Недельное отклонение цены по Ri. Статистика за 5 лет.

Возможно это кому-то будет полезно. Сделал небольшое исследование для себя.
За основу мной были взяты котировки фьючерса на индекс РТС с Финама. Почти наверняка есть погрешность, поскольку данные по фьючу склеены за 5 с небольшим лет и отклонение считалось от седьмого дня, относительно первого, а не каждый четверг, также за основы взял только цены открытия дня.
Начало выборки 3 января 2012, конец — 22 февраля 2017 года, т.е. ровно 185 недель или 1295 рабочих дней, если брать по количеству дней.
Суть исследования: понять какое максимальное недельное отклонение было у Ри за последние 5 лет (были данные только за 5 лет). Именно НЕДЕЛЬНОЕ отклонение, а не месячное, квартальное, поскольку сейчас появились недельные опционы и именно в этом разрезе и считалось отклонение.

Итак, всего 185 недель или 1295 рабочих дней, считалось отклонение седьмого дня относительно первого дня каждой расчетной недели. Расчетная неделя — 7 рабочих дней, без учета календарных дней.

Недельное отклонение цены по Ri. Статистика за 5 лет.

Недельное отклонение цены по Ri. Статистика за 5 лет.,

Недельное отклонение цены по Ri. Статистика за 5 лет.
Читать дальше →

Как же надоели эти форексники - Нет времени ждать, "покупаем" китайские акции.

Последние года 2 ловлю себя на мысли, что фсяческие «гуру» и аналитеГи, «успешные инвесторы» и «мегатрейдеры», а так же «великие портфельные управляющие» от ФОРЕКС стали мяганька говоря подбешивать.

Был тут такой мальчонка-форексник Vadimtrade, прикидывался знатоком рынка, нес всякую пургу, втирал какуюта дичь в своих видосах, внимания к себе не привлекал, поскольку по своей глупости имел неосторожность здесь же признаться, что есть обычный блогер, зажелавший разбогатеть на околорынке. Решил он без броду в воду — с голым седалищем в индустрию «ворваться» (гы-гы).
Хозяин местный бросил клич на предмет яго полезности на сайте и по тихому Вадика слил.
Плохо ли это, хорошо ли — без разницы. Решил хозяин, что бесполезный он овосч в огороде, знать так тому и быть. Но Вадик тот, вше раз повоторю, никому не мешал, вреда не причинял включая новичков.

Другое дело форексные «инвестиционные компании» с их «уникальными сервисами»!
У этих поганцев все на широкую ногу, все только в
Читать дальше →

Нет времени ждать, покупаем китайские акции

Больше нет времени ждать, пора действовать. Если будем медлить, то можем пропустить рост на сотни процентов.


Процесс пошел, цена двигается в нужную сторону. И если вы еще не в деле, то сейчас самое время. Рост действительно может быть очень стремительным.


Мы наблюдаем редкую ситуацию, когда и долгосрочная, и краткосрочная истории обе указывают на интересные возможности. И сегодня мы добавляем еще одну рекомендацию по Китаю. Она содержит именно те акции, которыми мы хотим владеть во время следующего бума.


Позвольте, я объясню подробнее. И в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе Поднебесная становится все более интересной для инвестирования. Это потенциал роста на сотни процентов, от которого невозможно отказаться. 


Вот что происходит:


  1. В краткосрочном периоде, китайские акции быстро растут. И никто в них не инвестирует (что мне очень нравится). Тем временем мы наблюдаем мощный восходящий тренд. С начала 2017 года китайский рынок опередил все прочие

Читать дальше →

Нефть провалилась на поддержку

… сильным импульсом (-5%), пока мы тут праздновали 8-е марта...

Нефть провалилась на поддержку

Выглядит, как заявка на возможное хорошее движение вниз по нефти.
Посмотрим, как будет вести себя рубль завтра.

Анализ рынка нефти на неделю 06.03-10.03. WTI (CL)

Единственная плюс боковика в нефти, это то, что в ожиданиях прошла зима… всех с Весной!


Движение продолжает вводить в заблуждения, коррекция затянулась, а времени все меньше. Через коэффициент Фибоначчи коррекция закончится в конце месяца.

Надо бы разобраться что нас ждет на грядущей неделе.
Поход вниз не состоялся, поскольку энергии в нисходящем движении очень мало, а структура движений коррекционная (много троек).


О фундаменте
… отчет от EIA вышел неоднозначный. Добыча в США выросла еще на 32 тыс.бар\сутки до 9032 тыс.бар\сутки, немного подросло потребление нефти за счет производства нефтепродуктов. Запасы нефти немного выросли и продолжают стоять на максимумах 30 лет, запасы бензина чуть сократились и также продолжают стоять на максимумах. Импорт нефти чуть подрос, а экспорт нефти сильно упал с 1211 тыс.бар\сутки до 721 тыс.бар\сутки, из этого вытекает что показатель чистого импорта возвращается к нормальным значениям. Из этого следует, что запасы могут и дальше


Читать дальше →

Посмотрите в видео чего добивается В. Олейник и другие шортисты Америки!

Посмотрите в видео чего добивается В. Олейник и другие шортисты Америки!
Буревестники! Клукуши! Шортоплюи!
Вы хотите такого для нашей заокеанской сестры — Америки?!
А ведь каждый новый шорт приближает вас к этому!
Зачем стрелять по S&P500 давайте лучше вместе еб… ём по Бренту!







Американский фондовый рынок. Мысли вслух.

Все когда-нибудь заканчивается, даже стадия роста в деловых экономических циклах… и это нормально.

 

Экспоненциальный рост Американского фондового рынка начавшийся осенью, ошеломил многих трейдеров. Подспорьем этому росту стало повышение совокупных расходов в экономике в 3-м квартале 2016 года. Низкие процентные ставки при росте цен заставил все-таки экономику США вырасти. расходы на военные действия в Сирии росли, а располагаемые доходы на фоне растущих зарплат позволяли тратить больше потребителям, как следствие спрос на капитальные товары и товары общего потребления выросли, мы видели это на снижении запасов. Строительство в октябре бурно росло. Потом подхваченные волной прагматичного Трампа, рост экономической активности вырос еще больше. особенно в промышленном секторе и энергетике. Как следствие мощный рост ВВП в 3-м квартале. Но, как и ожидалось, экономика начинает остывать, что отображается сейчас на сокращении совокупного спроса: госрасходы
Читать дальше →

Доколе мы будем терпеть боковик на нефти?!

Если нефть сейчас опять НЕ развернётся, а таки пойдет дальше глубоко вниз, то я публично обещаю купить на IPO долю в Saudi Aramco! Да-да-да, я понимаю на какие риски я иду...


Потому что сейчас на нефти хэджеры и спекулянты выглядят примерно так, причем каждый ждёт своего:
Фотохостинг yapx.ru


Читать дальше →

Корпоративные методики управления риском в частном трейдинге

Де-факто индивидуальный трейдинг зачастую становится синонимом потерь и непрофессионализма. К сожалению, реальность такова, что у институциональных структур различной степени сложности или даже у сплоченных команд — шансов добиться успеха на этом поприще значительно больше, чем у индивидуально взятого трейдера. Тема институционализации частных трейдеров, формирования команд и работы над эффективным подходом к трейдингу — очень широка и интересна, однако остановимся на одной из важнейших составляющих любой работы, связанной с финансовыми продуктами (да что уж там, связанной с любой деятельностью или бизнесом) — управлением и оценкой рисков.


Управление и оценка риска внутри финансовых институтов носит системный и всеобъемлющий характер, а «рисковая полиция» является ключевым звеном любого трейдинг-деска. Однако, индивидуальные трейдеры — далее ИТ — сильно недооценивают всю глубину вопроса. В 90 из 100 резюме и предоставленных такими трейдерами трек-рекордах мы всегда видим одни


Читать дальше →

Торговля на Московской бирже для нерезидентов РФ

О том, как открыть счет на Московской бирже, если вы являетесь нерезидентом РФ, о брокерах, которые дают такую возможность, о налогообложении..

Публичная торговля. Итоги 39 месяцев.

Подводя итоги торговли за февраль месяц, стоит отметить начало возвращения волатильности на российский фондовый рынок. После непростого 2016 года, в этом году отечественные фьючерсы стали двигаться более оживленно, что позволило заработать торговым роботам в феврале 13,7%. И по итогам уже 39 месяцев публичной торговли на comon.ru портфель алгоритмических стратегий заработал 187% с учетом реинвестирования. Реальная максимальная просадка за весь период составляла 23% в моменте. Плюс к этому на инвестиционном счете облигации ОФЗ продолжают приносить стабильные 5% годовых к общему капиталу. Кроме того, с начала февраля был запущен новый публичный портфель, доступный для автоследования, доходность за этот месяц по нему составила 8%. На нем правда, торгуется всего 5 торговых алгоритмов, зато порог входа гораздо меньше. По ощущениям, с середины 2017 года по середину 2018 года, нас ждет период с острой кризисной волатильностью, что обычно благоприятно сказывается на доходах
Читать дальше →