Модельный портфель Smart Value в мае 2019 года

Я считаю, что возобновление торговой войны не продлится долго. Тем не менее, мы должны посмотреть, как текущая ситуация повлияла на наш портфель.


Неудивительно, что худшие результаты показали китайские позиции. Сильнее всего упало вложение в китайские материковые акции. Это лучший и прямой способ воспользоваться включением A-Shares в индексы MSCI. Наша инвестиция снизилась на 11% с предыдущего обзора. Но позвольте прояснить – недавнее падение – не причина паниковать и продавать.


Это по-прежнему фантастическая долгосрочная возможность. Акции, в которые мы вкладываем, будут прямыми получателями миллиардов долларов, перетекающих в китайские акции в этом году. И мы хотим оставаться в игре по мере развития этого процесса.


Поэтому наш план – продолжать держать, внимательно наблюдая за уровнем стопов. Не дайте краткосрочному страху вывести вас из такой удивительной долгосрочной возможности.


Другие наши вложения в Китай также находятся под давлением в этом


Читать дальше →

КАК РАССЧИТАТЬ РАЗМЕР ПОЗИЦИИ? РЕЦЕПТ ОТ СЛИТЫХ ДЕПОЗИТОВ!

Всем привет! В этом видео я рассказываю о самом важном, на мой взгляд элементе торговой системы, а именно об «ОБЪЁМЕ ВХОДА В РЫНОК». Зачастую, именно в нем кроется корень всех зол в торговле  трейдера, потому как неверно высчитанный размер сделки может привести к очень печальным последствиям!

В видео я даю конкретную формулу, которая поможет очень быстро вам рассчитать объём, учитывая размер вашего ДЕПО, уровень риска, который вы готовы принять, и другие особенности данной конкретной сделки.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=zqJyakOGJdE 

Не забывайте пожалуйста про поддержку в виде лайков и репостов! Всем
Читать дальше →

Как научиться торговать на бирже с 0?

Как научиться торговать на бирже с нуля? Вопрос который волнует не только начинающих трейдеров, но даже тех, кто уже какое-то время торгует, но так и не смог добиться положительных результатов. В этом видео я дам несколько советов, которые помогут вам в этом разобраться, а также уберегут от ряда ошибок и ловушек которые подстерегают всех, кто решил прийти к финансовой независимости посредством трейдинга!

Особенно это видео будет полезно тем, кто как и я, много лет назад, пришел в эту сферу без экономического образования, без друзей знакомых трейдеров и без особого желания платить огромные деньги за обучающие курсы и семинары.


Условно я разделил все становление трейдера на три ключевых этапа:


1) Изучение базы


2) Создание торговой системы 


3) Практика реальной торговли


И каждый из этих  этапов я рассмотрю как с платной и бесплатной  возможности их освоения.

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=ejqFpqok9Q8


Читать дальше →

Гипотеза эффективного рынка говорили они…

Одно из самых маргинальных исследований, которые я откладывал в дальний угол было связанно с сезонностью на индексах ценных бумаг. «Ну какая там может быть прочная сезонность?» — думал я.


А потом я вдруг вспомнил, что практически все владельцы бизнеса, что мне попадались, да и я сам, регулярно сталкивались с «эффектом декабря», когда перед новым годом продажи почти любой хрени начинали стремительно расти, а логистические компании и коллцентры коллапсировали из-за лавинообразного роста потоков заявок. Чего уж говорить про фотографии складов почтовых служб мира под наш новый год или рождество в США.


Гипотеза ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА говорили они…  
Китайская почта под новый год.


И я подумал: «Если это не коллапс бизнес систем от передоза баблом, то что тогда им вообще может являться?» Ну и полез проверять сезонность внутри экономических индексов на присутствие рождественского безумия. Вот что нашел на сиплом и его друзьях, доуджонсе и насдаке.


Гипотеза ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА говорили они… 
Чтобы не
Читать дальше →

Бабки в сырой нефти

Все слышали, что в нефти дохренища баблища, но почти все видели его только на картинках. Ща будем разбираться в том, как до него добраться если Вы не Сечин или, случайно затащивший джекпот, арабский шейх.


Как Вы думаете, можно ли в ней наживать одной сделкой в году в заранее детерминированное время вплоть до 1 дня на вход и на выход?


Можно:


Бабки в сырой нефти 
Лонг CL декабрь-апрель, июльская экспирация.


Бабки в сырой нефти 
Пара-пара-па!


Ладно, ок, не все. Сейчас проведем небольшое количественное исследование, чтоб наживать на ней не только раз в году.



Бабки в сырой нефти 
Science bitch!


А можно то-же самое, только в шорт?


Можно:


Бабки в сырой нефти 
Шорт CL октябрь-ноябрь, майская экспирация следующего года.


Читать дальше →

Бабки в натуральном газе

 

Я обожаю этот инструмент, серьезно, натуральный газ местами бывает круче чем VIX. Да, он не имеет таких гигантских контанго (дальний контракт сильно дороже ближнего) премий, но они все же достаточно огромные по сравнению с остальными инструментами. Отчего так происходит? Натуральный газ крайне сложно и дорого хранить из-за чего эта большая и вкусная шапка годовых затрат на хранение учитывается в дальних фьючерсах и называется «carrying charge». Тем не менее, газ невероятно дешев для конечного потребителя и ему проще и дешевле платить цену газа + carryng charge, чем пользоваться альтернативными источниками.


Продемонстрировать то, какие в нем легкие деньги, может бэктест простого роллирумего шорта фьючерса на пол счета в газе, остальные пол счета тупо в деньгах, которые каждый месяц ребалансируются к пропорции 50/50.


Бабки в натуральном газе

 

Красная — сипи500, синяя — шорт по газу


Эта примитивнейшая штука бьет доходность сиплого в 1,5+ раза и


Читать дальше →

6 ЭЛЕМЕНТОВ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ! ТОЧКА ВХОДА!

Привет сообществу! Небольшое видео о том, из каких 6 элементов должна состоять любая торговая система, а так же, какими характеристиками, на мой взляд, должна обладать точка входа в направленной торговле! Пока что в общих чертах и без конкретных уровней и цифр, но это пока!!! Дальше — больше!

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=ZwT9IQeYV70

Всем приятного просмотра! Не забывайте про лайки, это мотивирует меня пилить новые ролики!

p.s. И РАДИ ВСЕГО СВЯТОГО!!! Напишите в комментариях, кто знает, как правильно добавлять видео прямо сюда, в ленту H2T? Все кнопки истыкал, так ничего и не
Читать дальше →

Доходность портфеля торговых роботов за май

Итак, подводим итоги публичного управления капиталом. За май инвестиционный портфель акций вырос на 4,4%, т.к. наш фондовый рынок показал за это время положительную динамику. А портфель торговых роботов слил на фьючерсах за месяц 1,5%, в связи с низкой волатильностью, в первую очередь на валюте.

Таким образом, за год инвестиционный портфель вырос на 17,4%, а портфель торговых роботов заработал 330% за 6 лет по данным comon.ru с учетом реинвестирования. В инвестиционном портфеле находятся акции Газпрома, Сбербанка, Мосбиржи, Магнита, ETF на Золото и немного ОФЗ, а также парочка алгоритмических стратегий на акциях. В активном же портфеле представлены 20 торговых роботов на фьючерсах, где преимущественно трендовые стратегии.

График доходности инвестиционного портфеля на акциях:

Доходность портфеля торговых роботов за май


График доходности портфеля торговых роботов на фьючерсах:

Доходность портфеля торговых роботов за май

Моя история и проект Alfa-Quant Capital
Читать дальше →

Инвестируем в самый ненавистный товарный актив

В предыдущей статье мы обсудили, что Трампу для переизбрания на второй срок нужны голоса колеблющегося Среднего Запада – преимущественно фермеров.


Ему предстоит сделать все необходимое, чтобы закончить торговую войну и помочь нуждающимся в нем избирателях.


Дело в том, что китайцы могут нанести действительно серьезный удар по жителям этих штатов, что фатально повлияет на результаты выборов. Как они это сделают? Давайте рассмотрим несколько фактов:


  1. В 2017 году Китай купил у США соевые бобы на сумму $12.3 млрд.
  2. В 2018 Китай купил у США соевые бобы на сумму $3.1 млрд.
  3. За последние 12 месяцев Китай купил у США соевые бобы на сумму $1.7 млрд.


То есть Китай потратил за последние 12 месяцев на американские соевые бобы на 86% меньше, чем еще совсем недавно — в 2017 году.


Теперь, что касается сельскохозяйственных штатов. В 2017 году Китай купил 80% урожая соевых бобов в штате Айова. Какова ситуация в Айове сегодня?


«Мы сажаем урожай, который по


Читать дальше →

Как торговая война повлияет на акции Китая и США

«Основная вещь, которую не понимают иностранцы, это что большинство молодых людей в Пекине зарабатывают за неделю больше, чем их родители зарабатывали в полях за год», — говорит Вильям Линдси, англичанин, уже 30 лет живущий в Китае.


И он совершенно прав. Европейцы и американцы думают, что в Китае коммунизм – как в Северной Корее, хотя более правильным описанием системы было бы «однопартийный капитализм».


Также многие будут шокированы узнать, что сегодня китайская экономика в основном ориентирована на рынок внутренних услуг (как экономика США), а не на международный экспорт товаров, как было раньше. В это может быть сложно поверить, но сегодня это именно так.


Да, торговый оборот США и Китая превосходит аналогичный показатель любой другой пары стран в мире — $700 млрд за прошлый год. Но нет, Китай не нуждается в этом так сильно, как еще пять лет назад.


Прогресс в Китае не устает удивлять. Пекин стал более современным городом, чем


Читать дальше →

Всем Трейдерам - маководам посвящается!!))

Всем привет! Решил записать небольшое видео о том, как установить торговые терминалы QUIK, Meta Trader и т.д. на свой компьютер под управлением системы Mac OS, не прибегая к таким сложным манипуляциям, как установка операционной системы Windows на свой десктоп. Возможно кому-то будет полезно!

ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=80NOQtBNJSQ


Минфин предлагает отказаться от индивидуальных инвестсчетов первого типа

Всем привет!

Собственно, новость вот здесь: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/05/21/802027-individualnih-investitsionnih-schetov

Думаю, тип А таки отменят. Не нравится Минфину отваливать каждому ушлому по 52 тр в год. А по типу Б — иди и сам заработай. Если сможешь...

Кому лень ходить по ссылке:
— ИИС типа А хотят поэтапно отменить;
— ИИСам типа Б хотят добавить ништяков: увеличить сумму до 1,4 млн.руб. и распространить на них страхование (как в банках).

Резюме такое:
— кто хотел открыть ИИС типа А, но до сих пор не сделал это — пора сделать;
— кто открыл, но не внес деньги — пора внести;
— кто открыл, но не определился с типом — пора это сделать;
— кто не умеет торговать — можно открыть ИИС и параллельно учиться торговать, пока научитесь, как раз пройдет 3 года))

UPD. Вчера в Сбербанке сказали что ИИС типа А таки будет отменено в 2020г., эти планы уже
Читать дальше →
  • хорошо
    плохо

Моя история трейдинга! ч.2

Друзья, всем привет! На канале вышла вторая часть «Моей истории трейдинга». В ней я рассказываю о прибыли в 2055% за 5 месяцев, и как в тот же год получил самый большой убыток по счету по собственной глупости!  А так же,  в какие психологические и рыночные ловушки я попадал, дабы в них не попадали те, кто только начинает свой путь трейдера!

Всем приятного просмотра! 

ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=nOxrVxbKVFo

p.s. если вам понравится, поставьте пожалуйста лайк под видео и напишите что-нибудь в  комментариях, это помогает вывести видео наверх в поиске YouTube(так работают алгоритмы этой платформы), ну и мне приятно, конечно! Всем добра!



Читать дальше →

Моя история и Alfa-Quant Capital

История проекта Alfa-Quant Capital
 
  • 2007 год – Закончил Гуманитарный университет с 2 высшими образованиями по специальности «Финансовый менеджмент», а также «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
  • Начало торговой деятельности на Московской бирже, первый опыт ручной торговли на российских акциях. Поиск стратегий и закономерностей на рынке, которые позволяют зарабатывать деньги. Первый опыт управления чужими деньгами.
  • 2008 год – Начало работы с облигациями. Формирование портфеля ликвидных и мусорных облигаций.
  • 2009 год – Начало работы на фьючерсах и опционах. Написан первый торговый робот на акциях на языке Qpile.
  • 2011 год – Подключение терминала TSLab и активная работа по написанию и тестированию торговых роботов на фьючерсах и опционах.
  • 2012 год – Активное тестирование торговых роботов на Forex на платформе Metatrader.
  • 2013 год – Полный переход от ручной торговли на алгоритмическую. В портфеле 10 алгоритмов,

Читать дальше →