avatar
Как  было бы правильно роллировать?

avatar
Если не работал с инструментом и ничего про него не знаю, никогда не корчу из себя эксперта)
avatar
Сентябрьского контракта ещё нет, а картинка доходностей с сайта мосбиржи — это июнь. Просто до экспирации три недели, и не факт что, имеет смысл открывать позицию на такой срок.

Я не то чтобы троллю, просто ожидал что мне сразу скажут, почему этот спред доходностей (если он вообще реально есть в стакане, и останется в следующем контракте) не надо шортить. А раз нет, то и грузить людей сложными темами, в которых сам не разбираюсь не стоит :).
avatar
Я понял, Вы просто троллите ребят по фьючам на ОФЗ))))
avatar
Интересно, где Вы взяли котировки «дальней корзины ОФЗ» сентябрьского контракта?
avatar
Да по телику сказали  (на канале h2t), что дальняя доходность офз сильно просела :). Я человек простой - раз сказали, значит надо лонговать дальнюю и шортить ближнюю доходность :).

А если серьёзно, то конечно чистый гемблинг изгиба кривой на неликвидном фьюче — идея так себе.
avatar
Главное чтоб не два овоща в кадре :D
avatar
Ни разу не работал с фьючами ОФЗ)))  В чем идея трейда?
avatar
Да ладно прощения просить) Так и скажи, что «первое выступление мы с Александром решили посвятить кубофутуристическому супрематизму»))) Следующее будет натюрморт — камера направленная на вазу с цветами)))
avatar
В Китае да, но мы же говорим про мировой масштаб. 
Посмотрим) По мне так сейчас самая что ни на есть эйфория — VIX около 10.
В общем, поживем-увидим.
avatar
Извините, но Ваша поза не видна. Поэтому, ее нельзя даже построить в option.ru чтобы посмотреть(( 
Все Ваше видео — это радио формат.

По поводу Ваших выводов:
«На умеренном направленном движении стратегия дает убыток.» — это неправилный вывод. Ваша поза подразумевает движение(сильное или умеренное), отсутствие движения — гарантированный убыток.
Просто Вы не правильно роллируете позу.

Второй вывод про продажу одной ноги — это следствие первого вывода. Вы неправильно роллируете.

Третий вывод — во флете Ваша поза просто обнулится. Вам нужно движение и чем сильнее тем лучше, но Вы его неловите  - Вы берете движение одной ноги и терпите убыток по второй накапливая позу.

По поводу Вашего решения:
Да, надо роллировать обе ноги. Но этого мало. И покупку коллов надо делать одновременно с роллированием.
avatar
Прошу прощения, совершенно не ожидал, что когда я прерываю демонстрацию, запишется черный экран)
avatar
Да, есть такая тема — я тоже вчера про радио думал, когда смотрел. В следующий раз будет картинка)
avatar
С удовольствием посмотрел, точнее прослушал правильные рассуждения, глядя в черный квадрат экран.
Может лучше сделать радио-h2t?
avatar
Отлично провели, спасибо!

Отговорите от шорта фьючерса дальней корзинки офз против лонга ближней в сентябрьском контракте, когда появится (со стопом естественно). Понимаю, что рынок эффективный и денег не дадут, но лудоманство непобедимо :)
Последний раз редактировалось
avatar
Атоматизации необходимого ввода доходов в софте «Налогоплательщик ЮЛ» (и в Программном коплексе «ЭОН», что почти то же самое) я не нашёл. Не вижу, чтобы можно было в формируемый документ 3-НДФЛ что-то подгрузить. Отпадает.

Ещё одним вариантом может быть прямое формирование XML-файла (того, что отправляется через сайт при подаче в электронном виде) из собственного ПО. Формат открытый, есть документация, файлы XSD-sсhema, программы для проверки результирующего файла на корректность: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/. Технически грамотный, надежный вариант. Но также технически и организационно сложный. К тому же мне совершенно неочевидно, что я имею право предоставлять файлы, сформированные собственным ПО, а не каким-нибудь из ограниченного списка.
Последний раз редактировалось
avatar
Ответ от Филиппа: Мне нравится пессимизм в комментариях. Значит, мало кто сейчас вкладывает, и еще есть простор для роста :) 

P.S. В любом случае, данная статья выражает личное мнение и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо за высокую оценку нашей работы!
По пунктам комментариев Филипп ответил:
— Facebook запрещен в Китае, поэтому не может быть конкурентом
— Я думаю, что финальная стадия еще не наступила. Рынок достигает вершины в состоянии эйфории, пока что ее не наблюдается. 
— XLK — крупнейший фонд технологических акций, как был, так и остается. А график количества акций частенько совпадает с движениями цены. Как правило, разные фонды в одном секторе показывают близкую динамику, не похожую на перетекание денег из одного в другой. То есть колебания интереса проявляются сильнее.
— Да, я помню :) И в большинстве случаев согласен. Но полагаю, что иногда можно :)
avatar
Вот-вот, согласен. Выше об этом написал — очень похоже, что это финальный рывок. Заходить на нем в долгосрок — последнее дело.
Последний раз редактировалось
avatar
Статья интересная, но сильно однобокая. Прогнозы и выводы делаются на основе единичных примеров и соответственно с ООчень сомнительной достоверностью. Удивили прогнозы по взрывному росту технологических компаний и предложения вложиться в них без единого графика стоимости их акций. Они все на исторических максимумах и колоссально выросли за последний год.