Red Tape

Добрый день, уважаемые читатели, рад приветствовать вас!
Прошла очередная неделя, за которую осторожно вылезающий из окопа оптимизм снова был свален с ног ударной волной ракет. Моментально на фоне взрыва материализовались человеки-яжеговорилы и пошли в массы вновь собирать свою паству. Что сказать обо всем этом? Очевидно, напряженность подогревается на совсем ином градусе, отрицать это бессмысленно. Ни один здравомыслящий адекватный человек не хочет ни войны ни революций, но будет ли что-либо из этого знают только последователи секты диванных пророков. Я как человек не посвященный в таинство их братства не обладаю подобной сакральной информацией, поэтому могу лишь рассчитывать на то, что все будет хорошо. Именно в случае такой позиции мне имеет смысл писать дальнейшие строки, а вам — читать их.
Читать дальше →

Трансляция встречи клуба с Владимиром Левченко

… будет доступна на нашей странице в фейсбуке в режиме реального времени.
http://www.facebook.com/h2tru
Заходите, задавайте вопросы, лайкайте и шарьте.

Стартуем в 19.00 мск

Еженедельная программа "Ответы на вопросы" с Ильей Коровиным (вебинар)

Внимание!

11 апреля в 19-30 пройдет первый выпуск еженедельной программы Ильи Коровина на сайте h2t.ru .
Еженедельная программа Ответы на вопросы с Ильей Коровиным  

В формате вебинара будет проведена живая беседа Ильи с участниками, где он ответит на все интересующие вас вопросы. Поговорим об опционах, опционных конструкциях, стратегиях, биржевой торговле в целом.

Для участия в вебинаре обязательно зарегистрируйтесь по ссылке  и в день вебинара вам на почту придет приглашение. 

Ждем всех! Будет интересно)

Модельный портфель, итоги, коэффициент Шарпа.

Предлагаю вашему вниманию очередную программу «Торгуем на Америке». На финансовых рынках практически ничего не происходит, волатильность на исторических минимумах, поэтому решил немного подробнее остановиться на статистике, в программе разобрал коэффициент Шарпа на примере модельного портфеля «Торгуем на Америке». Если есть вопросы задавайте, а так же разумная критика приветствуется)))
Приятного просмотра!


Публичная торговля. Итоги 40 месяцев

Российский фондовый рынок в марте месяце был скуп на хорошие движения. На низкой волатильности портфель торговых роботов снизился в этом месяце на -1,3%. Зато облигации принесли около +0,5%. Инвестиционная часть портфеля пока находится в ОФЗ, ждет падения фондового рынка и хороших цен для покупки акций в долгосрок. Тем временем за 40 месяцев публичной торговли торговые роботы на фьючерсах заработали для инвесторов +183,4% с учетом капитализации.

Публичная торговля. Итоги 40 месяцев

По счету автоследования портфель роботов в марте отдал половину прибыли, заработанной в феврале, результат -3,4%. И по итогам 2 месяцев доходность составила +4,4%.

Публичная торговля. Итоги 40 месяцев
Читать дальше →

Итоги розыгрыша курса Ильи Коровина "Торговля временем на опционах"

Дорогие читатели!

Как и обещали, в 15:00 мы разыграли популярный курс Ильи Коровина в прямом эфире на нашей странице в Facebook

Победитем стала Ирина Брыжинская!

Поздравляем и желаем продуктивного просмотра курса!


Психодиагностика для трейдера. Вебинар для TST.

Два года назад обещал здесь продолжить про психотипы. Обещанного три года ждут)), но не стал еще годик «динамить» и пишу сейчас. За эти два года «свалил» из Москвы и живу теперь на море, в Геленджике. Провожу как психолог/коуч сессии по скайп, живу в кайф и торгую на СМЕ.


В конце 2015 случайно (ах, уж это «случайно») увидел встречу в клубе H2T с Павлом Бажевым «Дэйтрейдинг на Чикагской бирже». Просмотрел, вдохновился, потом забыл… А ровно года назад вспомнил, пересмотрел, узнал что такое Topsteptrader.


И понеслось))


Прошел достаточно легко один комбайн (отбор), на живом счете (реальном) не удержался, потом еще один комбайн и вновь вылетел с реального счета. И все по причине несоблюдения лимитов.


Хорошо, что сейчас в TST изменили правила торговли на живом счете – стало намного легче.


Но сегодня не про TST, не про то, что прохождение комбайнов и попытки удержаться на счете  были для меня отличным


Читать дальше →

Результаты в марте 2017 года.

В марте волатильность на рынке несущественно выросла. Все стратегии отработали в штатном режиме. Напомним, с начала года мы разделили управление на 3 направления: “Фьючерсы” (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), “Опционы” (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и “Акции” (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на сайте.
Портфель «Фьючерсы» показал результат +0.58%. С момента запуска в январе 2013 доходность составила +227.6%. Продолжаем ждать роста волатильности и более выраженных направленных движений. 

Результаты в марте 2017 года.


Портфель “Опционы” по итогам марта показал результат +6.42%, с момента старта доходность составила +129.15%. Для опционов месяц был благоприятным. Индекс РТС сначала упал, затем вырос, показав за март практически нулевое изменение.

Результаты в марте 2017 года.


Портфель «Акции» за месяц вырос на
Читать дальше →

Возвращение блудного попугая ))

Возвращение блудного попугая ))Объявление! 
Начиная со следующей недели моя еженедельная передача про опционы переезжает с канала YouYrade.TV на сайт H2T.ru )


Причина в том, что начиная с 3-го апреля канал YouTradeTV меняет сетку вещания в связи с тем, что Форекс-компании выкупили бОльшую часть эфирного времени под свои передачи. Игорь Суздальцев (Igor Suzdaltsev) предложил мне сократить мою передачу до 30 минут, но я посчитал более логичным перевести передачу на сайт H2T.ru , так как 30 минут точно не хватит на то, чтоб ответить на все поступающие вопросы, а на H2T мы не связаны никакими регламентами)


Кроме того, теперь будет возможность проводить передачу в нерабочее время, после 19-00 мск, если так пожелают зрители. Многие говорили, что вынуждены смотреть мою передачу в записи, так как она выходила в рабочее время, теперь можно это исправить)


В связи с этим у меня просьба к зрителям — напишите в комментах к этому сообщению, какое время вам будет удобней:


Вторник


Читать дальше →

Модельный портфель Smart Value в марте

Прошедший месяц принес нашим инвестициям и хороший рост, и заметные падения.


Отличные результаты показывают акции по всему миру: Китай, Япония, Греция, Сингапур и развивающиеся рынки растут. С другой стороны, вложения в товарные активы потерпели убытки. Худший результат показала наша инвестиция в урановые компании.


После мощного старта ETF фонд Global X Uranium Fund (NYSE: URA) упал почти на 10% за прошедший месяц. Но мы не сильно переживаем. Наша инвестиция в уран — это спекулятивная возможность. Мы инвестировали в этот фонд, поскольку вся отрасль непрерывно падала в течение шести лет, а потом начался тренд роста.


Можно вспомнить, что схожая возможность была в акциях угольных компаний в 2016 году. И они завершили год с прибылью 98%. Их путь к таким результатам не был гладким. Они сильно выросли в начале года, а потом скорректировались на десятки процентов. С урановыми компаниями мы наблюдаем схожую ситуацию.


Но мы и не привязываемся навсегда к их судьбе. Будем продолжать


Читать дальше →

(Sic)Well

Добрый день, уважаемые читатели.
Закончился первый квартал 2017 года, который оказался очень насыщенным по событиям, мы видели достаточно солидную волатильность по многим инструментам и конечно же что-то получилось отработать лучше, что-то хуже. Так или иначе целесообразно подвести итоги.
 
Читать дальше →

Критика по следам выступления И. Коровина на МОК-3

Критика по следам выступления И. Коровина на МОК-3


Вот выступление Ильи:



Безусловно выступление очень оригинальное и значимое, но к сожалению большинство людей не способны это понять. Впервые за 25 лет холивара была сделана однозначная и полная попытка наконец-то таки дать объекту спора определение. И. Коровин обозначил трейдинг как
видбиржевой торговли. Именно вид, а не всякое участие на бирже. Более того указал, что трейдинг — это временной арбитраж.


Но, как и в любой другой модели, в концепции И. Коровина есть слабые места, иначе бы эта теория была бы ещё раньше разработана тысячами исследователей финансовых рынков как в России, так и за рубежом и принята за истину в биржевом мире.


1) Пространственный арбитраж- вид биржевой торговли, результат в которой основан на выявлении рыночных неэффективностей (ценовых расхождений) существующих в момент совершения сделок на один и тот же инструмент на разных рынках (арбитраж на один и тот же актив между разными площадками, арбитраж


Читать дальше →