Торговые стратегии.Триггер часть 1

Торговые стратегии.Триггер часть 1
Приветствую!!
Сегодня хотел бы продолжить тему Триггеров и Паттернов. Я уже в этой статье рассматривал  один Pattern искусственного обвала цен Buy&Sell.
Теперь хотел бы обратить ваше внимание еще на один интересный Триггер MAC.

Его надо использовать со сетапами, по отдельности он будет давать примерная точность 30%-45% но использование его со сетапам точность возрастает, сейчас я вам покажу и протестирую.
Триггер- используем две простые скользящие средние MA.
Правила:

  • МА (8) и строим по Low
  • MA(10) строим по High
  • Сигнал на Buy  когда 2 полных бара последовательных закрываются выше МА.
  • Сигнал на Sell когда 2 полных бара последовательных закрываются ниже МА.

Зеленая линия МА это 8 пер. Красный линия МА 10 пер. И подсвечены 2 бара которые закрываются выше и ниже.
Торговые стратегии.Триггер часть 1

Некоторые важные моменты.


  • Когда 2 бара закрылись выше МА, Зеленая линия МА8 будет служить поддержкой для восходящего тренда.
  • Когда 2 бара

Читать дальше →

Помогите студенту найти ошибку (Влияние диверсификации на волатильность портфеля)

Здравствуйте! Простите, что пишу сюда с такой просьбой, но больше спросить негде… В университете преподаватель дал задание — найти смысловую ошибку (не в расчетах) в параграфе 2.4 учебника Четыркина Е.М. «Финансовые риски» по теме «Влияние диверсификации на волатильность портфеля». Я уже провозился 2 недели, но так и не смог найти эту ошибку. Вроде все учил, много по данной теме литературы прочитал, но все равно ни в какую не вижу эту ошибку. Да и сам я сомневаюсь, что учебник, прошедший не одно переиздание, может содержать какие-то грубые смысловые ошибки. 
Помогите, пожалуйста, найти ее, на кону допуск к экзамену. Фотографии данного параграфа приложил, он небольшой. Что касается моих предположений, то возможно ошибка в абзаце между формулой 2.16 и 2.17, так как всё зависит от того, короткая это позиция или длинная. Если короткая, то отрицательная может быть доля актива, поэтому данный абзац противоречащий. Но данное предположение вызывает большие сомнения. 
Текст этого
Читать дальше →

Япония выросла на 500%, Китай может быть следующим

Япония в 1980-е годы показала один из крупнейших бумов в истории фондовых рынков. 


Японские акции росли по 20% в год в течение целого десятилетия, общая доходность этого грандиозного бычьего рынка составила 527%.


Я уверен, что Китай сегодня находится в похожем положении, что и Япония в начале 1980-х. Поэтому призываю всех хотя бы небольшую часть своих инвестиций отвести Китаю, и не затягивать с этим.


Ситуации в Японии тогда и в Китае сейчас очень похожи. Давайте рассмотрим немного подробнее. В 1970-е и 1980-е ориентированная на экспорт экономика Японии развивалась невероятными темпами. Она росла на 5% и более в год, в то время как страна из разряда развивающихся переходила в развитые.


И фондовый рынок отражал этот рост. Японский индекс Токийской биржи TOPIX в 1970-е рос примерно на 10% в год, а общий рост составил 159%.


Потом начался настоящий праздник. Японские акции удвоили темпы, и росли в среднем на 20% в год в 1980-х, показав результат в 527%.


Читать дальше →

Скидки на курсы Ильи Коровина

Скидки на курсы Ильи Коровина (анонс)
Друзья, по следам программы «Ответы на вопросы», где были анонсированы скидки на все курсы Ильи, хотим повторить эту информацию здесь — для тех, кто возможно пропустил.

Итак,
— Что за скидка? Скидка 10%.
— На что? На все курсы Ильи, «вживую» и в записи. «Торговля временем на акциях», «Торговля временем на опционах», «Прикрытый интрадей» .
— До какого момента? До конца месяца гарантированно.

Как воспользоваться? Просто записаться на курс на его странице и следовать инструкциям по оплате.

Анонс программы H2T.TV "Вести торговой недели" на 19 мая

Добрый день!
Сегодня мы с Александром продолжаем беседу по акутальным вопросам фондового и срочного рынков РФ. 
Поговорим про отбор облигаций, основы расчета для выплаты дивидендов, биржевые ноты. Также обсудим новостной поток по формированию бюджета и в завершение о торговле временем на товарах.

Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, оставляйте в комментариях.

Также напоминаю, что завтра в Челябинске будет проходить биржевой форум от Московской биржи. Буду рад познакомиться и пообщаться лично. Регистрируйтесь!

Pattern искусственного обвала цен Buy&Sell

Приветствую, уважаемые читатели сегодня хочу поделиться очередным интересным Паттерном.


Идея паттерна довольно проста  и довольно эмоциональна.  Для установления сигнала о покупке  я подыскиваю день, когда закрытие ниже минимума предыдущего дня. Подобные «голые» (не защищенные от неблагоприятного движения цен закрытия) дни, выглядят на графике очень медвежьими и, чаще всего, продлевают падение рынка. Но «чаще всего» не означает «всегда», и когда данное условие изменяется на следующий же день, выходя на значение выше, чем максимум закрытия дня, мы, зачастую, получаем хороший растущий рынок.


Сигнал на продажу создается с точностью до наоборот; рынок близок к превышению предыдущей отметке максимума, а уже на следующий день продажи падают ниже минимума закрытого дня.


Читать дальше →

Продажа стрэнгла vs продажа стрэддла, скидки на курсы:"Ответы на вопросы" с Ильей Коровиным 16/05/17

Продажа стрэнгла vs продажа стрэддла, скидки на курсы, риск-менеджмент Саксобанка — все это в новом выпуске программы «Ответы на вопросы с Ильей Коровиным» от 16/05/17



P.S.  Книжка по продаже волатильности: «Полное руководство по продаже опционов», Джеймс Кордье

10 советов, которые ВРЯД ЛИ сделают вас успешным свинг-трейдером.

Здоровеньки булы!

Вчера прочитал статью для свинг-трейдеров и подумал насколько в ней все бесформенно, невнятно и непровдоподобно.
Не, на первый взгляд все ОК, все прекрасно. Но вникнув в прочитанное понимаешь, что там явная лажа и лажи там навалом.
Я как то писал о том, что ТА учил и учителя были прекрасные, а вчерашняя статья посвящалась как раз некоторым элементам ТехАнализа. Кроме того довелось мне этот ТА даже преподавать инвесторам в пассивных инвестициях, так что разобраться с лажей труда не составляет.

Чтобы не запутался читатель-новичок, сделаю по форме «утверждение — правка». Ну вот, прелюдия закончилась, потихоньку зачнем.

1. "Что такое price action? Для свинг-трейдеров это искусство смотреть на отдельные свечи, чтобы определить наиболее вероятное направление акции без использования каких-либо технических показателей" — чушь!


Рrice action - это анализ рынка на основе поведения цены. Рассматривая отдельные свечи, свечные фармации,


Читать дальше →

Программы H2T.TV 16 мая

Добрый день, друзья!

Сегодня Илья Коровин возвращается из своего небольшого отпуска и уже в 19:30 выйдет очередной выпуск программы «Ответы на вопросы».

Программы H2T.TV 16 мая

И вынуждены сообщить, что программы Натальи Смирновой «Все о личных финансах» сегодня не будет.

До встречи!

10 советов, которые сделают вас успешным свинг-трейдером

10 советов по движению цены, которые сделают вас успешным свинг-трейдером

Что такое price action?


Для свинг-трейдеров это искусство смотреть на отдельные свечи, чтобы определить наиболее вероятное направление акции без использования каких-либо технических показателей.


В конечном счете, анализ price action(«движения цены») подскажет вам, кто контролирует акции. А также поможет понять, кто теряет контроль: покупатели или продавцы. Как только вы сможете это понять, вам будет легко определить точно развороты акций и сделать деньги на этом.


Давайте изучим советы, которые помогут вам стать хорошим свинг-трейдером.


Совет #1: Определите уровни поддержки и сопротивления


Это не просто. Определение уровней поддержки и сопротивления — это одна из первых вещей, которые вы изучаете в техническом анализе. Это самый важный аспект чтения графиков. Но сколько трейдеров действительно обращают на это внимание? Не так уж и много. Большинство из них слишком заняты разглядыванием Stochastics, MACD и других глупостей.


Некоторые трейдеры считают, что


Читать дальше →