Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.1 (изложение идеи)

Идея собственно такова.

На следующий день после экспирации недельных опционов RI продаем стрэдл на ближайшем страйке из N проданных колов и N проданных путов. Далее ждем. В случае смещения цены фьючерсного контракта на некоторую величину снова продаем стредл на страйке в сторону которого сместилась цена в том же количестве N путов/колов. Первоначальный стрэдл не трогаем, оставляем как есть.

Проиллюстрируем идею на недельных опционах истекающей серии. 23/06/17 — 29/06/17.
Вот график цены фьбчерса по состоянию на утро 30/06/17.

илл_1

В области 1 мы продаем стрэдл на 95 страйке. N=1. Опционная конструкция выглядит у нас вот так:

илл_2

На следующий день цена у нас уходит вверх и мы продаем стрэдл на страйке 97500 (область 2). Число проданных колов путов на этом страйке мы оставляем N. Вот как будет выглядеть наша суммарная позиция в сравнении с начальной. 

илл_3

Вполне ожидаемо наш проданный стрэдл превратился в стрэнгл, при этом «шапочка прибыли выглядит вполне себе прилично в


Читать дальше →

продажа стреддла и дальнего края- без управления- просто для сравнения

1 ПОСТ- сравнение продажи стреддла и стренгла от 8.6.17-го
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\
Хочу сравнить продажу стреддла и стренгла. Это будет проходить в демо режиме и поэтому у кого есть опыт по расчету депозита- просьба отписаться. Риск- 2 РАЗа ПОПАСТЬ НА ОТКЛОНЕНИЕ В 25000 пунктов ОТ РЫНКА и айви 150%… У двух подходов будет одинаковое депо, но количество проданных опционов у стренгла больше, чтобы можно было на этом что-то заработать. Позиции открыты 2-го мая в субботу по заставшим ценам на доске опционов. В стреддле продано так, чтобы было 14 попыток при спокойном рынке. А в стренгде- 2 попытки при спокойном рынке. 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ с экспирой в 21.09.17… БА- 108550
А) Продаю 2 колл 135000 по 260 и 2 пут 80000 по 260 
Б) Риск- 2 РАЗа ПОПАСТЬ НА ОТКЛОНЕНИЕ В 25000 пунктов ОТ РЫНКА и айви
Читать дальше →

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.0 (вступительная).

Хочу поделиться с уважаемым сообществом H2T идеей о то как на небольшом счете заработать около 100% годовых на продаже волы недельных опционов на фьючерсный контракт RI.


Данный процесс планирую построить следующим образом:


— изложить идею;


— провести предварительную оценку идеи на исторических данных за несколько лет;

— в течении года с момента озвучивания идей, практически в режиме реалтайм, создавать сообщения с указанием и обьяснением моих действий;

— по истечению года подвести итог.

Любая маржинальная торговля на финансовых рынках крайне опасное занятие, которое при некоторых обстоятельствах может привести к потере всех ваших денежных средств на торговом счету. Никакой ответственности за ваши действия вызванные использованием изложенных мною идей я не несу.
 


Читать дальше →