Вопрос к тем кто хорошо разбирается в опционах на Московской бирже.
- написал: Андрей
- 2511
Я в опционах «0», но есть задача, которую хочется решить. Помогите, кто разбирается. Речь о направленной торговле. Суть в следующем:
В одной из стратегий я торгую краткосрочные развороты на фьючерсе на индекс РТС (удержание позиции от нескольких дней до недели и более, по- разному). В момент точки входа нужно купить опцион. Стоимость его хотелось бы, чтобы не превышала 500-1000 р. Цель — чтобы он отрос на 100%: из 1000 превратился в 2000. Сам фьючерс при этом двигается в нужную сторону на 3000-5000п. Возможно ли такое? Насколько далекие/близкие опционы по цене нужно выбирать в этом случае (если возможно)? Непонятно какой опцион будет двигаться в случае движения фьючерса в тот или иной период.
Читать дальше →