Профиль для похода в лонг

Вот такой профиль для неуверенного похода вверх предлагаю к рассмотрению. 
На примере сберик, шорт может быть зеркальным. В основе профиля лежит отсутсвие убытков к экспирации при неправильном прогнозе. Даже если прогноз на 100% неверный, убытков нет. Верхняя планка- своеобразный тейк-профит. Весьма приятный момент в профиле- whath if- зеленая линия: до начала исполнения сценария профиль плюсует больше половины срока исполнения. То есть, хоть и позиция направленная, тэтту вообще не надо опасаться. Максимальная прибыль 50% от ГО примерно.
Профиль для похода в лонг

Обновил журнал сделок

Обновления произошли в составе инструментов: были добавлены фьючерсы на рубль-евро (Eu ) и на индекс ММВБ (MIX ), фьючерсы на ГМК НорНикель и на ВТБ были убраны в связи с низкой ликвидностью и невостребованностью. Плюс обновил настройки QUIK (wnd) на сентябрьские фьючерсы'2015.

Цена на журнал была проиндексирована: до 1900 рублей за версию без поддержки и до 3900 рублей за версию с поддержкой.

Не пора ли стреддл в SI покупать?

Смотрю на сужающийся треугольник в SI и думаю что выход то должен куда то состояться.
Не пора ли стреддл в SI покупать?

Думаю собрать такой стреддл:
Не пора ли стреддл в SI покупать?

Позиция открыта:
+40 Call * 1345 =53800
+40 Put * 1310=52400
Риск: 106200 = 10,6% от модельного портфеля в 1000000 рублей.
Доходность: потенциальная прибыль не ограничена.

Tradingview.com запускает функционал демо-торгов

Финансовая социальная сеть TradingView.com несколько дней назад выпустила в общий доступ функционал демо-торгов. Вместе с графиками Московской Биржи в режиме реального времени, это отличная возможность попробовать поторговать на виртуальном демо-счете для всех желающих. 

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и открыть какой-либо график, например сентябрьский фьючерс на индекс РТС.

Tradingview.com запускает функционал демо-торгов

Описание функционала здесь - http://blog.tradingview.com/?p=1198, но в целом и так интуитивно понятно, что делать. Кстати, можно сформировать виртуальный портфель из акции NYSE или NASDAQ, и отслеживать их, очень удобно.

Читать дальше →

Пенсионная пирамида в США

  • написал: Asss
  • 876
 

Пенсионная пирамида в США


Один из главных признаков финансового мошенничества – появляющиеся из воздуха деньги.


Если банк предлагает кредиты под 18% годовых и принимает деньги на депозит под 23% годовых, тут явно что-то не так. Ведь банк мог бы просто выдать «кредит» самому себе и сэкономить тем самым те 5%, которые он по какой-то причине решил подарить вкладчикам.


Пенсионная пирамида в СШАskysheep. Он похвастал нам, что за 20 лет усердным трудом накопил на три домика из опилок и отложил параллельно 400 тысяч долларов на свой пенсионный счёт:


http://skysheep.livejournal.com/115283.html


Стратегия, хочу отметить, весьма неплохая – если вы будете на протяжении 20 лет копить деньги в России, в Китае или в Бразилии, вы также сможете серьёзно улучшить своё материальное положение. Если бы Пенсионная пирамида в СШАskysheep переехал сейчас в Россию, я бы лично встретил его в аэропорту и пожал бы ему руку – я уважаю людей, которых в США принято называть «self-made man»,


Читать дальше →

«Банковский концлагерь» или Смерть денег!

  • написал: Asss
  • 906

«Банковский концлагерь» или Смерть денег!


Нам сегодня предлагают не концлагерь, а всего-навсего «пластиковые карточки», т. е. комфорт и безопасность. Но это тот самый случай, когда «благими намерениями дорога устилается в ад».


Нам давно уже доказывают, что денежная система, основанная на наличных знаках (банкнотах и разменных монетах), — анахронизм, признак отсталости. Что вообще наличные деньги — «питательная почва» для преступлений и всякого рода беззаконий. Мол, на наличных деньгах держится «серая» экономика. Соответственно государственный бюджет не получает налогов. С помощью наличных денег осуществляется коррупция. Наличные деньги — источник финансирования терроризма и всякого рода преступных группировок. Список того, что можно сделать незаконного и преступного с помощью нала, можно еще долго продолжать. Выясняется также, что законопослушные граждане, располагающие налом, несут большие риски: их могут ограбить и даже убить. Они —


Читать дальше →

Мини-фьючерс на индекс ММВБ!

Московская биржа переходит на мини-фьючерс на индекс ММВБ.

Торговая площадка пошла по пути создания российского аналога легендарного американского фьючерса е-mini и в конце лета запустит новый, уменьшенный в 10 раз, срочный контракт на индекс ММВБ. Он будет доступен широкому кругу участников из-за крайне низкого размера гарантийного обеспечения. Эксперты положительно смотрят на инициативу, отмечая, что это одно из самых перспективным решений со времен запуска фьючерса на индекс РТС.


Вопрос о введении мини-фьючерса на индекс ММВБ активно прорабатывался в ходе рабочих встреч комитета по развитию срочного рынка Московской биржи. На последнем совещании (10 июля), как рассказали Financial One его участники и подтвердил представитель площадки, была подготовлена спецификация будущего контракта и выбрана ориентировочная дата его запуска.


Основная особенность нового инструмента – крайне низкий размер гарантийного обеспечения. Оно снижено по сравнению с нынешним фьючерсом на индекс


Читать дальше →

Торговые роботы и адаптивная математика (две части)

Мы наконец-то обработали вторую часть встречи с Алексеем Афанасьевским на тему «Торговые роботы и адаптивная математика». Это хорошие новости, а плохие заключаются в том, что она вышла без видео — мы тестировали новую камеру и она не справилась. Однако, у нас остался звук, коего должно быть более чем достаточно.

Обе части посмотрели незаслуженно мало народу, поэтому устраняем сей недостаток!

Первая часть


Вторая

Читать дальше →

Конец увлечения алготрейдингом?

Александр Кургузкин, чья книга, кстати, есть у нас в маркете, недавно написал в своем блоге :

Так вот, алготрейдинг, без сомнения, способен генерировать доходность, если разработка всех систем велась правильно. Даже несмотря на все те риски и проблемы, о которых я упоминал (риски переподгонки, риски систем исполнения, неопределенность будущих рисков). Причина того, что я перестал им заниматься и пишу про него всякие гадости в том, что по совокупности всех этих рисков алготрейдинг имеет явные проблемы в качестве долгосрочного решения. 


Вся статью читать тут.

Вот тебе и на… Еще задолго до этого, Александр Муханчиков сенсационно признался, что остановил своих роботов. Что же это творится, друзья? А вот что. Похоже, алготрейдинг, который стремительно вошел в моду года три-четыре назад, когда кончился восстановительный послекризисный рост, а с ним и хорошие тренды, окончательно поиздержался и теперь теряет популярность.

Читать дальше →

Premium4X - очередной форекс-лохотрон

… Где вы, отдав свои деньги, скорее всего, не увидите их уже больше никогда. В нашем знаменитом разделе «Осторожно, лохотрон» прибыло. Честно говоря, я сам не ищу эти мошеннические конторы: они сами мне звонят регулярно.

На этот раз позвонил молодой человек с наглым голосом (это фишечка подобного бизнеса) и предложил заработать 70% в месяц на Греции. Все по классике, только сейчас, последний шанс и тп))
То есть он будет торговать, а прибыль будем делить. Схема уже отработанная, мы о ней раньше неоднократно писали

Я попросил у него прислать все документы, и прочее. И вот что получил от него:

1. Очень смешные нарисованные стейтменты за полгода, один на 700$, другой на 1700$)
Premium4X - очередной форекс-лохотрон Premium4X - очередной форекс-лохотрон


Читать дальше →

Введение в машинное обучение. Часть 1

goog1m


В последнее время приобретают все большую популярность алгоритмы машинного обучения. Они применяются для решения задачи классификации входных данных, или, проще говоря, выявления паттернов в структуре этих данных. Небольшой цикл статей про машинное обучение опубликован на сайте inovancetech.com, здесь я представляю их перевод.


В этой серии статей мы рассмотрим построение и тестирование простой стратегии машинного обучения. В первой части отметим основные принципы машинного обучения и их применение к финансовым рынкам.


Машинное обучение становится одной из самых многообещающих областей в алгоритмической торговле за последние два года, но имеет репутацию слишком сложного математического подхода. В действительности это не столь трудно в практическом применении.


Цель машинного обучения (МО) в том, чтобы правильно смоделировать исторические данные, и затем использовать эту модель в предсказании будущего. В алгоритмической торговле применяется два типа МО:


  • Регрессия:

Читать дальше →

Доверительное управление. Результаты в июне 2015

        Здравствуйте!

                   Доверительное управление с помощью портфеля торговых роботов в июне принесло +0.7%. Сказался общий спад активности на рынке, который характерен для летних месяцев. Тем не менее “пилу” портфель отработал неплохо, в то время когда по одним стратегиям началась просадка, другие смогли заработать и компенсировать ее. Именно для этого и нужен портфель разных стратегий, итоговая кривая доходности сглаживается (хоть зачастую и в ущерб цифрам абсолютной доходности).

Брокерский отчет за июнь
Доверительное управление. Результаты в июне 2015

                     По итогам 2 квартала 2015 года доходность +50.81%, с начала года +60.2%. Всего с момента запуска в начале 2013 года было заработано +231.51%. В текущем году соотношение доходности к фактической просадке составило порядка 6 к 1. Идем пока даже лучше ожиданий (в среднем по году
Читать дальше →

Интересные факты

Интересные факты

— население планеты растет со скоростью 80 млн в год
— к 2050 году население планеты составит от 8 до 13 млрд
— каждые пять дней на земле возникает новый город с 1 млн жителей
— 1,3 млрд людей находятся за чертой экстремальной бедности (живут меньше, чем на 1,25$ в день)
— 1/5 популяции живет в семьях от 4 до 7 детей
— в 2050, 1/4 популяции будет старше 60 лет, большинство будет жить в городах, популяция увеличится на 2,3 млрд
— в 1825 был 1 млрд, в 2011 — 7 млрд
— в 2050 население Африки удвоится
— к 2050 году 2/3 стариков будут жить в азии
— половина популяции Нигерии сейчас моложе 15 лет
— миграция увеличивается, доля женской миграции растет
— в 1950 29% жили в городах, в 2005 — 49%, в 2050 — 69%
— в 2010 1,8 млн умерло от спида, из них 1,3 млн в Африке
— растет количество смертей от болезней, вызванных неправильным образом жизни: курение, ожирение, отсутствие упражнений и алкоголизм
— ожирение сокращает продолжительность жизни: в 40 лет на 6 лет у мужчин, и на 7 у


Читать дальше →

Непредсказуемость рынка

Рынок непредсказуем для тех кто не является инсайдером. Для большинства участников рынка после входа в позицию, если отбросить эмоциональную составляющую, вероятность движения как вниз, так и вверх — 50/50.

Я уже когда-то выкладывал генератор случайных чисел в Excel. Сейчас я его немного преобразил. Для красивости он рисует случайный СВЕЧНОЙ график. Вот думаю, может для прикола зашить еще и генерацию цен опциона, где базовым активом станет этот случайный график и от него потестировать простые стратегии, например покупка стредла?

вот ссылка на генератор v.2.0: https://cloud.mail.ru/public/2wjS/77Sa9pudF

А вот несколько примеров того что он рисует. Красиво?)

Непредсказуемость рынка

Непредсказуемость рынка

Непредсказуемость рынка
Непредсказуемость рынка

Непредсказуемость рынка

Непредсказуемость рынка

Обратите внимание, что многие графики очень похожы на то, что рисует нам рынок в реальности. Скажу я вам, файл не знает никакого технического анализа, а лишь случайно генерирует цену с вероятностью вверх\вниз в каждый момент времени 50/50. Для тех кто только начинает торговать и кто
Читать дальше →