avatar

Я иногда еще здесь дивиденды отслеживаю:


letmoney.ru/company/dividends/russian/


www.investing.com/dividends-calendar/

У Letmoney не очень много инструментов доступно, но можно отфильтровать по дивдоходности и история прошлых выплат доступна. У Investing много инструментов, но фильтр очень глючный и долгий, а мне не удается его сохранить.

avatar
Он там как-то объясняет применение своей теории на практике? У вас, например, получается видеть эту практическую сторону хотя бы на левой стороне графика? Я почему спрашиваю, потому что у нас всего два параметра, по которым мы косвенно можем сделать какие-то выводы, это цена и объём. Всё. Но этого, мне кажется, совсем недостаточно чтобы хотя бы с небольшой долей уверенности говорить о количестве тех или иных позиций, а тем более стопах. Да, многие говорят, что вот уровень, там кто-то большой набирает позицию, например, или пробили уровень — говорят что это потому что закрываются шортовые позиции. Но такие заявления есть чистая фантазия, мы не знаем на самом деле что происходит и почему, просто придумываем наиболее вероятное с нашей точки зрения объяснение. Поэтому, торговать на основе такой мифической информации мне кажется невозможным.
avatar
Я всё правильно понял, что Вы предлагаете, именно это я и описал про 4-10 планок. Стакан-то один, как разделить стоимость ГО для разных участников рынка в моменте? Никак это не возможно. Я, естественно, про фьючи тут пишу.

А по поводу опционов, почитайте мой пост «Матиматика и кома...» там много описано, и комменты там хорошие. Будь я на Вашем месте (гипотетически, ибо никогда в опционы не пойду), то узнав, что в моменте стоимость опционов может взлететь в 10 раз, а стакан опустеть, то нафиг такой цирк. Я бы оттуда просто ушел ))

Вот тут на эту тему полезные видяхи:
https://kbrobot.ru/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb-%d0%bc.html/

https://www.youtube.com/watch?v=ASWH2x08iWw


Я не вникал в суть опционов, не разбирался особо что это за зверь, и как он работает. Но просмотра этих видео мне было достаточно, чтобы поставить для себя метку «Опционы — не ходить, продажа опционов — даже не смотреть в эту сторону». Для меня это теперь в ряду форекса, бинарных опционов и прочей фигни, к которой подходить нельзя ни при каких обстоятельствах. Как-то так))
avatar
Вы не поняли. Наоборот, для вновь открываемых контрактов пусть будет всё как есть. А для открытых позиций плавно поднимать ГО, что бы была возможность закрыться или захеджироваться. А то резко задрали ГО и что, кому хорошо от этого… У меня ГО по проданным опционам выросло в 10 раз! Ну что это б...
К примеру, можно повесить это на брокеров (по желанию), пусть сами устанавливают клиентам коэффициенты в зависимости от опыта, средств, квалификации.
Последний раз редактировалось
avatar
Никогда так не сделает биржа: это по сути искусственное создание преференций для тех, кто в этот момент вне позиций. Вот я, к примеру, 9 апреля был вне позиций, а ГО фьюча на РТС взлетело после пробития 4-ой планки с 13 т.р. до 40 т.р. И что, тем кто в позициях был (не важно — в лонге или шорте), получайте по 40, а тем к то в деньгах — пожалуйста по 13? Тогда бы те, кто в деньгах был смогли бы открыть в моменте в 3 раза больше позиций за те же свои деньги. И все даже знают, в какую сторону они бы открывались. Рынок тогда прошел бы не 4 планки, а 10. А бирже бы пришлось вообще делать стоп-торги.

Нет, такого не могло бы быть в принципе. Своими руками гробить то, что их кормит никто не будет... 
avatar

Понятно. Я про 9 апреля, так как считаю что разлад везде пошел именно с этой даты. Нет порядка в структурах и правильного плана действий.
И ГО разделить можно для клиентов в позициях и нет. Вот сами же рассуждаете что формулы заковыристые, математика стерпит...

avatar
Здесь речь не про 9 апреля, а условно про 20 апреля. То, что происходило 9-го и 10-го апреля, как раз укладывается в рамки стандартных процедур «расширением лимитов — поднятие ГО». Речь о том, что через несколько сессий, когда ГО должно было бы вернуться в прежние рамки, этого не произошло почему-то. А через некоторое время ГО опять же по непонятным причинам шагнуло на 20% вниз с 22 т.р. на 18 т.р. по фьючу на РТС и также по другим фьючам. А почему — никто сказать не может. Вот в чем цимус...((
avatar
Алексей, поднятие ГО в случае форс-мажора (достижение и пробитие «планок», расширение лимитов с одновременным повышением ГО) вообще не требует предварительного уведомления, т.к. это входит в «базовый пакет», и участники торгов это знают.

Речь здесь не об этом. Речь о том повышении/снижении которое связано либо с изменением методики расчета, либо с изменением риск-параметров (плеча по контрактам), либо с изменением ПО (обновление Спектры) или еще что-нибудь из этой серии. Во-первых, не понятно, по крайней мере мне, почему происходят такие изменения ГО: биржа на отЪ… сь кидает ссылку на свою презентацию, в которой можно разобраться только с пузырем в обнимку, брокеры вообще либо самоустранились, либо мычат как мой брокер. Вот сиди и догадывайся сам по себе… Нехорошо ((

А разносить стоимость контрактов по уже открытым позициям и по вновь открываемым, конечно, технически сложно реализуемо. И врядли биржа пошла бы на это. Да и мне кажется, что если меняется ГО (неважно по каким причинам), то правильнее это делать по принципу «одновременно всё для всех». Ведь биржа — это то место, где всё для всех унифицируется.
avatar
К брокеру, по действиям 9 апреля, лично у меня нет притензий, так как я понимаю что он просто транслировал требования биржи. Если и обращаться куда-то хотите, то это на биржу надо. Ну или регулятору (ЦБ). Смысл брокеров теребить…
avatar

Предупреждать о поднятии ГО далеко заранее никто не будет. Хотя бы потому, что форсмажор заранее не известен.
На мой взгляд, было бы правильнее, в случае форсмажора, поднимать ГО, как поднимают, только на вновь заключаемые контракты. А участникам с уже открытыми позициями давать некоторое время на раздумия: предупреждать и поэтапно поднимать ГО. В общем, дать возможность самостоятельно закрыть позиции или захеджировать. Хотя бы в течение одной торговой сессии.

Последний раз редактировалось
avatar
И ещё. Не надо рынок фьючерсов с Форексом путать. Форекс — понятная штука для большинства вменяемых трейдеров.

Самое интересное и смешное объяснение, что такое форекс — вот тут на мой взгляд:

https://yandex.ru/video/search?filmId=11923452090478563805&text=%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81&path=main


avatar
Не согласен. Технический анализ (а он работает точно, по себе могу сказать) и основные аксиомы биржевой торговли говорят, что «всё в цене», имея ввиду, что цена движется с учетом того, что рынком в моменте учтены все возможные факторы. И не имеет смысла знать или тем более предугадывать будущее. Не имеет смысла, т.к. зарабатывать на рынке можно и без этого.

А причина изменения цен всегда одна: цена растет, когда желание купить инструмент и соответствующие заявки на покупку превышают те, которые на продажу. И наоборот.

И по поводу «запертых» инструментов (не важно каких, акции или фьючерсы, без разницы) можно сказать, что не «запертость» вызывает движение, скорее она является неким драйвером уже после того, как движение началось: когда текущая цена становится невыносимой для тех, кто не угадал с направлением движения, они закрывают позиции, открытые в другую сторону, тем самым еще сильнее ускоряя движение в противоположном направлению их входа сторону.

Уровни «запертости», при прохождении которых цена ускоряет движения, видны визуально невооруженным взглядом. Как правило, это соответствующие точки экстремумов волн движения цены. При превышении этих цен на графике срабатывают стоп-заявки, которые в моменте также ускоряют движение цены, но уж точно не являются при этом первопричиной начала их движения в ту или иную сторону.
Последний раз редактировалось
avatar
Я, кстати, предлагаю всем потрогать за подол своих брокеров и задать им вопрос (письменно):

Почему увеличилась стоимость ГО на срочке?

Пусть отрабатывают свой хлебушек, которым мы их кормим, и дают пояснения

Мой-то брокер не смог пояснить, он середнячок на срочке, в конце списка ТОП-10. Видать, специалистов нет толковых. Или есть, но я ему со своими проблемами не интересен. По причине игнора я уже попросил сменить мне моего финансового консультанта: в ответ — опять тишина. Походу придется брокера менять, ибо заслужил: 10 лет его кормлю, а он нос воротит...

У нас тут у всех разные брокеры, давайте коллективно проясним ситуацию. Кидайте сюда ответы брокеров в комменты, может найдется хоть один толковый и порядочный в одном флаконе, который даст нормальное объяснение. )))


avatar
Про предварительное оповещение участников рынка об изменении методики расчета стоимости ГО инструментов биржи, конечно, не только сама МБ, но и брокеры должны были уведомить своих клиентов. Я таких уведомлений не видел.

Вот в  этом и проблемка, основной фактор случившегося.
И если кто то считает, что это нормально — менять правила в процессе «игры»,
то на здоровье, спорить не стану, доказывать что либо тоже.
avatar
Хорошие сервисы делаете для тех, кому это интересно. Молодцы
avatar
Александр, не могу сказать, правы Вы или нет. Тут вот в чем дело. То, что во время шторма доллар улетел с 58 на 65 руб. (рост на 10-15%), безусловно послужило росту стоимости контрактов (говорю про фьючерсы, опционы не торгую), т.к. стоимость доллара лежит в формуле расчета стоимости контрактов, привязанных к его стоимости. Это первый фактор.

Рост стоимости контрактов 9-10 апреля и последующее снижение при прохождении планок не берем в расчет, это стандартная ситуация: при расширении лимитов автоматически повышается стоимость ГО, это как отче наш понятно. Это второй фактор.

Далее — третий фактор, который мне лично не понятен. Это метода расчета стоимости (ссылка на презентацию МБ выше). В ней, если честно, я почти ничего не понял. Нужно быть специалистом, обладающим спецзнаниями, чтобы понять эту казуистику терминологии, на которой это написано. Мне не понятно, поменялось ли что-то в методике расчета и связано ли это с переходом от Спектра 5.8 к Спектра 6.0. Может кто из читающих это «в теме» и сможет пояснить?

И есть еще четвертый фактор, который совсем не понятен. Так, к примеру, пара сессий назад ГО фьючей существенно снизилось. К примеру, ГО фьюча на РТС упало сразу с 21-22 т.р. до 18 т.р. (сегодня — 17,77)? Тут мне совсем не понятно. Если это то, что называют ручной подкруткой, то это плохо. Это означает тогда, что МБ под напором эмоций может двигать размеры ГО как в одну, так и в другую сторону. Тогда так: в апреле МБ напугалась и психанула и задрала стоимость контрактов вверх (победил страх). В мае подуспокоилась и начала опускать стоимость контрактов назад (победила жадность). И это тогда очень плохо, если это так, ведь биржа должна быть далека от эмоциональности в работе. Да и для участников рынка предсказуемость — один из главных и важных факторов для работы. Может, конечно, я утрирую, но может тут есть знатоки, пусть пояснят тогда.

Может кто закрыть эти белые пятна?

PS.
1. Про предварительное оповещение участников рынка об изменении методики расчета стоимости ГО инструментов биржи, конечно, не только сама МБ, но и брокеры должны были уведомить своих клиентов. Я таких уведомлений не видел. Грустно это. Мне кажется, я знаю причины: 1) это Россия, и здесь вообще так принято, к сожалению; 2) и биржа, и брокеры, к нам относятся как к мясу, которое носит им комиссию, но по статистике, быстро умирает. На смену приходит новое мясо, поэтому долгосрочные отношения им не интересно выстраивать, нет смысла с без пяти минут трупами разводить политес и строить долгосрочные планы. И это грустно… (((
2. По поводу сливов всеми после 9 апреля — не согласен. Биржа или брокер, какими бы они не были, никогда в этом не виноваты. Виноваты сами только те, кто сливает. Если рыбак в шторм лезет в море, то ни ветер, ни море не виноваты, что он тонет. Не все, кстати, сливают, не все. Я вот не сливаю. Это потому, что правила моей торговой системы позволяют не сливать. Я тут писал, что 6 апреля закрыл убыточную сделку и 9 апреля был вне позиции, так получилось. Ну так я потом еще 2 недели в период зашкаливающей волатильности не подходил к рынку, смотрел на это со стороны и курил бамбук. А когда успокоилось — вернулся. Отбил давно уже убылок 6-го апреля и пошел дальше. Анализировать свои действия и уметь ждать — главные умения трейдера, которые желаю всем, чтобы они их освоили ))
Последний раз редактировалось
avatar
Понятно, а я в детстве в 90-е занимался майнингом картофеля, мешков 15, помню, намайним… А девальваций были по-барабану — денег-то всё равно не было :). С тех, наверное, пор я скорее за перераспределение денсредств в направлении от 2% к 98%. Да и за Открытия и БИНбанки мы с вами же уже и заплатили из своего же кармана. Ну а кто-то проехался на АФК с 22 до 11. А Лукойл там на очереди видимо был. 
avatar
Ответ Московской биржи:
1. В связи с обновлением торговой системы на срочном рынке рекомендуем вам ознакомиться со следующей презентацией: http://fs.moex.com/files/16891
2. Восстановление величин значений ГО пока не планируется.

Проблем у трейдеров 9 апреля не случилось бы, если бы МБ оповестила  хотя бы за месяц о  приблитжающемся повышении ГО. А лучше за два месяца...
А так  резкое повышение ГО выглядит как запланированное наеб… во.

Кого из трейдеров знаю по округе, у всех конкретные сливы после 9 апреля.
И не только на опционах.
Последний раз редактировалось
avatar
Ребята все расскажут сами, когда придет время.
avatar
Кстати, по названию топика я было подумал сначала, что Вы пишите про ожидаемое видео от Анохина/Коровина здесь ))