avatar
боюсь что мой инет не потянет онлайн трансляцию… а где можно его письменно спросить?
avatar
Задайте этот вопрос Илье на следующей передаче во вторник. У него преподовательский талант и дар объяснять сложные вещи простыми словами)
avatar
Кстати, я поняв, что нарвался на тренд могу по нулям выйти ведь тренд это редкость, но зато у моего подхода кпд выше должен быть… я снова стреддл продам и не факт, что еще раз пройдет 13000 пунктов, но если и пройдет, то проблемы будут и у Ильи и у меня
avatar

Это я понимаю, но помню когда тестировал стреддл от покупки, то через полтора месяца схватил лося на 75% просто потому, что цена болталась. А был бы продавцом, то это капнуло бы мне в карман. Просто делаем 5 попыток и Илья пусть продает по 2 опциона с краю… Что ж, давайте смотреть 

avatar
На ebay есть и на Амазоне.
avatar
Когда вы продаёте колл 135 и пут 80, то в этом диапазоне у вас будет гарантированная прибыль, если цена не выйдет за диапазон и если вы не будете управлять позицией. Когда вы продаете колл и пут 107500 с общей премией 13190, то при достижение цены 107500-13190=94310 и 107500+13190=120690 у вас уже не будет никакой прибыли, а наоборот начнётся нарастание убытка. Вот именно из-за этой возможности не получать убыток вплоть до 135 и 80 и продаются дальние а не центральные опционы.
avatar
и от вас послушаю с удовольствием… хочу следить за этими двумя подходами- просто при наступлении 135 или 80- и у у меня и у Ильи будет один и тот же минус, но у меня хотя бы 1 к 1
avatar
Я могу ответить на ваш вопрос, но по-моему вы хотите задать его Илье Коровину)
avatar
спрашивал под вашим видео — лучше здесь вас спросить: я понимаю- шапка прибыли и т.д, но ведь есть тэтта… Почему вы продаете дальние края, а не центральные… Вы согласны с позицией, которую я вам приписал?

Решил подредактировать, чтобы было справедливее… но фора первой стратегии в том, что там взято по теории, а на деле продать дальние страйки можно лишь с уступкой как минимум 10%


Илья бы продался так на сентябрьских опционах при фьюче 107900 взято по теорцене: по 320 пунктов- 2 колла 135000… и по 460 пунктов- 2 пута 80000


Я бы центр продал: 1 колл по 6870 пунктов и  1 пут 107500 по 6310 пунктов…



Время сделки где-то 23.10 мск 26.4.17

Последний раз редактировалось
avatar

Решил подредактировать, чтобы было справедливее… но фора первой стратегии в том, что там взято по теории, а на деле продать дальние страйки можно лишь с уступкой как минимум 10%


Илья бы продался так на сентябрьских опционах при 107900 взято по теорцене: по 320 пунктов- 2 колла 135000… и по 460 пунктов- 2 пута 80000


 


Я бы центр продал: 1 колл по 6870 пунктов и  1 пут 107500 по 6310 пунктов…


Время сделки где-то 23.10 мск 26.4.17

Последний раз редактировалось
avatar
Да, было бы в принципе интересно подискутировать. Боюсь только, многие мало что поймут в доказательствах)
avatar
Конечно вопрос понимания, какие опции есть вбелую и какие опции вообще есть — очень актуальный. А отношение к госудаству, как многие публикации показывают, и мой личный опыт, сейчас такое: стало понятно, что надо либо менять налоговое резидентство, либо делать все в белую. Другой путь чреват и рискован.
avatar
Так Ninja это же фьючрсный брокер. Он дает того функционала, который дает IB. 
По поводу рейтинга и раздражает: это же все давно в правилах прописано — плохо воспринимают тех, кто устривает склоки, нападает на людей. Тех, у кого ник, а не имя — нам тут нечего скрывать. Вот и все. 
Полезные посты приветствуются и плюсуются. Все, кто устараивает склоки с теми, у кого рейтинг, рано или поздно с сайта уходят сами или вынуждено.
avatar
«Value in time» Pascal Willain
Где бы ее раздобыть...?
Последний раз редактировалось
avatar
Да конечно можно. Я вчера на эту тему с Ильёй в фб дискутировал в комментах к его посту. Всё уперлось в то, что Илья требует от эмуляции 100% процентного совпадения с любой опционной конструкцией в любом моменте времени. Эмуляция опционов через фьючерс это модель и она по определению не может всегда быть идентична объекту моделирования. Но на большой выборке мы получим тот же результат, что и от опциона, так как и рынок до сих пор подчинялся экспоненциально-нормальному-случайному распределению и опционы котируются по нему. Надо звать или Ильинского или Сергей Елисеев, который реализовал через Option Lab и зарабатывает на эмуляции. Пусть практики докажут.
Последний раз редактировалось
avatar
Так нет, не IB там лучший. Лучшим он-лайн брокером-2017 Barron's снова признал Fidelity Investment. А Interactive всего то занимает место в ряду наименее дорогих брокеров, правда не самое последнее.
Однако надо понимать, что в рейтинге указаны цены, действительные для резидентов США.  Для иностранцев они выше.

Еще было бы интересно ознакомиться с методологией (Methodology:“How We Ranked the Brokers”) составления рейтинга и с тем из чего складывался сам рейтинг, по каким критериям отбирали брокеров (Tables:“Online Broker’s Survey: How They Stack Up”).
(Все это можно узнать свободно читающим по-английски, заплатив за подписку Barron's $52 & $12 соответственно.) 

avatar
Наличие запроса для меня очевидно и по этому видео, и по недавнему со встречей с представителем IB. Мне здесь интересно настоящее отношение того самого знаменитого среднего класса к государству, а не оценка умения участников обсуждения вести публичный диалог без ущерба для собственной репутации.
avatar

Илья бы продался так на сентябрьских опционах при 107900 взято по теорцене: 1. 320- колл 135000 2. 460- 80000


 


Я бы центр продал: колл и пут 107500- за 6870 и 6310…


Время где-то 23.10 мск 26.4.17

avatar
Так IB даже в этом рейтинге лучший по комиссиям. Плюс возможно управлять managed accounts.
avatar
разве кто-то уклонение обсуждал?