Финальное слово о UTchallenge на NYSE N0




Уважаемые дамы и господа. Сегодня здесь мы подводим итоги UTchallenge на NYSE.


 Чем особенно запомнился этот сезон, какие были яркие моменты этого события положившего начало более крупному его преемнику от 2-го августа, какие чувства оставил он после себя.
Об этом и не только читайте подробнее ниже: 


 


Начнем: 


  • По итогам UTchallenge на NYSE показать результат, к сожалению, не удалось никому. Отдельно хочется выделить участников 494 и 495. Их результат был максимально близок к необходимому. Также положительный результат был у участников 490, 428, 479
  • Для них мы подготовили подарок — это скидка на ЛЮБОЕ обучение в United Traders в 20% в течение 3-х месяцев!
  • А всем остальным участникам мы даем скидку в 10% на ЛЮБОЕ обучение в United Traders в течение 3-х месяцев.

     


 


Не будем подробно останавливаться на результатах, они такие какие есть.


 


 Подытожим все то, что дало вам участие в


Читать дальше →

Face2Face. Часть 1 — Генри Полсон.



Пролог.


«Пятница, 12 сентября 2008 года, клонилась к концу. Разномастный люд растекался по домам или барам, с явным настроем отметить окончание рабочей недели, и только немногие из них знали, что все только начинается….»


Face2Face. Часть 1 — Генри Полсон.


***СОВЕЩАНИЕ — пятница, 12 сентября 2007 года


Совещание «семей» началось в 18-45, когда Полсон, Гайтнер и Кокс, быстрым, почти строевым шагом прошли через зал на первом этаже в конферец-зал с южной части здания с видом на улицы Либерти и Уильямс.
Руководители банков толпились, отправляя сообщения со своих BlackBerry, сами себе наливали в стаканы ледяную воду, чтобы хоть как-то пережить духоту в здании. Если и были какие-то сомнения по поводу темы встречи, все стало очевидным еще до того, как Полсон сказал хотя бы слово. Отсутствие старейшины их племени, Дика Фулда, бросалось в глаза.


Lehman Brothers истекал кровью. Огромный портфель ипотечных ценных бумаг терял стоимость ежедневно.


Читать дальше →

Мои результаты. на 16.08.2013 №246

Для получения денежных средств в управление необходимо:
  • показать результат не менее 7500 по итогам месяца (+15%)
  • завершить не менее 10/16 торговых сессий в плюс для свинг-трейдера и скальпера соответственно
  • дней без сделок не больше 6/3 для свинг трейдера/скальпера по итогам месяца соответственно


Wi\eekend с трейдерами


Рады анонсировать Вам  событие, подобных которому вы еще не видели в стенах московской биржи. В одном зале соберется самое большое количество трейдеров. Не тех, кто слил 1 или другой счет, не работников брокерских компаний, а трейдеров, которые регулярно тратят заработанное на рынке.


Первая часть мероприятия, которая пройдет 7 сентября состоит из докладов на интересные темы.  Далее Вас ожидает фуршет и презентация торговой платформы — собственная разработка, которая длилась несколько лет, бесспорно наша гордость!


7 и 8 сентября пройдет незабываемое мероприятие!


Второй день Weekend’a пройдет под эгидой спорта. 8 сентября состоится турнир по мини-футболу среди трейдеров, регистрируйтесь и побеждайте!


Все 2 дня мероприятия бесплатные! Количество мест ограничено.


Первый день мероприятия состоится 7.09.13 в 12:00 : Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, здание Московской Биржи (на входе необходимо предъявить паспорт)


Подробности и регистрация на официальной страниц


Читать дальше →

Ликвидность и волатильность инструментов - что это?

2 фото
image

Всем привет!


Т.к. на рынке я торгую совсем недавно, торговал на форексе, далее перешёл на рынок FORTS в первую очередь из-за (как я думаю) в первую очередь ликвидности, и волатильности. Как я понимаю ликвидность — это движение цены инструмента (эмитента) в одну сторону, т.е. импульс движения ( например eur/usd не каждый день совершает движения цены в 100 тиков (пунктов), тогда как фьючерсы на ртс или тот же сбербанк эти движения совершают почти каждый день).


Волатильность — это движение цен инструментов в одну и в другую сторону (колебание) внутри дня и не только, определяется осциллятором ATR. Думаю преймущество тут имеет торговля опционами.


Прошу поправить если я был не прав рассуждениях данных терминов или высказать своё мнение


Показать все 2 фото →

Закон времени.


Посмотрел видео, делая выводы применительно к трейдингу, можно отметить то, что вероятно с увеличением частоты колебания «социального времени», и с всевозрастающим объемом информации, сопровождаемым  увеличением скорости  обмена ей, срок жизни  , не гибких, статичных Успешных  стратегий, будет уменьшаться