Обзор по облигациям США

Победа Дональда Трампа обрушила стоимость облигаций по всему миру. Так, доходность к погашению десятилетних государственных облигаций США впервые за 9 месяцев поднялась выше 2%. Инвесторы считают, что масштабные инфраструктурные проекты Трампа потребуют от бюджета существенных затрат. В то же время Трамп планирует сократить налоги, а все это означает лишь то, что Америке придется и дальше увеличивать объемы долга, что в свою очередь повлечет рост стоимости заимствований и объемов предложения на рынке облигаций. Таким образом, уже к весне 2017 года доходности по десятилетним гос. бумагам США могут достичь отметки в 2,5%, что, вероятно, потянет вверх и доходности по облигациям других стран. Однако пока дальнейшая политика Трампа остается в целом для рынка непредсказуемой. Рост доходностей облигаций запустил сворачивание керри трейда, по российским ОФЗ это особенно заметно, что в свою очередь бьет и по рублю.

Обзор по облигациям США

Обзор по облигациям США

Обзор по облигациям США

Доходности по немецким десятилетним гос облигациям..

Обзор по облигациям США



Читать дальше →

Рост ставок по Трежерис оказывает давление на рубль

День добрый, друзья! Я так понимаю рост % ставок по Трежерис (смотрю на 10-летки) приводит к распродаже ОФЗ и переходу в доллары, что давит на курс рубля. Стоит ли ожидать до конца года падения ставок по Трежерис и cоответственно укрепления рубля?

РТС ралли или заскок

Добрый вечер. Честно говоря, не ожидал со вчерашнего дня, что сегодня так пойдем вверх. Почему не ожидал? Все видели как росла нефть и как «вяло» при этом рос РТС. Но мысль, засевшая глубоко о том, что ещё сходим вверх — не подвела. Хотя сам сегодня от 101960 вошел в шорт, т.к для меня есть цикл и после его завершения я всегда вхожу в позицию в итоге получил стоп. Чего теперь нам ждать? Уже сегодня могу назвать ближайшие разворотные цели по РТС. Если рост продолжится и мы пробьем 102970 (на что я пока надеюсь), то следующая цель будет 103920.

Всем спокойной
Читать дальше →
  • хорошо
    +5
    плохо

Американские биржевые фонды (ETF) для инвестирования или как зарабатывать стабильные 5-8% в валюте

Американские биржевые фонды (ETF) для инвестирования или как зарабатывать стабильные 5-8% в валюте

Давайте вот какую обсудим тему. Вот, скажем, у вас есть доллары. Вы не хотите их держать в России, и хотите, чтобы они приносили доход (пусть небольшой). Итак, какие варианты?

Большинство продвинутых идет к брокеру, и тот им покупает еврооблигацию с приличной комиссией по непрозрачной цене (может туда свои проценты сверх комиссии заложить легко — ничего потом не докажешь, так как рынок небиржевой). 

Альтернатива — биржевые ETF, которые можно покупать, например, через Interactive Brokers самому. Я делал ресерч для клиента, набросал варианты:

1. Группа облигационных ETF (HYG, TLT, LQD, SJNK, HYEM)
Возьмем HYG, iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF — как пример относительно умеренного риска и хорошей доходности. В фонде порядка 1000 бондов, и он дает примерно 5-6% в виде дивидендов, причем выплачивает каждый месяц. Есть и больший процент, например, HYEM, но это облигации развивающихся стран, то есть риски там больше.

2. Группа дивидендных ETF (IDV, DVY, DVX).
Читать дальше →

Разработка торговых роботов

Разрабатываю торговые роботы и скрипты на заказ.
Терминалы:Quik,Metatrader,Laser,IB,Sterling итд.
webwrk@yandex.ru
Lua(Quik)
C#,VB.NET
MT5,MT4
VBA(Excel)
Тестирование WealthLab5
webwrk@yandex.ru




ОТЧЕТНОСТЬ АЛРОСЫ

Ну что, вышла отчетность по МФСО Алросы, показатели замечательные… Выручка Алросы за 9 мес. по МСФО выросла на 48%, а чистая прибыль подскочила в 3,6 раз до 117 млрд руб, EBITDA — 150 млрд, рентабельность EBITDA — 60%. Подкинул ложку дегтя Интерфакс, написали они, что в 3 квартале по сравнению со 2 кварталом показатели упали, что правда. Но это нормально, т.к. Алроса — циклическая компания. 3 квартал всегда провальный. А если сравнить 3 квартал 2016 к 3 кварталу 2015, то картина следующая: выручка +70% до 69 млрд, а чистая ПРИБЫЛЬ составила 27 млрд после УБЫТКА в 15 млрд. 4 квартал будет еще лучше, т.к. по циклу сейчас должен быть подъем. Уже сейчас прибыль на акцию 15,64 руб. А если дадут дивов 50% МСФО, то сейчас уже это 7,8 руб. на акцию. По итогам года можно и до 10 руб. на акцию разогнать. Бумаги пока не сдаю, большая часть позиции набиралась в районе 82, точка входа и объяснение описывал в блоге ( ссылка внутри ). Хорошая компания +
Читать дальше →

Ралли Американского доллара, причины, последствия.

Всем привет!
     Предлагаю вашему вниманию очередную программу «Торгуем на Америке», в которой я попытался раскрыть причины ралли Американского доллара, а так же последствия и возможности заработать на рыночных раскорреляциях в некоторых инструментах.
     В Пятницу на прошлой неделе прошла экспирации месячных опционов на американском рынке, и я подвел итоги модельного портфеля, который за год прибавил практически 14%.
Позиции Модельного портфеля, а также диаграмму доходности можно отслеживать по адресу постоянной ссылки на Модельный портфель - http://tradeinusa.ru/modelnyj-portfel/




Вопросы, пожелания, идеи можно оставлять здесь, так же жду всех сегодня 21 ноября с 18-00  в онлайнчате H2T.TV для обсуждения текущей ситуаций на рынке, идей и сделок не только на американском рынке но и на российском в том числе. Обсуждаем любые опционные конструкции.
Евгений
Читать дальше →

Первый в России коворкинг для трейдеров начинает работать с 1 декабря!

Свежие новости — наш трейдерский коворкинг переезжает в новое помещение на Шаболовку в БЦ «Монетный двор». Вместительное помещение находится в современном бизнес-центре, адрес — улица Мытная, дом 46, стр.1, 4 этаж. Метро «Шаболовская» в пяти минутах ходьбы. 

Условия все те же: 12 тысяч рублей в месяц, оплата первого и последнего месяца. Пока места есть, но лучше бронировать прямо сейчас по почте info@h2t.ru. Старт работы — с 1 декабря!

Вот фотографии офиса (пока мы еще туда не въехали, после заменим на свежие)

Первый в России коворкинг для трейдеров начинает работать с 1 декабря!

Читать дальше →

Ошибки новичков в алготрейдинге


Ошибки новичков в алготрейдинге

Сборник типичных ошибок начинающего алготрейдера в TSLab и других программах позволит вам сэкономить время и деньги. 

Читать дальше →

снятие валютного риска при покупке рублевых облигаций

Приветствую, коллеги! Понятно, что при простой покупке российских рублевых облигаций (ОФЗ или корпоративных) в случае девальвации рубля мы потеряем, однако можно же захеджировать валютный риск продажей равного по объему фьючерса RUB/USD на СME. Какие тут видятся подводные камни и неудобства?

Торгуем по полному риск-менеджменту!

Торгуем по полному риск-менеджменту!

Продолжаем рубрику про лохотроны. Последнее время есть такой массовый развод — тебе звонят из какого-то колл-центра, предположительно расположенного на Украине, и предлагают услуги некоего «аналитического центра».

В моем случае человек представился Марком, и предложил такую схему: я открываю счет у брокера, покупаю какие-то акции, например на тысячу долларов, и дальше «аналитический центр» меня ведет, не дает уйти в минус и тп. Заработок — 50% в месяц примерно.

Конечно, условный «Марк» абсолютно ничего не теме не понимал, и единственной его целью было — соединить меня по скайпу с неким «экспертом».  Дальше было очень смешно — он уговаривал меня установить скайп, а я пытался выяснить, что это вообще за шарашка. В какой-то момент, когда я спросил, какую компанию они представляют — он сказал «Da Vinci Capital».
Естественно, никакого отношения к этой уважаемой компании мошенники не имеют. Ранее я уже сталкивался с таким — когда они представлялись «аналитиками TradingView».
Читать дальше →

Немного про психологию

Добрый день. Немного про психологию. Как я это вижу!!! Все проблемы торговли в психике игрока. Это я тоже устал читать раз за разом. Проблемы с психикой заканчиваются ровно там, где начинается точное понимание того, что ты делаешь, и почему, и делаешь это с взвешенными рисками. Мы, люди, боимся лишь неизведанного, лишь это страшит. Вот и все. Точка. Ни к чему разводить психологический бред, который порой бесит ужасно. Кажется, что людям нечего сказать по существу — и они начинают переливать из пустого в порожнее, повторяя одно и то же 1000 разными способами. Иногда посмотришь вот такое видео с «психологом-тренером» по трейдигну и возникает ассоциация с попом — такой же ленивый дармоед, промывающий мозги наивным и невежественным лохам. Пока я не знал и не понимал рынок — я тоже боялся, верил и надеялся. Но это удел невежества.
Хороших выходных!!






Читать дальше →

UWTI и DWTI - все?

Новость для тех, кто торгует спекулятивные тройные ETF на нефть: UWTI и DWTI. В общем,  Credit Suisse их закрывает. Последний торговый день 9 декабря 2016 года. Они пройдут делистинг на бирже. Рекомендую вам от них обязательно избавиться до этого дня, чтобы не зависнуть с неликвидом.

Вот новость на английском - https://finance.yahoo.com/news/2-most-popular-leveraged-oil-184119673.html

Почему? Смысл такой, что многие путались, думая что эти вещи можно держать долго. На самом деле они предназначены для интрадея, а на большой периоде времени подвержены распаду, поэтому не отражают изменение базового
Читать дальше →