Инвестируем в победителей "величайшего события в истории цивилизации"

«Каждый аспект нашей жизни изменится. Если вкратце, то успех в создании искусственного интеллекта может стать крупнейшим событием в истории нашей цивилизации… Это будет либо лучшее, либо худшее, что когда-либо случалось с человечеством.» — Стивен Хокинг


Разговариваете ли вы со своим телефоном? Нет, я имею в виду не ПО телефону, а С телефоном. Задаете ли вы ему вопросы, чтобы узнать информацию, или даете команды в духе «отправить смс маме»?


Миллионы людей пользуются этими возможностями. Осознают они это или нет, они используют один из вариантов искусственного интеллекта.


«Мы находимся в самом центре роста… машинного обучения и искусственного интеллекта», — написал основатель компании Amazon Джеф Безос в недавнем письме акционерам.


Немногие из нас задумываются о последствиях развития машинного обучения и искусственного интеллекта. Но знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг уделяет этому много внимания и считает, что это может стать важнейшим событием в истории


Читать дальше →

Программа передач канала H2T.TV

Добрый день!

Пора возвращаться к работе и мы напоминаем вам, что уже сегодня вечером пройдут еженедельные передачи о трейдинге: 

Программа передач канала H2T.TV

А завтра на канале H2T.TV  в 19-30 стартует новая еженедельная передача!

«Вести торговой недели» с Григорием Богдановым и Александром Гвардиевым, где будут обсуждаться новости прошедшей недели и представлены мнения с разных точек зрения — Григория как инвестора и Александра как спекулянта.

Подписывайтесь, будет интересно!

Хочу сделать дивидендный долгосрочный портфель

Хочу сделать дивидендный долгосрочный портфель

Решил из части ИИС сделать дивидендный портфель, для удержания от 3-х и более лет. Подскажите, кто уже держит дивитикеры, — что держите и почему? Есть ощущения, что надо брать в основном контролируемые государством компании. В общем, приветствуется вся инфа по теме.


Результаты управления в апреле 2017 года

В апреле мы наблюдали очередной месяц «боковика» по всем торгуемым активам. В таких обстоятельствах лучше всех выглядела стратегия «Опционы» (подробная информация по стратегиям доступна на нашем сайте) с результатом +3.55%, общая доходность за 20 месяцев +132.7%.

Результаты управления в апреле 2017 года


Стратегия «Фьючерсы» в апреле принесла убыток -2.07%. К сожалению, направленные стратегии не приносят результата на текущей фазе рынка. Общая доходность за 52 месяца с момента начала работы +225.52%.

Результаты управления в апреле 2017 года


  Стратегия «Акции» была самой слабой в апреле -4.33%. Основную лепту в убыток внесли инвестиционные позиции в акциях второго эшелона, а также серия из нескольких стопов по алгоритмам торговых роботов. С начала работы результат +10.92%.

Результаты управления в апреле 2017 года


Динамику с результатами каждой стратегии мы обновляем у себя на сайте по итогам каждого месяца. Обращаем Ваше внимание, что все результаты подтверждены брокерскими отчетами с реальных торгов
Читать дальше →

C праздником победы!!

Майский день, прекрасный праздник,
Памяти и славы день.
Поздравляю вас, коллеги,
Радость победит пусть тень.

Неба мирного желаю,
Веры только в чудеса,
Ветер пусть любви наполнит
Жизни вашей паруса.

Пусть добро вас окружает,
Нет — скажите всем боям,
Пусть в семье живет лишь счастье,
Не тревожит горечь драм.
C праздником победы!!


 

 


 

Ставлю на падение цены природного газа

Постоянные читатели знают, что в январе среди агрессивных идей личного портфеля я делал ставку на падение нефти. Полтора месяца после этого нефть держалась практически на одном уровне, но в начале марта началось падение, и наша инвестиция (это был инверсный ETF фонд с двойным плечом) показала хороший рост. К сожалению для нас, оно оказалось достаточно небольшим, и цена начала быстро восстанавливаться.


Участники Клуба Smart Value, в котором я делаю еженедельные обзоры идей из личного портфеля, знают, что я закрывал эту позицию в два захода, и общая прибыль составила около 6% примерно за 2.5 месяца.


В последние дни, достигнув прежних высот, нефть снова перешла к падению.


 


природный газ график


Это говорит о том, что расти дальше обозначившихся уровней она не хочет, и наша ставка на падение была верной. Но я не жалею, что закрыл позицию, ведь открыть снова можно в любой момент, а защитить свою прибыль или ограничить убытки может оказаться уже поздно. Одно из главных правил наших


Читать дальше →

Облигации - полезные ссылки


Облигации - полезные ссылки


Поделюсь парой полезных ссылок для тех, кто интересуется облигациями:
1. http://1001bonds.ru/kotirovki/   — котировки
2. http://bcsgm.com/bonds/charts/index.html   — котировки и графики от БКС

Накидывайте в комменты, кто чем пользуется

Записи программ канала H2T.TV от 4 мая 2017 года

Добрый день!

Выкладываем записи прошедших вчера программ на канале H2T.TV.

Теперь у Георгия Вербицкого есть соведущий Алексей Анохин в программе «Торговые идеи»:



А Игорь Бергер продолжил делиться своим опытом в программе «Торгуем опционами вместе»:

 

Объем рынка разбиваем мифы.

Нашел в своем запаснике пару мыслей. Исследование старое давно переводил, но кто пользуется трейднавигатором коды есть можете потестить на свежих данных.  Все мы знаем сколько разговоров ежедневно ведется об объеме рынка как о простом изменении цен. Книги и карьеры основывались на голословных утверждениях о влиянии объема рынка… большинство из которых, как я думаю, ложны…


Любой специалист придает значение углам Веера Ганна, вступая в разговор о цене, в ключе взаимосвязи объема рынка и изменения цен.  Я решил, что наконец-то пришло время подойти к решению данной проблемы напрямую и выяснить, как именно связаны данные понятия.



Я хотел бы начать с небольшого простого опроса, который понадобится, чтобы  выяснить, как много мы знаем о влиянии емкости рынка на ценовую активность. Приступим!


  1. Если на сегодня цена является высокой, а объем рынка меньше, чем вчера, рынок является Бычьим или Медвежьим (тенденция рынка направлена к повышению или

Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 41 месяца

Буду краток. Результаты торговли за апрель +3,3%. По итогам 41 месяца публичной торговли на Comon.ru  портфель торговых роботов заработал +192,65% с учетом капитализации.

Публичная торговля. Итоги 41 месяца


По счету автоследования  в апреле «лось» -7,6%. А за 3 месяца пока -3,6%.

Публичная торговля. Итоги 41 месяца

Публичная торговля. Итоги 41 месяца

Как снизить риски инвестиций с помощью международной диверсификации

Давайте признаем это. Инвестирование — непростое занятие. Мировая экономика преодолела массу драматичных потрясений за последние два десятка лет. Цены на многие активы находятся в бесконечном цикле краткосрочного роста, за которым следует новое падение.


Стабильность нам только снится, и каждые несколько лет происходит новая крупная катастрофа, влияющая на финансовые рынки:


  • Азиатский финансовый кризис середины 1990-х.

  • Лопнувший пузырь дот-комов.
  • Американский ипотечный кризис, за которым последовал международный финансовый кризис в 2008 году.
  • Долговой кризис в Еврозоне.
  • Страх жесткой посадки китайской экономики и падение товарных рынков.

Каждое из этих событий оказывается совершенно неожиданным для большинства аналитиков и финансовых СМИ и сильно влияет на накопления инвесторов, бегающих от инвестиции к инвестиции в погоне за прибылью.




Как финансовые кризисы влияют на ваши накопления


В середине 1990-х годов Азия быстро


Читать дальше →

Расписание программ канала H2T.TV на 2 мая

Дорогие друзья!

Расписание программ канала H2T.TV на 2 мая

Напоминаем, что сегодня пройдут очередные выпуски программ на канале H2T.TV, а именно:
18:00 — «Все о личных финансах» с Натальей Смирновой.
19:30 — «Ответы на вопросы» с Ильей Коровиным.

Не забывайте, что количество подключений к эфиру ограничено и поэтому занимайте места пораньше! 

Некоторые соображения о возможности эмуляции опционов через базовый актив.

Некоторые соображения о возможности эмуляции опционов через базовый актив.

На линейном рынке существует всего 2 параметра: цена и время. Все остальные величины являются производными этих двух: будь то волатильность, спред или любые другие различные индикаторы и параметры.


Опционы являются нелинейным активом. Но что их делает нелинейными?


  1. Прямая зависимость от времени остающегося до экспирации


  2. Наличие третьего нередуцируемого параметра, которого нет на линейном рынке — implied volatility.


Если стоит задача сэмулировать опцион — то есть получить тот же самый профиль прибыли, что и у опциона, посредством совершения сделок на базовом активе. То перед нами встаёт невозможность эмуляции implied volatility, так как этот параметр определяется рыночным способом, т. е. по спросу и предложению в торговых стаканах опционов данной серии. И только если мы будем считать IV постоянной величиной, то мы сможем исключить данный параметр из эмуляции.


Но каким образом мы можем исключить изменение IV из профиля прибыли? Это


Читать дальше →