Обзор Финансовых рынков - 16 ноября 2013 - Школа Профессионального Инвестора

График НЕФТЬ

brent


Текущая ситуация:


  1. Поднялись к уровню сопротивления.

Ожидаемое развитие событий:


  1. Если пробиваем уровень 108 – ближайшую цель видим линию сопротивления 114.
 
График ДоуДжонс DJI

DJI


Текущая ситуация:


  1. Прокололи уровень сопротивления.
  2. Текущий уровень сопротивления формировался 14 лет.
  3. Сохраняется дивергенция на недельном графике.

Ожидаемое развитие событий:


  1. Ожидаем нисходящее движение.
 
График EURUSD

EURUSD


Текущая ситуация:


  1. График сходил на 50% от последнего движения.
  2. RSI на дневном графике показывает восходящий тренд, но двигаться особенно некуда.

Ожидаемое развитие событий:


  1. Ситуация 1 – Отбиваемся и двигаемся в нисходящем направлении.
  2. Ситуация 2 – возможно достижения уровня 1,3576.
 
График GBPUSD

GBPUSD


Текущая ситуация:


  1. Наблюдаем формирование модели. Вероятней модель разворота.
  2. На часах график показывает восходящий тренд.

Ожидаемое развитие событий:


  1. Высока вероятность сходить на уровень

Читать дальше →

Оценка торговых результатов за 2013 г

Решил опубликовать некоторые промежуточные результаты за 2013г, хотя впереди еще половина ноября и декабрь.


Напомню что наш подход включает в себя набор различных максимально диверсифицированных торговых стратегий, за счет комбинации которых достигается основная цель – получение положительных и устойчивых во времени параметров всего портфеля торговых алгоритмов в целом.


В 2013  г по ходу работы вводились изменения, добавления в портфель на основе оценке результатов 2012 г. Об этом писал ранее smart-lab.ru/blog/141885.php.


Как итог – реальные результаты соответствуют ожидаемым. Основные изменения – упала стабильность распределения прибылей/убытков по сделкам и как следствие по месяцам, несколько сократился параметр доходность/заданная макс просадка по кварталам, но по итогу 3х кварталов этот показатель на уровне 3,5/1 – очень хороший показатель.


В плане оценке результатов – перешли на более длительные временные интервалы – квартал,


Читать дальше →

«РИК - Финанс» ВЕСТИ - Дежурная часть

источник http://www.nr2.ru/moskow/470750.html


Сотрудники МВД провели обыск и выемку документов в московском офисе кампании «РИК — Финанс». Мероприятия были проведены в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководства компании «РИК — Финанс» по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах.

«РИК — Финанс» имеет отношение к созданной правительством Якутии компании «РИК Плюс». Именно на счет РИК Плюс были переведены Минфином России более 17 млрд. руб., вырученные в результате продажи акций АЛРОСА.


Изменения на бирже, я думаю это просто супер изменения!

12.11.2013 13:55
Московская Биржа расширяет функционал платформы Срочного рынка

Изменения и новые сервисы позволят участникам более эффективно использовать возможности биржевых производных финансовых инструментов.


Прежде всего, предусмотрена возможность приема 100% обеспечения в валюте (доллар США). В настоящий момент 50% гарантийного обеспечения можно вносить в валюте, и 50% в виде рублевых средств. Прием 100% обеспечения в валюте позволит упростить работу на рынке иностранным участникам, а российским клиентам удешевить фондирование операций.


Профессиональным участникам рынка станет доступна услуга переноса позиций, с помощью которой в случае неисполнения обязательств (дефолта) отдельной расчетной фирмы позиции ее добросовестных клиентов могут быть переведены к другому участнику клиринга, что позволит защитить их от рисков расчетной фирмы (услуга «Сегрегированные счета»).


Начнется расчет


Читать дальше →

Торговля акциям на NYSE, статус

Для тех, кому интересно, как у меня дела на NYSE, ответ простой — никак. Торгую только две акции —  FB (фейсбук) и AAPL (Apple), очень вяло — трачу от получаса до часа в день, а в большинстве дней вообще минут десять. Тем не менее, сейчас нахожусь на 13-м месте, как видно из картинки. Дальше 20-го все в минусах)



Как видно, простейший постулат подтверждается — чем меньше торгуешь, тем лучше результат. Обычно я просто делаю одну положительную сделку в день, чтобы не просесть по количеству дней. Сейчас в принципе это уже почти не актуально — у меня есть 11 дней из требуемый 12-ти плюсовых.


Теперь у меня следующая развилка — либо у меня будет классный день, когда я заработаю +450 баксов, и выйду в финал. Либо, что скорее всего, такого дня не случится, и я просто останусь в 20-ке. Независимо от этих двух вариантов, история с challenge для меня завершена — я получил, что хотел, а именно понимание, как торгуются акции США. Выводы напишу в завершающем посте


Читать дальше →

Завершение недели

Открытые позиции в четверг.


RI (две части стандартного контр-тренд объема)



SI (две части по 1/2 стандартного контр-тренд объема)



Закрыл в пятницу.



Читать дальше →

Визуальный комфорт в отслеживании графиков. Ошибки начинающих.

Визуальный комфорт в отслеживании графиков. Ошибки начинающих.

     Сегодня я поговорю о таких моментах, когда трейдер, глядя на график видит такую ситуацию на рынке, которая навязывает ему комфортное и «очевидное» состояние последующих действий. Т.е. это те моменты, про которые принято говорить: «О, верняк!».  Трейдер, видя такую ситуацию, становится заложником своих ожиданий, особенно если это подкреплено чтением книг по техническому анализу. Ведь в них так и говорили, что в таком случае надо делать. Но одно дело книги, а другое дело реальный рынок и трейдер, на едине со своими эмоциями.
  


     Для иллюстрации ситуации визуального комфорта приведу пример.

Визуальный комфорт в отслеживании графиков. Ошибки начинающих.


     На рисунке видно нисходящее движение и разворачивающаяся MACD гистограмма. Если трейдер зашортил рынок до этого, он будет ожидать падения, и причем каждый будет в своих ожиданиях видеть безудержное падение. Никому не хочется видеть рынок вялым. Отсутствие терпения это еще один бич трейдера. Разумеется
Читать дальше →

Эпичный пост Феникса про его участие в рекламе ЛЧИ 2013

Не могу не упомянуть.


http://fenix-fx.livejournal.com/390685.html


Ну что здесь скажешь… В принципе, как только консервативная гос. структура ММВБ поглотила бодрую и клиентоориентированную РТС, то, что будет как-то примерно так, уже на тот момент было понятно. Но какие-то надежды всегда остаются. Остаются они и сейчас.


Про точку наименьших выплат. Часть 1.

Так называемая «точка наименьших выплат» — это цена экспирации базового актива, при которой опционные продавцы несут наименьшие суммарные потери.


Считается, что крупные опционные маркет-мейкеры, накопившие к экспирации большие проданные опционные портфели, сдвигают базовый рынок так, чтобы понести в итоге минимум суммарного убытка. И даже находятся наблюдатели этого чудо-явления в он-лайне непосредственно в день экспирации.


Звучит крайне конспирологически.


Однако, если включить немного здравого смысла, то явление выглядит вполне адекватным.


Сначала рассмотрим форму распределения ценовых приращений в любой момент времени. Очевидно, она будет иметь колоколообразную форму, пусть даже и не гауссового вида, а любого другого, с «толстыми хвостами», неважно. Например, вот такое (взято с инета, судя по всему это просто броуновский процесс):



 


Думаю, я не сделаю большого преступления, если заявлю, что распределение прошлых ценовых приращений статистически


Читать дальше →

Обзор ФОРТС на 15.11.13


Внешний фон: среднее: +0.6805%; Американские рынки: +0.8810%; Европа, Африка, Ближний Восток: +0.5744%; Азиатско-тихоокеанские рынки: +0.5862%


Фьючерс на индекс РТС (RIZ3): отскок может получить дальнейшее развитие. Ближайшие цели: зона 144500-144700, 146000. Возможно, 146000 увидим уже на следующей неделе, после чего возможно продолжение падения.

Рубль-доллар (SiZ3): в случае пробоя 32900 вверх и закрепления там — продолжение роста как минимум до 33100. Не исключено падение до области 32700-32770

Сбербанк (SRZ3): формально есть сигнал на падение до 10350 и ниже (зона 10220), но есть причины ему не доверять, поэтому ждем подтверждения или новых сигналов.

Газпром (GZZ3): возможен небольшой рост до 14840

Лукойл (LKZ3): при дальнейшем росте — цели 21000 и 21100. При снижении и закреплении ниже 20700 — ускорение до 20400 и ниже.

ВТБ (VBZ3): открыта дорога для роста до 4560, 4600 и 4650.

Роснефть (RNZ3): возможно снижение до 24400, но четких сигналов нет.


Резюме на 15.11.13:

BUY:  RIZ3, VBZ


Читать дальше →

Есть все шансы закрыть текущую неделю в плюсе, но радоваться особо не чему.

Вот и подходит к концу эта непростая неделя. Мы видим, что в мировой экономике ничего не изменилось, при этом продолжают обновлять свои исторические максимумы Американский и Германский фондовый рынок, и в тоже время  все развивающиеся страны топчутся на одном месте. По итогам недели мы вновь видим, что согласно данным EPFR,  отток из фондов, инвестирующих в Россию, составил рекордные 225 млн. долларов,  при этом бразильские фонды за этот же период потеряли 442 млн. долларов, а вот в Китае наоборот приток в 308 млн. долларов и в Индии приток  28 млн. долларов. 

Премаркет. Есть все шансы закрыть текущую неделю  в плюсе, но радоваться особо не чему.
     С начала текущей недели российский индекс ММВБ сумел выйти в плюс, после провала накануне, однако дальнейший существенный рост теперь под вопросом.
 Диапазон 1500-1520 пунктов по индексу ММВБ будет выступать сильным сопротивлением и только при закрытии недели выше него,  можно будет говорить о дальнейшем походе наверх.  Мы пока не исключаем в этом году рост
Читать дальше →

ГКФ Финансовые Инновации

Цель GCF FinInnovacii направлена на организацию пространства по изучению и разработке методов успешного управления капиталом, используя профессиональную аналитику финансовых рынков и инновационные технологии инвестирования.