Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.5 (про ГО опционной позиции)

Утверждение. ГО одного проданного опциона не может превышать значение ГО для базового актива в настоящий момент времени, меньше может быть, больше — никогда. Если в этом утверждении я не прав, пусть более опытные товарищи меня поправят.

Совокупное ГО сложной опционной позиции включающей проданные опционы не может быть больше ГО базового актива в количестве контрактов равному максимальному абсолютному значению дельты этой опционной позиции.

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.5 (про ГО опционной позиции)

Так как цена БА имеет свойство смешаться только в одну сторону, в один момент времени, симметричные опционные позиции (включающие в себя проданные опционы) не могут иметь ГО больше чем ГО позиции из БА в количестве равном количеству проданных опционов в одном крыле опционной
Читать дальше →

Книжный клуб. Рецензия на книгу "Сверхъестественное. Научно доказанные факты"

Книжный клуб. Рецензия на книгу Сверхъестественное. Научно доказанные факты

Прошлый раз в книжном клубе обсуждалась книга А.П. Назаретяна «Социология насилия и культура самоорганизации». Сегодня хотелось бы рассказать о монографии Сергея Кернбаха «Сверхъестественное. Научно доказанные факты» .


Призываю всех делиться прочитанными книгами, писать рецензии, выражать свою интеллектуальную позицию. Ведь именно благодаря книгам наша цивилизация достигла всего, что мы имеем.


Читать дальше →

Мысли в слух. Изменения размера доли участия членов органа управления эмитента АФК Система.

Приветствую всех.


Просматривал страницу АФК Системы на сайте центра раскрытия корпоративной информации.


07.07.2017г. сразу 9 записей об «Изменение размера доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале»

Мысли в слух. Изменения размера доли участия членов органа управления эмитента АФК Система.

Чуть ниже подробней разберем увеличение/уменьшение каждого из участников, а пока меня больше интересует объем торгов 07.07.2017г.

Мысли в слух. Изменения размера доли участия членов органа управления эмитента АФК Система.


Объем торгов составил 98 007 200 руб.


Объем совершенных сделок, выраженный в единицах ценных бумаг 7 886 000 шт


Объем выпуска 9 650 000 000 шт


Диапазон цены 07.07.2017г. 12,525 руб/12,32 руб (возьмем за среднее цену закрытия 12,4 руб)


Таблица изменения доли участия члена органа управления АФК Система:

Мысли в слух. Изменения размера доли участия членов органа управления эмитента АФК Система.


Что-то у меня объемы как в деньгах так и в штуках немного не сходятся.


Может кто-то найдет ошибку? если найдете пишите в комментариях.


На сервере раскрытия информации есть и другие записи об «Изменение размера доли участия члена органа


Читать дальше →

Новые программы на H2T.TV

Друзья, мы запускаем еще две программы на H2T.TV:

1. «Криптомания», ведущий Георгий Вербицкий. Темы: криптовалюты, децентрализованные приложения, блокчейн. Будет выходить по вторникам в 17.00 мск


2. «Энтропия рынка», ведущий Григорий Богданов. Темы: российский рынок акций. Будет выходить по четвергам в 20.30 мск. 


Первая «Энтропия рынка» сегодня в 20.30, не пропустите! Старт начала программ сегодня — в 19.00 мск.

http://www.h2t.ru/academy/online


Телеграм бот для управляющих


Телеграм бот для управляющих
Всем привет!


Похоже, последние скандалы вокруг месенджера телеграм только добавили популярности у пользователей в России. 

t.me/stock_news_bot

Хочу предстаивить своего бота для управляющих Новости акций  ( stock_news_bot в телеграм ). Представляет из себя агрегатор новостей и аналог журнала трейдера.



Телеграм бот для управляющих


Очень хотел бы услышать комментарии/жалобы/предложения.

Всем спасибо,
Вачаган


 


Рекомендации знатока на тему "Как разумно инвестировать в криптовалюты ".

Здоровеньки буды, панове!

Поскольку интерес к крипте на сайте не ослабевает, по теме выходят смешные передачки, а народ всерьез обсуждает возможность инвестирования и торговли в нью пирамидах-пузырях, что меня бесконечно удивляет, и чтобы логически завершить тему своих постов по «крипте и фсякой блокчейне», вашему вниманию советы от знатока под ником YakovPro с одного из профильных ресурсов. Он поясняет, что есть что и как с этим можно жить по его мнению:

"Неуверенность, которая сопровождает криптовалюты, все еще велика. Чтобы понять, насколько люди понимают возможности онлайн-валюты, американский сенатор Томас Карпер сказал: «Виртуальные валюты, особенно, возможно, биткойн, захватили воображение некоторых людей, нагнали страху на других и сбили с толку всех остальных из нас».

С тех пор, как биткойн вырос в цене (примерно $2 500 за 1 биткойн в июне), на цифровой рынок вышло больше валют. Если рассматривать их с точки зрения инвестиций, некоторые из этих


Читать дальше →

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.4 (варианты поведения локированного проданного опциона)

В предидущем топике (честь 0.3) я предложил исправить недостатки исследуемого торгового метода путем локировки проданного опциона обратной синтетической сделкой с использованием противоположного опциона с меньшим сроком экспирации.

Напомню что мы локируем приносящую убыток ногу одномоментно с продажей стрэдла на следующем страйке.

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.4 (варианты поведения локированного проданного опциона)

Как будет вести себя эта локированная нога в случае движения/не движения цены в ту или иную сторону и после экспирации опциона использованного локировки?

Для большей наглядности разложим совокупную позицию на части.

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.4 (варианты поведения локированного проданного опциона)

Синий — проданный кол который мы намеряны локировать, красный — купленный БА, зеленый — купленный в составе синтетической позиции пут.

До экспирации синего пута при любом движении цены БА совокупная позиция локированного кола будет вести себя так.

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.4 (варианты поведения локированного проданного опциона)

Т.е. позиция будет стремиться к некоторой положительной величине P/L при любом движении цены и беспокойства нам не доставит.

А вот что будет после экспирации пута, это уже более


Читать дальше →

Дефолт крупного азербайджанского банка. Риски для глобального рынка

Дефолт крупного азербайджанского банка. Риски для глобального рынка
 
Случай с крупнейшим банком Азербайджана – все считают, что только дефолтом все не обойдется. Что же произошло?
 
МБА (международный банк Азербайджана) в середине мая объявил о своем дефолте. Он является самым крупным и старейшим банковским учреждением республики. По сумме активов в эквиваленте составляют порядка 10 млрд. дол., а это 40% суммарных активов всех банков Азербайджана.
 
Хроника падения.
 
Открытие банка произошло в 1990 году. Тогда он был отделением Внешэкономбанка СССР. В планах правительства республики были меры по проведению приватизации всех банков. Однако, выйдя из состава акционеров большинства малых финансовых структур, государство приняло решение контрольный пакет оставить за собой. Таким образом, с момента основания и до начала 2015 года доля государственного капитала в активах банка не менялась и составляла чуть больше половины (50,2%). Остальными 49,8% владели частные лица.


Как оказалось,
Читать дальше →

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.3 (преодоление системных недостатков идеи)

Как верно упомянул в комментариях один из одноклубников, предлагаемая к реализации торговая идея ненова. Упоминание о ней имеется в одной из ранних книг Чекулаева, о ней часто рассказывает в общих словах в своих лекциях Павел Пахомов.


Напомню суть идеи. В какой то момент мы продаем стрэдл, в случае отхода цены БА на некоторое расстояние мы снова продаем стрэдл, но уже на другом страйке и т.д. ...

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.3 (преодоление системных недостатков идеи)

Эта стратегия, на мой взгляд, имеет существенный недостаток. Продавая стрэдл 2 мы вынуждены нести убытки от правой (коловой) ноги стрэдла 1. А продавая стрэдл 3 мы будем нести убытки уже от двух коловых ног стредлов 1 и 2.

Я предлагаю попробовать устранить этот недостаток. 

В «чистом виде» его можно свести к следующей задаче — как нейтрализовать убыток от проданного опциона при выходе цены БА за край страйка. Есть несколько вариантов решения этой задачи:
a. откупить проданный опцион;
b. купить/продать БА;
c. купить опцион этого же страйка в следующем временном периоде.

Но мне


Читать дальше →

Кто то верит в блокчейн-будущее, но реальность такова.

На волне повышенного ОИ со стороны участников Н2Т и его «отца-основателя», вызывающего у меня недоумение в виду абсурдности серьезных рассуждений в отношении покупки/продажи крипты, в свете последних публикаций на сайте о «фсякой-разной блокчейне» и статье М. Груздева, предлагаю другой рассказ, прочитанный мной совсем недавно. Автор — некий А. Поляринов, живописно описывал историю 2016 с известной криптовалютой «Эфир» или «Эфириум» (Ethereum) и ее блокчейн.

Читаем, думаем, сопоставляем, делаем выводы:

«Разрази меня Борхес, какая история!
Я сейчас такое расскажу, не поверите.
Все уже слышали, наверно, о блокчейне и биткоинах, но мало кто понимает, что же это такое. Я тоже не все понимаю, но суть не в этом.


Я вам сейчас расскажу краткую историю создания «Эфириума» (Ethereum). И знаете, друзья, там такой сюжет, что самое лучшее название для него «Тлен, Укбар, Ethereum».


Так вот, есть такой


Читать дальше →