западные брокеры vs российские брокеры

Уважаемые трейдеры, какой смысл торговать через российских брокеров, зная что депо не страхуются, но зато они налоговые агенты, в то время как в Штатах и ЕС с этим все ок?!

Торгуем Чикаго (CME). ES. В пятницу пришлось покрутиться...

Приветствую, граждане спекулянты!

Два моих крайних постика были посвещены ES.
И если 1-й из них описывал внутридневную продажу, которая была реализована на 100%, то во второй статейке писал о том, что на мой взгляд индекс продолжит снижение. Было приведено техническое обоснование этого снижения и, если читатель помнит, то с четверга на пятницу я переносил один шорт-контракт.

Прогноз полностью НЕ оправдался !

Индекс продолжил рост и к вечеру пятницы «встал» в диапазоне прежних дней 2167 — 2169.

Торгуем Чикаго (CME). ES. В пятницу пришлось покрутиться...


К слову последний уровень можем легко «перепрыгнуть» ГЭПом. Об этом чуть позже, а пока… у меня то 1 лот в шорт, а цена идет в обратную сторону!

Костеря себя последними словами за беспечность, а главное за самоуверенность, вечер пятницы вертелся как уж на сковороде.
С одной стороны было самоуничижающее чувство, с другой — была злость на себя же за истаявшую незафиксированную прибыль.
Как в калейдоскопе мелькали воспоминания давно минувших лет о первых шагах на рынке, о
Читать дальше →

Долговой рынок. Рубль

Выкуп мировых фондовых рынков после BREXIT, на мой взгляд, был обусловлен ожиданиями новых стимулирующих мер от всемирных банков и расширением существующих программ выкупа хороших активов, но банк Англии и ЕЦБ взяли паузу и новых денег не дали. В пистолете «быков» два патрона оказались холостыми, еще два на ФРС и банк Японии.  Если Америка не начнет повышать ставки, то доходности их 10 летних облигаций в скором времени могут уйти на отрицательную территорию. Хочу напомнить, что совокупный объем бондов с отрицательной доходность уже достиг 13.5 триллионов долларов (новым членом клуба стала Германия). Японии принадлежит 66% подобных бумаг, 34% приходится на Европу. Средняя отрицательная ставка по бондам составляет 0.24%, их держатели теряют $23 млрд ежегодно. В поисках более высоких доходностей инвесторы стали перекладываться в другие инструменты, включая акции и корпоративные долговые бумаги. Как результат, коэффициент P/E, рассчитываемый по
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). ES. А не продать ли - 2...?

Всем привет!

И снова я, и снова на минутку… ну может на две, ну на пять от силы...

Для начала хотел поздравить с профитом тех, кто вчера ES продал.
Все в общем то читалось последние несколько дней, шорты просились давно и цели были тоже ясны.
К слову… отмечу, что вчера я шортил очень агрессивно. Торговый план был таков: вход на min объеме (V), затем набор V до почти max по риск-менеджменту и конечно же уменьшение V до min при подходе к цели. Она, напомню, равнялась 10 point. Сразу к «соловьям» пропоющим, что в моменте индекс дал 15 point — мне хоть 115, расчетная цель была равна десяти. Как это выглядело на картиночке? Примерно так:

Торгуем Чикаго (CME). ES. А не продать ли - 2...?

Зеленые отрезки отмечают область работы на Vmax. Самым томным был ретест среднего пунктира. Хоть и было понятно, что все вниз, но под ложечкой посасывало...
Чего я этим добился? Все то, что аккуратистами заработано в лонг за много дней, сегодня прошортил за 1 день… И прошу заметить — рас-чет-но!...

Между тем считаю, что в ES все крайне


Читать дальше →

Выступил у Игоря Суздальцева на YouTradeTV.

Всем привет! Теперь и у Игоря Суздальцева на Youtrade.TV по средам с 11-30 планирую делать небольшие обзоры, отвечу на вопросы. 

И снова ГО на опционы

  • написал: AzEsm
  • 388
Опять обращаюсь к знатокам, прошу помочь разобраться с эти грёбаными ГО на проданые опционы.
Построил тренировочные небольшие спреды на Si и Ri неделю назад на теоретически безопасном страйке. Сегодня эксперация. Позиция в прибыли. До страйков исполнения далеко.
Динамика ГО на всю позцию:
в момент построения — 18 тыс с копейками
в течение недели — 19, 20, вчера и сегодня с утра — 22 тыс с копейками
после сегодняшнего дневного клиринга — 37 тыс.
Т.е. по сравнению с открытием (за неделю до экспиры) — в 2 раза.
Поясните, плз, как оно начисляется? Или подскажите где посмотреть? По каким правилам оно начисляется, когда, на сколько, в каких случаях? Где-то можно про это
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). ES. А не продать ли...?

Всем привет!

Давненько я тут не был… Кто то скажет — "… Да 100 лет тебя не видеть!..."… :-)
Может быть, может быть и такие есть...
Между тем сегодня я на минутку… Что хотел сказать?.. А собственно не много:

Торгуем Чикаго (CME). ES. А не продать ли...?

Медвежий дивер на Н4 ставит вопрос — а не продать ли нам ES?.. Продать.
На Н1 картинка еще краше — на момент написания постика пробита вниз 21-я машка. Вместе с дивером это дает надежду на ход вниз пунктиков эдак на 10, но это для тех, кто продал часика 2 тому...
… Я продал, а вы...?.. Нет?.. Еще есть возможность — похоже, что будет ее (машки) ретест… В общем смотрите сами...
… На сем закругляюсь...

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!


Читать дальше →

понятия торговая стратегия и торговая система - синонимы?

Уважаемые трейдеры, сейчас разрабатываю нечто) а как это нечто обозвать?) в общем, есть ли какие либо отличия торговой системы от стратегии (в обоих случая ручная торговля, никакого алготрейдинга) или это просто синонимы? Время удержания позы планирую от десятков минут до нескольких дней. И еще, подо что целесообразней правила торговли составлять, под торговлю своим небольшим капиталом с ежемесячным реинвестированием прибыли или под большой инвесторский капитал скорее без реинвестирования? Буду рад получить аргументированный ответ!

дойдет ли Газпром до 170 в ближайшем будущем?

Уважаемые трейдеры, родственники просили спросить), cидят в акциях Газпрома несколько лет, надоело, хотят закрыть, но по более-менее нормальной цене. Увидим ли мы по акции 170 в ближайшие месяц-два, если нет, то когда-же? Заранее спасибо за аргументированный ответ)