, но после того как я побоялся открыть позицию, цена идет в мою сторону и причем чуть ли не ударный день получается. Потом коришь себя за эту трусость.


В общем закрываю месяц. Начинаю торговать, поначалу могут быть убытки, потом беру прибыль, и все ничинается ступор, потом не могу ни чего сделать. Сейчас вроде бы стабилизировал свое состояние, не исключено что оно опять придет. Очень интересно мнение других участников рынка. Может у кого было такое, и кто как справлялся?


Ri и Si. Стратегический анализ на 06.05.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Всех поздравляю с наступившими праздниками и прошедшими мини-каникулами ))).


2 и 3 мая не планировал торговать, ввиду ожидания снижения волатильности на нашем рынке. Хотя за первые числа мая RI отлонговал уже почти 6000 пп.


На сегодня, 06.05, мой страг/ анализ выглядит так:



Ri: пробит вверх низходящий Т+2, предполагаю изменение тренда на Т+2 на восходящий. Т+1 восходящий. Стратегическая ситуация для входа №10.



Вывод: торгую только в лонг, точка «Б» на Т+1


Si: пробит вниз восходящий Т+2, Т+1 вниз, Стратегическая ситуация для входа №9


Вывод: торгую только в шорт, отскок от нижней границы канала Т+2, в точке «Б» на Т+1.


Всем удачного дня!

P.S. Плоды вашего успеха будут в прямой зависимости от честности и искренности Ваших усилий в ведении:
1) Ваших записей
2) Вашего мышления
3) Вашей манеры делать собственные выводы


(«Как торговать акциями» Джесси Ливермор)</span


Читать дальше →

Реал-тайм: итог за апрель 2013г

Всем привет!


Подведу и я свой итог за апрель 2013г.


Я работаю по стратегии, основой которой является курс Георгия Вербицкого «Осознанный трейдинг» (прошел в январе-феврале 2013г). Где-то до середины апреля я осмысливал пройденный материал, формировал под себя свою стратегию, и 18 апреля я начал торговать.


Каждый день, перед началом торгов, я делаю стратегический анализ и определяю для себя направления работы по торгуемым инструментам, своими выводами я делюсь на сайте h2t.ru.


Увы и ах...., но за апрель я не провел ни одной сделки — не было ситуаций для входа по моей стратегии. Я пока не знаю, хорошо это или плохо, посмотрю что покажут следующие месяца. Как говорит один из успешных трейдеров России: быть вне позиции — это тоже позиция.


Результат за месяц: 0%


Результат за год: 0


Читать дальше →

Парадокс Монти Холла

К вопросу о торговых стратегия и смещении вероятности. Есть такая штука, парадокс Монти Холла. Вот условия задачи.


Представьте, что вы стали участником игры, в которой вам нужно выбрать одну из трех дверей. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими дверями — козы. Вы выбираете одну из дверей, например, номер 1, после этого ведущий, который знает, где находится автомобиль, а где — козы, открывает одну из оставшихся дверей, например, номер 3, за которой находится коза. После этого он спрашивает вас, не желаете ли вы изменить свой выбор и выбрать дверь номер 2. Увеличатся ли ваши шансы выиграть автомобиль, если вы примете предложение ведущего и измените свой выбор?


Так вот, правильная стратегия — всегда МЕНЯТЬ, хотя кажется, что разницы нет. В этом случае шансы выиграть 66%. Здесь показано, какие результаты той или иной стратегии наглядно.


 


Честно говоря, я и сам был несколько одурачен, потому что считал, что нет никакой разницы. И даже, когда мне объяснили решение, я все равно не мог поверить. Дошло до меня только спустя какое-то время.


Однако решение становится понятно при исследовании вариантов. Суть здесь состоит в том, что убирая одну «козу», ведущий сообщает вам информацию, которая меняет ситуацию. В википедии подробно описано, почитайте.


Еще очень доходчивый вариант я встретил, вот пример, допустим (он очень нагляден):

Представьте себе, что первый раз вы выбираете из миллиона… приз один… затем убирают 999 998 неверных вариантов. Остаётся два… один верный. Какой шанс что вы сначала угадали при шансе один из миллиона?


Ну и еще одно видео с объяснением напоследок.



Мои любимые трейдерские анекдоты

Про психологию

Парикмахер подстригает трейдера.
— Ну как дела на бирже?
— Да, ничего нормально… через пару минут
— Ну как у вас на бирже дела-то?
— Да нормально, спасибо… еще через пару минут
— Ну чего там на бирже, как?
— Да что Вы меня все одно и тоже спрашиваете?!
— Понимаете, когда я Вас об этом спрашиваю, у Вас волосы дыбом встают, стричь удобнее.
 
Про интуицию 


Однажды утром один мужик услышал в голове голос, который сказал: «Бросай свою работу, бери все свои деньги и езжай в Лас-Вегас». Он проигнорировал голос.
На следующий день он услышал голос снова: «Бросай свою работу, бери все свои деньги и езжай в Лас-Вегас». И снова он проигнорировал голос.
Вскоре он стал слышать голос каждую минуту: «Бросай свою работу, бери все свои деньги и езжай в Лас-Вегас».
Он не мог это терпеть и послушал голос. Он бросил работу, взял все деньги и полетел в Лас-Вегас". Как только он спустился с самолета, голос сказал: «Иди в казино „Подкова“.
Он пошел в казино „Подкова“.
Голос сказал: „Покупай билет на World Series of Poker (WSOP)“.
Мужик внес все свои 10000$ и получил билет на WSOP.
Начался турнир. Первой же рукой пришли пиковый и крестовый тузы.
Голос сказал: „Иди в all-in“.
Мужик двинул свои фишки в центр стола. 3 человека ответило.
На флоп выпали 8 9 10 червей.
Голос сделал паузу и сказал: „fuck“

Читать дальше →

Играй на своем поле,торгуй то что понимешь.

                                  

Кто ты на рынке, и в чем твое приемущество? А как часто  ты задаешь себе этот вопрос? И


 получается ли честно и вразумительно дать себе на него ответ.И Как часто мы ищем черную


кошку в темной комнате, там где ее собственно и никогда небыло.


Объявление

Небольшое объявление — если есть желающие присоединиться к «Осознанному трейдингу», который стартует 16 мая, заполняйте анкету обязательно, так как я начинаю подготовительную рассылку. Вводное занятие открыто для всех. Спец-цена еще будет дейстовать несколько дней, если напишете мне напрямую по почте или на сайте.


И еще — клуба H2T на майские, соотвественно, не будет. По следующей дате анонсирую позже, оставайтесь на связи.


Технический анализ

В одном из постов на своем сайте я говорил, что стандартные инструменты технического анализа малоэффективны или вовсе убыточны. И обещал это протестировать, чтобы не быть голословным. Сейчас этим и займусь.   


В тестировании будем использовать самые распространенные инструменты технического анализа (а именно Стохастический осциллятор и скользящее среднее) на одном из самых ликвидных активов российского рынка – фьючерсе на индекс РТС. Таймфрейм возьмем часовой.


График цены за 2012 год выглядит следующим образом:


 


В целом имеем сужающийся боковик. Но если разобьем график на отрезки, то вначале у нас был рост (1), затем падение (2) и снова рост (3) с коррекцией к концу года (4). Это хорошо, т.к. дает возможность протестировать нашу стратегию на разных типах рынка.


Для начала построим стохастический осциллятор со стандартными параметрами, как в книгах (5,3,3). Зона перекупленности у него находится на уровне 80, зона перепроданости на 20 (на скриншоте синие


Читать дальше →