Ежедневный обзор рынка на 11 Июня 2014 года

Всех приветствую.


S&P500 вчера всем намекнул на то, что готов сделать остановку и перераспределение. Нужную перестановку рынка сделать получилось без проблем, причем, ни одного всплеска объема сверху, не мешало это делать. Скорее всего, мы имеем новый диапазон в котором и будем торговать все лето. Верхняя граница обозначена, нижнюю должны сформировать на этой неделе.


1. RTS 


РТС сделал откат, но как по мне не достаточный. Сегодня жду нырка еще чуть ниже. в район 132000-132500, где буду искать возможность открыть лонг. Если движение пойдет дальше вверх, буду искать точки входа по трендовому дню.


2. EUR/USD:      
                                                     


Евро сходила


Читать дальше →

Марк Мобиус: Я впечатлен Путиным

«Он потерял Украину, но зато получил Крым», — заявил управляющий директор Templeton Institutional Funds, добавив, что не собирается избавляться от российских акций


Мари Месропян
Vedomosti.ru


10.06.2014



  • Марк Мобиус: Я впечатлен Путиным



Читать дальше →

Экспорт данных

Всем доброго времени… ребята кто делает графики в Excel выводя данные котировок? если кто знает напишите пожалуйста, может я делаю что-то не так, у меня не получается, буду рад если поможете.

Ежедневный обзор рынка на 10 Июня 2014 года

Всех приветствую.


S&P500 уже никого не удивляет постоянным обновлением максимума, делает это ежедневно. Сейчас, думаю, настало время удивить всех хорошим откатом. Но я рекомендую лучше на откатах пробовать становиться в лонг, т.к. баланс пока что лонговый.


1. RTS 


РТС подтвердил свое дальнейшее движение вверх. Сегодня жду отката и буду искать точки входа в лонг. Баланс лонг. Без отката будет тяжело идти, сил уже не так много, свидетельством этого был вчерашний день, после каждой попытки пойти вверх, цена откатывала хорошо вниз.


2. EUR/USD:  
                                                         


Евро сходила вниз, дав при этом самую лучшую точку для открытия длинной позиции.


Читать дальше →

Клиентам "Финама" посвящается

Первым стал бороться с убыточными счетами «Финам», в 2008 г. обязав клиентов расторгать договор брокерского обслуживания, если в течение полугода по счету не проводилось операций. Если клиент этого не делал, компания оставила за собой право наложения штрафа в размере свободного остатка денежных средств на счете клиента, но не более 10 000 руб. «Продолжаем чистить неактивные счета», — делится предправления «Финама» Владислав Кочетков. Он уверяет, что «списания с клиентских счетов очень невелики. В основном речь идет о клиентах, у которых на счетах осталось по 10-15 руб., они не используются, но с учетом наличия на них активов не могут быть закрыты».


Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/finance/news/27533431/rasplata-za-bezdejstvie#ixzz34AiSiYN5</a


Читать дальше →

Мой робот под рынок ММА Выкладываю

Заметил закономерность, что при открытии рынка акции крупных технологичных компаний в 98% случаев растут на +0.50$ при открытии рынка
брал чарты за предыдущие пару лет, смотрел цену открытья и макс цену, так и выявил закономерность

бывают дни, когда цена тут же в шорт летит, без роста, но это уже вам учитывать

Акции AMAZON, APPLE, TSLA, GOOGL, GOOG C и подобные
стратегия торговли была простая — 5 минутка график, открывается рынок 17 30 Москвовское время, вхожу крупной позицией, не менее 1000 акций, закрываю при достижении минимум +50-70 центов, в 98% случаев первая свеча от открытия в плюс уходит в среднем от 50 центов до пары долларов

Под эту стратегию заказал робота пару недель назад, который в 17 30 00 за 10 секунд до открытия берет примаркет, при открытии закупает тут же объем, при достижении разницы +30-50 центов, закрывает позицию
В роботе заложены функции торговли по новостям, указываете время примаркета (закрытия свечи), объем, направление 1 это лонг, 2 это шорт, в заданное
Читать дальше →

Возможности глобальных инвестиций в сельхозкультуры

Как и многие другие отрасли, глобальное сельское хозяйство может предложить инвесторам буквально все — от рискованной возможности участия в стратегиях «чистой игры», которые возлагают все надежды на одну сельхозкультуру или страну-производителя, до более широких стратегий, которые зависят от множества факторов.

Последние информационные сводки подтверждают лишь некоторые из рисков, присущих данной отрасли:


  • Китай вновь открыл свои рынки живой птицы только в начале мая, после трехмесячной приостановки их деятельности из-за опасений распространения птичьего гриппа.
  • Цены на домашний скот и мясо взлетели, что отчасти стало следствием появления смертельного для свиней вируса, из-за которого был закрыт импорт американских продуктов из свинины в широкий спектр стран – от Мексики до Франции и Узбекистана, а отчасти — следствием глобального дефицита говядины.
  • Цены на молочные продукты также выросли во всем мире, и фьючерсы на крупный рогатый скот и молочные продукты бьют

Читать дальше →

Ежедневный обзор рынка на 9 Июня 2014 года

Всех приветствую.


S&P500 на пошлой неделе покорил сердце каждого быка на рынке. Такого сильного закрытия торговой недели, не ожидали увидеть даже самые оптимистично настроенные держатели длинных позиций. Эта неделя, думаю, будет неделей отката, либо просто стояния в узком диапазоне. Но, это не повод открывать шорты, баланс как был, так и есть лонг.


1. RTS 


РТС попытался выйти из своего боковика, но получилось это сделать или нет, мы увидим только сегодня. В принципе, баланс у нас лонговый и движение выше более закономерно, чем опускание цены ниже 126000. Так что, если сегодня будут хорошие возможности открыть лонг, буду делать это безо всяких опасений получить стопа.


2. EUR/USD:        <br /


Читать дальше →

По индексу РТС

… долетели до верхней границы предполагаемого диапазона. Следующая неделя покажет, как будут развиваться события.

Кстати, предлагаю вам дать свои среднесрочные сценарии,  используя возможность вставки и редактирования графиков tradingview в постах.

Использование однонаправленных активов.

sentiment-faces-analysis


Все мы сталкивались с ситуацией, когда торгуя например eur/usd и ожидая движения вниз по данному активу, мы его не дожидаемся. При этом мы видим что то самое движение, которые мы так желали взять, происходит на gbp/usd. И наоборот, ожидая движения в фунте, мы видим, что оно происходит в евро. Это касается не только валютного рынка. Такую же ситуацию мы можем наблюдать и в других секторах, на рынке акций, фьючерсов, а так же на энергоносители и металлы. Так почему же это происходит и как это превратить в профит на собственном депозите.


Дело в том, что в однонаправленных активах присутствует корреляция. Но данная корреляция присутствует лучше всего именно внутри торгового дня. На более длинных таймфреймах ситуация немного иная. Стоит заметить, что все рынки, будь то валютный, фондовый или товарный являются коррелируемыми между собой внутри дня. За исключением некоторых “обратных” активов и активов исключений.


И так, я приведу пример на мой взгляд


Читать дальше →

Оценка альтернативных инвестиций: основные критерии

Популярность альтернативных инвестиций продолжает расти.


Основной акцент при описании привлекательности альтернативных инвестиций чаще всего делается на их низкой или отрицательной корреляции с фондовым рынком. И, как правило, здесь приводится такой аргумент, что портфели со здоровой дозой альтернативных инвестиций будут более устойчивыми до следующего рыночного кризиса, чем портфели из традиционных классов активов — акций, облигаций и денежных средств.


Наличие низкой или отрицательной корреляции по отношению к традиционным активам — один из важных критериев хорошей альтернативной инвестиции. Такие альтернативные инвестиции, как инвестирование на медвежьем рынке и управляемые фьючерсы, имеют отрицательную корреляцию, фонды нейтральных стратегий имеют очень низкую корреляцию.


Тем не менее, многие инвестиционные консультанты забывают о втором существенном критерии хорошей альтернативной инвестиции: положительной ожидаемой доходности. Случается, что, в соответствии с классификацией


Читать дальше →

Оценка альтернативных инвестиций: основные критерии

Популярность альтернативных инвестиций продолжает расти.


Основной акцент при описании привлекательности альтернативных инвестиций чаще всего делается на их низкой или отрицательной корреляции с фондовым рынком. И, как правило, здесь приводится такой аргумент, что портфели со здоровой дозой альтернативных инвестиций будут более устойчивыми до следующего рыночного кризиса, чем портфели из традиционных классов активов — акций, облигаций и денежных средств.


Наличие низкой или отрицательной корреляции по отношению к традиционным активам — один из важных критериев хорошей альтернативной инвестиции. Такие альтернативные инвестиции, как инвестирование на медвежьем рынке и управляемые фьючерсы, имеют отрицательную корреляцию, фонды нейтральных стратегий имеют очень низкую корреляцию.


Тем не менее, многие инвестиционные консультанты забывают о втором существенном критерии хорошей альтернативной инвестиции: положительной ожидаемой доходности. Случается, что, в соответствии с классификацией


Читать дальше →

Ежедневный обзор рынка на 6 Июня 2014 года

Всех приветствую.


S&P500 продолжил движение по балансу. Но эти движения уже не такие не заметные: инмпульсы, на каждом рывке вверх сильные объемы. Неужто ли крупные дяди решил начать сдерживать рост? Посмотрим, сегодня выходит очередная пачка новостей влияющих на западный индекс, может хоть они заставят рынок откатить. Баланс лонг, играть в шорт крайне опасно, хотя и чешутся руки нажать кнопку SELL.


1. RTS 


РТС продолжил торговлю на верхней границе своего боковика. Ничего другого, как шортить, и ждать тейка на нижней границе я не вижу. Но, нужно ждать подтверждения на младшем ТФ.


2. EUR/USD:        
                                                   


Евро четко сходило по


Читать дальше →