Андрей Кузнецов - гуру по продаже волатильности на товарных рынках CME

В выходные решил заочно через видео познакомиться с Андреем Кузнецовым, так как он позиционирует себя как эксперта по продаже волатильности на товарных фьючерсах CME, чем я тоже занимаюсь в рамках одной из своих стратегий.

Забегая вперед, сразу сразу свои мысли — ну, во-первых, Андрей безусловно харизматичен, у него есть свой стиль выступлений, он явно увлечен своим делом. Далее, он занимает узкую нишу, — фундаментальный анализ товарных рынков и торговля опционами. Узкая она, потому что сложная: нужно знать опционы, нужно знать англ. язык, нужно знать специфику ам. рынков и брокеров. В России таких людей мало, кто во всем этом сразу разбирается.

По стилю торговли Андрея ничего не скажу, потому что не знаю. К самой идее заведомого преимущества перед остальными через знание фундаментала я отношусь с некоторым скептицизмом (примерно так же, как один из задававших Андрею вопросы).
Информация по фундаменталу действительно более-менее открытая, и она конечно полезна, но решающего
Читать дальше →

Вирусный маркетинг Дмитрия Михнова

В пятницу мне позвонила по скайпу женщина, которая переехала за границу и теперь ей срочно нужно научиться трейдингу, чтобы делать хотя бы 300 евро в месяц. Это по ее словам.

Выяснилось, что она ни разу не торговала и брокерского аккаунта у нее нет. Но, у нее есть сто тысяч рублей и еще какая-то знакомая, которая обучалась у Дмитрия Михнова, и уже три года зарабатывает кучу денег «в свободное от работы время». Так и сказала — в свободное от работы время. Делает шестьдесят тысяч в месяц с двухсот тысяч капитала. И якобы даже присылала ей отчет, где заработала 15 тысяч в день. 
Конечно, отчет за день, даже не за месяц, и тем более не за год. 
Нет, знакомая ее обучить не может, — она слишком занята на работе. 

На мой вопрос, зачем знакомой вообще работать, если можно взять в банке два миллиона и по стратегии Михнова зарабатывать 600 тысяч в месяц, женщина не нашлась что ответить. Но, я надеюсь, зерна сомнения в ней посеять удалось.

Вот интересно, это правда у Дмитрия
Читать дальше →

«Основной инстинкт» биржи и как на нём зарабатывать или сивый бред Сашко.

Здоровеньки булы хлопцы и дивчины!

В последнее время лишь просматриваю сайт по диагонали.
И замечаю тихую, но скорую подмену действительных знатоков и практиков рынка на молодых борзописцев, выдающих себя за опытных трейдеров, а с ними на целый отряд околорыночников-консультантов.
Последние, в желании отжать бабло и укрепить авторитет пред теми, кто по неопытности до сих пор не разобрался в методах оценки достоверности информации, поддерживают обеими руками разглагольствующих о способах и методах инвестирования особ. При этом не обращая внимания на явный бред и псевдонаучные «факты» приводимые особами как теоремы, аксиомы и постулаты рынка.

Одной из таких особ ярко и громко заявивших о себе стал Гвардиев Сашко.
По его утверждению и как значится в профиле, хлопче торгует акции на фондовом рынке, имеет качественное образование математика и всеобъемлющую любовь на грани слепого преклонения перед автором «супер» стратегии и перед самой стратегией.

Сашко не раз отметился на сайте мало
Читать дальше →

«Основной инстинкт» биржи и как на нём зарабатывать.

Эпиграф:


«Финансовые рынки не могут правильно учитывать будущее – они вообще не учитывают будущего, они помогают сформировать его».


Джордж Сорос.


Аксиомы:


(1) Основная функция биржи, её цель существования — это поиск цены.


(2) Основное состояние биржи, её странный аттрактор — это равновесие.


(3) Основной инструмент биржи, её способ прийти к равновесию — это волатильность.


Теоремы:


{1} При прочих равных за трендом (повышением волатильности) следует стремление к флэту (снижение волатильности).


Док-во: Согласно аксиомам (1) и (3) волатильность возрастает в результате поиска цены, согласно аксиоме (2) цена стремится к равновесию, что и есть снижение волатильности.


{2} Основной ресурс тренда — это маржинальные спекуляции и вынужденные закрытия позиций.


Док-во: Маржинальные позиции (использование заёмного капитала) — это нарушение равновесия, когда участник торгов бёрет больше, чем он может обеспечить


Читать дальше →

Первый выпуск программы программы "Хедж-фонды и альтернативые инвестиции" сегодня в 13.00 мск

Не пропустите первый выпуск программы программы «Хедж-фонды и альтернативые инвестиции» с Евгения Случак (Evgeniya Slouchak)! Старт сегодня в 13.00 мск на http://www.h2t.ru/academy/online

Первый выпуск программы программы Хедж-фонды и альтернативые инвестиции сегодня в 13.00 мск

Выйду днём из сделки с лосём...

Песня на слова Романа Андреева))


Как правильно считать просадку на Comon.ru?

В прошлой статье мы затронули вопрос оценки доходности стратегий на портале comon.ru. В этот раз рассмотрим обратную сторону модели, а именно риск. Т.е. как правильно рассчитывать просадку стратегий? Причина написания данной статьи в том, что я просто устал отвечать на одни и те же дилетантские вопросы по поводу реальной просадки по своей стратегии на комоне. К сожалению, большинство людей абсолютно не дружит с математикой, поэтому будем повышать ее уровень. Теперь я могу просто всех посылать… посылать к данной статье:)

Как правильно считать просадку на Comon.ru?

Рассмотрим расчет просадки на примере моей публичной стратегии на комоне. Какие версии я только не слыхал. Кто то увидел на графике историческую просадку в 30%, кто то в 60%, кто то в 70%, но лишь не многие умеют считать. На графике показана динамика доходности стратегии и будем оценивать риск между максимальной точкой доходности и минимальной, допуская, что инвестор может подключиться к стратегии на максимумах эквити. Но было
Читать дальше →