За что РФ отдала 15 млрд $ Украине и снизила цену на газ?

Вопрос, конечно, интересный. Единственное, что проскочило на сегодня, это то, что рубль на Украине станет свободно конвертируемой валютой http://top.rbc.ru/economics/19/12/2013/895602.shtml


Что это означает? Думаю, это означает экономическую экспансию, так как гривна явно слабее и будет и дальше слабеть, украинцы постепенно перейдет на расчеты в рублях, и это повысит зависимость от экономики РФ. Такое мы видим в слабых и бедных странах, да и в России такое было в 90-х.


Вот, кстати, как оценивают риски сами украинцы (еще до подписания).


По мнению украинской стороны, включение российского рубля в 1-ю группу Классификатора иностранных валют и банковских металлов НБУ несет риски, связанные с переводом экспортно-импортных операций в двусторонней торговле в рубли, неконтролируемым проникновением рублевой массы в национальную экономику, получением дополнительного (финансового) инструмента влияния со стороны РФ на Украину.



Читать дальше →

Декабрьское заседание ФРС: итоги

Изменения


— покупки бумаг снижают с 85 млрд до 75 млрд
— покупки с января будут делиться следующим образом: 40 млрд — казначейские облигации США, 35 млрд — ипотечные бумаги
— на каждой последующей встрече, если экономические показатели будут улучшаться, покупки бумаг будут сокращаться  


В целом ситуация


— бумаг на балансе Феда уже под 4 триллиона (против 869 млрд в 2007-м)
— инфляция не превысила 2% с мая 2012
— безработица в США снизилась до 7% (ноябрь), для сравния — в 2007 году была 4,4%, в 2009-м 10% 
— розничные продажи и индустриальное производство выросли в ноябре, к примеру Форд планирует набрать 5,000 новых сотрудников 
— цены на жилье выросли за 12 месяцев на 13% (Case Shiller)
— Бернанке «разочарован слабым эффектом QE на восстановление экономический показателей и не знает, почему так происходит»


Реация РФР


Спайк вниз и резкий выкуп.



Мысли


Сокращение очень номинальное. Важно, что теперь будут только сокращать, не наращивать.


Реакция рынков показала, что


Читать дальше →

БУДЬ МУДРЕЙ! Определяй кол. контрактов правильно!



 Когда мы имеем больше одной стратегии, в которых уверены, возникает вопрос каким количеством лотов торговать. На данный вопрос еще в 50-60х годах попробовал ответить Гарри Марковиц, за что в 1992 году получил нобелевскую премию.


Однако, в отличие от мастодонтов портфельной теории, сейчас мы управляем портфелем стратегий, и зачастую мы оцениваем лишь финансовые потоки которые они генерируют и нам не важно на каком конкретно инструменте торгует наша стратегия, на акциях на фьючерсах, либо опционах.


 Оптимизация портфеля — процесс относительно несложный, если использовать специальные программные средства, такие как матлаб, или R. В обоих языках в свободном доступе можно скачать оптимизаторы инвестиционных портфелей, в R, их несколько. Мне как не профессиональному программисту довольно сложно перекидываться с одного языка на другой, не освоив толком C# и S# (до сих пор приходится пересматривать курсы). Поэтому,  реализация простого механизма подбора оптимального


Читать дальше →

Аналитический обзор Форекс и Фондового рынка на 18.12.2013 г.

Аналитический обзор -  eurusd, gbpusd, audusd, usdchf, nzdusd, usdjpy, золоту, серебру, нефти, индексу S&P500, ММВБ, РТС, Газпрому, ВТБ, Сбербанку, Лукойлу, Норильскому никелю на 18.12.2013 г.



DDOS-атака на сайт

Сегодня с утра сайт какое-то время был недоступен из-за DDOS-атаки. Сейчас все более-менее ОК, но работать может с перебоями и медленнее, чем обычно. 


Даже не знаю, кому мы могли так насолить, что человек заказал (видимо за деньги) на наш скромный сайт целую атаку. Но факт есть факт!

  • хорошо
    плохо

Рассказ нашего ученика 2

В прошлой статье рассмотрели общую схему создания и проектирования системы для алгоритмической торговли на бирже. Рассмотрим более подробно работу каждого модуля.
 
Как получить исторические данные для работы мы уже знаем. Сейчас рассмотрим необходимый минимальный функционал для своего терминала визуализации.
 
Ниже буду приводить скриншоты моей последней версии «Анализатора», более раннюю версию можно скачать с серверов S#. Просто опишем, что из себя представляет система визуализации стратегий.



Задаем диапазон тестирования, таймфрейм и тестируемый инструмент. Как дополнительно, но не обязательно можно задать комиссию, начальный депозит и др. настраиваемые параметры.
 
Строим свечной график, также выводим индикаторы. Снизу строим график Эквити. В данном примере для оценки стратегии я использую свой расчет Профита. В стандартной версии графика PnL от S# используется немного другой вариант, более приспособленный для торговли в реальном времени с расчетом


Читать дальше →

Мои итоги ЛЧИ

  • написал: TT
  • 1882
Мои итоги, или как я победил в ЛЧИ 2013. В своей персональной номинации абсолютных новичков. Признаюсь сразу, что какого-то психологического давления ЛЧИ на меня не оказывало. Выиграю- хорошо, нет- чего вы хотели от человека, совершившего первую сделку на РФР уже в рамках конкурса. Каких-либо изменений в стратегию, специально для ЛЧИ, я не вносил. Основная цель- оценка системы. Единственное ограничение, связанное с условиями соревнований- не более 10 заявок в день (номинация «Стратег») Ограничение это соблюдалось, за исключением пары дней в декабре, где было незначительно превышено. Т.е. никакого скальпинга, лудоманства и пр. Возможно это немного ухудшило результаты, т.к. несколько раз я жадничал заявки, не ставил лимиты, и цена уходила без меня. Из-за проволочек брокера приступить к торгам я смог уже после старта конкурса, поэтому все оставшееся время можно условно разделить на три этапа по месяцам.
 
Октябрь. Был прекрасен. Все получилось, если не считать нескольких просадок,
Читать дальше →

«Как зарабатывать на копировании сделок»

Если вы интересуетесь рынком форекс и уже имеете успешный опыт торговли, то этот вебинар для вас. В рамках занятия слушатели узнают несколько секретов управления инвестициями и получат в руки инструмент, позволяющий стать профессиональным управляющим.

Вебинар состоится завтра, 18 декабря, в 17 00 МСК

Ведущий вебинара расскажет о работе с мультиброкерной платформой копирования сделок от LabCapital Ltd, которая является абсолютно бесплатной и не требует оплаты в виде комиссии или расширенного спреда.

В ходе вебинара слушатели научатся пользоваться платформой, освоят навыки формирования конкурентных торговых стратегий и удачных инвестиционных портфелей.

Для эффективного освоения платформы от LabCapital Ltd и знакомства с ее возможностями, в ходе вебинара предусмотрена практическая часть, которая включает в себя работу с тестером портфеля стратегий.

План вебинара

Что такое платформа для копирования сделок? 
Какие плюсы работы через такую платформу существуют? 
Сколько можно
Читать дальше →

Волновой анализ. Как усовершенствовать торговую стратегию

20 декабря в 20:00 МСК на нашем портале состоится вебинар ««Рынки волнуются раз, рынки волнуются два», или волновой анализ не по-детски». Волновой анализ может стать прекрасным подспорьем в трейдинге, но только если вы уверенно им владеете. Многие трейдеры, изучив теоретические аспекты, не могут применить метод на практике. На данном вебинаре вы познакомитесь с причинами, которые препятствуют успешному применению волнового анализа, а также с уникальным подходом к его использованию.

Вебинар будет интересен как новичкам, так и опытным волновикам, которые смогут почерпнуть что-то новое для себя.

Подход, который будет раскрыт на данном вебинаре, является авторской разработкой. В ходе занятия будут продемонстрированы уникальные способы запоминания классификации волновых моделей и представлен новый взгляд на, казалось бы, сложную науку волнового анализа.

Ведущий вебинара познакомит слушателей с:

причинами, по которым волновой анализ может не работать; <br style=«color: #333333; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px;» /
Читать дальше →

Интервью с Вадимом Виноградовым в рамках темы недели «Функционирование форекс в России в отсутствии законодательной базы»

В рамках темы недели «Функционирование форекс в России в отсутствии законодательной базы» портал iLearney взял интервью у Председателя Правления НП СРО ЦРФИН, Вадима Виноградова.

iLearney: Рынок Форекс в России развивался в отсутствии системы регулирования, и это спровоцировало появление мошеннических компаний. ЦРФИН имеет возможность как-то изменить ситуацию? Есть ли у СРО возможность повлиять на такие компании?

Вадим Виноградов (В.В.): К сожалению, такая проблема действительно существует. Последние несколько лет участились случаи появления псевдофорексных компаний и интернет-проектов, которые на самом деле привлекают и перераспределяют денежные средства населения, т.е. финансовые пирамиды.

Мы очень надеемся, что в окончательном тексте законопроекта будут заложены действенные механизмы, позволяющие Банку России совместно с отраслевой СРО защищать периметр регулирования от появления таких структур. В данный момент мы имеем возможность заниматься только профилактической
Читать дальше →

Второй месяц по ДТ, итоги.

Второй месяц торговли по ДТ оказался более насыщенным чем первый. В начале месяца была серия стопов, которая подпортила настроение, но веру в систему ей подорвать не получилось. По началу казалось что теперь неплохо было бы выйти в БУ или символический плюс, но в итоге система дала серию прибыльных сделок и закрылся по незгораемой сумме еще 10 числа. Итог +10.2%. Еще раз убедился на сколько важен контроь эмоций и насколько это индивидуально. У меня получилось немного странно, когда терял в начале было не приятно, но каких-то диких переживаний по этому поводу небыло, а когда пошел плюс особенно когда доходность перешла за 10% и у меня было 2 сделки и вариант остаться с 10% или значительно больше, вот тут я понервничал изрядно. Была и боязнь входа и немог оторваться от графика, сидел как прикованный. По этому переыв который получился до следующего месяца думаю будет на
Читать дальше →

Интуиция в трейдинге: за и против

Вчера выступил на мероприятии Forex-TV-online с темой «Интуитивный трейдинг: за и против». Признаться, я некоторое время размышлял, участовать или нет. Все таки форекс не сказать, чтобы моя тема. Но в итоге согласился — сами по себе торги на валютном рынке не несут никакого негатива, да и тема выступления была довольно общая.


Ребята организаторы собрали около семисот человек, молодцы. Попытался рассказать о том, какой у меня взгляд на интуитивный трейдинг. Разобрались в терминах, выяснили, что интуитивный трейдинг вполне может быть системным, и это отнюдь не синоним игромании, как считают многие. Поговорили о плюсах и минусах, далее я дал рекомендации по тому, как задействовать интуицию в повседневной торговле.


Если организаторы предоставят запись, выложу ее тут обязательно.


Ну а завтра стартует последний в этом году мой курс "Дейтрейдинг на основе интуиции", сжатый в 3 часа. Для тех, кто хочет проверить свою дисциплину — даю готовую стратегию. По ней уже работает довольно большое


Читать дальше →

Аналитический обзор Форекс и Фондового рынка на 17.12.2013 г.

Аналитический обзор -  eurusd, gbpusd, audusd, usdchf, nzdusd, usdjpy, золоту, серебру, нефти, индексу S&P500, ММВБ, РТС, Газпрому, ВТБ, Сбербанку, Лукойлу, Норильскому никелю на 17.12.2013 г.



Рассказ нашего алготрейдера!




Как я стал алготрейдером


Год назад в Вконтаке я увидел скриншоты из Квика одного своего знакомого. На них была прибыль от сделки в 34 тысячи рублей. Потом он еще парочку выложил с прибылью в несколько десятков тысяч рублей. Парень учился на экономическом — гуманитарий, а я закончил технический факультет на инженера. И вот сидя на заводе с зарплатой в 25 тысяч рублей, я задумался… «А какого собственно хрена, я 6 лет учил сопромат, теормех, высшую математику? Когда обычный студент с эконома за пару минут заработал больше, чем я за месяц въе**** на заводе???» Эти мысли не давали мне покоя, и я решил разобраться с этой несправедливостью) Нет, я не пошел и не набил ему морду))) А полез в гугл читать, что такое акции и как торгуют на бирже!


После первых статей в интернете понял, что ничего сложно в этом нет. Ставишь Квик, регистрируешься у брокера и покупаешь и продаешь акции одним кликом мышки! Но тогда я еще не представлял на сколько глубока кроличья нора…


После первых сделок на тестовом сервере, я понял, что с моими руками что-то не то))) Когда я видел, что график растет, я понимал, что нужно покупать, забивал настройки и периодически нажимал вместо «Покупать» на «Продавать». Или не ту цифру в суматохе прописывал! Пока все переустановишь и проверишь, уже собственно график туда и обратно три раза обернется. Ужас в общем! И как люди так торгуют?


Полез опять в интернет и нашел, что у Квика есть встроенный язык QPILEдля совершения автоматических сделок по алгоритму. То, что мне нужно! Никакого бездумного клацанья по мышке, машина не ошибается! Полез в документы и руководства.


Как же все сложно… Я в школе Паскаль с трудом сдавал на уроках информатики… И как это давно было…


Но упорство сделало свое дело и через месяц не без помощи такой-то матери, смог запустить свой первый алгоритм! Радости моей не было предела!)


 





 



Постепенно код усложнялся и вскоре перевалил за тысячу строк! Я использовал кучу индикаторов и однажды заметил, перематывая свою программу, что собственно забыл, чего искал в том месте программы, пока перематывал код. Так разросся код и стал сложным в восприятии. Потом осознал, что-то, что я писал вчера, сегодня уже не работает. Рынок другой. Индикаторы ведут себя по-другому.


«Нужно сначала тестировать стратегии!» — подумал я. И опять начал гуглить. И чем больше я ковырялся в интернете, тем больше ухудшалось мое настроение. А в QPILEникаких тестеров то и нет. В Excele? Я еще не настолько отчаялся… Другие программы типа Wealth-Lab? Но там все на английском, платная, ничего не понятно и из него нельзя торговать… Как туда перевести стратегии? Опять по-новому переучиваться? Только не это…


Предпринял последнюю попытку написать рекурсивный цикл в QPILEдля тестирования! Та еще порнография! Сделал замкнутый цикл и в нем обращался к историческим свечкам и индикаторам, и тестировал свои алгоритмы. Вы не поверите! Работало! Выставлялись заявки, логировались сделки, ставились метки входа и выхода на графике! Но… Протестировать можно было не глубже чем на неделю, и тестирование стратегии за один торговый день на одних параметрах занимало 10-15 минут. И таймфрейм нельзя было сделать меньше минуты, и стратегии выполнялись по очереди, а не параллельно, если их было много, то до последней выполнение могло не дойти. Все сыпалось на глазах, ничего не хотело работать так как я хотел…


Я зашел в тупик. Понял, что зря потратил время и ничего у меня с моими алгоритмами не получается. Потом я узнал, что тот самый знакомый слил всю свою прибыль на паре неудачных сделок (хоть как-то приподняло настроение). Дурацкий трейдинг!..






Как я решил эти проблемы благодаря парням из S# и их платформе для алготрейдинга!


С чего начать алготорговлю


В итоге я полностью разочаровался в QPILE, не хотел извращаться с Excelи собственно не знал, что мне делать дальше. В общем, решил пока приостановить все работы пока не соберусь с собственными мыслями. Но идея о торговле меня не оставляла, люди же как-то зарабатывают на этом хорошие деньги?


В интернете наткнулся на S#, посмотрел, почитал и пришел к выводу, что мне нужно двигаться в этом направлении. Русскоязычная платформа, специально заточенная под алготрейдинг, есть обучение, форум, техподдержка. После головной боли от QPILEнапрочь отмел все остальные скриптовые языки и криворукие оболочки. Только низкоуровневый код, только тру алготрейдинг!


Но вот незадача… Я cQPILEеле совладал, а в С# вообще полный 0. Да, и цена на обучение кусается. Решил сначала немного подготовиться, купил Герберта Шилдта «Полное руководство C# 4.0» и почитывал на работе, когда выдавалось свободное время. Мой мозг разрывался на маленькие кусочки, полиморфизм, инкапсуляция, наследование… Пару раз бросал с мыслью: «Зачем я во все это ввязался!». Но через месяц заметил, что стал более-менее разбираться в элементарных вещах. Шилдт молодец! Не зря считается одним из лучших писателей книг по обучению программированию. Рекомендую!


Начав в общих чертах разбираться в логике построения программ и поняв, что это все можно читать до бесконечности, и пора уже изучать применительно к алготорговле, купил  обучающие курсы S#.


Сначала прошел курс C#, если честно он был тяжелый. Насколько я знаю, они сейчас его переделали и выпустили новые более адекватные и понятные уроки. Разобрался с VisualStudio. И начал потихоньку изучать примеры из уроков. Собственно первые буковки и циферки кода я начал писать с этих примеров. Потому что если еще с Шилдта примеры пробовать писать так это точно на все про все одной жизни не хватит.


Сначала все шло очень тяжело, нехватка знаний в C# и специфика работы APIS# давали о себе знать. Но постепенно, при возникновении проблем, я все реже и реже стал обращался в техподдержку, и научился решать задачи самостоятельно. Отельное спасибо Бухарину Ивану из техподдержки S# за помощь в изучении!


Так что все реально, нужно идти от простого к сложному и все получится!


 


А теперь перейдем непосредственно к сути статьи. Что нам необходимо для алготорговли? Как вообще все это происходит? Какие модули и в какой очередности создавать?


Оговорюсь сразу, в своих статьях я буду затрагивать чисто технические моменты алготорговли, супер профитных стратегий и граалей не будет. Ну, может если только в более поздних статьях.


Ниже представлена общая комплексная схема работы моих приложений для анализа, тестирования и оптимизации стратегий:


 




«АНАЛИЗАТОР» — приложение с графическим интерфейсом WPF и графиками Chart для визуализации и анализа стратегий, проверки на работоспособность стратегий.


«ОПТИМИЗАТОР» — консольное «производительное» приложение для тестирования стратегий.


«РОБОТ» – непосредственно торговый робот в который передается уже готовая стратегия для торговли на Бирже.


«Исторические данные» – хранилище исторических данных.


«Хранилище стратегий» – хранилище результатов тестирования «Оптимизатора» и «Анализатора», готовых стратегий и других параметров.


Исторические данные


Алготрейдинг без бэктестинга не алготрейдинг! Прежде чем запускать алгоритм в работу его нужно проверить, протестировать. В этом огромное преимущество алгоритмической торговли!


Что нужно для тестирования? Это, конечно, исторические данные. В S# есть готовое решение S#.Data. С ее помощью закачал с сайта Финама исторические данные в бинарном формате. Сейчас у меня в хранилище исторических данных лежит более 400 тысяч файлов по разным инструментам, в каждом файле хранится информация о тысячах сделок. И все это занимает не более 10-11Гб на жестком диске.


Исторические данные заимели.


Теперь нам нужно их как-то визуализировать, научиться строить по ним свечные графики разных таймфреймов, индикаторы, выводить сделки на график и т.д.


Также нам нужно научиться тестировать стратегии, сохранять результаты тестирования и находить самую оптимальную стратегию.


Обо всем этом и многом другом вы сможете прочитать в моих следующих статьях)




Всем восходящего тренда! С уважением, Bond.


Научиться алготрейдингу быстро