avatar
согласен, конечно, но можно ли доверять «крупным ребятам», может им хватает ликвидности сводить ордера. Есть примеры, когда выводят приличные деньги.
avatar
например, сейчас стоимость мартовского и июньского контрактов отличаются на 60 копеек (понятно, что июньский дороже), к моменту экспирации конечно разница поменьше будет, но все равно чтобы переложиться — придется продать дешево и купить дорого, переложиться 4 раза в год — это потерять разницу 4 раза. А это что (15*2*2 = 60) насчитали?
Последний раз редактировалось
avatar
ПО нефти сработал ордер на покупку!
avatar
Вопрос технический: что надо сделать, чтобы перевести ГО в валюту?
avatar
В видеообзоре рассказал о том что думаю
avatar
Наконец выбрал время посмотреть.
Резюмирую по озвученным параметрам стратегии:
 
1.Стоп-лоссов нет.
2.Направленных позиций нет.
3.Сделки закрываются только в плюс.
2.Если цена сильно сместилась -либо берется прибыль, либо поза добирается частями.
 
И т.д.
 
В итоге наглядно имеем еще один частный случай использования принципов «Торговли Временем»
Я в одноименой статье писал, что ВСЕ стабильно зарабатывающие на рынке стратегии используют так ли иначе эти принципы.Я показал в статье 8 примеров (от арбитражеров до опционов, включая персональные стратегии).Можно дописать 9-ый — стратегию Гринькина)
Последний раз редактировалось
avatar
Субьективно, по РФ: лонги могут свезти еще на стопы(по H4).
На нефть не коррелировал бы, смотрю USOIL(Light): там прошел небольшой рост, а наш рынок снижался, сейчас там неопределенность в треугольнике.
Без индивидуального сигнала в инструменте не пойду на сделку(на опережение, по лучшей цене), но это мое скромное имхо)
А так хороший обзор, без воды и с конкретными определениями по предполагаемым сделкам(точки входа, уровни стопа, цели и уровень отмены сигнала).
avatar
Как Вы думаете, с чем связан формат отчетности в стейтменте, генерируемом в терминале MT4, в частности вид графика, отражающий баланс и скрывающий истинную эквити? 
avatar
Что за индикатор? он есть в КВИКе?
avatar
старый продал, новый купил — 15*2*2 = 60 р
или я что-то упускаю?
avatar
@то каждый три месяца нужно будет переходить на новый фьючерсный контракт@
вопрос потерь при переходе не раскрыт, а это не маленькие деньги!
avatar
Блин… Георгий это же моя статья!!! все хочу узнать ваше мнение после этой статьи, что вы думаете?
avatar
Предложение Георгию Вербицкому! Сегодня прошла жаркая дискуссия на sMart-lab по ПАММ-счетам компании ПЛАЧ (в латинской транскрипции GKFX) — http://smart-lab.ru/blog/163500.php 
Просьба завтра перед эфиром с Дмитрием Ранневым попросить его привезти к вам в студию все брокерские лицензии GKFX и показать их на видео. Складывается такое впечатление, что брокерская часть у этой компании сплошная липа. Может быть я и не прав.
avatar
Кстати, тут есть некоторые хитрости — можно открыть счет через оффшорный филиал брокера, и тогда налог, во-первых, платится не автоматически брокером, а вами самостоятельно. И, во-вторых, соотвественно можно прибыль выводить по различным «оптимизированным» схемам вне юрисдикции РФ. У КИТ Финанса есть, например, возможность открыть счет в KIT Finance Europe www.kfe.ee/
avatar
Ну контанго по фьючу на рублевые акции и самому рублю впринципе почти всегда на 6-7% годовых держат, сколько я помню. Это как раз примерно ставка долларового депозита, то есть тут все математически логично и арбитража с депозом тут фактически не бывает.
 
А вот по Рихе как раз контанго и бэквордация определяется не математикой, а диспозицией ожиданий и разными играми под экспир) 
Последний раз редактировалось
avatar
Я бы сказал, что они ДОЛЖНЫ стоит больше на 6-7%, как раз это плюс налоги и балансирует возможность использовать основную сумму для фиксированного дохода в банке.  Но с другой стороны, рынок эмоционален, и в реале бывают разные колебания и ситуации.
 
По ГО да, согласен. Внес в текст. Ждем от тебя статью по опционам.
Последний раз редактировалось
avatar
Несколько моментов:
 
1. (И самый главный) В статье недооценен фактор контанго. Фьючи изначально стоят дороже, чем спот, так как в цене фьючей УЖЕ заложена процентная ставка  ( порядка 6-7% годовых, если взять текущий мартовский фьюч за основу).В итоге, если мы советуем эту историю не как спекуляцию, а как хотя бы среднесрок ( от месяца и дальше) — то при ослаблении рубля, выхлоп по такому хеджу будет намного меньше, чем потери от изменения курса, а в случае его укрепления -будет реальный убыток даже по сравнению с просто держанием денег в баксе.
 
2.Проблем с ГО будет больше, а реальности. Брокер потребует довносить деньги намного  раньше, чем будет слито все обеспечение (так как нужно держать ГО на поддержание контрактов и при малейшем снижении вариационки,  ГО в 18 750 р.уже не будет хватать). Поэтому либо в рассчете нужно принимать ГО с запасом ( минимум в 3 раза больше, чем в статье), либо написать, что вам придется два раза в сутки постоянно смотреть за состоянием маржи (на клирингах) и чуть-что -нестись к брокеру и довносить деньги, иначе он вас зарубит.
 
3. (Есть и хорошая новость) Хедж на рубль/баксе через ФОРТС в принципе возможен, но не  фьючами, а через опционы! ) Но это тема отдельной статьи))
Последний раз редактировалось
avatar
Да, очень верное замечание! Сейчас добавлю в текст.
avatar
Георгий, спасибо за статью! Думаю к комиссиям по варианту с фьючерсом еще можно отнести подоходный налог 13%. Так при 15 контрактах и увеличении курса на 1 рубль, на налог уйдет 1950 руб. что составляет 13% от 15000т.р. Это конечно все равно не 2727 рублей, как в случае с наличной валютой.