Модельный портфель Smart Value в июне

Давайте сегодня вспомним последний крупный пузырь на рынке США. Чуть более десяти лет назад все верили в бесконечный рост цен на недвижимость. Каждый был оптимистом.


Риелторы говорили: «Цены на недвижимость в этом районе никогда не снижались», и люди им с радостью верили.


В 2006 году люди были убеждены, что дом нужно покупать прямо сейчас. Из-за быстрого роста цен вы бы уже не смогли купить его завтра.


Друзья, именно так выглядит пик на рынке. Мы вспоминаем об этом, поскольку сейчас акции еще очень далеки от этой стадии.


И вот почему. В последнем выпуске ежемесячного опроса управляющих Global Fund Manager Survey от Bank of America Merrill Lynch заголовок гласит: «Наиболее медвежьи настроения со времен международного финансового кризиса».


И мне нравится это! Этот опрос является индикатором поведения профессиональных управляющих. И в эти месяцы они более напуганы, чем когда-либо с 2009 года.


Задумайтесь об этом на минуту.


Читать дальше →

Лучший способ заработать на китайском «Новом Nasdaq»

Сегодня жители Китая не могут купить акции крупнейшей китайской компании. Компании, чьими услугами большинство из них пользуются ежедневно. Это не шутка, это так и есть на самом деле. Возможно это крупнейшая аномалия современных финансовых рынков.


Но самое главное здесь заключается в том, что эта ситуация скоро изменится. Впервые 1.4 миллиарда китайцев смогут купить акции крупнейшей публичной компании Поднебесной.


Что важно для нас, мы можем сделать это раньше их. Дело в том, что эта акция торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже, а не в Китае. Это одна из лучших инвестиционных возможностей в мире на настоящий момент.


Представьте, если бы американцы не смогли инвестировать в крупнейшие и самые любимые компании, такие как Amazon или Apple. Именно так и обстоят сейчас дела в Китае. Но скоро это изменится.


Во второй половине 2018 года руководитель Китая Си Цзиньпин анонсировал запуск китайского аналога Nasdaq. Вот что писало издание South China Morning Post:



Читать дальше →

Точность системы vs Соотношение Риск/Прибыль

Всем привет! В этом видео мы сравним такой показатель, как ТОЧНОСТЬ СИСТЕМЫ с  соотношением РИСК/ПРИБЫЛЬ, и выясним что же из них в большей степени влияет на ДОХОДНОСТЬ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ! В качестве примера возьмем одну из систем, созданную и применяемую мной на акциях AMD. Всем приятного просмотра!

Доходность портфеля торговых роботов за июнь

Итак, отчет о проделанной работе за месяц. Доходность портфеля торговых роботов на фьючерсах за июнь составила +7,5%. Доходность инвестпортфеля на акциях за этот месяц +4,1%. Положительному результату способствовали рост российского фондового рынка, рост золота, а также короткие тренды на фьючерсе РТС и рубле.

За 6 лет публичной торговли торговые роботы на фьючерсах наколотили 362% с учетом реинвестирования по данным comon.ru, при этом максимальная просадка не превысила 24%. За последние 12 месяцев доходность по этому портфелю составила +38%. А инвестиционный портфель на акциях за год показал доходность 22,3% при максимальной просадке 6%.

График доходности портфеля торговых роботов на фьючерсах:


Доходность портфеля торговых роботов за июнь


График доходности инвестиционного портфеля на акциях:


Доходность портфеля торговых роботов за июнь
Читать дальше →

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА "СЛОМАЛАСЬ"! ЧТО ДЕЛАТЬ?

Всем привет! 

К записи этого видео меня подтолкнула ситуация, которая вот уже несколько месяцев происходит на моем основном инструменте российского рынка, а именно Сбере. Точнее не то, что происходит именно с  самим Сбербанком, а то, как та система, по которой я торгую, отрабатывается на нём в последнее время. К  слову сказать, очень даже не очень.
В этом видео я расскажу как относиться к таким периодам в торговле, что лучше делать, а чего лучше не делать в эти моменты. В общем сегодня поговорим о том, как быть если вам начинает казаться, что ваша система сломалась.


Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=3Xhn_paP6JY

Всем приятного просмотра! 


Читать дальше →

Модельный портфель Smart Value в мае 2019 года

Я считаю, что возобновление торговой войны не продлится долго. Тем не менее, мы должны посмотреть, как текущая ситуация повлияла на наш портфель.


Неудивительно, что худшие результаты показали китайские позиции. Сильнее всего упало вложение в китайские материковые акции. Это лучший и прямой способ воспользоваться включением A-Shares в индексы MSCI. Наша инвестиция снизилась на 11% с предыдущего обзора. Но позвольте прояснить – недавнее падение – не причина паниковать и продавать.


Это по-прежнему фантастическая долгосрочная возможность. Акции, в которые мы вкладываем, будут прямыми получателями миллиардов долларов, перетекающих в китайские акции в этом году. И мы хотим оставаться в игре по мере развития этого процесса.


Поэтому наш план – продолжать держать, внимательно наблюдая за уровнем стопов. Не дайте краткосрочному страху вывести вас из такой удивительной долгосрочной возможности.


Другие наши вложения в Китай также находятся под давлением в этом


Читать дальше →

КАК РАССЧИТАТЬ РАЗМЕР ПОЗИЦИИ? РЕЦЕПТ ОТ СЛИТЫХ ДЕПОЗИТОВ!

Всем привет! В этом видео я рассказываю о самом важном, на мой взгляд элементе торговой системы, а именно об «ОБЪЁМЕ ВХОДА В РЫНОК». Зачастую, именно в нем кроется корень всех зол в торговле  трейдера, потому как неверно высчитанный размер сделки может привести к очень печальным последствиям!

В видео я даю конкретную формулу, которая поможет очень быстро вам рассчитать объём, учитывая размер вашего ДЕПО, уровень риска, который вы готовы принять, и другие особенности данной конкретной сделки.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=zqJyakOGJdE 

Не забывайте пожалуйста про поддержку в виде лайков и репостов! Всем
Читать дальше →

Как научиться торговать на бирже с 0?

Как научиться торговать на бирже с нуля? Вопрос который волнует не только начинающих трейдеров, но даже тех, кто уже какое-то время торгует, но так и не смог добиться положительных результатов. В этом видео я дам несколько советов, которые помогут вам в этом разобраться, а также уберегут от ряда ошибок и ловушек которые подстерегают всех, кто решил прийти к финансовой независимости посредством трейдинга!

Особенно это видео будет полезно тем, кто как и я, много лет назад, пришел в эту сферу без экономического образования, без друзей знакомых трейдеров и без особого желания платить огромные деньги за обучающие курсы и семинары.


Условно я разделил все становление трейдера на три ключевых этапа:


1) Изучение базы


2) Создание торговой системы 


3) Практика реальной торговли


И каждый из этих  этапов я рассмотрю как с платной и бесплатной  возможности их освоения.

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=ejqFpqok9Q8


Читать дальше →

Гипотеза эффективного рынка говорили они…

Одно из самых маргинальных исследований, которые я откладывал в дальний угол было связанно с сезонностью на индексах ценных бумаг. «Ну какая там может быть прочная сезонность?» — думал я.


А потом я вдруг вспомнил, что практически все владельцы бизнеса, что мне попадались, да и я сам, регулярно сталкивались с «эффектом декабря», когда перед новым годом продажи почти любой хрени начинали стремительно расти, а логистические компании и коллцентры коллапсировали из-за лавинообразного роста потоков заявок. Чего уж говорить про фотографии складов почтовых служб мира под наш новый год или рождество в США.


Гипотеза ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА говорили они…  
Китайская почта под новый год.


И я подумал: «Если это не коллапс бизнес систем от передоза баблом, то что тогда им вообще может являться?» Ну и полез проверять сезонность внутри экономических индексов на присутствие рождественского безумия. Вот что нашел на сиплом и его друзьях, доуджонсе и насдаке.


Гипотеза ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА говорили они… 
Чтобы не
Читать дальше →

Бабки в сырой нефти

Все слышали, что в нефти дохренища баблища, но почти все видели его только на картинках. Ща будем разбираться в том, как до него добраться если Вы не Сечин или, случайно затащивший джекпот, арабский шейх.


Как Вы думаете, можно ли в ней наживать одной сделкой в году в заранее детерминированное время вплоть до 1 дня на вход и на выход?


Можно:


Бабки в сырой нефти 
Лонг CL декабрь-апрель, июльская экспирация.


Бабки в сырой нефти 
Пара-пара-па!


Ладно, ок, не все. Сейчас проведем небольшое количественное исследование, чтоб наживать на ней не только раз в году.



Бабки в сырой нефти 
Science bitch!


А можно то-же самое, только в шорт?


Можно:


Бабки в сырой нефти 
Шорт CL октябрь-ноябрь, майская экспирация следующего года.


Читать дальше →

Бабки в натуральном газе

 

Я обожаю этот инструмент, серьезно, натуральный газ местами бывает круче чем VIX. Да, он не имеет таких гигантских контанго (дальний контракт сильно дороже ближнего) премий, но они все же достаточно огромные по сравнению с остальными инструментами. Отчего так происходит? Натуральный газ крайне сложно и дорого хранить из-за чего эта большая и вкусная шапка годовых затрат на хранение учитывается в дальних фьючерсах и называется «carrying charge». Тем не менее, газ невероятно дешев для конечного потребителя и ему проще и дешевле платить цену газа + carryng charge, чем пользоваться альтернативными источниками.


Продемонстрировать то, какие в нем легкие деньги, может бэктест простого роллирумего шорта фьючерса на пол счета в газе, остальные пол счета тупо в деньгах, которые каждый месяц ребалансируются к пропорции 50/50.


Бабки в натуральном газе

 

Красная — сипи500, синяя — шорт по газу


Эта примитивнейшая штука бьет доходность сиплого в 1,5+ раза и


Читать дальше →

6 ЭЛЕМЕНТОВ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ! ТОЧКА ВХОДА!

Привет сообществу! Небольшое видео о том, из каких 6 элементов должна состоять любая торговая система, а так же, какими характеристиками, на мой взляд, должна обладать точка входа в направленной торговле! Пока что в общих чертах и без конкретных уровней и цифр, но это пока!!! Дальше — больше!

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=ZwT9IQeYV70

Всем приятного просмотра! Не забывайте про лайки, это мотивирует меня пилить новые ролики!

p.s. И РАДИ ВСЕГО СВЯТОГО!!! Напишите в комментариях, кто знает, как правильно добавлять видео прямо сюда, в ленту H2T? Все кнопки истыкал, так ничего и не
Читать дальше →

Доходность портфеля торговых роботов за май

Итак, подводим итоги публичного управления капиталом. За май инвестиционный портфель акций вырос на 4,4%, т.к. наш фондовый рынок показал за это время положительную динамику. А портфель торговых роботов слил на фьючерсах за месяц 1,5%, в связи с низкой волатильностью, в первую очередь на валюте.

Таким образом, за год инвестиционный портфель вырос на 17,4%, а портфель торговых роботов заработал 330% за 6 лет по данным comon.ru с учетом реинвестирования. В инвестиционном портфеле находятся акции Газпрома, Сбербанка, Мосбиржи, Магнита, ETF на Золото и немного ОФЗ, а также парочка алгоритмических стратегий на акциях. В активном же портфеле представлены 20 торговых роботов на фьючерсах, где преимущественно трендовые стратегии.

График доходности инвестиционного портфеля на акциях:

Доходность портфеля торговых роботов за май


График доходности портфеля торговых роботов на фьючерсах:

Доходность портфеля торговых роботов за май

Моя история и проект Alfa-Quant Capital
Читать дальше →

Инвестируем в самый ненавистный товарный актив

В предыдущей статье мы обсудили, что Трампу для переизбрания на второй срок нужны голоса колеблющегося Среднего Запада – преимущественно фермеров.


Ему предстоит сделать все необходимое, чтобы закончить торговую войну и помочь нуждающимся в нем избирателях.


Дело в том, что китайцы могут нанести действительно серьезный удар по жителям этих штатов, что фатально повлияет на результаты выборов. Как они это сделают? Давайте рассмотрим несколько фактов:


  1. В 2017 году Китай купил у США соевые бобы на сумму $12.3 млрд.
  2. В 2018 Китай купил у США соевые бобы на сумму $3.1 млрд.
  3. За последние 12 месяцев Китай купил у США соевые бобы на сумму $1.7 млрд.


То есть Китай потратил за последние 12 месяцев на американские соевые бобы на 86% меньше, чем еще совсем недавно — в 2017 году.


Теперь, что касается сельскохозяйственных штатов. В 2017 году Китай купил 80% урожая соевых бобов в штате Айова. Какова ситуация в Айове сегодня?


«Мы сажаем урожай, который по


Читать дальше →