avatar
Сделаешь как Я 231 % процент… тогда будешь пукать в мою сторону… а пока СЛИВАЛА… тихо показывай мне свой НОУТ с надписью РОСТОВ_ПАПА… хааа
avatar
Малыш я ржу не могу Я даже с копеек выжимаю больше чем ты со своего ПАММА :) 
Бедные Твои инвесторы... 
Ржу не МОООГУ...
Король Памма
Последний раз редактировалось
avatar
Кто ты, мальчик? Выспрашиватель чужих мнений? Владелец 3-х копеечных счетов? Выкладыватель картинок для УО?
 
Ты лишь пыль на ботинке MEGAtradera. Ты лишь дым его дорогой сигары.
 
Меня не интересует мнение дыма ...
Последний раз редактировалось
avatar
Мы Тебя прощаем… Ждем МегаРезультаты а не Мега Сливы…
avatar
Конечно оцениваем… Мину один процент от заявленного… это пошло.. 
На мега трейдера не тянешь… на сливалуууу
 
avatar
арбитражная возможность, почему бы и нет))
avatar
+100500
avatar
у меня прикол с этим был, когда пробовал фунт торговать, анализ проводил на форекс. на форекс смотрю погнала далеко не в мою сторону, а на фортс стоит на месте в небольшом плюсе ну я и закрылся в плюс, он постоял немного и подлетел 
avatar
спс, буду изучать постепенно)
avatar
Я понимаю это. «Защиты»  капитала в данной продаже не было никакой. Я просто пытался продать опцион со страйком в том месте, куда цена, по моему мнению, не должна дойти. Вот и все.
Меня волнуют неадекватные убытки в пару тысяч.
 
Думаю, что это издержки демо счета, хотя скорее всего так рисковать не буду — буду лишь покупать опционы для защиты фьючерсных позиций.
avatar
Александр! Вы, как-то быстро перешли от проблем брокера Saxo к проблемам своей биржевой стратегии.
Приведенный вами пример с mini S&P-500 и его страйком 1850 относится к теме «защиты опционной позиции на страйке с непокрытым опционом». Механизмов защиты очень много и я не ошибусь, если скажу, что у каждого опционного трейдера своя, индивидуальная стратегия по защите. Благо опционы позволяют придумать большое количество комбинаций по защите и с фьючерсами и с разного рода синтетикой. Но, это вы должны решать, как защитить премию проданного опциона Call на страйке 1850.
avatar
Лет через 20 непосредственно о рынке останется только одно убеждение — что он непредсказуем и хаотичен)
Все остальные убеждения будут касаться лишь собственного взаимодействия с хаосом… А вот это уже вещи сугубо индивидуальные.
avatar
В этом случае всетаки оптимальней центральный стреддл, а не стренгл)
Последний раз редактировалось
avatar
Ааа, если рассуждать с позиции максимальной нагрузки на портфель: то я купил 10 фьючерсов, а то, скажем, 50 опционов на те же фьючерсы. Тогда да, согласен! Риски значительно повышаются. Но мне как-то и в голову не приходило тариться по опционам по максимуму потому что ГО позволяет. 
Это тогда и всякие CFD контракты можно брать на весь депозит, а это риски в сотни раз страшнее опционных…

Спасибо за ответ! 
avatar
Если вы сравниваете риски между фьючами и опционами и берете равное число КОНТРАКТОВ, то риск в проданных опционахне больше, чем риск в направленной позиции во фьюче ( плюс в опционах вы получаете премию, соотвественно риск в этом случае в опционах даже меньше, поскольку вход в позицию идет по лучшей цене, за счет премии).
 
В вашем примере у вас проданный фьючерс  будет минусовать при росте, а проданный колл будет минусовать не с опережением и даже не линейно, а с отставанием, поскольку будет сжиматься временная стоимость, а дельта соответственно всеравно всегда будет меньше 1 ) 
Ну разве что в случае ОЧЕНЬ резкого роста волатильности колл может расти линейно и даже с опережением фьючерса, но это всетаки крайне редкая ситуация ( и очень временная, к эскпиру так или иначе вся временная всеравно сойдет на ноль), поэтому по умолчанию волу берем за неизменную величину.
 
Когда же говорят о том, что непокрытые опционы имеют гораздо бОльшие риски, чем направленная позиция во фьючах (то, о чем говорил Юрий) — имеют в виду другое -сравнение рисков во фьюче и опционах не по равному количеству контрактов, а при одинаковом затребуемом ГО ( в этом случае опционов можно продать больше в количестве контрактов, чем фьючей и вот тогда риски конечно больше, при движении цены против вас).
 
А по ответу брокера — если сам брокер не знает —  в чем дело, то делайте вывод о брокере ) Тогда к бирже этот косяк отношения не имеет точно.
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо, посмотрю «интерактивных брокеров».
 
3. Объясните, пожалуйста, этот момент подробнее. 
Я везде читал, что дельта всегда от 0 до 1. Да, опцион может быть далеко ВНЕ денег с дельтой 0.2, а потом в течение пары дней стать ОКОЛО денег с дельтой 0.6. Но опцион не обгонит базовый актив по скорости.
Я правильно рассуждаю?

Если, скажем, я продал тот же колл опцион на снп со страйком 1850 (см выше). А цена стала резко расти против меня и стала 1849, то премия по опциону вырастет не на 19 п как фьючерс (с 1830 до 1849), а больше?
Если это так, то согласен — опасность есть.
 
Но в любом ведь случае прибыли/убытки по опционам рассчитываются исходя из премии?
avatar
1. Я советую вам Interactivebrokers, потому что у него комиссия самая низкая в мире, посмотрите сами - https://www.interactivebrokers.com/ru/?f=commission&p=futures 
2. Требования по депозиту для непокрытых опционов задает SEC, а брокеры их просто исполняют.
3. Опасность в том, что цена опциона изменяется экспоненциально, а актива — линейно.
avatar
понятия не имею. мне все равно. главное — чтобы паники побольше))
avatar
Думаешь, дальше рост будет или падение обратно?
avatar
Спасибо за ответ, Юрий. В общем самими опционами я не собирался торговать, но хотел бы разобраться в их принципе работы. Они мне нужны для хэджа (только покупки).
 
Какого бы брокера тогда вы бы посоветовали для работы на бирже cme/globex?
 
Еще раз: почему опасно или нельзя продавать непокрытые опционы ВНЕ денег? 
Это ведь не значит, что трейдер не будет закрывать позицию когда опцион станет в деньгах.
В чем подвох и опасность никак не пойму? Зачем 100 тысяч на это?