avatar
Добрый день!
Сегодня задумался о том, как я буду ролироваться по задумываемой выше стратегии и пришло осознание того, что заработок тут нифига будет не на опионах. При пропорции 1 к 2 (1 Fu vs 2 Op) мои опционы будут в лучшем случае перекладываться в нули. Здесь их роль получается сугубо в хеджировании (прикрытии) «отбойных» фьючерсов, на случай если рынок покажет импульс. А заработок получается будет чисто на фьючерсах, причем на них еще ложится задача по покрытию распадающейся временно стоимости опционного хеджа, а значит профит будет подъедаться. Ну а это нормально, хедж — он бесплатным не бывает :-)
avatar
Андорра довольно специфическое место. Очень маленькое, там всего несколько сотен тысяч жителей. Тимофей родом из Питера, думаю его место жительства сейчас связано с тем, что там родители рядом, помогают с детьми. Питер мне нравится, но климат его не позволяет мне желать туда переселиться, он еще хуже московского.
avatar
Есть такой Дмитрий Солодин, если не ошибаюсь, он в Андорра-ла-Велья уже много лет живет и работает, как вариант или же как Тимофей в Царское село
Последний раз редактировалось
avatar
Странно,  что удивлены. Те у кого капитал от 100000 долларов доходность 13 в долларах наооборот настораживает при околонулевых депозитных ставках.

PS.Вы сильно удивитесь, если я скажу что у меня есть Клиенты, которые держат деньги на депозитах с отрицательной доходностью?
Последний раз редактировалось
avatar
за «оазис» спасибо! вы даже не представляете, как мне приятно
avatar
По поводу позиций и их обоснованности — это взгляд аналитика. Вы видите так, он видит по другому и высказывает свое мнение в статьях.Здесь добавить нечего.

У нас с Филиппом партнерский проект. Я занимаюсь больше форексом, он занимается ТОЛЬКО фондовым. И то, что публикуется здесь с форексом никак не связано. А вы решили все вместе смешать и выдумать вот такую (казалось бы) складную историю. Для покупки указанных инструментов мы явно не продвигаем какого-либо брокера. Мы не использум CFD для портфеля Smart Value и не рекомендуем это делать другим. Чуть больше внимания мы уделяем брокеру Finam, но это по взглядам Филиппа, объективно лучший брокер для инвесторов с небольшим капиталам, желающих инвестировать по идеям Smart Value. На первом месте конечно стоит IB и мы это не скрываем (статьи о брокерах: http://real-investment.ru/invest_idei_na_fondovykh_rynkakh/kak_investirovat_cherez_zarubezhnykh_brokerov, http://real-investment.ru/publ/invest_idei_na_fondovykh_rynkakh/kak_investirovat_na_zarubezhnykh_birzhakh_cherez_rossijskikh_brokerov/15-1-0-176, http://real-investment.ru/invest_idei_na_fondovykh_rynkakh/kak_nachat_investirovat_v_smart_value_s_nebolshoj_summy)

Вся монетизация проекта «Smart Value» завязана в основном на продаже обучающих материалов и создании клуба. Также как здесь. 
avatar
Извините, забыл очистить формат.
avatar
опять какая то шляпа со шрифтами
поправьте плиз
avatar
Спасибо за ответ. Конечно не для моего риск/дохода, интересно узнать для чьего? Есть кто то из инвесторов, кого устраивает «доходность» вашего мод. портфеля?
И поймите верно, это не стеб, действительно не понимаю, удивлен и хочу знать о существовании таковых.
Удачи и вам.
avatar
Олег, спасибо за «обратную связь».
Полностью с Вами согласен, набор-разбор по ногам — это именно тот геморрой, который меня смущает. Тогда будем тистить вариант 2. Там первоначальная покупка волы сохраняется. Мы только добавим туда немного компенсации от временного распада :-) Понимаю, что часть профитов по импульсам это порежет, но хоть глянем что нам застевание в боковикам может дать.
avatar
 В спредах компенсируется часть теты, но это добавит труда при открытии — закрытии позиций. И при этом ограничивается прибыль. Закрывать спред раздельно не получится, иначе будет превышен уровень риска за счет оставшихся проданных ног. При сильных движениях и сейчас то не всегда удавалось набрать нужный объем ( а это пока всего лишь по 4 контракта в позиции, надо всегда думать о масштабируемости ).  В первом видео была хорошая фраза — На рынке работают только простые вещи. Мне кажется так сразу усложнять не стоит. Поработать еще просто с покупкой ( ее прелесть в редких, но солидных прибылях ), и попытаться отточить систему в смысле подтягивания зависших хвостов ))) 
avatar
Спасибо, Олег!
Вот уже подумываю, что на следующем периоде тестить.
Разрываюсь между 2-х сторонней динамической покупкой бычих спредов (обычных) и 2-х сторонней динамической покупкой волатильности, но прикрытой фьючерсами «на отбой», чтобы компенсировать тета-распад. 
avatar
Ок. Удачи в построении стратегии!! 
avatar
Насчет моря в Сочи согласен) Алтай оригинальный вариант, но дорого летать и зимой холодно.
avatar
Уточню, по одной порции из каждого зависшего вверху страка.
avatar
Олег, правило есть. Скидываем по одной порции на пробитии каждого последующего страйка вверх. Но вот беда. чувствую, что не выдержу и сдамся, начну скидывать раньше :-)
avatar
  Отлично!  Со временем жизнь внесет свои коррективы!))  Правда, у дальних дельта падает, и их реакции на выстрелы будут все меньше, а тета отгрызает от них все больше. Если Вы уже строите формализованную систему, то надо ввести четкое правило для начала закрытия дальних убыточных позиций и момент его осуществления. 
avatar
Не люблю Сочи. В свое время жил там пол года. Точно не куплю там квартиру/дом. И море мне соченское не нравится. Летом влажность высокая. Крым это застывший сср со всеми вытекающими. Но воздух там классный и море чище. На Алтае есть хорошие места, но не тропики конечно.
avatar
Но тета-распад сейчас набирает темпы, если зависнем без сильных движений, то «распадемся» в пыль :-(
avatar
На текущий момент стратегию в плюсе, в мизерном, но плюсе :-)