avatar
Справа видите блок «Скоро на Н2Т». Включите себе рычажки на интересующие вас передачи и вам заблаговременно будет на почту падат уведомление с соответствующими ссылками.
avatar
Я понял, что переводная и ресурс знаю. И материал для меня нейтральный, он мне и не не нравится и не нравится, в общем параллельно.
Внимание обратил на явные ляпы, двусмысленность и проч. кривизну, которая может быть просто продуктом кривоватого перевода.
А способов заработка в трейдинге есно множество. Вон Анатолий верно подметил — сколько трейдеров, столько и способов.
avatar
Это как спорить у какого дракона пламя мощнее: у зелёного или красного)))
Кстати у вас слово «Ржунемагу» неправильно написано, пишется через «и», исправьте:DDD
Последний раз редактировалось
avatar
Тарас, спасибо за комментарий! Статья переводная с investopedia — это крупнейший англоязычный ресурс по трейдингу, материал был оценен нам как годный и поэтому переведен. Возможно лично вам он не нравится или не подходит, но это нормально — в трейдинге существует много разных способов зарабатывать.
avatar
Тут надо подходить философски. :) Способов торговли на бирже примерно столько же, сколько и торговцев…
avatar
адрес где будет дайте плиз
avatar
Всё решили. Проблем нет, просто у них не было такой практики, что два раздела с разным КБК. Корректировать не надо. Проведут, суммы сходятся. То, что в ЛК висит ноль к уплате, а реально не ноль — якобы тоже нормально, т.к. не вышел какой-то там срок. Будете в следующий раз подавать лично — возьмите квитанцию на уплату (мне предлагали). Алгоритмы интеграции личного кабинета в суровую реальность неидеальны :).
avatar
непонял, это перевод промптом какой то статьи или главы?
avatar
Здесь все зависит от Вашей жадности и правильной рачете дельты)))
avatar
Т.е. Вы предлагаете крыть дельту всей позы когда она равна 1-е по отдельно взятому контракту? А не лучше ли это дело «размазать с шагом». Ведь до 1-ы можем и не дойти. А так будем хоть частями отбивать её?
avatar
По Вашей стратегии:
При движении вверх, Ваша дельта растет(так как Вы лонг гамма)
При достижении определенных уровней Вы будете, например, по Дельте=+5.
Это значит, что Вы в лонг на 5 фьючей.
Продайте 5 фьючей и Вы отраллировали позу в ноль.
Цена пошла вниз, Вы по дельте -5.
Это значит Вы в шорт на 5 фьючей.
Купите 5 фьючей и Вы отраллировали позу в ноль.
В результате, Вы продали дорого 5 фьючей и откупили дешево 5 фьючей. По фьючам Вы в плюсе, по Вашей позе распад в минус. Фин результат — это разница)
avatar
В стратегии риск-реверсал, самое интересное, что Вы продаете на путах очень дорогую волу(страх рынка). И если ничего не будет происходить — Вы будете получать пофит.
Но естественно, при падении(и при росте волы) Вам очень важно выбрать путь как нейтралить дельту! для этого очень важно правильно ее посчитать! Здесь Творчество!
avatar
dmitr66,
   Да посчитать я могу и как правильно Вы отметили и в Квике расчеты есть. Вы изложите суть стратегии, каким образом Вы предлагаете использовать эти подсчеты?
avatar
Просто Вы не считаете дельту и тетту, это минус. Посчитайте, это не сложно. Сервисов много, про платформы я вообще молчу, в квике уже есть сервис расчета опционов.
avatar
dmitr66,
Риск-реверсал, т.е. дельта-хедж фьючерсом — это мне понятно, уже потестил в прошлом месяце, да результаты радуют :-))) Но планирую еще раз повторить здесь... А вот роллирования фьючерсом — это для меня что-то новенькое :-)))
avatar
переходите на роллирование фьючом, а лучше меняйте стратегию))

Возьмите стратегию — классический риск-реверсал, и его массируйте!
Это более перспективно, и я уверен Вас поддержат, потому что это очень творческая стратегия из-за расчета дельты!
Торгуйте рабочими стратегиями))

Если надо помочь, пишите в личку))

avatar
Татьяна, логика такая:
1) Наша задача продать/купить «лесенкой» по лучшей средней.
2) Если я выяставлю сразу все заявки «лесенкой» в стакан, то я могу попасть на сильное движение БА, в этом случае моя «лесенка» с одной стороны сработает, но сработает не по Воле, а исключительно по Дельте, т.к. цена БА сильно сместится вплоть до ухода в другой диапазон страйков. 
Вот для того, чтобы не попасть в «затарку» на таком сильном движениия я «гемороюсь» с мониторингом, чтобы если БА побежал, то прекратить ставить следующие заявки в стакан, а ждать следующего флэта БА.
   В итоге я обрекаю себя на то, что неуспеваю полностью отроллировать ногу, если цена задержалась в диапазоне не надолго. Проблема эта решается путем ролирования: продажа по бидам, покупка по оферам. Но в этом случае у нас риск получения наихудшей цены. Где-то во всей этой истории есть грань, но я еще в поиске :-)))
avatar
Игорь, а почему по одному продаете/покупаете, может лучше все сразу выставлять в стакан, а то слишком много возни вызодит,  надо постоянно контролировать. 

avatar
Если Вы перекашиваете позу, значит Вы набираете направленную позицию в сторону перекоса(Смотрите на дельту).
Смысл роллирования, это выравнять позу(обнулить дельту).
В Вашем случае очень хорошо подошло бы роллирование фьючом. Важно правильно высчитать дельту. У фьюча нет спреда и высокая ликвидность.
Продавайте фьючерс высоко, потом цена уйдет вниз — откупите низко. Это и есть Ваша прибыль. Минус распад = фин результат.

avatar
По срочному, было бы интересно «потрогать» фьючи на эти облигации.