avatar
Предложение Георгию Вербицкому! Сегодня прошла жаркая дискуссия на sMart-lab по ПАММ-счетам компании ПЛАЧ (в латинской транскрипции GKFX) — http://smart-lab.ru/blog/163500.php 
Просьба завтра перед эфиром с Дмитрием Ранневым попросить его привезти к вам в студию все брокерские лицензии GKFX и показать их на видео. Складывается такое впечатление, что брокерская часть у этой компании сплошная липа. Может быть я и не прав.
avatar
Кстати, тут есть некоторые хитрости — можно открыть счет через оффшорный филиал брокера, и тогда налог, во-первых, платится не автоматически брокером, а вами самостоятельно. И, во-вторых, соотвественно можно прибыль выводить по различным «оптимизированным» схемам вне юрисдикции РФ. У КИТ Финанса есть, например, возможность открыть счет в KIT Finance Europe www.kfe.ee/
avatar
Ну контанго по фьючу на рублевые акции и самому рублю впринципе почти всегда на 6-7% годовых держат, сколько я помню. Это как раз примерно ставка долларового депозита, то есть тут все математически логично и арбитража с депозом тут фактически не бывает.
 
А вот по Рихе как раз контанго и бэквордация определяется не математикой, а диспозицией ожиданий и разными играми под экспир) 
Последний раз редактировалось
avatar
Я бы сказал, что они ДОЛЖНЫ стоит больше на 6-7%, как раз это плюс налоги и балансирует возможность использовать основную сумму для фиксированного дохода в банке.  Но с другой стороны, рынок эмоционален, и в реале бывают разные колебания и ситуации.
 
По ГО да, согласен. Внес в текст. Ждем от тебя статью по опционам.
Последний раз редактировалось
avatar
Несколько моментов:
 
1. (И самый главный) В статье недооценен фактор контанго. Фьючи изначально стоят дороже, чем спот, так как в цене фьючей УЖЕ заложена процентная ставка  ( порядка 6-7% годовых, если взять текущий мартовский фьюч за основу).В итоге, если мы советуем эту историю не как спекуляцию, а как хотя бы среднесрок ( от месяца и дальше) — то при ослаблении рубля, выхлоп по такому хеджу будет намного меньше, чем потери от изменения курса, а в случае его укрепления -будет реальный убыток даже по сравнению с просто держанием денег в баксе.
 
2.Проблем с ГО будет больше, а реальности. Брокер потребует довносить деньги намного  раньше, чем будет слито все обеспечение (так как нужно держать ГО на поддержание контрактов и при малейшем снижении вариационки,  ГО в 18 750 р.уже не будет хватать). Поэтому либо в рассчете нужно принимать ГО с запасом ( минимум в 3 раза больше, чем в статье), либо написать, что вам придется два раза в сутки постоянно смотреть за состоянием маржи (на клирингах) и чуть-что -нестись к брокеру и довносить деньги, иначе он вас зарубит.
 
3. (Есть и хорошая новость) Хедж на рубль/баксе через ФОРТС в принципе возможен, но не  фьючами, а через опционы! ) Но это тема отдельной статьи))
Последний раз редактировалось
avatar
Да, очень верное замечание! Сейчас добавлю в текст.
avatar
Георгий, спасибо за статью! Думаю к комиссиям по варианту с фьючерсом еще можно отнести подоходный налог 13%. Так при 15 контрактах и увеличении курса на 1 рубль, на налог уйдет 1950 руб. что составляет 13% от 15000т.р. Это конечно все равно не 2727 рублей, как в случае с наличной валютой.
avatar

Сразу отвечу не в обиду товарищу stan. Это полное разводилово,  новомодное, похлеще форекса


 

Последний раз редактировалось
avatar
да, вижу. а я еще в игре. у меня куплены путы, поэтому жду отскока, чтобы отбить премию
avatar
Не подвела чуйка, даже если бы открылся — закрылся бы в безубыток
avatar
Какая цель?
avatar
я кстати тоже чуть не вошел в сделку
по системе позволяет, но остановился — то ли простой настрой не годный, то ли интуиция не позволила
avatar
да, здесь разница подходов. я со свечами не работаю
avatar
ну когда прямо в теме пишешь точную цену входа, стоп и цель
avatar
а, понял
avatar
на этой свече многие набирают
avatar
ок. а что такое спецформат?
avatar
Леш, в этом блоге нужно спец формат в названии топика, перенес в персональный
avatar
Посоветуйте, пожалуйста, лучший на Ваш взгляд, VPS-сервис для работы с GKFX, исходя из скорости исполнения.
avatar
Совсем недавно вы ввели рублевые пары. Лично для меня это очень важно, т.к. я могу хеджировать свои позиции на том же фортсе. Но спреды великоваты. 
Откуда берется ликвидность по ним?